Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

Подскажите, пожалуйста, на каких рынках торгуются опционы на GDR Газпрома и как туда получить доступ (брокер из надёжных)?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост Газпром

Газпром

Макс Г

Москва

212

с 21 октября 2018

11 Комментариев

Leo
23 октября 2018, 20:59
Нигде, поскольку это расписки, а не сами акции.
+1
flextrader
23 октября 2018, 21:53
а надо оно тебе? если хочется protective PUT для них
строй репликатор на русских (forts) опционах, а исчо лучше на индексном фьюче (RI)/его опционах, ибо это будет самый ликвидный вариант и (СЛЕДОВ-НО!) минимизирующий при этом маржу и все побочные косты типа комисса, спрэдов к «теор.» ценам и т.п.

но дельта-хеджа это конечно какого-то будет требовать
+1
Макс Г
23 октября 2018, 22:13
Мне надо купить или сделать пут на 6.19. На фортсе — глушняк, вообще никто путы с таким сроком не продает, стакан на опционы RI с такой же экспирацией тоже пустой. И куда бедному крестьянину податься?
+1
- ch5oh
  23 октября 2018, 23:49
  Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.
  +1
- flextrader
  24 октября 2018, 21:28
  Максим Г,
  с такой же экспирацией тоже пустой
  вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
  по сути..
  
  на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так
  
  2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту.
  3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput): т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно (Дput)/(Дfut-1).
  
  Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)
  0
  - Макс Г
    24 октября 2018, 22:38
    flextrader, «бум искать» :-)
    0
- flextrader
  24 октября 2018, 21:49
  Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)
  0
Михаил Ершов
23 октября 2018, 23:58
можно спросить у брокеров кто делает структурные продукты.
думаю что-то близкое к покупке путов они могут предложить
0
Олег Ложкин
24 октября 2018, 07:06
При достаточной ликвидности базового актива и не высоких комиссиях (в рассматриваемом случае GZ) + значимом размере предполагаемой позиции, любой опцион может быть смоделирован операциями на фьючерсах, с некоторой точностью. При наличии соответствующего софта.
0
- Макс Г
  02 ноября 2018, 10:11
  А, например, какого софта?
  0
  - Олег Ложкин
    02 ноября 2018, 11:16
    Максим Г, В моем случае самописного. У того что на слуху, но лично я не проверял, подойдет, предположительно, TSLab.
    
    0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Медведи выходят на перехват у линии шеи?

Единая валюта протестировала горизонтальный уровень 1.1655, попутно формируя сессию неопределенности и пробуя закрыть день разворотной моделью «падающая звезда». Стоит отметить, что указанный...

Tickmill

22:08

Сырьевые рынки: примирения нет

Нефть: ситуация накаляется Цена на нефть марки Brent во вторник поднялась на 2,6% и продолжает оставаться ниже отметки $100/б. Рыночные участники по-прежнему остаются в некотором...

Финам Брокер

18:44

Три идеи с фьючерсами: нефть, Европа, какао

Алексей Девятов Предлагаем три краткосрочные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже в расчёте на рост цены нефти, снижение европейского рынка и котировок какао....