Пост о том, как заработать 700% на 1 сделке

В таблице направленная покупка недельных колов Ri за день до экспирации. Ближайший страйк вне денег. Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности. Рост рынка скорее всего продолжится, и стоимость опциона будет еще выше, но если это не произойдёт примерно сейчас и опцион не выйдет в деньги, то завтра он будет стоить около нуля. Так что решил зафиксировать прибыль.

Пишите в комментарии, если интересно, и я выложу полное описание всех сделок из таблицы

-------------

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5.

Следите за публикациями во Вконтакте

Ри опционы

Trade Market

Новосибирск

150

4 747

с 2 июля 2012

66 Комментариев

Lemgo
07 ноября 2018, 16:07
Не новость, Коровин еще пять лет назад об этом говорил.
+1
- Trade Market
  07 ноября 2018, 16:13
  Lemgo, 5 лет назад не было недельных опционов))
  0
  - Lemgo
    07 ноября 2018, 16:16
    Trade Market, нет разницы на чем их делать за два дня до экспира.
    +2
    - Trade Market
      07 ноября 2018, 16:30
      Lemgo, поверьте, есть) Но в целом я не отрицаю, что Америку я не открыл. Однако, если удалить всю повторяющуюся информацию из и без того немногочисленных постов по рынку на СЛ, то он просто опустеет)
      0
      - Lemgo
        07 ноября 2018, 16:38
        Trade Market, не заводись. Согласен, повторять всегда нужно.
        0
      - Майор Эрик Т. Картман Белый
        07 ноября 2018, 17:54
        Trade Market, Нет никакой разницы.
        0
  - Coconut
    07 ноября 2018, 19:11
    Trade Market, спрошу как у опционщика. Теоретическая позиция: куплен 1 кол по 115000, продан один пут по 115000, продан один фьюч по 115000( рынок счас 115000). Что будет с позицией при резком росте рынка пусть до 120000.
    -1
    - Борис Боос
      07 ноября 2018, 19:19
      Coconut, у Вас уже закрытая позиция, без разницы, куда пойдёт цена
      0
      - Coconut
        07 ноября 2018, 19:29
        Борис Боос, опцион это не линейно, правильно? спрошу по другому: если у меня куплен фьюч по 115000 и рынок вырос до 120000 — у меня + 5000пунктов, если у меня будет купленный кол по 115000 и рынок резко вырастет до 120000 какова может быть его прибыль?
        0
        Борис Боос
        07 ноября 2018, 19:39
        Coconut, мало информации. что за колл, по какой цене куплен, сколько до экспирации, был ли скачок волатильности?
        в предыдущем примере Вы хитрым способом купили через опционы фьючерс и продали его за 115000
        +1
        Coconut
        07 ноября 2018, 19:51
        Борис Боос, я пытаюсь разложить ситуацию в теории… кол и пут одной даты экспирации колл куплен по 115000 пут продан то же по 115000, фьюч продан по 115000 до экспирации можно брать любую дату, з дня или три недели — без разницы. Вопрос, что будет с такой позицией при резком росте РТС до 120000? P/S ведь если мы просто продадим пут 115000 то ведь убыток у нас будет достигать не 1 к одному (не 5000 пп) правильно? почему если мы купили кол в этой позиции, то ничего не изменится куда бы и как не пошел рынок?
        0
        Борис Боос
        07 ноября 2018, 19:44
        Coconut, Coconut, да, и еще уточнение — Вы не покупаете колл по 115000, Вы покупаете 115-й страйк по текущей стоимости этого опциона
        0
        Coconut
        07 ноября 2018, 20:01
        Борис Боос, это понятно, не так выразился. Что по сути вопроса?
        0
        Борис Боос
        07 ноября 2018, 20:44
        Coconut, если у Вас только купленный колл и проданый пут — это синтетический купленый фьючерс, поведение как у обычного. если Вы туда же продаете фьючерс — закрытие позиции.
        0
        Coconut
        07 ноября 2018, 21:45
        Борис Боос, вот я и пытаюсь понять почему это закрытие позиции? Смотрите куплен кол, продан пут, продан фьюч, все по 115000. Что происходит с позицией при резком росте до 120000? Кол входит в деньги причем не линейно(дорожает более чем на 5000пп, вола и т.д), правильно? за путы мы уже получили премию и она пока у нас, а фьюч минусит на 5000 пп -Но, линейно(не больше чем 5000пп) правильно?
        0
        Борис Боос
        07 ноября 2018, 21:56
        Coconut, 1 фьючерс = 1 колл-1 пут. если мы покупаем 1 фьючерс и продаем один фьючерс — у нас позиция закрыта
        почитайте про синтетику
        0
        Coconut
        07 ноября 2018, 22:14
        Борис Боос, тогда еще вопрос)), если это делать с разных счетов? на одном покупаем кол и продаем пут, на втором продаем фьюч… Где будет убыток при любом развитии ситуации?( если смотреть на два счета сразу — нигде не будет), прибыль же будет на счете с купленым колом и проданым путом в случае взрывного роста индекса. P.S. я так понимаю синтетика не дает колам расти нелинейно (лок в простонародье), поскольку тогда получится почти беспроигрышный вариант.
        0
        Борис Боос
        07 ноября 2018, 22:25
        Coconut, там, где куплен колл и продан пут — это купленный фьючерс.
        там, где продан фьючерс — это проданный фьючерс
        
        прибыль/убыток считаются исходя из этого факта
        0
        Coconut
        07 ноября 2018, 22:32
        Борис Боос, спасибо за ответы, последний вопрос, там где куплен кол и продан пут, Почему здесь не может быть нелинейного роста кола при резком росте индекса ??? P.S. вот выше у топик стартера: «В таблице направленная покупка недельных колов Ri за день до экспирации. Ближайший страйк вне денег. Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности.»... если бы были проданы путы этого же страйка в таком же количестве, ТО что рост колов бы не был на 1000 % ?
        0
        Борис Боос
        07 ноября 2018, 22:37
        Coconut, потому, что это фьючерс. открытый через опционы. у фьючерса нет нелинейного роста, это линейный инструмент. нелинейность купленного кола гасит проданный пут.
        единственное, возможно могут быть некие отличия в ГО на позицию, но я не уверен, нужно проверять
        0
        Coconut
        07 ноября 2018, 23:39
        Борис Боос, Борис, а если так: )) два счета, на одном куплен колл, на втором продан пут 115000 страйк, происходит рост актива до 120000. Что произойдет на первом счете?, что на втором? P.s на первом будет нелинейный рост (опцион прибавит в разы больше чем фьючерс), на втором наша премия, правильно? а если на том счете где продан пут еще продать сразу фьюч, то мы получаем безубыточную позицию с потенциалом роста, правильно?
        0
        Борис Боос
        08 ноября 2018, 09:30
        Coconut, колл подрастет. сколько он прибавит, зависит от опциона — цена покупки, срок до экспирации. пут подрастет, максимальное значение возможного роста — премия этого опциона.
        если к проданному путу продать фьючерс — получится проданный колл, получаем минус по счету
        откройте какой-нибудь опционный аналитик и постройте там профиля, визуально это лучше воспринимается
        0
        Coconut
        08 ноября 2018, 09:46
        Борис Боос, в этом случае, если кол вырастет больше чем вырастет базовый актив то будет плюс по счету, а проданый фьюч не будет минусить больше чем пройденное кол-во пунктов. Строю в опцион ру, но там не учитывается изминение волатильности, которая может быть при росте актива. P.S. поэтому и спрашивал про синтетику, возможен ли рост P/L при ситуации если куплен 115000кол продан 115000 пут и продан фьюч 115000, если произойдет резкий рост до 120000
        0
        Борис Боос
        08 ноября 2018, 09:49
        Coconut, там есть what if сценарий, можно поиграться волой руками
        0
Ovtsebyk
07 ноября 2018, 16:12
Поздравляю с удачным трейдом
0
- Trade Market
  07 ноября 2018, 16:13
  Ovtsebyk, спасибо)
  0
  - Андрей
    07 ноября 2018, 16:14
    Trade Market, на 115 надежнее было, правда чуть меньше, 400% заработал.
    0
    - Trade Market
      07 ноября 2018, 16:28
      Андрей, 115 был в деньгах, в таких раскладах риск, на мой взгляд, выше, а доходность ниже
      +1
      - Андрей
        07 ноября 2018, 16:29
        Trade Market, утром на просадке он стоил 380 руб. Он был не в деньгах.
        0
        Trade Market
        07 ноября 2018, 16:30
        Андрей, я имею ввиду в момент когда я заходил)
        0
KarL$oH
07 ноября 2018, 16:43
очень круто!
+1
Йонатан Берсон
07 ноября 2018, 16:43
700% на 0.01% от депо?
Или на всю котлету покупать, вдруг повезет!)
0
- Trade Market
  07 ноября 2018, 16:54
  Йонатан Берсон, на 5, максимум 10% от депо я захожу в опционы обычно
  0
Евгений Т.
07 ноября 2018, 16:44
А сколько лотов?
0
Yodo
07 ноября 2018, 16:47
так а какая там ликвидность? сколько в деньгах получилось?
0
- Trade Market
  07 ноября 2018, 16:57
  Yodo, ликвидность норм, до 500 контрактов можно взять за раз в ценовом диапазоне 10%. ГО на 1 контракт меньше 400
  0
Борис Боос
07 ноября 2018, 16:56
лотерейка. категорически не рекомендовано играться на большую часть котлеты, в Играх Разума такие стратегии уже размотало в клочья
+4
- Trade Market
  07 ноября 2018, 16:59
  Борис Боос, Согласен про большую часть котлеты, но лотерейка — это если ставить наугад) Хотя многие, собственно, так и торгуют, наугад)
  +1
  - Борис Боос
    07 ноября 2018, 17:21
    Trade Market, с моей точки зрения — абсолютный рандом. заскринил 20 мин таймфрейм, чтобы было лучше видно свечную картинку
    
    цена так же задорно могла ушуршать вниз. из плюсов входа — оч. дешевая цена и покупка таки по тренду на больших таймах. ставка сработала.
    
    0
    - Trade Market
      07 ноября 2018, 19:44
      Борис Боос, абсолютно верно, низкая цена и все предпосылки продолжить рост вкупе с очень привлекательным соотношением потенциального риска к доходности позволили купить. А какие еще нужны параметры, чтобы сделка не считалась лотереей? Пересечение скользящих средних?)
      0
      - Борис Боос
        07 ноября 2018, 19:54
        Trade Market, по большому, так весь трейдинг это аналог некоей лотереи. в данном примере мы имеем ситуацию с повышенным риском — оч. мало времени до экспирации и гигантский тетта-распад. работать в данном случае однозначно можно и нужно, вопрос в рисках. по моему мнению, тут должен быть размер риска уровня разового стопа на линейке = 1,5 — 2%. 10% — риск для данной стратегии запредельный, с моей точки зрения.
        думаю, можно так сформулировать параметры — когда риски выходят за рамки разумного мани-менеджмента, это сильно смещает трейдинг в область казино
        0
- meat
  08 ноября 2018, 01:11
  Борис Боос, если какое-то физическое лицо купит очень много опционов, то серьезные продавцы его просто не выпустят с вероятностью 99%.
  0
  - Борис Боос
    08 ноября 2018, 09:32
    meat, куда не выпустят?
    0
    - meat
      08 ноября 2018, 10:04
      Борис Боос, просто так заработать не дадут
      0
Geist
07 ноября 2018, 16:56
В форбсе по итогам 2018 увидим тебя? ;)

Шучу, поздравляю с хорошим трейдом.
+1
- Trade Market
  07 ноября 2018, 17:00
  Geist, боюсь, что нет))) Спасибо)
  +1
Lilu
07 ноября 2018, 17:10
от депо не может быть 700% там го блокируют… рынок уже не тот.
0
- Trade Market
  07 ноября 2018, 17:14
  Lilu, не от депо, а от сделки) Если бы я сделал 700% к депо, я бы не писал пост, а уже летел бы куда-нибудь)) Я выше писал, что на 5-10% я захожу в опционы обычно
  0
  - Lilu
    07 ноября 2018, 17:16
    Trade Market, сколько там заблокировали средств когда было куплено? вот от заблокированных средств надо считать прибыль на сделку.Покупаешь опцион за 30 р… а блокируют 3 тыщи… и тогда надо 190 р делить на 3 тыщи чтобы прибыльность посчитать...
    0
    - AlexWest
      07 ноября 2018, 17:34
      Lilu, но тогда уже цифры будут не такими красивыми
      0
      - Lilu
        07 ноября 2018, 17:37
        AlexWest, это да, но только на маленьком депо можно такими процентами хвалиться. А вот до 2008 можно было по факту такие проценты сделать когда ничего не блокировали.
        0
    - Trade Market
      07 ноября 2018, 19:48
      Lilu, около 100 было ГО на позицию, но тогда цифра будет не такой красивой ;)
      0
      - Lilu
        07 ноября 2018, 19:49
        Trade Market, 100 рублей на один опцион, который стоит 30 руб? тогда все равно неплохо… что ж тогда там такой тухлый рынок?
        0
    - Alexander
      09 ноября 2018, 07:11
      Lilu, Прибыль нужно считать от депозита. От ГО считать не корректно.
      0
BlueOcean
07 ноября 2018, 17:18
Отлично сработано!!!
+1
Владимир Гончаров
07 ноября 2018, 17:52
нефть брент у вас хорошо получается анализировать.
+1
Hz
07 ноября 2018, 18:59
там сеня кто то 10к путов 107500 на след неделю втарил… вот где интересно
0
Александр Тихонов
07 ноября 2018, 19:43
Вы заработали 220-30=190 минус комиссия на покупку и продажу. Итого с контракта около 250 рублей.
0
- Trade Market
  07 ноября 2018, 19:57
  Александр Тихонов, верно, примерно так
  0
  - Евгений
    08 ноября 2018, 09:25
    Trade Market, а если бы купил и колы и путы был бы зароботок?
    0
    - Trade Market
      08 ноября 2018, 15:48
      Евгений, вряд ли, волатильность не такая высокая была, но это надо смотреть, можете открыть графики и сопоставить цены
      0
FatCat
07 ноября 2018, 21:13
www.reddit.com/r/wallstreetbets/
Вот здесь народ играет в такие игрушки на тысячи и десятки тысяч долларов. Люблю полистать на досуге.
+1
- Yodo
  07 ноября 2018, 22:43
  FatCat, да, помнится в 2017 вроде кто-то callы удержал на эппл с 10к до 1М$, в сто раз выросли.
  0