09 ноября 2018, 10:24
иГРЫрАЗУМа2018.8
Наш блудоманский клуб продолжает работу игру в выбывание.
Работаем 24/7 от открытия и до закрытия.
Восьмая неделя выдалась без всплесков волатильности, в целом пила продолжилась (кроме вчерашнего дня):
Гордо над нами всеми расправил плечи атлант Борис Боос и показал, что он таки умеет то, чего не умеют остальные мы:
Некоторые из нас начали расти:
Будем надеяться, что за оставшуюсь почти половину конкурса мы успеем порадоваться за самих себя!
Good luck!
Работаем 24/7 от открытия и до закрытия.
Восьмая неделя выдалась без всплесков волатильности, в целом пила продолжилась (кроме вчерашнего дня):
Гордо над нами всеми расправил плечи атлант Борис Боос и показал, что он таки умеет то, чего не умеют остальные мы:
Некоторые из нас начали расти:
Будем надеяться, что за оставшуюсь почти половину конкурса мы успеем порадоваться за самих себя!
Good luck!
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%… что не помешало нам с ветерком охладиться.
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
Я записал имя и фамилию жадного копченого в свою тетрадь смерти 😁
EvgenyP, это деды передумывают оставлять своим внукам такое наследство :)
А почему так мтс банк падает? Вроде у них всё не плохо.
Виктор Мохин, а с поправкой на то что за это время акции многих компаний упали на 30-60%?
В 2008 выжил и сейчас понемногу будет с поддержкой расти. Как же иначе?!
Гоша Фомич, при военном положении вклады изымут в тот же час
Так или иначе, но акция в 6 раз сильнее индекса росла. Надежда на дивы. А так делим на два без нерезидентов и прибавляем 50% потенциала. В общем, боковик — это вердикт.
Очередная смешная чушь от Протопопова с кивятиной про 11 875 млн. и 2 969 млн. до 31 мая 2025 г., когда в ЦБ зарезервировано за 30 ярдов и под 70 ярдов продаваемого имущества, не считая акций в валюте...
1. Открытие ратио. ногу 1/2 сделать не пустили, не хватило ГО, посему продано на 1 меньше. Да и ладно.
2. Стаховка отката
3. Перевод всей позиции в прибыльную зону. Планируемая тактика по закрытию руками- при достижении значения БА 117500, всё остальное на экспирацию. Для высвобождния ГО дальними копеечными опционами выровнена правая кривая нога, в плане только ограничения рисков этого можно и не делать, закроемся раньше в любом случае.
До цели не дошли, позиция закрта перед экспирацией, цена БА на момент закрытия — красный шарик на профиле.
как-то так
Или б/у был за счет спекуляцией фьючем?!
Если БА пойдет вниз, что делать? (первая картинка)
*Для тех, кто применяет статистические, вероятностные анализы — скорей всего есть смысл для таких стратегий, т.к. будет выбран какой-то шаг хеджирования убытка.
Я не программист и данных о волатильности применительно к шагу хеджирования у меня нет.
Так же нужно программное решение, что бы автоматом заявки выставлялись.
главный вопрос «А что, если....»
Как вариант — пытаться отбить/снизить потенциальный убыток (вторая картинка). К примеру, при падении купить фьюч в надежде на отскок на 500-1000п. и зафиксить прибыль фьючем (типа рехеджа). Но тогда риски увеличиваются при падении. Или купить фьюч и продать колл. Риск экспирации на 112 есть всегда (
то, что вы расписали = это что-то типа хеджа. я не хеджирую, это в большинстве случаев просто распил. кто-то хеджит, особенно критично важно-это при голых продажах
1. Моделируем похожую стратегию на опционах с экспирацией 22.11
2. Моделируем сдвиг б/а +2000. реализуем мой вариант 2:
3. теперь реализация Вашего варианта:
4. сравниваем стратегии (синенькая — моя):
вопрос — и зачем оно мне надо?
в случае же Вашего варианта я в определенной ситуации буду иметь большую головную боль с потенциальным убытком в 2 раза больше максимально закладываемого. и всё это ради возможности увеличения возможной прибыли на довольно скромную сумму.
investor.rts.ru/trader2018?user=183360
Гражданин лудоманит от покупки ближайших опционов RI. Управление позой сводит к принципу — сразу выскакиваю если что то пошло не так. Если попадает на хороший импульс то получает хорошую прибыль.
я вижу и убытки хорошие, и выскакивание в небольших профитах.
На этого скакуна не поставил бы и копейки.
А вот остальная четверка идет красиво, уважуха.
Модели Стаса считают опционы слишком дорогими и советуют продавать. Но продавать тоже нельзя: потому что ГО и потому что ощущение пороховой бочки.
Эквити:
Вчерашняя однократная конвульсия ничего не решает.
ПС Борис Боос — очень круто. Уважаю.
Борис Боос, мы можем хотеть что угодно. В том числе удваивать депо каждую неделю.
Но суть в том, что Вы выработали для себя рабочую методику, а мы все еще нет.
Собственно, за что Вам и почет с уважением.
ручками, дроблю на части если много и набираю, кидая в районе теор. цены Квика. проблем — никаких, приснопамятный Коровин таким образом набирал на лямы долларов на дальнем неликвиде.
На вашем месте должен был быть я. Но сейчас у меня другая потеха — нефть ухватила за левую ногу и прокусила штанину. Отбиваюсь, крою её матом и размахиваю руками.
пять долларов против хода, это прикольно. есть конечно еще три недели, может что-то отобьет на развороте, посмотрим. руками не машу правда, всё в рамках заложенного риска, какой бы ни был откат, слава Великим Опционам, гг!
почему и не люблю жижу — она дорогая, дурная, неликвидная нсемотря на табуны диких оленей внутри, и нет неделек чтобы подстраховаться на откате. но как же её не взять то по хорошей цене на часть рисковых денежек? брать надо.
юрий савин, весь этот субсчет сразу рассматривался как учебный-сверхрисковый с высокой вероятностью обнуления.
За обнулившихся коллег говорить не могу — очень, видимо, торопились.
Что касается нас — рынок сначала дал, а потом резко и очень прочно стал «не наш».
Борис, правда, и к нему находит подход. Ну, бум учиться. За 1.5 месяца можно холм свернуть. Или насыпать.
Шутникам Героям слава слившим в ноль свое бабло!
при желании он может и с просадки в 99% подняться))
Ну и извиняюсь чудес я от него не видел, в том числе и с опциками.
Кстати покупка с рехеджем тоже работает, когда дают дешего купить, относительно текущей ситуации на рынке.
Смотрел ролик, как торги шли в марте 2014, там конечно жесть))
Загрузка, как я написал выше, 20-25%, проблема маржина не грозит.
Защита от планок, как тоже написано выше, это покупка краев, эта же покупка защищает от рисков по веге.
Резюмирую сказанное: 90% времени у меня края подняты вверх, то есть либо я в покупке стрэддла, либо в продаже, но с купленными краями.
Только в случае очень задранных краёв, нет смысла в их покупке, тогда просто продажа ЦС, в этот момент есть риск невозможности хеджа, при открытии на планке, по типу марта 2014 года.
Но во время планок попадут и все те, кто будет в покупке фьючерса.
По моему мнению, торговля опционами, менее рискованное дело, чем торговля фьючерсом с переносом через ночь.
Но при падении рынка, конструкция с проданным ЦС и с купленными опционами на несколько страйков ниже, в количестве большем, чем проданные, становится тетаотрицательной и вегаположительной, и чем дальше и сильней летит рынок, тем больше заработок будет
последнее время модно стало говорить: опционы — это слив), видимо теми людьми, кто их не торгует