Торговать или жить жизнь? Сидеть у монитора или жить жизнь? Стресс от трейда или радость общения с детьми и женой?

Эти вопросы задаю себе постоянно. Поиск ответа на них привел меня к тому где я сейчас. Если коротко то за 10 лет работы на форе и на СМЕ (торгую Сипушку на опцах), сломав голову над ТСками, которые в итоге начали нести профит, я пришел к тому что все просто… а именно:

Во-первых, я избавился от прогнозирования. Вообще. Оставил в работе только сигнал и понятие фрактальности (есть сигнал? работаем его в сторону «старшего» тренда или вообще «без оглядки на тренд). 

Во-вторых, кристализовал подход на краткосроке — с индикациями основанными на рыночных данных. Использую в работе три краткосрочные ТСки, в которых быстрая прикидка по диапазону, направлению и точкам входа-выхода дает возможность без прогноза опять же заскочить и выскочить.

В-третьих, задолбавшись работать по пункту 2. выведен алгоритм поиска точек входа без индикаций. Алгоритм на продолжение импульса от покупок или продаж крупных ребят. Тест алгоритма дал интересные результаты которые можно разделить на три составные части:

— 2010 — 2014 г — алгоритм работал но приносил минимум прибыли.
— 2014 — 2015 г — алгоритм работал и приносил профиту „больше чем 2010-2015“
— с 2016 по сегодня тесты привел ниже. 

Инструмент — только фунт. Не используются никакие индикации. Тайм для входа — Н1. Единственное что нужно — прикидка в моменте — запускать или не запускать робота (то есть робот сканирует рынок, выдает сигнал, а я должен получив сигнал, прикинуть будет или нет продолжение движения в сторону крупных ребят, которых „засек“ робот и решить — входить или же ну его нафиг. Решение простое, принимается чисто механически путем сверки полученных роботом данных и данных в таблице коэфициентов)





Тесты похожи по результатам. Но в одном при меньшем количестве сделок — меньшая просадка но больший профит (симпатишное мат ожидание соответственно) при другом тесте — просадка выше, сделок больше, мат ожидание похужже. Тесты проверены вручную (сделок не так много  — потому пройти по истории и проверить все вручную было не трудно).

В планах — открытие трех ПАММов с настройками на супер агрессию, на „среднериск“ и на консерву. На встрече в Питере в эти выходные сформулирую оферты. А потом и тут опубликую :) будет желание  — присоединитесь  — а нет — так понаблюдаете со стороны, как мы медленно будем богатеть на безиндикаторном алгоритме :) 

Всем приятного вечера. Продолжение следует. И да — я сам офигел когда понял что я стал АЛГО трейдером :)

З.Ы. Причем тут название топика и то что я отписал по итогу? А вы посмотрите сколько сделок с января 2016 г по сегодня. Какова их частота если даже входить „равномерно“ (поделите 2.5 года на количество сделок)? И какова их эффективность поделенная на частоту входа?  А руками так можно? И нафига тут руки? Тогда и поймете откуда такое название :)