Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

Подскажите, пожалуйста, на каких рынках торгуются опционы на GDR Газпрома и как туда получить доступ (брокер из надёжных)?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост Газпром

Газпром

Макс Г

Москва

212

с 21 октября 2018

11 Комментариев

Leo
23 октября 2018, 20:59
Нигде, поскольку это расписки, а не сами акции.
+1
flextrader
23 октября 2018, 21:53
а надо оно тебе? если хочется protective PUT для них
строй репликатор на русских (forts) опционах, а исчо лучше на индексном фьюче (RI)/его опционах, ибо это будет самый ликвидный вариант и (СЛЕДОВ-НО!) минимизирующий при этом маржу и все побочные косты типа комисса, спрэдов к «теор.» ценам и т.п.

но дельта-хеджа это конечно какого-то будет требовать
+1
Макс Г
23 октября 2018, 22:13
Мне надо купить или сделать пут на 6.19. На фортсе — глушняк, вообще никто путы с таким сроком не продает, стакан на опционы RI с такой же экспирацией тоже пустой. И куда бедному крестьянину податься?
+1
- ch5oh
  23 октября 2018, 23:49
  Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.
  +1
- flextrader
  24 октября 2018, 21:28
  Максим Г,
  с такой же экспирацией тоже пустой
  вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
  по сути..
  
  на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так
  
  2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту.
  3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput): т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно (Дput)/(Дfut-1).
  
  Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)
  0
  - Макс Г
    24 октября 2018, 22:38
    flextrader, «бум искать» :-)
    0
- flextrader
  24 октября 2018, 21:49
  Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)
  0
Михаил Ершов
23 октября 2018, 23:58
можно спросить у брокеров кто делает структурные продукты.
думаю что-то близкое к покупке путов они могут предложить
0
Олег Ложкин
24 октября 2018, 07:06
При достаточной ликвидности базового актива и не высоких комиссиях (в рассматриваемом случае GZ) + значимом размере предполагаемой позиции, любой опцион может быть смоделирован операциями на фьючерсах, с некоторой точностью. При наличии соответствующего софта.
0
- Макс Г
  02 ноября 2018, 10:11
  А, например, какого софта?
  0
  - Олег Ложкин
    02 ноября 2018, 11:16
    Максим Г, В моем случае самописного. У того что на слуху, но лично я не проверял, подойдет, предположительно, TSLab.
    
    0

Читайте на SMART-LAB:

Малая автоматизация трейдинга. Лекция 6 «Алгомонитор экстремальных объёмов»

Друзья, всем привет! Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремальных объёмов. Это полноценный скринер,...

OsEngine

18:00

Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?

10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после закрытия книг заявок. Насколько интересны доходности...

Mozgovik

10:15

Дефицит госбюджета показал неоднозначную динамику в первом полугодии

По информации Минфина РФ, с января по июнь дефицит федерального бюджета увеличился с 0,7% ВВП до 2,5%, или с 1,7 трлн руб. до 5,73 трлн, то есть в 3,3 раза. Совокупные доходы выросли на 5,8% г/г,...

Freedom Finance Global

09.07.2026

Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?

Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За июнь 168,1 млрд руб. (+17%). Рентабельность...