Парный трейдинг. Проба пера.

Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.

парный трейдинг

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

12 Комментариев

to be
30 сентября 2018, 18:35
Тоже подсел на парный трейдинг.Пока определился с Si/Sbrf

+4
- Igr
  30 сентября 2018, 18:57
  BRABUS Сергеевич, а какой план в случаи расхождения больше исторического?
  0
  - to be
    30 сентября 2018, 19:12
    Igr, вероятно будет стопить, но на этот случай я планирую диверсифицироваться другими ТС.
    0
    - Igr
      30 сентября 2018, 19:15
      BRABUS Сергеевич, вероятно? вы не уверены что будете делать?
      и после какого именно расхождения от исторического будет стоп?
      0
      - to be
        30 сентября 2018, 19:19
        Igr, почему же не уверен? Во-первых, Вы излишне придирчивы к словам, вам не кажется? Глупо уповать на одну стратегию, поэтому в портфеле важно иметь разношерстные ТС.
        Во-вторых, я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике.Есть что сказать автору по существу, м? Будут вопросы ко мне -прошу в лс
        0
        Igr
        30 сентября 2018, 19:25
        BRABUS Сергеевич, вместо простого ответа накатали длиннющий комент)
        «я не собирался на свою персону переводить внимание в этом топике»
        0
Igr
30 сентября 2018, 18:56
график бы приложили как они себя ведут за последние… лет 20 например
+1
calnago
30 сентября 2018, 19:05
почему такой выбор? бэктестинг мало-мальский был? или так от балды...
CL --- amber
Sl-white

+2
- buy_sell
  30 сентября 2018, 21:22
  calnago, цена серебра, деленная на цену нефти на минимуме за 5 лет. Редкая возможность.
  0
Юнчикс
30 сентября 2018, 22:26
Мда. Коллега, а вы не рассматривали возможность роста нефти брент до 90 баксов к новому году? Фактически сильное падение нефти начнется после того как ее загонят скажем на 110, вместе с первой волной кризиса. Такой сценарий тоже возможен.
0
- buy_sell
  30 сентября 2018, 23:28
  Юнчик, я рассчитываю, что в этом случае серебро тоже пойдет вверх и даже быстрее, чем нефть.
  0
  - ves2010
    01 октября 2018, 00:06
    buy_sell, глянь золото-брент… там стабильность больше… но выхлоп мал… доху надо /2 т.к 2 бумаги
    0

Читайте на SMART-LAB:

«Ренессанс страхование» запускает сервис проверки юридической чистоты сделок с недвижимостью с гарантией выплаты компенсации

«Ренессанс страхование» вывел на рынок сервис, объединяющий юридическую экспертизу документов при покупке недвижимости и страховую защиту покупателя от потери права собственности на купленную...

Ренессанс страхование

06.03.2026

Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?

Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более консервативны и реинвестируют дивидендные и купонные...

Финам Брокер

06.03.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...