Индустрия (сколько трейдеров сливает)
Сколько трейдеров сливают? Если пойти логическим путем, то если 50% продает, а 50% у них покупает, а потом рынок куда то уходит, то должно быть 50% успешных трейдеров, а 50% лохов. Однако, нас уверяют, что лохов больше. Так ли это?
С одной стороны мы играем против рынка, а рынок может пойти 50/50 в любую сторону. Значит, нам надо сделать Торговую Систему, которая брала бы только нужное нам движение. Мы же не рынок. Мы не подбрасываем монетку, что бы понять, купить или продать. Весь СЛ посвящен правильным стратегиям. Например, стоп в два раза меньше профита, или одна сделка отрицательная, но две сделки положительные. И у каждого трейдера такая, стопудавая, стратегия есть. Иначе бы они монетку подбрасывали. А если есть такая стратегия, то успешных трейдеров должно быть еще больше. Потому что 66% (при такой стратегии) это уже успешные трейдеры и 34% это, пока, сливальщики — недоучки, которые не придумали себе такую стратегию. Но им достаточно пройти у Гуру платные курсы и они присоединятся к 66% зарабатывающих трейдеров. Просто будут находить места, где тейк в два раза больше стопа.
Правда здесь есть один головняк. Головняк у нашей любимой биржи. Получается, что на каждые 34 рубля внесенных на депо лохами, уходит 66 рублей «квалифицированным» трейдерам. ЦБ приходится, все время эмитировать 32 рубля, за каждый трейд этих Хомяков. И с этим надо, что то делать.
И делаем мы фьючерс. И как только мы его запустили в работу, «успешных трейдеров» становится 12%. А если наша биржа частная, например форекс кухня, то мы можем дать плече 100 и «успешных трейдеров» будет 1,3%. И в особо привлекательных условиях при плече 500, будет целых 0,3% трейдеров, которые не сольются.
Соответственно мы считали за один год. За 10 лет из 12% останется только 4%. И это при том, что у них есть ТС 1:2.
Остается один риторический вопрос. Зачем форекс дилингу открывать представительство на Каймановых островах, ехать в Германию заключать договор о предоставлении ликвидности, когда достаточно открыть расчетный счет и школу по обучению трейдингу.
Ну а мы откроем еще один scale ордер против опциона на СНПИ. Начальные условия. Мы делаем спред 0,14, шаг 0,07, такой спред срабатывал 100 раз в день или 14 баксов, 14*5 дней = 70. Нам надо найти такой опцион, который терял бы за это время меньше. Без всяких там греков. Я купил пут на 7 дней за 58 баков (там 2 выходных). Ниже цены 287 страйк. И 50 БА. Через неделю посмотрим.
Если интересно….
Ну во первых шансы изначально меньше чем 50 на 50 — комиссии, допустим 47 на 53 что проиграешь. А значит что при многократном повторе сделок с подбрасыванием монетки сольёшся в ноль. А во вторых биржа ничего не эмитирует. Там правилами и самой системой жестко ограничена такая возможность что выиграют больше чем проиграют так как биржа — это система перераспределения. Поэтому стратегии которые стабильно работали раньше, или сейчас, перестанут работать в будущем или ухудшат результаты так как если они работают, значит чьи-то сливают. А сливать стабильно никто не хочет.
Единственное исключение инвестирование на длительный срок в дивидентные акции — там приток новой крови на рынок происходит от части от реинвестирования дивидентов, поэтому идет рост в среднем+количество акций, по идее, должно быть ораничено и с инфляцией их цена ростет в неограниченно печатающихся деньгах+получаем дивидентный доход= получается шансы при долгосрочном инвестировании получить прибыль положительны и много больше чем при спекуляциях.
красиво!
вот пример:
https://www.moex.com/ru/orders?endofday
Итоги торгов на всех рынках Группы «Московская Биржа» (ежедневные обновления в течение периода текущего доступа) – 2 700* руб./мес.
*без учета НДС
Kuzyaka, нищебродам вообще на рынке делать нечего.
1. Без нужного фондирования невозможно соблюсти риск-менеджмент.
2. Какая радость удвоить депозит за год, если это всего 100 тыр?
Kuzyaka, ЛЧИ — это шоу.
Организаторам нужно балансировать 2 противоположные хотелки:
— максимальный охват участников (и тогда стартовую надо снижать);
— отсечение безбашенных лудоманов, которые идут оллин несколько раз и несколько раз подряд выигрывают с сумасшедшими процентами.
Им надо сделать отдельную группу для стартовой больше 1 млн (10 млн) бенчмарк — 2-5 банковские ставки (или ставки ЦБ — с ней проще). Призовая сумма за первое место — 10 млн или даже больше. Либо удвоение заработанной суммы. Возможно, также должна быть лимитирована просадка счета в процессе конкурса.
Тогда мы увидим (возможно) профессионалов в этом подразделе.
f0xtr0t, что именно "будет 200 через 2"?
Алексей когда-то оценивал емкость нашего рынка опционов в 100 млн. В принципе, 100 и 200 не такая большая разница.
И вообще я за решение проблем по мере их появления: когда будет на счету 200 млн, тогда и буду думать про нехватку ликвидности. Самое очевидное — перенос части операций на зарубежные биржи.
ответ вот на это
«2. Какая радость удвоить депозит за год, если это всего 100 тыр?»
f0xtr0t, у меня в голове был стартовый депо 100 тыр. Удваиваемся — прибыль 100 тыр. Удовольствия никакого. Лучше пойти работать программистом. 100 тыр зарабатывается за месяц.
Через 2 года будет 400, через 3 — 800, через 4 — 1600 тыр. Только тогда удвоение депозита за год начнет быть сопоставимо с обычной работой.
4 года напряженного ежедневного труда только чтобы начать получать обычную ЗП? Грустный вариант, имхо.
В данном случае риск хеджера прикрыт наличием товара лежащего в основе фьючерса, а риск трейдера усугублён плечами и отрицательными сделками(стопами).Понятное дело не о каком 50 на 50 не может быть и речи.На дистанции трейдер математически обязан слиться ибо он тело принимающее на себя риск.
И с другой стороны этому бизнесу в сути противостоят люди на плечах со стопами, фибоначами, теханализом, запасами и прочим бредом и при этом берущие на себя плечевой риск и риск движения цены.Хеджер риск отдаёт, получает разумеется контанго о котором вы знаете, трейдер и маркетос риск берёт.Но маркетос при этом рубит шум рынка(спред)и имеет преференции от биржи.Кто платит за хедж? Разумеется трейдер.Общая статистика выживаемости трейдеров -это чётко подтверждает.При общем хаотичном метании цены, хеджер хеджирует по цене которая его устраивает и имеет финансовую подушку в виде денег под ГО которую может задействовать как для хеджа, так и для текущих трат.Траты на хедж хеджером я лично не вижу.Преференции вижу, а трат нет.
Да и в стаканах стоят и обеспечивают основной оборот и ликвидность не лудоманы с депо 30 тыр., и это далеко не всегда маркетосы с эксклюзивными условиями, нанятые биржей. К примеру на фьюче РТС маркетосов уже давным давно нет, тем не менее доля алго в нем считается очень высокой. И все они работают по одному и тому же принципу: берут и перераспределяют чей то риск, получая за это премию. А за страховку все равно всегда платит хеджер. Вы же, покупая страховку, не требуете, чтобы страховая контора еше вам доплатила.
Я конечно не спорю, что 99% лудоманов, пытающихся угадать будущее направление движения цены, сольются в итоге, но не они делают рынок.
Дмитрий Новиков, в тексте ошибка «стоп в два раза меньше профита» должно быть «стоп в два раза больше профита». Иначе чаще будет срабатывать SL. Тогда МО = 0.66 * TP - (2*TP) * 0.33 ?
Если, взять стратегию с МО 1-2%, то у нас трейдеров вообще не останется:)))
smart-lab.ru/blog/296693.php
МО Математическое ожидание это свойство и значение случайной величины. Если у вас нет дисперсии (разброса) или плотности распределения, то вам негде искать МО. Что бы его найти, надо выполнить некоторые условия. Надо взять большой массив данных и построить дисперсию и распределение. Отсюда вы получите следующие данные, например. 100 положительных сделок происходят с вероятностью 10%, 100 отрицательных — 10%. Остальные 80% сделок не происходит. Тогда 0,1*(-100)+0,8*0+0,1*100=0. Если мы сдвинем нашу систему на 1% в положительную сторону, то есть по центу у нас станет 0,79, чуть правее 0,8 а в конец 11% на сто сделок, То МО будет равно 1. Это значит, что отрицательных сделок будет 100*10, а положительных 100*11. То есть при просадке 1000, мы получим 100 рублей, но ни как не удвоение счета. Если вы попытаетесь его удвоить, то сольете так как описано в этом топике. То же самое произойдет, если вы уменьшите P/L в деньгах, управляя финансами. Тогда, имея нулевое МО на БА вы будите в профите.
Для тех, кто не слышал слова «комбинаторика» в средней школе, я выкладываю ссылку. Там, в конце, есть калькулятор расчета МО и короткое описание, что это такое.
www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_mo
Дмитрий Новиков, «Если у вас нет дисперсии (разброса) или плотности распределения, то вам негде искать МО.» — бред. Причем тут дисперсия? Величина может быть вобще const и тогда МО=const.
Дальше вижу не правильный расчет МО. МО зависит не только от вероятности, но и значения случайной величины т.е., как было сказано выше, ее распределения. В расчете это вобще никак не учитывается.
И под занавес: «имея нулевое МО на БА вы будите в профите» — это как??? (Что такое БА — не понял)
Дальше не вижу смысла продолжать. Учите матчасть.
Невежество губит трейдера.
где-то читал, что рынок в 80% в боковик
в итоге 50 успешных и 50 лохов
с какого момента момента лохи стали лохами?
вариант а)- с момента проигрыша?
вариант в)- с момента входа в рынок?
вариант с)- с момента палева с регистрацией у брокера?