О "нормальном рынке" или "Что Вы хотите узнать про опционы, но боитесь спросить?"

Некоторое время назад столкнулся на С-Л со странным явлением "отрицания наблюдаемых фактов". Причем ладно бы дело касалось вопросов веры. Или вопросов политики — там эта картина ожидаема. Но в среде практикующих трейдеров это было неожиданно.

Чтобы быть конкретным, речь идет о природе рынка и о тех вероятностных законах, которые создают график цен.
Было высказано утверждение о том, что "фундаментальный процесс, создающий график цены, является лог-нормальным броуновским движением".
При попытке указать на очевидные наблюдаемые различия использовались 2 линии возражений:

«надо немножко подождать и рынок станет нормальным»
«рынок является нестационарным нормальным»

Возникло желание еще раз коснуться вопроса в рамках вебинара "TSLab Опционы", который состоится в этот четверг 25 октября 2018 года в 11:00 на платформе Красный Циркуль.

В прошлый раз посмотрели эмпирическое распределение индекса RTSI на недельном таймфрейме.

В четверг (как обещал) посмотрим распределение для USD/RUB.

Чтобы общение получилось более полезным, предлагаю желающим написать в комментарии к этому топику свои вопросы в духе "Что я хочу узнать про опционы, но никак не дойдут руки разобраться?"

опционы ТСЛаб TSLab теорцена позиция живая позиция реальная позиция

ch5oh

Санкт-Петербург

404

5 892

с 20 марта 2012

172 Комментария

KarL$oH
23 октября 2018, 23:51
Как грамотно новичкам объяснить, отталкиваясь от греков, что лучше при текущей цене фьюча 78 — купить 76 put или 74 put, если прогнозируешь поход на 74? Как бы ты объяснил?

+1
А. Г.
24 октября 2018, 00:14
Да нет проблем описать Ваше эмипирическое распределение нестационарным нормальным процесссом

janroman.dhis.org/finance/General/Hyperbolic%20Distributions.pdf
0
ch5oh
24 октября 2018, 00:23
Miguel, что такое «номера опционов»? Страйки?
По виду это один и тот же вопрос под разными соусами. Вам так не кажется?
+1
Jkrsss
24 октября 2018, 00:38
Вижу это распределение Стьюдента, нет это Вейбулла… нет это бета-распределение., тьфу ты вспомнил сейчас хи-квадратам определим. :) Точно ясно что z-распределение Фишера здесь не применимо.

П.С.
Когда продают волатильность в опционах где они деньги делают?
0

Читайте на SMART-LAB:

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...

OsEngine

18:14

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

16:27

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...