старый трейдер
старый трейдер личный блог
18 октября 2018, 15:11

Но граали - в другом. Продолжение.


Чтобы пояснить, о каких мелочах речь, сошлюсь на авторитет знаменитого Джемса Саймонса, ссылки на его другие интервью здесь уже были, но обращу внимание именно на это, и на конкретный маленький фрагмент, с 28 минуты, тем более, что переводов на русский не встречал.

www.youtube.com/watch?v=QNznD9hMEh0
_________________
[00:28:00]

Вообще-то есть штука, называемая теорией эффективного рынка, которая говорит, что в [биржевых] данных ничего нет, скажем, в данных с ценами, что бы говорило о будущем, поскольку цена как-бы всегда верная, правильная, в некотором смысле.

Но только это неправда.

Есть аномалии в данных, даже в ценовых исторических данных. Например, сырье особенно трендово, не абсолютно, но трендово. Поэтому если вы правильно воспользуетесь трендом, можете сделать ставку на него и делать деньги более часто, чем при движениях вверх-вниз. Это и есть аномалии в данных.
И постепенно мы находили больше и больше и больше аномалий.

Среди них нет столь значимых, чтобы вы сорвали куш на обычной аномалии.Если бы были, другие люди видели бы их. Так что, это — маленькие штуки. И вы собираете коллекцию этих мелких аномалий и начинаете получать нечто, что предсказывает очень хорошо.
_________________
11 Комментариев
  • Кан Делябр
    18 октября 2018, 15:26
    Все верно. Но чтобы добыть эти аномалии в  данных, нужны спецзнания,  которые ширнармассам не доступны.
      • Кан Делябр
        18 октября 2018, 15:38
        старый трейдер, напрямую раскалывать мозгом орехи хорошо  не получится, мозг только для создания алгоритмов для вычисления аномалий. Этим и занимается его фирма. 
  • А. Г.
    18 октября 2018, 15:38
    Аномалии — это не грааль, грааль — это предсказание этих аномалий либо непосредственно перед их наступлением, либо в самом начале их наступления. Причем надо отдавать себе отчет, что точного предсказания нет. Впрочем, судя по послужному списку его партнера Леонарда Баума, последнему это прекрасно известно.

    Правда, и «на солнце бывают пятна». Я, например, в упор не понимаю, как с помощью алгоритмов шортить голландский «второй эшелон». Причем делать это не во всех фондах, а только в закрытом для инвесторов Медалионе.

    • Кан Делябр
      18 октября 2018, 15:43
      А. Г., есть способы предсказаний направления. А вход и выход из позиций подсказывает адекватная модель рынка.
    • day0markets.ru
      18 октября 2018, 22:55

      Рынок эффективен в том, что все рано или поздно:
      1) Сольют
      2) Заработают
      *без учета комиссии

      Тут вопрос только в том, что раньше пройдет. Причем событие 1(сольет) останавливает игру, а событие 2 теоретически неограниченно (заработать можно 100,200 и 300%). Т.е. событие 2 не отменяет в будущем событие 1. Отсюда вывод — на очень длинном промежутке сольют все. Отсюда эффективный рынок. Вопрос в том, где он этот промежуток для вашей стратегии. Может он за пределом длительности вашей торговли/жизни?

      короче. ничто не вечно под луной. 

  • Михаил К.
    19 октября 2018, 05:31
    К слову о трендах… Даже ценовые ряды, сформированные генератором случайных чисел, порой показывают и тренды, и ценовые модели из учебников по ТА. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн