Индустрия (сколько трейдеров сливает)
Сколько трейдеров сливают? Если пойти логическим путем, то если 50% продает, а 50% у них покупает, а потом рынок куда то уходит, то должно быть 50% успешных трейдеров, а 50% лохов. Однако, нас уверяют, что лохов больше. Так ли это?
С одной стороны мы играем против рынка, а рынок может пойти 50/50 в любую сторону. Значит, нам надо сделать Торговую Систему, которая брала бы только нужное нам движение. Мы же не рынок. Мы не подбрасываем монетку, что бы понять, купить или продать. Весь СЛ посвящен правильным стратегиям. Например, стоп в два раза меньше профита, или одна сделка отрицательная, но две сделки положительные. И у каждого трейдера такая, стопудавая, стратегия есть. Иначе бы они монетку подбрасывали. А если есть такая стратегия, то успешных трейдеров должно быть еще больше. Потому что 66% (при такой стратегии) это уже успешные трейдеры и 34% это, пока, сливальщики — недоучки, которые не придумали себе такую стратегию. Но им достаточно пройти у Гуру платные курсы и они присоединятся к 66% зарабатывающих трейдеров. Просто будут находить места, где тейк в два раза больше стопа.
Правда здесь есть один головняк. Головняк у нашей любимой биржи. Получается, что на каждые 34 рубля внесенных на депо лохами, уходит 66 рублей «квалифицированным» трейдерам. ЦБ приходится, все время эмитировать 32 рубля, за каждый трейд этих Хомяков. И с этим надо, что то делать.
И делаем мы фьючерс. И как только мы его запустили в работу, «успешных трейдеров» становится 12%. А если наша биржа частная, например форекс кухня, то мы можем дать плече 100 и «успешных трейдеров» будет 1,3%. И в особо привлекательных условиях при плече 500, будет целых 0,3% трейдеров, которые не сольются.
Соответственно мы считали за один год. За 10 лет из 12% останется только 4%. И это при том, что у них есть ТС 1:2.
Остается один риторический вопрос. Зачем форекс дилингу открывать представительство на Каймановых островах, ехать в Германию заключать договор о предоставлении ликвидности, когда достаточно открыть расчетный счет и школу по обучению трейдингу.
Ну а мы откроем еще один scale ордер против опциона на СНПИ. Начальные условия. Мы делаем спред 0,14, шаг 0,07, такой спред срабатывал 100 раз в день или 14 баксов, 14*5 дней = 70. Нам надо найти такой опцион, который терял бы за это время меньше. Без всяких там греков. Я купил пут на 7 дней за 58 баков (там 2 выходных). Ниже цены 287 страйк. И 50 БА. Через неделю посмотрим.
Если интересно….
Ну во первых шансы изначально меньше чем 50 на 50 — комиссии, допустим 47 на 53 что проиграешь. А значит что при многократном повторе сделок с подбрасыванием монетки сольёшся в ноль. А во вторых биржа ничего не эмитирует. Там правилами и самой системой жестко ограничена такая возможность что выиграют больше чем проиграют так как биржа — это система перераспределения. Поэтому стратегии которые стабильно работали раньше, или сейчас, перестанут работать в будущем или ухудшат результаты так как если они работают, значит чьи-то сливают. А сливать стабильно никто не хочет.
Единственное исключение инвестирование на длительный срок в дивидентные акции — там приток новой крови на рынок происходит от части от реинвестирования дивидентов, поэтому идет рост в среднем+количество акций, по идее, должно быть ораничено и с инфляцией их цена ростет в неограниченно печатающихся деньгах+получаем дивидентный доход= получается шансы при долгосрочном инвестировании получить прибыль положительны и много больше чем при спекуляциях.
В данном случае риск хеджера прикрыт наличием товара лежащего в основе фьючерса, а риск трейдера усугублён плечами и отрицательными сделками(стопами).Понятное дело не о каком 50 на 50 не может быть и речи.На дистанции трейдер математически обязан слиться ибо он тело принимающее на себя риск.