старый трейдер
старый трейдер личный блог
23 октября 2018, 16:29

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Продолжение.

Один из простых признаков, отличающих случайную последовательность от рыночных данных — характер реакции на уровни или на то, что обычно называют уровнем (вступление для любителей рассуждений о рыночном шуме).

Уровни видит большинство и обычно как-то реагирует, поэтому логично создание системы, эксплуатирующей поведение торгующих вблизи уровня.

Cознательно выбран тест Si, ходившего в небольшом диапазоне, вместо традиционного RI.

На картинке — результат теста простой системы, входящей «на отбой» и «на пробой» уровня с фиксированными стопами и лотностью. Она вполне надежно сливает, теряя на спреде и комиссии.
Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Первая модернизация — добавление алгоритма, распознающего разные ситуации, ведь люди ведут себя в зависимости от наблюдаемого. Первые варианты использовали только относительно простой подсчет амплитуд и касаний, но на момент тестирования (2014) получалось программно различать более десятка типов уровней, с весьма тонкими различиями. Самое грубое деление на «плохие и хорошие» немедленно перевело систему в доходные и резко уменьшило чувствительность к оптимизации.

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Вторая модернизация — динамическое изменение величины стопа и объема позиции. Если не придерживаться кондовых правил, в духе «вошел, выставил тейк+стоп и жди» (тестирование постоянным лотом — из этой же серии), то даже самый простой алгоритм изменения объема может дать существенную прибавку доходности, см. картинку.

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Третья модернизация — учет «аномалий». Помимо упомянутой Саймонсом аномалии — трендов, в рыночных данных можно найти десятки, если не сотни других, самых разнообразных, разной степени пригодности. На картинке отражено повышение доходности после добавления в систему всего лишь двух: противоречий в поведении RI/Si(с учетом рублевой составляющей) и спреда между текущим фьючерсом Si и следующим, за несколько недель до экспирации.

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Перечисленного оказалось достаточно для достижения умеренной доходности, устойчивой к изменениям рынка со временем. Протестировать именно эту систему на свежих данных возможности нет, так как исходники не сохранились, но ее принципы были использованы потом в других, пока работающих без признаков деградации.

Система  относительно сложна, но мне кажется, что люди пишушие или говорящие, что система должна быть простой, либо имеют слабые представления о рынке, либо сознательно вводят в заблуждение.
-------------
PS: картинки отображают результаты тестов, сделанных в разные месяцы первого квартала 2014 года, просто потому, что других не осталось (весной 2014 умер мой работодатель, сердце не выдержало, поэтому пропало многое).


26 Комментариев
  • Replikant_mih
    23 октября 2018, 16:56

    Мне симпатичен такой этапный подход к причёсыванию стратегии.

    Так же согласен про сложность стратегий — тоже считаю что простая стратегия лучше лишь по сравнению с переподогнанной сложной стратегией, но никак ни в целом с любой сложной стратегией.

  • ves2010
    23 октября 2018, 17:04
    в чем проблема тестить и на 2008 годе?
    100% за 9 лет как то маловато
  • VladMih
    23 октября 2018, 17:28
    Система  относительно сложна, но мне кажется, что люди пишушие или говорящие, что система должна быть простой, либо имеют слабые представления о рынке, либо сознательно вводит в заблуждение.
    100%
    Сделать грааль  простыми арифметическими действиями с двумя параметрами над сложнейшей системой, коей является рынок, это мечта идиота или полного новичка.
    Пусть прогнозируют погоду на год вперед по пению петуха )
  • Prophetic
    23 октября 2018, 18:06
    Если не секрет — что такое «плохие» или «хорошие»уровни? можете дать более четкое определение?
    • sloNIK.
      23 октября 2018, 18:15
      Prophetic, ну.это… вот… как-то… так. Хорошие, когда цена останавливается на уровне, а плохие, когда проходит мимо
  • ICEDONE
    23 октября 2018, 18:40
    А потом цб перестал давать коридор и система начала сливать...?
  • Иван Иванов
    23 октября 2018, 18:48
    "Протестировать именно эту систему на свежих данных возможности нет, так как исходники не сохранились, но ее принципы были использованы потом в других, пока работающих без признаков деградации."
    Надо всегда проверять на неоптимизированных данных и будет видно что это за система. 
    Если у вас есть система, которая работает в плюс несколько лет (месяцев) зачем вы всем об этом говорите — к вам ещё не пришли?

      • Иван Иванов
        23 октября 2018, 18:59
        старый трейдер, понятно . для меня это очень маленькая доходность
  • Антон О.
    23 октября 2018, 18:48
    Все хорошо, смущает только одно — это мат. модель, а не реальная история. А в реале: полки, проскальзывание стопов, недостаток ликвидности, обрывы связи, комиссии…
      • Антон О.
        24 октября 2018, 10:45
        старый трейдер, хорошо если так. Я за 10 лет так и не научился интрадеить. Да и потом на нашем рынке внутри дня даже с 7-изначным счетом только си, даже в ри тесно. А в долгую спокойно набрал позицию и занимаешься своими делами изредка пробегая новости. А доходность как минимум соизмеримая.
          • Ho He BaM
            24 октября 2018, 14:38
            старый трейдер, вы все ещё болеете? Выздоравливайте уже поскорее 
    • SergeyJu
      23 октября 2018, 21:02
      Антон О., на ликвидах, вроде СИ, все это — чистая техника. Бывают в жизни огорчения, конечно, но в масштабах года все укладывается в допуски. Просто обо всем этом приходится при реализации заботится, делать надежно. Просто работа.
  • MS
    23 октября 2018, 19:58
    Можно прикрутить ещё один фильтр — по статистике отбоев больше, чем пробоев. Может это что-то даст.
  • anvil
    24 октября 2018, 12:34
    если бы вы начали торговать по этой стратегии с середины октября 2012, то вышли бы из просадки только в апреле 2013.
    как убедить себя не менять параметры системы и продолжать торговать по ней эти 6-7 месяцев?

  • anatolyutkin
    24 октября 2018, 13:18
    Отличный пост. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн