Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
09 ноября 2018, 10:24

иГРЫрАЗУМа2018.8

Наш блудоманский клуб продолжает работу игру в выбывание.
Работаем 24/7 от открытия и до закрытия.

Восьмая неделя выдалась без всплесков волатильности, в целом пила продолжилась (кроме вчерашнего дня):
иГРЫрАЗУМа2018.8



























Гордо над нами всеми расправил плечи атлант Борис Боос  и показал, что он таки умеет то, чего не умеют остальные мы:
иГРЫрАЗУМа2018.8














Некоторые из нас начали расти:
иГРЫрАЗУМа2018.8


































Будем надеяться, что за оставшуюсь почти половину конкурса мы успеем порадоваться за самих себя!
Good luck!
67 Комментариев
  • Борис Боос
    09 ноября 2018, 10:47
    сделка классическая, без экзотики
    1. Открытие ратио. ногу 1/2 сделать не пустили, не хватило ГО, посему продано на 1 меньше. Да и ладно.

    2. Стаховка отката

    3. Перевод всей позиции в прибыльную зону. Планируемая тактика по закрытию руками- при достижении значения БА 117500, всё остальное на экспирацию. Для высвобождния ГО дальними копеечными опционами выровнена правая кривая нога, в плане только ограничения рисков этого можно и не делать, закроемся раньше в любом случае.

    До цели не дошли, позиция закрта перед экспирацией, цена БА на момент закрытия — красный шарик на профиле.

    как-то так



    • Стас Бржозовский
      09 ноября 2018, 15:00
      Борис Боос, молодец! А мне партнер настучал сегодня по голове и в грубой форме поинтересовался почему я не Борис. Мне в ответ осталось только развести руками и пошаркать ножкой
      • Борис Боос
        09 ноября 2018, 15:04
        Стас Бржозовский, так вы же нейтральщики и календарщики, мы вообще в разных сферах деятельности. не ваш рынок пока.
        • Стас Бржозовский
          09 ноября 2018, 15:10
          Борис Боос, ты, в таком случае, даже не подозреваешь насколько он не наш((
          • Борис Боос
            09 ноября 2018, 15:12
            Стас Бржозовский, очень даже подозреваю. нейтралить на покупке волы на стоячем рынке то еще веселье.
    • Ruscash
      09 ноября 2018, 18:55
      Борис Боос, можешь пояснить третий скрин. Какие действия привели к такому профилю позиции?!
      • Борис Боос
        09 ноября 2018, 19:45
        Ruscash, при движении Б/А дальше 115 набран пут-спред 115/112,5 4/4. страховка отката.
        • Ruscash
          09 ноября 2018, 20:01
          Борис Боос, т.е. БА двинулся вверх и только тогда был открыт пут спред 115/112 ?
          Или б/у был за счет спекуляцией фьючем?!
          • Борис Боос
            09 ноября 2018, 20:07
            Ruscash, нет, фьючерсов там нет. движение выше 115 на 500-1000п, открывается пут-спред. если открывать раньше, он получается оч. дорогой, т.к. плюсуется внутренняя стоимость «в деньгах». а нам оно надо?
            • Ruscash
              09 ноября 2018, 22:22
              Борис Боос, 
              Если БА пойдет вниз, что делать? (первая картинка)

              *Для тех, кто применяет статистические, вероятностные анализы — скорей всего есть смысл для таких стратегий, т.к. будет выбран какой-то шаг хеджирования убытка.
              Я не программист и данных о волатильности применительно к шагу хеджирования у меня нет.
              Так же нужно программное решение, что бы автоматом заявки выставлялись. 
              • Борис Боос
                09 ноября 2018, 22:41
                Ruscash, на недельках — ничего, срабатывает опционный стоп. поэтому, при первой возможности стараемся подстраховаться от движения против (вторая картинка)
                • Ruscash
                  09 ноября 2018, 22:49
                  Борис Боос, такая конструкция очень заманчива. Кажется «вот открою и обязательно вверх пойдет. А там и в б/у сделаю».

                  главный вопрос «А что, если....»

                  Как вариант — пытаться отбить/снизить потенциальный убыток (вторая картинка). К примеру, при падении купить фьюч в надежде на отскок на 500-1000п. и зафиксить прибыль фьючем (типа рехеджа). Но тогда риски увеличиваются при падении. Или купить фьюч и продать колл. Риск экспирации на 112 есть всегда (
                  • Борис Боос
                    09 ноября 2018, 23:01
                    Ruscash, это трейдинг, это работа с рисками. ничего никогда не пойдёт обязательно вверх или вниз, это рынок, ему похрен на наши умозаключения. мы им не управляем, мы можем только подстраиваться под рынок  и определенным образом реагировать на его поведение. идет в мою сторону — реагирую, против — у меня опционный стоп, растянутый во времени и имеющий на протяжении всей жизни опциона вероятность изменения ситуации.
                    то, что вы расписали = это что-то типа хеджа. я не хеджирую, это в большинстве случаев просто распил. кто-то хеджит, особенно критично важно-это при голых продажах
    • К.О'Тяра
      10 ноября 2018, 10:01
      Борис Боос, красиво, опционная змея в-действии)) разве что на п2 может стоило бы 110путы продать и 107,5 прикупить? ну чтоб безубыток был сразу от 112,5ти и увеличенный риск ниже 110
      • Борис Боос
        10 ноября 2018, 17:35
        К.О'Тяра, а зачем гадать то? сейчас продадим и купим

        1. Моделируем похожую стратегию на опционах с экспирацией 22.11



        2. Моделируем сдвиг б/а +2000. реализуем мой вариант 2:



        3. теперь реализация Вашего варианта:


        4. сравниваем стратегии (синенькая — моя):



        вопрос — и зачем оно мне надо? 




        • К.О'Тяра
          10 ноября 2018, 17:48
          Борис Боос, она немного лучше, имхо. немного… яма меньше, возм.профит больше. за счет перераспределения риска, конечно, но за пару дней до экспиры как раз это и имеет смысл.
          • Борис Боос
            10 ноября 2018, 18:01
            К.О'Тяра, задача действий по п.2 — подстраховаться на случай разворота цены. самый хреновый вариант — если цена развернется и к экспирации покатит к 112 страйку, и то, в этом случае у меня даже за полдня до экспирации будет возможность закрыть позицию руками с убытком меньше изначально заложенного максимального. все возможные другие варианты движения цены для меня проблем не вызывают, в случае резкого падения я имею б/у, в случае роста — всё хорошо, дальше я переведу позу полностью в безубыток.
            в случае же Вашего варианта я в определенной ситуации буду иметь большую головную боль с потенциальным убытком в 2 раза больше максимально закладываемого. и всё это ради возможности увеличения возможной прибыли на довольно скромную сумму. 



            • К.О'Тяра
              10 ноября 2018, 18:20
              Борис Боос, нет, это все ради перевода в безубыток (в ноль) и чтоб совсем не гемороиться с закрытием в день экспиры — оччень это неприятно — и тают быстро и дельта (гамма) крутая, могут и отрасти стремительно…
              • Борис Боос
                10 ноября 2018, 19:08
                К.О'Тяра, я не вижу б/у на 3 картинке. я вижу зону убытка ниже 112800 и зону оч. большого убытка ниже 110
  • YuryDok
    09 ноября 2018, 10:55
    И вот как то одна гордая птица взлетела высоко-высоко прямо к солнцу  и опалила там свои крылья...  Так выпьем же за то, чтобы никто и никогда не отрывался бы от коллектива! )
  • YuryDok
    09 ноября 2018, 11:06
    Посмотрел сделки-отличная работа! Если что-то не понятно в опционной торговле- то просто подойди и спроси у босса!
  • Олег Ложкин
    09 ноября 2018, 11:42
    Обратите внимание на коллегу alch на ЛЧИ. 
    investor.rts.ru/trader2018?user=183360

    Гражданин лудоманит от покупки ближайших опционов RI. Управление позой сводит к принципу — сразу выскакиваю если что то пошло не так. Если попадает на хороший импульс то получает хорошую прибыль.
    • VladMih
      09 ноября 2018, 12:42
      Олег Ложкин, у нас глаза разные —
      я вижу и убытки хорошие, и выскакивание в небольших профитах.
      На этого скакуна не поставил бы и копейки.
      А вот остальная четверка идет красиво, уважуха.
  • YuryDok
    09 ноября 2018, 12:02
    Есть только миг между прошлым… между лудоманией и блудоманией! )
  • ch5oh
    09 ноября 2018, 13:25

    Модели Стаса считают опционы слишком дорогими и советуют продавать. Но продавать тоже нельзя: потому что ГО и потому что ощущение пороховой бочки.

     

    Эквити:

    Счет 24 941
    Вчерашняя однократная конвульсия ничего не решает.

    ПС Борис Боос  — очень круто. Уважаю.

  • Борис Боос
    09 ноября 2018, 13:40
    ch5oh, честно, не вижу в результатах какой-то особой крутости. Делать при 40% месячного риска прибыль меньше половины этой суммы, это мышиная возня, а не торговля. Нужно догонять хотя бы до размера риска, это как минимальный минимум.
    • ch5oh
      09 ноября 2018, 14:02

      Борис Боос, мы можем хотеть что угодно. В том числе удваивать депо каждую неделю.


      Но суть в том, что Вы выработали для себя рабочую методику, а мы все еще нет.

       

      Собственно, за что Вам и почет с уважением.

      • Борис Боос
        09 ноября 2018, 14:45
        ch5oh, вопрос даже не в наших хотелках, а в математике. если не получится вытащить доходность на этот уровень, думаю, эксперимент нужно будет считать неудачным. на статистике нас сожрёт.
        • Стас Бржозовский
          09 ноября 2018, 15:03
          Борис Боос, Я правильно понимаюю что ты собираешь кострукции по кускам без всяких глупостей типа автоматического рехеджа фьючерсом и тому подобного?
          • Борис Боос
            09 ноября 2018, 15:10
            Стас Бржозовский, мне не нравится Воркшопный ММ для набора позиции. причину как-то озвучивал — у них считается своя самая справедливая теор. цена, по которой мне никто ничего не наливает.
            ручками, дроблю на части если много и набираю, кидая в районе теор. цены Квика. проблем — никаких, приснопамятный Коровин таким образом набирал на лямы долларов на дальнем неликвиде.
            • Стас Бржозовский
              09 ноября 2018, 15:12
              Борис Боос, постучи, переплюнь, и вообще не к ночи будет сказано слово твое)
              • Борис Боос
                09 ноября 2018, 15:16
                Стас Бржозовский, не буду плеваться, курсы по покупке волы у товарища очень даже вменяемые. и простым понятным языком.
    • Московский Лоссбой
      09 ноября 2018, 15:30
      Борис Боос, не прибедняйтесь! Я тоже всегда отмечаю и говорю — круто!
  • Александр
    09 ноября 2018, 15:20
    Какие шансы у КИБОР-а занять ПЕРВОЕ место?
    • ch5oh
      09 ноября 2018, 18:34
      Александр, <1%
  • Московский Лоссбой
    09 ноября 2018, 15:25
    Держитесь и не сдавайтесь! Я не участвую, но душой — я с вами!

         На вашем месте должен был быть я. Но сейчас у меня другая потеха — нефть ухватила за левую ногу и прокусила штанину. Отбиваюсь, крою её матом и размахиваю руками.
    • Борис Боос
      09 ноября 2018, 15:39
      Московский Лоссбой, их есть у меня! гг



      пять долларов против хода, это прикольно.  есть конечно еще три недели, может что-то отобьет на развороте, посмотрим. руками не машу правда, всё в рамках заложенного риска, какой бы ни был откат, слава Великим Опционам, гг!
      почему и не люблю жижу — она дорогая, дурная, неликвидная нсемотря на табуны диких оленей внутри,  и нет неделек чтобы подстраховаться на откате. но как же её не взять то по хорошей цене на часть рисковых денежек? брать надо.

      • К.О'Тяра
        10 ноября 2018, 09:50
        Борис Боос, как там с опцами по нефти на-практике? маркетоса нет в-стакане? если лимитку поставить — далеко от теорцены налавают? Что действительно 30-е волы?
    • Стас Бржозовский
      09 ноября 2018, 15:42
      Московский Лоссбой, зачем матом и руками? Все проще. Поднять раздвинутые ножки стрэддла вверх и расслабиться)
    • Олег Ложкин
      09 ноября 2018, 18:32
      Время есть еще, построй точно такую же на текущем страйке. Старую пока не трогай.
      • Московский Лоссбой
        09 ноября 2018, 18:36
        Олег Ложкин, изворачиваемся…
        • Олег Ложкин
          10 ноября 2018, 05:44
          Московский Лоссбой, коллега «доктор Опцион» очень правильные вещи про бабочки и кондоры говорит. Припоминаю что он говорит про купленные бабочки — собрали бабочку, максимум на что рассчитывайте 10 процентов от максимально возможного дохода. Достигли — хватайте и бегите. Управлять бабочкой он предлагает следующим образом — получили убыток в половину от тех самых 10 — процентов — бегите. За изложения не ручаюсь, но в целом, примерно так.
  • Savin
    09 ноября 2018, 16:28
    кошмар какой почти все просрали, даже в ноль торговать немогут, годами на сл умные комменты пишут а сливаются похлеще форексников, Борис видимо мало хэджируется и по коровински не ухает вот и вышел в +, пацанов не слухает «как все нормальные» не трейдит
    • Antishort
      09 ноября 2018, 22:31
      юрий савин, Там изначальные условия были «бег в мешках с гирями на ногах и с завязанными глазами по лабиринту и сворачивать можно только вправо». Итог закономерен, к.м.к.
      • Savin
        09 ноября 2018, 22:39
        Antishort, ну да садомаза, отдают свои деньги, а им еще ставят условия, погоняют их мол го го будь лучше других, докажи, давай соревнуйся, будь на виду у всех, хавай повышенные ограничения (их возможно бьют плеткамино это неточно...), они тратят время, переживания, далее слив, а им потом вещают мол они герои для и это было круто, анальный бдсм)…
        • ch5oh
          09 ноября 2018, 23:25
          юрий савин, Вы хотя бы поинтересуйтесь историей вопроса. Несете какую-то чушь на тему своих собственных фантазий.
          • Savin
            10 ноября 2018, 00:04
            ch5oh, тоесть есть нюанс который оправдывает слив 100% депозита? Типа там суть какая то есть особая?
            • ch5oh
              10 ноября 2018, 00:27

              юрий савин, весь этот субсчет сразу рассматривался как учебный-сверхрисковый с высокой вероятностью обнуления.

               

              За обнулившихся коллег говорить не могу — очень, видимо, торопились.

               

              Что касается нас — рынок сначала дал, а потом резко и очень прочно стал «не наш».

               

              Борис, правда, и к нему находит подход. Ну, бум учиться. За 1.5 месяца можно холм свернуть. Или насыпать.

              • Savin
                10 ноября 2018, 00:41
                ch5oh, если бы они могли не сливать — не сливали бы, думаю этот в шутку «рисковый» счет не особо отличается от ранее торгуемых «нерисковых» счетов этих персонажей (просто тут быстрее и нагляднее результат). Получен бесценный опыт согласен, «опыт бомжевания и поедания мусора из общественных урн».
                Шутникам Героям слава слившим в ноль свое бабло!

    • Олег Ложкин
      10 ноября 2018, 05:44
      юрий савин, Зато попробовали, отрицательный результат — тоже результат.
  • Робот Бендер
    09 ноября 2018, 17:17
    Блин граалем как всегда оказалась -непокрытая продажа…
    • Александр
      09 ноября 2018, 23:00
      Робот Бендер, веришь в то, что КИБОР поднимется и займет 1-е место?)
      • Робот Бендер
        10 ноября 2018, 03:37
        Александр, Это невозможно не математически не «юридически».Просадки такого плана не восстановимы в принципе и есть требование 10% риска в неделю. т.е юридически счёт слит полностью.Я ставлю на Бориса Бооса.У него непокрытая направленная продажа-это очень устойчивая система в краткосроке.
        • К.О'Тяра
          10 ноября 2018, 09:53
          Робот Бендер, есть такое требование?… ндя, точно вы их 'не так готовите'…
        • Александр
          10 ноября 2018, 11:26
          Робот Бендер, но ты ведь сам был свидетелем (когда K.G.B. функционировало), когда КИБОР творил чудеса на рынке с опциками))

          при желании он может и с просадки в 99% подняться))
          • Робот Бендер
            10 ноября 2018, 14:33
            Александр, Дубль два.С соревнования снялся он по причине обнуления-таковы его же правила.Ну и что бы выйти в ноль хотя бы нужно счёт увеличить в 35 раз.
            Ну и извиняюсь чудес я от него не видел, в том числе и с опциками.
    • ---
      10 ноября 2018, 11:55
      Робот Бендер, продажа с хеджем фьючерсом, обнуление не грозит, а доходность больше или равно непокрытой продаже края, но на 35 тыр это невозможно.)
      Кстати покупка с рехеджем тоже работает, когда дают дешего купить, относительно текущей ситуации на рынке.
      • Стас Бржозовский
        10 ноября 2018, 12:00
        Вот Так, только если продал не на все и не 28-02-14
        • ---
          10 ноября 2018, 12:49
          Стас Бржозовский, 20-25% рабочая загрузка от ГО, очень часто при этом куплены края, в количестве большем, чем продан ЦС.
          Смотрел ролик, как торги шли в марте 2014, там конечно жесть))
      • Робот Бендер
        10 ноября 2018, 15:56
        Вот Так, Да ладно не грозит.Вы фьючём защищаетесь от дельты, а продавцов убивает не дельта как правило.Вега, ГО и  вариационка их убивает.Просто ГО по вашим опционам поднимут в 5-20 раз и порежут в минус депозит.И даже по дельте не всегда захеджитесь-планки.
        • ---
          10 ноября 2018, 18:47
          Робот Бендер, на ЦС ГО не вырастет в 20 раз, это проблема проданных краёв, ГО на ЦС изначально большое.
          Загрузка, как я написал выше, 20-25%, проблема маржина не грозит.
          Защита от планок, как тоже написано выше, это покупка краев, эта же покупка защищает от рисков по веге.
          Резюмирую сказанное: 90% времени у меня края подняты вверх, то есть либо я в покупке стрэддла, либо в продаже, но с купленными краями.
          Только в случае очень задранных краёв, нет смысла в их покупке, тогда просто продажа ЦС, в этот момент есть риск невозможности хеджа, при открытии на планке, по типу марта 2014 года. 
          Но во время планок попадут и все те, кто будет в покупке фьючерса.
          По моему мнению, торговля опционами, менее рискованное дело, чем торговля фьючерсом с переносом через ночь.
          • Робот Бендер
            10 ноября 2018, 20:10
            Вот Так, Если у вас конструкция тэтаположительная-значит она суммарно проданная и вола на неё влияет.Покупкой дальних краёв вы риск никак не уберёте, они снижают ГО но риск не убирают, они распадаются быстрее и не защищают. Полностью убрать  риск из продажи невозможно вообще.Если вы думаете что убрали риск-значит вы что то не знаете про свою конструкцию и в каких то ситуациях экстренных не бывали.
            • ---
              10 ноября 2018, 20:28
              Робот Бендер, края не очень дальние, опционы с коротким сроком жизни преимущественно, риски есть, куда без них.
              Но при падении рынка, конструкция с проданным ЦС и с купленными опционами на несколько страйков ниже, в количестве большем, чем проданные, становится тетаотрицательной и вегаположительной, и чем дальше и сильней летит рынок, тем больше заработок будет
              • ch5oh
                12 ноября 2018, 10:06
                Вот Так, если сказать по-простому, это ведь рейтио-спред на путах Вы имеете в виду?
                • ---
                  12 ноября 2018, 12:40
                  ch5oh, как один из вариантов, просто пытаюсь объяснить, что можно контролировать риски при торговле опционами,
                  последнее время модно стало говорить: опционы — это слив), видимо теми людьми, кто их не торгует
                  • ch5oh
                    12 ноября 2018, 13:01
                    Вот Так, так говорят те, кто на них слился пару раз. =)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн