Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной «машки» (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие «месяц» относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.

Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

инвестиции

nakhusha

Дубна, Московская область

162

5 091

с 26 сентября 2017

35 Комментариев

Oleg Only Algo
27 октября 2018, 18:05
Кто ж на одних скользяшеах то делает. Намскользчшках-гиблое дело по моему
0
- Михаил
  27 октября 2018, 18:15
  Oleg Only Algo, а на чем надо делать?
  +1
  - bocha
    27 октября 2018, 18:18
    Михаил, на эту тему есть длинный анекдот, завершающийся канонической фразой: «Утки, сынок!!!» )))
    +2
  - Oleg Only Algo
    27 октября 2018, 18:40
    Михаил, ну уж точно не на скользяшеах))
    0
    - Михаил
      27 октября 2018, 21:08
      Oleg Only Algo, ну хоть чего-то, что лучше скользяшек назовите
      +2
      - Oleg Only Algo
        27 октября 2018, 22:32
        Михаил, алгоритм должен быть на основе логики. Если то, то это. А если вот так, то делаем так… в таком духе… а использование только индикаторов, в тч скользяшек сливать будут. Я не говорю что их не надо использовать, а лишь то, что не в основе алго
        0
        Михаил
        28 октября 2018, 07:57
        Oleg Only Algo, а пример, какого-нибудь работающего алгоритма, ‘если то, то это’
        +1
- nakhusha
  27 октября 2018, 18:35
  Oleg Only Algo, то есть, Вам еще один фактор подавай.)
  
  На самом деле, просто эта стратегия весьма показательна. И популярна…
  0
Friendly Deep Space
27 октября 2018, 18:23
Если просто покрытые колы продавать, то интересно сколько будет)
+1
- ves2010
  28 октября 2018, 07:33
  Friendly Deep Space, смотри VXX либо есть индекс специальный
  0
Kapeks
27 октября 2018, 18:51
блеать да покажите мне того инвестора, который инвестировал в 1927 в индекс и держал до 2017??? Где этот уникум? Какого хера они нам всё время рисуют этот столетний график?
+3
- nakhusha
  27 октября 2018, 18:56
  Kapeks, я Вам немного подскажу. Столетний график рисуется не для красочности описания, а набора необходимого количества статистики и данных для.
  
  Конечно, матерый спекулянт способен слиться и на одномесячном бэктесте, но прозорливому инвестору подавай историю понадежнее, желательно затрагивающую несколько экономических циклов. Чтобы это сделать, приходится лопатить данные за 100 лет.
  +1
  - Kapeks
    27 октября 2018, 19:33
    nakhusha, ты этот снисходительный тон для своих детей оставь. им будешь подсказывать.
    столетний график рисуется именно и только для красоты, поскольку ни один инвестор на нём прокатиться не сможет. а в рамках обычной человеческой жизни инвестор спокойно попадёт на войну, гигантскую рецессию, 30-летний боковик и прочее гавно.
    Красивая картинка роста америки в 20-м веке результат их доминирования и отжима бабла со всего мира. Но ты как истиный инвестор продолжай надрачивать на столетний график.
    +2
    - nakhusha
      27 октября 2018, 20:12
      Kapeks, я так понял, Вы ничего не поняли из статьи, тем более из комментария. Проходите мимо.
      0
  - Пётр Новак
    27 октября 2018, 20:12
    nakhusha,
    затрагивающую несколько экономических циклов
    Чтобы в своей жизни ты просто попал не в тот цикл ожидая подъёма.
    С другой стороны — если всю жизнь усреднять позицию по одному индексу и оставить его детям… Вполне себе прибыльное дело может быть. Ко времени внуков.
    +1
    - nakhusha
      27 октября 2018, 20:14
      Пётр Новак, какие инструменты в каких фазах экономического цикла ведут себя лучше других, Вы в курсе?
      0
      - Пётр Новак
        27 октября 2018, 20:16
        nakhusha, Желаете просветить? С удовольствием послушаю.
        0
        nakhusha
        27 октября 2018, 20:19
        Пётр Новак, хорошая идея для хорошего поста. Надо будет написать статью.
        0
- Ilya
  27 октября 2018, 20:37
  Kapeks, +1. там еще внутри этого индекса все время все перетасовывается. может так оказаться, что набери ты этот индекс тогда и все из него давно выбыло/обанкротилось и тп…
  +3
Ilya
27 октября 2018, 20:45
но, кстати, люто плюсую за картинки и топик по теме торговли. конструктива сайту не хватает. спасибо.
+3
Algo Hub 01
27 октября 2018, 20:47
Знали вы насколько все проще!
0
- Cheshirsky Kot
  27 октября 2018, 21:18
  CapitalMAN, давайте) Подскажите нам всем)
  0
  - Algo Hub 01
    27 октября 2018, 21:37
    Cheshirsky Kot, ага
    0
khornickjaadle
28 октября 2018, 06:59
Зачем выходить из кризиса по машкам? Купил и держи. Другое дело собрать портфель бумаг, которые будут расти после кризиса.
0
- VladMih
  29 октября 2018, 10:00
  khornickjaadle, в 29-м купить и в 33-м начать радоваться покупке?
  (см. рис.2)
  Не каждый это выдержит, если не на словах, а на депозите.
  0
  - khornickjaadle
    29 октября 2018, 14:49
    VladMih, Не все в тот кризис жили плохо, наверняка были компании, которые упали не так сильно. Я к тому, что если уверен в компании, то будешь покупать до самого дна в кризис.
    0
    - VladMih
      29 октября 2018, 17:19
      khornickjaadle, да ради бога. Вера — сила непобедимая.
      И непереубедимая )
      0
ves2010
28 октября 2018, 07:38
закрою тему...
на последней картинке выхлоп на уровне бай анд холда и даже ниже… т.е. смысла в таких машках нет

0
- SergeyJu
  28 октября 2018, 11:09
  ves2010, но риски ниже. Так что смысл есть. Кроме того, на дне рынка всегда вне рынка. Так что можно какой-нибудь контртренд замутить поверх этой конструкции.
  0
  - ves2010
    28 октября 2018, 13:24
    SergeyJu, смотри внимательно там просадки >30%
    0
    - SergeyJu
      28 октября 2018, 15:11
      ves2010, а если еще внимательнее посмотреть на базовый актив. Там просадка в великую депрессию какая?
      0
Носорог
28 октября 2018, 08:46
Можно период скользяшек применить к номерам лотто и с умным лицом делать любые выводы о том, что 17 лучше чем 26, или наоборот. Ибо в любой промежуток времени понятное дело что какая то цифра приносит бабло, а какие то — минуса. Вот только бред все это, вернее казино.
0
VladMih
29 октября 2018, 09:56
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
Или хотите иметь еще более неопределенное будущее, игнорируя показания ВСЕХ машек? Т.е. наплевав на усредненные значения настроений и цен.
0

Читайте на SMART-LAB:

Внеочередная оферта от ПКО "СЗА" по выпуску БО-04

📌 Основные условия по оферте: • Объем приобретения: до 20 000 бумаг • Цена приобретения выпуска: 98,5% от номинала + НКД (18,13 руб.) • Период предъявления к выкупу: 27.05.2026 —...

Иволга Капитал

21.05.2026

Мосбиржа 1 кв. 2026 г. - прибыль действительно вернулась к росту.

Мосбиржа опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 г. Биржа вернулась к росту прибыли после того, как прибыль полтора года снижалась. Чистая прибыль составила 17,2 млрд рублей и...

Mozgovik

04:57

📅 Уже завтра Совет директоров «МГКЛ» рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов

22 мая состоится заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», в рамках которого будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам компании. 📊 Ранее Группа представила...

МГКЛ

21.05.2026

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...