Если я открыл позиции на A и B с риском по 1%, то риски складываются?

Если я открыл позиции на A и B с риском по 1% по одной стратегии, то риски складываются?
A и B не коррилируют друг с другом. Торгуя на одном депо, как посчитать риск?

риски

Мурен(а)

Москва

265

15 736

с 8 мая 2011

13 Комментариев

Мурен(а)
15 апреля 2012, 11:02
Наверно ответ знают А. Г., asf-trade, vlad1024…
0
Вася
15 апреля 2012, 11:17
Странный вопрос)
Торгуя на одном депо, как посчитать риск?
Сложить.
+2
- Мурен(а)
  15 апреля 2012, 11:22
  Smile, но вероятность, что некоррелирующие инструменты пойдут в одну сторону настолько мала, что риск надо считать по другому. но как?
  0
  - Мурен(а)
    15 апреля 2012, 11:23
    т.е. не в одну сторону, а что по ним сработает стоп.
    0
    - Вася
      15 апреля 2012, 11:29
      Евгений Александрович, Вы вошли в позицию рискуя 2% капитала. Зачем всё усложнят? Если вероятность очень маленькая то появляется возможность увеличить риск.
      0
      - Мурен(а)
        15 апреля 2012, 11:36
        Smile, сложить- значит, сложу :-) мне хотелось услышать мнение. у меня нет желания экспериментировать с уже известными вещами
        0
      - Мурен(а)
        15 апреля 2012, 11:44
        Smile, тогда надо принять максимальный риск для депо 5% (по Ральфу Винсу), чтобы вероятность слива была минимальной. так? или есть другие способы, чтобы торговать много инструментов одновременно, но чтоб риск был ограничен.
        0
vlad1024
15 апреля 2012, 11:36
вариация и среднее двух независимых случайных переменных, складываются.
+1
- vlad1024
  15 апреля 2012, 11:42
  vlad1024, к примеру если имеем два равно вероятных исхода {+1, -1}, то для двух испытаний получим:
  {+1, +1} = +2, {+1, -1} = 0, {-1, +1} = 0, {-1, -1} = -2, то есть +2 = 0.25, 0 = 0.5, -2 = 0.25
  +3
  - Мурен(а)
    15 апреля 2012, 11:46
    vlad1024, а с увеличением переменных последний результат ("-2" для двух переменных.) будет меньше 0.25. так?
    0
    - vlad1024
      15 апреля 2012, 11:59
      Евгений Александрович, в общем случаи
      en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution
      
      то есть экстремальный исход {+1, +1, +1} к примеру? да будет меньше.
      0
karapuz
15 апреля 2012, 12:02
… но и {-1 -1 -1} тоже меньше
папг`ашу заметить!
+1
- Мурен(а)
  15 апреля 2012, 12:30
  karapuz, :-) но самое главное — вероятность больше всего для нуля. как ни торгуй все равно получишь… ноль.
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...