slowly
slowly личный блог
28 октября 2018, 10:28

К размышлению

Есть мнение, что рынки становятся более эффективными.
Как это усложняет работу трейдера?

1) Становится больше ретестов, в частности первый откат остается единственным все реже. 

2) Касается это всех тайм-фреймов или же на старшем таймфрейме вероятность ретеста меньше?

3) На умеренном рынке ММ быстрее и точнее предвосхищает дисбаланс и «подгоняет» рынок (гэпом, ордерами по маркету) — ускоряя неизбежный (хотя и не выгодный ему) сценарий. Пока не увидит встречные заявки нужного объема или сам не накопит нужный объем. Так было всегда или это относительно свежая тенденция? Это можно было наблюдать как на рывках Si в этом году, так и на снижении S&P.

4) Это (эффективность) вынуждает увеличивать стоп-лосс и/или увеличивать количество повторных попыток. И то и другое отрицательно сказывается на рентабельности, меняется риск/прибыль в невыгодную для трейдера сторону.

Т.е. либо безоткатно, либо многкократно.

P.S. Без отсылки к повышению эффективности рынков. Дневной тайм-фрейм.

Тренды вниз и вверх отличается по структуре, равно как и точки разворота (накопление и распределение). Распределение более волатильно. Накопление же не может быть волатильным по сути, крупная позиция взятая по маркету будет очень чуствительна к стопу в районе средней цены за счет проскальзывания, а ретест при таком сценарии практически гарантирован.

Прошу помочь в освещении данных вопросов.
12 Комментариев
  • Павел Град
    28 октября 2018, 10:42
    4 пункт последние года всё более выражен, т.к. рынки стали более динамичные (быстрые), но тренды в целом более короткие, это приводит рынок в торговлю между диапазонами (Широкая пила одним словом).
  • Kapeks
    28 октября 2018, 12:20
    Т.е. либо безоткатно, либо многкократно.

    Эт точно ©
  • Vovilnik
    28 октября 2018, 12:44
    Вот все говорят про «эффективность» рынка, развязывая всякие демогогии на эту тему, а что вы под ней понимаете (подразумеваете)?
  • Александр Муханчиков
    28 октября 2018, 15:44

    В целом всё верно, рынки становятся более эффективные, но при этому опять появляются новые неэффективности (в том числе и старые). и так по кругу.

    сейчас, конечно, рынки более эффективные чем в 2008.

  • astray
    30 октября 2018, 23:48
    \\Есть мнение, что рынки становятся более эффективными.
    мое мнение такое
    все это до поры до времени пока не приходит период волы
    если проанализировать движения август 11…. март 14  …  сентябрь-дек14… апрель18  
    ну навскиду эти даты.  то там все одинаково годами
    а там где идет остальной свиновик…. там можно хоть каждый час говорить -->>> гляди ка  как стало эфективно все.. не так как в прошлом часе

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн