Если я открыл позиции на A и B с риском по 1%, то риски складываются?

Если я открыл позиции на A и B с риском по 1% по одной стратегии, то риски складываются?
A и B не коррилируют друг с другом. Торгуя на одном депо, как посчитать риск?

риски

Мурен(а)

Москва

265

15 702

с 8 мая 2011

13 Комментариев

Мурен(а)
15 апреля 2012, 11:02
Наверно ответ знают А. Г., asf-trade, vlad1024…
0
Вася
15 апреля 2012, 11:17
Странный вопрос)
Торгуя на одном депо, как посчитать риск?
Сложить.
+2
- Мурен(а)
  15 апреля 2012, 11:22
  Smile, но вероятность, что некоррелирующие инструменты пойдут в одну сторону настолько мала, что риск надо считать по другому. но как?
  0
  - Мурен(а)
    15 апреля 2012, 11:23
    т.е. не в одну сторону, а что по ним сработает стоп.
    0
    - Вася
      15 апреля 2012, 11:29
      Евгений Александрович, Вы вошли в позицию рискуя 2% капитала. Зачем всё усложнят? Если вероятность очень маленькая то появляется возможность увеличить риск.
      0
      - Мурен(а)
        15 апреля 2012, 11:36
        Smile, сложить- значит, сложу :-) мне хотелось услышать мнение. у меня нет желания экспериментировать с уже известными вещами
        0
      - Мурен(а)
        15 апреля 2012, 11:44
        Smile, тогда надо принять максимальный риск для депо 5% (по Ральфу Винсу), чтобы вероятность слива была минимальной. так? или есть другие способы, чтобы торговать много инструментов одновременно, но чтоб риск был ограничен.
        0
vlad1024
15 апреля 2012, 11:36
вариация и среднее двух независимых случайных переменных, складываются.
+1
- vlad1024
  15 апреля 2012, 11:42
  vlad1024, к примеру если имеем два равно вероятных исхода {+1, -1}, то для двух испытаний получим:
  {+1, +1} = +2, {+1, -1} = 0, {-1, +1} = 0, {-1, -1} = -2, то есть +2 = 0.25, 0 = 0.5, -2 = 0.25
  +3
  - Мурен(а)
    15 апреля 2012, 11:46
    vlad1024, а с увеличением переменных последний результат ("-2" для двух переменных.) будет меньше 0.25. так?
    0
    - vlad1024
      15 апреля 2012, 11:59
      Евгений Александрович, в общем случаи
      en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution
      
      то есть экстремальный исход {+1, +1, +1} к примеру? да будет меньше.
      0
karapuz
15 апреля 2012, 12:02
… но и {-1 -1 -1} тоже меньше
папг`ашу заметить!
+1
- Мурен(а)
  15 апреля 2012, 12:30
  karapuz, :-) но самое главное — вероятность больше всего для нуля. как ни торгуй все равно получишь… ноль.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...