"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс KSFSI

«Новый индикатор» KSFSI
Итак, KCFSI — ежемесячный сводный индекс, состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение в Американской финансовой системе. Переменные взяты из двух широких категорий – долгового и денежного рынка США. В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.
Из недостатков, я бы выделил своеобразно расставленные весовые коэффициенты, с точки зрения их значимости. Т.к. на практике спрэд между облигациями среднего кредитного рейтинга к бенчмарку, важнее, чем спрэд между 10- летками и первоклассными корпоративными облигациями.
Как раз, переделыванием данного индекса и созданием нового я и занимаюсь в свободное от торговли и работы времы.
Резюме: кому интересно, или что то непонятно задавайте вопросы, постараюсь ответить.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Трейд-портал индикатор аналитика

Gameover

Москва

537

с 17 марта 2012

9 Комментариев

Шагардин Дмитрий
10 апреля 2012, 14:35
класс! спасибо!
0
- Gameover
  10 апреля 2012, 14:36
  Шагардин Дмитрий, да всегда пож-та…
  +1
  - ml
    10 апреля 2012, 14:55
    Рыбаков Алексей, СПС. оч. интересный индек. возьму себе на заметку. Жду продолжения Вашего переделывания этого индекса. СПС
    0
    - Gameover
      10 апреля 2012, 15:09
      ml, Спасибо, думаю до конца месяца закончу
      +1
Шагардин Дмитрий
10 апреля 2012, 14:50
правда, публикуется он раз в месяц… поэтому запаздывающий…
0
- Gameover
  10 апреля 2012, 15:13
  Шагардин Дмитрий, ну мы же с Вами понимаем, что:
  1. Можно самому посчитать хоть на ежедневной основе.
  2. Все таки долговой и денежный рынок США не такой уж и быстрый, с точки зрения движений…
  0
INROS
10 апреля 2012, 15:13
+,
0
ДжонниГалт
10 апреля 2012, 15:54
спасибо, добавил вот пару копеек к обзорам опережающих индексов smart-lab.ru/blog/49564.php
+1
- Gameover
  10 апреля 2012, 15:57
  ДжонниГалт, Спасибо, забыл я совсем про него.
  Кстати, если мне память не изменяет, данный индикатор хорошо коррелирует с СИПой.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Яркая динамика мировых бенчмарков

Рынки акций и сырья остро реагируют на фактор ближневосточной геополитики: первые раллируют, вторые резко падают. Какие ориентиры? Рынки в понедельник, 25 мая:

БКС Мир инвестиций

10:23

#MGKL: Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49% от чистой прибыли за 2025 год

22 мая 2026 года Совет директоров ПАО «МГКЛ» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 49% от чистой прибыли по МСФО. В...

МГКЛ

10:08

По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги

📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации — в чате Иволги: 👉 t.me/ivolgavdo/107522 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ5dGDy4fjU 👉 Наш канал в MAX 👉 Чат...

Иволга Капитал

06:15

Сделки УК Первой! Полностью продали одну нефтегазовую компанию в НОЛЬ чтобы купить другие истории

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...