Дублирую пост "Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу."

На днях, мой коллега Саро Микаелян, опубликовал довольно интересную статью)
Здесь он ответил на несколько частозадаваемых ему вопросов от его учеников. А если у кого=то появится свой вопрос, вы можете отправить ему на почту)
P.S. Надеюсь вам будет интересно)
 
Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу.
Как я пришел в механическую торговлю?
В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».
Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я тоже торговал раньше таким образом (где-то раньше закрывал позу, где-то наоборот), пока не переложил свой алгоритм на плечи робота, который в легкую совершал сделки по моей инструкции.
На основе чего строятся мои роботы?
Изначально я делал роботов по всем стандартным индикаторам, таким как скользящие средние или боллинджер со стохастиком и тд. Далее абстрагировался от индикативных систем и делал алгоритмы на основе логики движения цены, то есть объем свечи, величина свечи и количество активных заявок в стакане.

В дальнейшем все стратегии ушли в математический анализ данных и построение систем на основе расчетов.
Сколько времени ушло на написание робота, которого я запустил в реальную торговлю?
Сама идея робота формировалась эмпирическим путем: что видел на графике то и программировал. И по-настоящему хороший робот получился уже через месяц. Далее я запускал его и проверял сделки историей графиков, пытаясь убедиться в возможности зарабатывать деньги на реальном рынке. А уже в реальную торговлю я запустил робота только через 5 месяцев с момента написания алгоритма, так как рисковал я своими деньгами, а их на тот момент было не так много.
С чего Вы посоветуете начать строить алгоритмы?
Первое время на фондовом рынке я совершал множество неосознанных и при этом прибыльных сделок. Дальше, получив несколько раз серьезные убытки, я остановился. Потратил 3 месяца, чтобы просто смотреть в стакан и изучать движение цены. И это принесло свои плоды, так как я научился хорошо анализировать кластерные объемы. Поэтому мой совет: вкладывайте время и деньги в себя. Даже если вы просто будете смотреть в стакан или на график, рано или поздно вы заметите закономерности, на которых будете торговать.
В течение недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. В пятницу я опубликую на них ответы.