Парный трейдинг. Проба пера.

Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.

парный трейдинг

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

12 Комментариев

to be
30 сентября 2018, 18:35
Тоже подсел на парный трейдинг.Пока определился с Si/Sbrf

+4
- Igr
  30 сентября 2018, 18:57
  BRABUS Сергеевич, а какой план в случаи расхождения больше исторического?
  0
  - to be
    30 сентября 2018, 19:12
    Igr, вероятно будет стопить, но на этот случай я планирую диверсифицироваться другими ТС.
    0
    - Igr
      30 сентября 2018, 19:15
      BRABUS Сергеевич, вероятно? вы не уверены что будете делать?
      и после какого именно расхождения от исторического будет стоп?
      0
      - to be
        30 сентября 2018, 19:19
        Igr, почему же не уверен? Во-первых, Вы излишне придирчивы к словам, вам не кажется? Глупо уповать на одну стратегию, поэтому в портфеле важно иметь разношерстные ТС.
        Во-вторых, я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике.Есть что сказать автору по существу, м? Будут вопросы ко мне -прошу в лс
        0
        Igr
        30 сентября 2018, 19:25
        BRABUS Сергеевич, вместо простого ответа накатали длиннющий комент)
        «я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике»
        0
Igr
30 сентября 2018, 18:56
график бы приложили как они себя ведут за последние… лет 20 например
+1
calnago
30 сентября 2018, 19:05
почему такой выбор? бэктестинг мало-мальский был? или так от балды...
CL --- amber
Sl-white

+2
- buy_sell
  30 сентября 2018, 21:22
  calnago, цена серебра, деленная на цену нефти на минимуме за 5 лет. Редкая возможность.
  0
Юнчикс
30 сентября 2018, 22:26
Мда. Коллега, а вы не рассматривали возможность роста нефти брент до 90 баксов к новому году? Фактически сильное падение нефти начнется после того как ее загонят скажем на 110, вместе с первой волной кризиса. Такой сценарий тоже возможен.
0
- buy_sell
  30 сентября 2018, 23:28
  Юнчик, я рассчитываю, что в этом случае серебро тоже пойдет вверх и даже быстрее, чем нефть.
  0
  - ves2010
    01 октября 2018, 00:06
    buy_sell, глянь золото-брент… там стабильность больше… но выхлоп мал… доху надо /2 т.к 2 бумаги
    0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...