ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

 

3 Сразу стало ясно что и по комиссам торговля выйдет весьма затратна. Я вошел в IB через дочку цериха. Средний комисс по отчетам у меня 2цента на круг.

            Счет в дочке Цериха открыл давно еще 2014г. Удобно — все подсказали что и как, сам бы не разобрался. Техподдержка в IB на русском есть. Лично звонил как то раз. Особое внимание надо обратить на анкету клиента. Я накосячил, написав годовой доход в 10к  евро. Поэтому когда заводил 70к баксов их не взяли, типа слишком большая сумма. Пришлось переделывать анкету, хорошо что офис в москве. Сходил-отдал удобно.

            Рибейтов нет. Обратите внимание, что рибейта у посредников нет, т.е. хотите рибейт открывайтесь у IB напрямую. Более того, т.к. рибейт посредник оставляет себе, то имеем плохое качество исполнения ордеров. Я лично видел неисполненный лимитник — цена перешагнула через него, а он висел и только когда цена существенно первалила за него и уже стал смысл в арбитраже, тогда его и схавали.

            Непрозрачная система заявок. Я привык что на российской бирже я вижу свою заявку в стакане. А тут такого нет. Маршрутизацию заявок у посредника выбрать нельзя. Там галочки ставишь, но эффектов я не увидел.

            В IB есть баг. Там цены округляются до центов. А в реальности есть десятые-сотые доли цента. Таким образом при торговле бумаг например 10баксов округление до центов отожрет 0.1% профита на сделку. При этом если заявка исполнилась по лучшей цене, то лишний профит забирают как комисс ))).

            Еще надо учесть, что брокер вынуждает торговать заявками по 2 лота=200шт акций, иначе при торговле на 1 лот попадаем на повышенный на 50% комисс. Т.е. брокер берет минимальный комисс за выставления приказа 1.5$, т.е. за один лот я заплачу 1.5 бакса, а за 2 лота 1.6 бакса комиссов.

            Вобщем прикинув все вышеизложенное расклад вышел таким. Имеет смысл торговать акции от  50баксов и выше. 50 это нижняя граница. Тогда расходы в 4цента (2 комисс+2округление до центов) на круг будут примерно 0.08%.

 

4 оценим минимальный объем для торговли на америке.

6 бумаг_диверсификация*2лота*80баксов*100шт=100к баксов.

 Это где то нижняя граница. У меня было всего 73к, а счас 63к т.е. реально мало и это сильно чувствуется. Придется докинуть еще 50к грина.

           

5 общий взгляд на рынок найс+насдак

конечно для инвестора чего только нет. И акции и етф. Американские и другие страны. Есть экзотика типа алериан млп индекс, VIX, етф на ипотеку, мусорные облиги, облиги развивашек и краткосрочные займы.

            Особый интерес это ETF. Каких только нет. И на высокие дивы. И на низкую волу. И на моментум акции. И на облиги развивашек. Вообщем есть где инвестору разгуляться. Хорошая диверсификация по странам. Хочешь нигерию, хочешь турцию, хочешь китай или россию — все есть. Можно торговать макроэкономику стран очень легко и хорошо.

 

6 взгляд на рынок спекулянта

Когда говорят про 100500 бумаг на американском рынке, надо понимать, что

большинство бумаг неликвид, надо смотреть с средним объемом от 300к + хотяб в рынке лет 5, чтоб статистика была… и цена более 50баксов чтоб отбить затраты на активную торговлю...

идем finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ipodate_more5,sh_avgvol_o300,sh_price_o50&r=721

и видим… всего 740 бумаг… это включая етф… их берем и тестим… из этих 740 где то 200-250 зарубежные бумаги и будут вне торогового времени сша, что делает их малопригодными для осмысленной торговли. Остается примерно 500бумаг из них 30-50 годны для торговли. Т.е. рынок не велик. Шикарно ходит апл. Тесла неплоха. Вообщем любая компашка которая на слуху торгуется ботами ок.

 

7 Самое интересное что я увидел, это 3x ETF. Т.е етф с встроенным третьим плечом. Т.к. плечо идет как опция етф а не брокера, то расходы минимальны, как в плане платы за плечи, так и в плане комиссов. Смотрим TQQQ, TNA или SPXU. Например есть бот в SPY средняя сделка 0.07% — очень мало, а если запустить в SPXU средняя сделка увеличивается в три раза, а 0.21% уже можно и поторговать.

 

Есть бумаги типа амазона,  стоит 2000баксов за штучку, а комисс 1цент. Тогда 0.01/2000*100=0.0005% т.е комисс вдвое меньше чем у того же ри.

 

8 Про шорт. Иногда на сильных движняках не дают. От слова совсем и никак. Либо по правилу о запрете продажи на лоях либо просто нет доступных бумаг для шорта у брокера.

 

9 алго и роботы.

Все портит 10 летний аптренд. Мечта инвестора, но не спекулянта. Глубина данных март 2008г, т.е я не могу протестить лет за 15-20 даже тот же майкросфт. Гэпы в -20% на плохом отчете. Имеет смысл торговать алго только ЕТФ, либо пакеты бумаг. Есть сплиты, которые надо вырезать и обходить, что неудобно.

 

Во многих бумагах рост 10 раз. Сваять бота в них крайне просто. Но если бот не перегоняет бай анд холд, то торговать его нет никакого смысла. Т.е. бот должен обгонять бай анд холд, иначе в алго нет смысла — идет подгонка под историю.

 

В акциях четко прослеживается жизненный цикл. Рождение компании. Бурный рост. Потом боковик. Разочарование. Смерть. Т.к история не повторяется то торговать отдельные компашки особого смысла нет. Классическое алго идет очень трудно.

 

кроме того надо понимать, что на американском рынке есть свое алго с большими деньгами… очень часто наблюдаю, как была красивая эквити, а потом это заметили и сторговали неэффективность в ноль большими объемами.

 

10 мораль

 

отдельные акции торговать смысла нет...

индексы в 10летнем аптренде, а истории ранее 2008г нет...

в етф меняют стратегии — было 2x потом 1x счас 0.5x...

неслучайно черепахи и линда рашке в своих книгах не описывают отдельные акции как торговый актив...

в том же русский ри у мя выходит в баксах овер 30% по тестам и где то 15-20 мио руб можно там присунуть...

т.е. смысл в америке — реально большие суммы овер 50 мио руб… возможность более интересно и широко инвестировать… иметь зарубежный бизнес на случай писеца в россии...

скорее всего придется делать выбор или америка или россия, т.к. 14ти часовой рабочий день крайне неудобен...

 

11 Сваял  ботов, собрал вторую версию торговли, но было непросто. Торгую с мая… резалт -10к ). Счас пилю третью версию.  

Всем добра и удачной тогровли