11 апреля 2012, 23:33

Принцип Гейзенберга на рынке

Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.

Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:

Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».

Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».

В принципе ничего нового, но как звучит! :)

Далее, второй закон Ньютона:

Физика: «В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе»

Рынок: «Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу»

Т.е. чем больше денежный поток, тем сильнее растет цена. И еще, для изменения цены фьючерса с большим ОИ, необходимо больше «сила».

А третий закон, так вообще в духе Герчика:

Физика: «Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению»

Рынок: «На рынке есть продавцы и покупатели»

Но к чему отнести квантовую механику, спросите Вы? Или уже сами догадались. Конечно же к скальпингу или к торговле на малых ТФ. Вот здесь во всю разыгрывается принцип Гейзенберга. Вопросы квантовой физики посложнее, так что технари пусть напрягут память, а гуманитарии плюнут на эти псевдо-научные изыскания.

И так вот он: x*p~h

И гласит: чем точнее измеряется импульс частицы, тем меньше точность одновременного определения координаты (и наоборот). Принципиальная невозможность одновременно точно определить координаты и импульс частицы отражает корпускулярно-волновую природу элементарных частиц.

А вот для рынка малых ТФ будем иметь принцип Гейзенберга в следующей форме: «чем точнее определен тренд, тем меньше вероятность в него попасть». А так как импульс это произведение массы — размер позиции на скорость изменения цены, то чем больше размер позиции на малых ТФ, тем хуже вход и соответственно доход.

Теперь о практике. Часто говорят, что для больших позиций требуется время для формирования нужного уровня цены, т.е. «координаты», но чем меньше позиция, тем проще совершить сделку по нужной цене. Размер позиции будет определять проскальзывание – вот она постоянная Планка.

Цена покупки*Размер позиции*Скорость изменения цены =Проскальзывание

Вывод простой: на малых ТФ работайте малым размером позиции и при минимальном проскальзывании. Скальпинг в данном случае превращается в гонку с роботами, но может принести хороший доход при малых деньгах. И быть может Вы достигните скорости рынка и станете Эйнштейном рынка.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Рынок физика Шкурин

Александр Шкурин

Москва

121

3 015

с 28 сентября 2010

19 Комментариев

Поток Риччи
11 апреля 2012, 23:42
осталось цену в ряд фурье разложить :)))
0
ФИО: Vialcola
11 апреля 2012, 23:42
Суперпозицию электрона не раскрыли :( Покупатель чего либо всегда является продавцом чего либо, покупая за деньги акции вы одновременно продаете деньги за акции, поэтому всегда вы и продавец и покупатель в какой бы позиции не находились.
0
- Александр Шкурин
  11 апреля 2012, 23:49
  ФИО: Vialcola, я хотел уравнение Шредингера расписать с квантовым переходом трейдера в инвестора при накоплении отрицательно лосЕвого заряда, но уж не ночью :))
  0
  - ФИО: Vialcola
    11 апреля 2012, 23:53
    Александр Шкурин, И конденсат Бозе-Эйнштейна!
    0
  - Иосич
    12 апреля 2012, 00:55
    Жжешь)))))) а вообще интересные сравнения +
    0
    - Александр Шкурин
      12 апреля 2012, 08:51
      inter777, спасибо)) самого проперло на ночь глядя )))
      0
- ФИО: Vialcola
  11 апреля 2012, 23:51
  ФИО: Vialcola, Вообще то по вашей логике принцип Гейзенберга на рынке звучит так «Если вы определили тренд то вы не можете определить размер позиции, если вы определили размер позиции то не сможете определить одновременно тренд» :)
  0
  - Александр Шкурин
    11 апреля 2012, 23:55
    ФИО: Vialcola, :) это уж вообще коллапс. Если вы определили тренд и размер позиции, то вы уж точно войдете не тогда, когда нужно. ВОт так вернее )))
    0
YinYang
12 апреля 2012, 00:20
«Скорость изменения цены, вызванная денежным потоком, прямо пропорциональна величине денежного потока и обратно пропорциональна открытому интересу» — грааль в чистом виде.
0
DARSZ
12 апреля 2012, 00:48
Всё гениальное просто — большой таймфрейм — большой объём, но не сразу, а малыми частями на меньших таймфреймах. Всё равно промажешь.)) Браво Александр!
0
Владимир Ямников
12 апреля 2012, 01:39
неистово плюсую!!!
0
- Вестников (Витковский)
  12 апреля 2012, 07:36
  Извините, но есть и альтернативный естественно-научному взгляд на трейдинг. Я бы сказал — религиозно-библейский!
  0
- Александр Шкурин
  12 апреля 2012, 07:59
  Edge, спасибо!
  0
avorio
12 апреля 2012, 08:14
Тема требует развития. В пост призываются физики-теоретики.
0
Bubellar
12 апреля 2012, 09:11
Те кто понимает взаимосвязь физики и трейдинга, тот может это очень выгодно использовать. Я давно пришел к этому, испольую многие матметоды физики в торговле, особенно актуально для опционов, в частности так как модель блэка имеет ряд существенных недостатков, которые можно исправить используя мат методы оптимизации итд(окно парцена-розенблатта, ядерное сглаживание, смеси распределений итд)=)

Также рекомендую к прочтению «Статистические основы радиотехники»=)
0
nocsland
12 апреля 2012, 09:24
Интересный подход! Плюсую.
0
abyrnod
12 апреля 2012, 20:36
Понравилось! Сильно напоминает: «Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора в пределах от нуля до бесконечности, сходится в бигармоническую функцию» (В.Савченко)
0
- Александр Шкурин
  12 апреля 2012, 21:53
  abyrnod, витиевато и симпатично сказано:)
  0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Выручка МГКЛ — 21,3 млрд ₽ за 5 месяцев 2026 года (х3 г/г)

📊 Выручка МГКЛ — 21,3 млрд ₽ за 5 месяцев 2026 года (х3 г/г) Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первые пять месяцев 2026 года. ✨ По итогам первых пяти...

МГКЛ

09:00

3 торговые идеи на этой неделе. Поводов для позитива нет

За неделю Индекс МосБиржи потерял 0,24% с учетом дополнительных торговых сессий. Индекс полностью растерял сильный рост первых дней июня в свете новых ожиданий эскалации украинского...

БКС Мир инвестиций

09:45

17 июня размещение облигаций ООО "Сергиевское" (ВВ-.ru, 50 млн руб., YTM 25,07%)

❗️Изменение даты размещения с 24 июня на 17 июня 🌾 17 июня состоится размещение нового выпуска облигаций растениеводческой компании ООО «Сергиевское» 🌾 Основные предварительные...