18 сентября 2018, 18:57
Торговать или жить жизнь? Сидеть у монитора или жить жизнь? Стресс от трейда или радость общения с детьми и женой?
Эти вопросы задаю себе постоянно. Поиск ответа на них привел меня к тому где я сейчас. Если коротко то за 10 лет работы на форе и на СМЕ (торгую Сипушку на опцах), сломав голову над ТСками, которые в итоге начали нести профит, я пришел к тому что все просто… а именно:
Во-первых, я избавился от прогнозирования. Вообще. Оставил в работе только сигнал и понятие фрактальности (есть сигнал? работаем его в сторону «старшего» тренда или вообще «без оглядки на тренд).
Во-вторых, кристализовал подход на краткосроке — с индикациями основанными на рыночных данных. Использую в работе три краткосрочные ТСки, в которых быстрая прикидка по диапазону, направлению и точкам входа-выхода дает возможность без прогноза опять же заскочить и выскочить.
В-третьих, задолбавшись работать по пункту 2. выведен алгоритм поиска точек входа без индикаций. Алгоритм на продолжение импульса от покупок или продаж крупных ребят. Тест алгоритма дал интересные результаты которые можно разделить на три составные части:
— 2010 — 2014 г — алгоритм работал но приносил минимум прибыли.
— 2014 — 2015 г — алгоритм работал и приносил профиту „больше чем 2010-2015“
— с 2016 по сегодня тесты привел ниже.
Инструмент — только фунт. Не используются никакие индикации. Тайм для входа — Н1. Единственное что нужно — прикидка в моменте — запускать или не запускать робота (то есть робот сканирует рынок, выдает сигнал, а я должен получив сигнал, прикинуть будет или нет продолжение движения в сторону крупных ребят, которых „засек“ робот и решить — входить или же ну его нафиг. Решение простое, принимается чисто механически путем сверки полученных роботом данных и данных в таблице коэфициентов)
Тесты похожи по результатам. Но в одном при меньшем количестве сделок — меньшая просадка но больший профит (симпатишное мат ожидание соответственно) при другом тесте — просадка выше, сделок больше, мат ожидание похужже. Тесты проверены вручную (сделок не так много — потому пройти по истории и проверить все вручную было не трудно).
В планах — открытие трех ПАММов с настройками на супер агрессию, на „среднериск“ и на консерву. На встрече в Питере в эти выходные сформулирую оферты. А потом и тут опубликую :) будет желание — присоединитесь — а нет — так понаблюдаете со стороны, как мы медленно будем богатеть на безиндикаторном алгоритме :)
Всем приятного вечера. Продолжение следует. И да — я сам офигел когда понял что я стал АЛГО трейдером :)
З.Ы. Причем тут название топика и то что я отписал по итогу? А вы посмотрите сколько сделок с января 2016 г по сегодня. Какова их частота если даже входить „равномерно“ (поделите 2.5 года на количество сделок)? И какова их эффективность поделенная на частоту входа? А руками так можно? И нафига тут руки? Тогда и поймете откуда такое название :)
Во-первых, я избавился от прогнозирования. Вообще. Оставил в работе только сигнал и понятие фрактальности (есть сигнал? работаем его в сторону «старшего» тренда или вообще «без оглядки на тренд).
Во-вторых, кристализовал подход на краткосроке — с индикациями основанными на рыночных данных. Использую в работе три краткосрочные ТСки, в которых быстрая прикидка по диапазону, направлению и точкам входа-выхода дает возможность без прогноза опять же заскочить и выскочить.
В-третьих, задолбавшись работать по пункту 2. выведен алгоритм поиска точек входа без индикаций. Алгоритм на продолжение импульса от покупок или продаж крупных ребят. Тест алгоритма дал интересные результаты которые можно разделить на три составные части:
— 2010 — 2014 г — алгоритм работал но приносил минимум прибыли.
— 2014 — 2015 г — алгоритм работал и приносил профиту „больше чем 2010-2015“
— с 2016 по сегодня тесты привел ниже.
Инструмент — только фунт. Не используются никакие индикации. Тайм для входа — Н1. Единственное что нужно — прикидка в моменте — запускать или не запускать робота (то есть робот сканирует рынок, выдает сигнал, а я должен получив сигнал, прикинуть будет или нет продолжение движения в сторону крупных ребят, которых „засек“ робот и решить — входить или же ну его нафиг. Решение простое, принимается чисто механически путем сверки полученных роботом данных и данных в таблице коэфициентов)
Тесты похожи по результатам. Но в одном при меньшем количестве сделок — меньшая просадка но больший профит (симпатишное мат ожидание соответственно) при другом тесте — просадка выше, сделок больше, мат ожидание похужже. Тесты проверены вручную (сделок не так много — потому пройти по истории и проверить все вручную было не трудно).
В планах — открытие трех ПАММов с настройками на супер агрессию, на „среднериск“ и на консерву. На встрече в Питере в эти выходные сформулирую оферты. А потом и тут опубликую :) будет желание — присоединитесь — а нет — так понаблюдаете со стороны, как мы медленно будем богатеть на безиндикаторном алгоритме :)
Всем приятного вечера. Продолжение следует. И да — я сам офигел когда понял что я стал АЛГО трейдером :)
З.Ы. Причем тут название топика и то что я отписал по итогу? А вы посмотрите сколько сделок с января 2016 г по сегодня. Какова их частота если даже входить „равномерно“ (поделите 2.5 года на количество сделок)? И какова их эффективность поделенная на частоту входа? А руками так можно? И нафига тут руки? Тогда и поймете откуда такое название :)
Lucia f, ну конечно, злобные капиталисты украдут идею, а в СССР могли премировать и даже дать возможность купить авто на эту премию (без премии без вариантов вообще).
15:28
Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 145,3 млрд руб.
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Минфин РФ с 5 июля по 6 августа планирует направить на покупк...
15:28
11.91 прям усираются держат
15:28
Займер открывает коллекторское агентство "ПроФи" ПАО МФК «Займер», ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, в рамках реализации стратегии развития открывает со...
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Минфин РФ с 5 июля по 6 августа планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 123,8 млрд рублей, ежедневный объем ...
15:24
а вот @Тимофей Мартынов ВТШные акции после антисплита будет правильно в портфелях смартлабчика отображаться, ведь да*?
witosp, надо еще учесть что в отчетности за 2023г. были неденежные списания активов — 1115млрд.р… :) а в 2024г их уже не будет…
и все карты сойдутся…
без списаний была бы прибыль 700 ярдов с ...
15:23
Grincho, Применима практически по всем инструментам.
15:16
Мы не должны плакать от того, что люди перестали работать даром — Олег Дерипаска на конгрессе Банка России Мы не должны плакать от того, что люди перестали работать даром — Олег Дерипаска на конгрессе...
Мысли вслух по ТА.
ПРивлекательное снижение. НАдежда, что это дно и разворот, а значит и профит если удачно войти. Но, что же вижу.
(могу ошибаться. Не торговая рекомендация.)
1) Падающий клин. ...
«а я должен получив сигнал, прикинуть будет или нет продолжение движения в сторону крупных ребят»
eti 2 predlozheniya protivorechat drug drugu
\\И да — я сам офигел когда понял
ну хоть так
Системы по очень похожей идее, заложенной в алгоритм существуют. Думаю все прекрасно знают кто занимает первое место вот уже три года на мухобойке :) (это кстати к избитой теме — можно ли заработать на форекс или на рынке вообще). В управлении у управа более млн долларов на этом счету. (Знаю управа и знаю о наличии еще 12 счетов все их можно найти на Альпари и на ФИБО — там суммарно еще под лям) так вот эта идея довольно неплохо пробиралась с апреля 2014 г сквозь рынок. Кривая с счета миллионника — приведена ниже.
То что вы говорите — прекрасно понимаю и да — мы изучили и изучаем циклы рынка, влияющие на алгоритм. Благо есть отличные программные модули и анализаторы для этого. (Сейчас пользуемся EA_Analyzer)
Спасибо за пожелание удачи! :) она нам надо! Очень :)
Опять же тесты что вы видите в посте и ту просадку что вы считываете с результатов принесли с тыщи баксов удесятирение. А это как бы сказать «слишком уж жирно». Снижение «аппетитов» (более консервативные ММ и РМ) вкупе с динамическим лотом и «умным стартом» — да еще если депо крупный — все это будем учитывать когда начнется «разделение» на рисковый средне и без риски.
А то ж не заметят…
То есть вы в праведном желании наказать неправедный СЛ поступаете как СЛ :)
Оригинально :)
А если по сути вопроса — то такие ресурсы как СЛ могут жить только от
— агентских с брокера
— прямой, косвенной и контекстной рекламы
— продажи товаров связанных с биржами
— конференций.
По моему это вполне норма в том что Тимофей аккуратно пытается чуток заглушить товарища, пострадавшего от БКС и слегка поддержать БКС. Если он это не сделает то у него упадут доходы.
Также, если касаться поиска правды по вопросу (сразу оговорюсь я не особо следил но ситуация в целом ясна) то по моему всем давно известно что в споре с брокером — кто бы он не был кухня или официальный представитель ММВБ в южноамериканском регионе, клиент всегда будет в позе раком с криком «отдайте мое» тк клиент перевел свое бобло брокеру, брокер взял, клиент уже потерял свое бобло. Вот вы отдали бабки брокеру? Все… забудьте их. Готовьтесь их вытягивать оттуда всеми правдами и неправдами в любой момент. И не важно правы вы или нет. Кто бобло взял тот априори уже «выиграл» :)
И если уж совсем совсем по сути: есть суды. Есть регулятор. Есть официальные правовые шаги которые нужно предпринять чтобы вернуть свое бобло. Есть и не официальные — типа как тут подговнить репутацию БКСам. Сделал офиц шаги? Держи в курсе СЛ как там че там. Подговнил репутацию? Ну будь готов что и тебе ее заговнят.
Еще раз — вы как то странно реагируете на то что есть НОРМА в этих джунглях :)
В общем удачи конечно в ваших начинаниях :) свое мнение по этому вопросы отписал тут, в своих каментах. Ник вам на ЛЧИ придумывать не буду, я пояснил почему :) а также отмечу что ЛЧИ это самая интересная и пипец креативная рекламная тема :) и она ни разу про трейдинг :) так что еще раз — удачи удачи удачи!
Stanislav, ну да, согласен, надо было разрешения спросить)
но не как смартлаб, он то затирает, а я ничего не удалял
не согласен что норма, понять можно причины таких действий, но это не норма, ну ещё и не известно от чего именно больше доходы упадут, ведь если народ разуверится в смартлабе он уйдёт, и тогда и от брокера бабла не увидишь)
ну так можно писать и про банки, и вообще про страну, это может быть, но так не должно быть
написать правду на сайт — не значит наговнить, лучше промолчать? но тогда бы мы многие касяки брокеров и биржи бы не знали
сделал офиц шаги, написал тут, а пост опять удалили, автора забанили
реагирую как нормальный обычный человек, мне всё таки не хочется что б это было нормой
спасибки)
Есть такое понятие КУХНЯ. Есть куча ИНЕТ ресурсов где описаны доподлинно все приемы отъемы денег у неопытного форексовца. Названия брокеров. Подробно описаны случаи как когда у кого бобло отняли. И что? Брокеры закрылись? Народ перестал туда нести бабки?
Понимаете о чем я?
Так что повторюсь — все происходящее — есть НОРМА ДЛЯ ЭТОЙ ИНДУСТРИИ.
Вы конечно пытайтесь. Без вас и таких борцов многие не будут просто знать эти неприятные случаи. Но вот как я уже сказал — даже зная это люди будут нести бабки и в БКС и в др брокеры. Жадность и мечты о феррари сильнее ;) и непобедимее :)
Stanislav, конечно немногое
просто пока уйти толком некуда, по этому и нужна конкуренция) не только в этом случаи, а и вообще
не называйте их брокерами, максимум они дилеры) ну народ любит в сказки верить, ммм всякие там....
будут конечно, но свою капельку внести в борьбу не помешает ))
а так я с вами согласен
Давайте еще раз. У человека там проблемы с БКС, его кинули на бабки по его мнению. Он уже подал в суд? Регулятору? Он уже натравил кучу адвокатов на офис БКС?
Мы с вами свечку не держали. Даже если он тут пошагово все изложил еще не факт что это так и было. Потому что есть органы. Которые должны разобраться. Верно?
Если органы не разбрались — есть СМИ. Вот на этом этапе пишется куча статей с четкими документированными решениями судов и регуляторов. И с помощью адвокатов доказывается несправедливость, лживость и алчность системы.
А пока все это эмоции и детский лепет. Вы знаете как в америке с этим делом? Там сначала заморозят все бабки твои, а потом будут с тобой говорить. И не важно ПРАВ ТЫ ИЛИ ОНИ. То есть сначала БАБКИ ОТНИМАЮТСЯ а потом уже ты прыгаешь чтобы их вытащить. А знаете какие гонорары у амер адвокатов? :)
В общем я про эту тему могу долго и не без личного опыта. Опыт был с амерами :) и именно БРОКЕРОМ. Разошлись с миром. Не влетел на бабки. Но было ПОЧТИ весело. И да — сначала отморозили потом еле еле разогрели :)
Ваши брокеры — БКС и иже с ними — они конечно как бы так помягче сказать — действуют максимально возможными способами отъема бобла в рамках текуйщей бизнес ситуации. Опять возвращаемся к нормам ваших джунглей. То что они сделали это НОРМА тут? Тогда все ОК.
:)
Stanislav, я надеюсь что тут больше 10% недовольных таким удалением постов
да, он написал пост в котором указал что сделал какие то шаги, номера там какие то были, пост удалён
верно конечно
не обязательно разбираться органам и после этого тут писать, почему сразу не написать? если враньё то это станет известно
знаю знаю, слышал, фильмы смотрел)
Вы лучше у Тимофея выбейте такой момент: вот раз он топит за брокеров, раз он удаляет посты такого плана считая их поклепом (а ведь все что не подкреплено судебными бумажками пока что есть поклеп не так ли?) то вот пусть и обеспечит НАБЛЮДЕНИЕ и ОСВЕЩЕНИЕ ситуации с этим клиентом.
Создайте лучше такое голосование и заставьте всем смартлабом Тимофея освещать эту ситуацию со всех сторон. (раз он СМИ в данном случае где это всплыло)
Вот пусть наймет корреспондентов или сам — возьмет интервью на видео у человека пострадавшего. Посмотрит бумаги засветит их на камеру. Пусть в БКСе сделает тоже самое. Выложит видосы. Пусть по судам побегает поснимает как там все и че там как. Пусть тут осветит все :)
Вот это будет правдой и истиной? Да. По крайней мере это будет устраивать всех с точки зрения гласности и плюрализма :) а потом будет еще и решение судов или кого там… и его тоже осветить и потом — все в архив.
Вот так я вижу это. А так конечно Тимохе прикольно. Он того заткнул с этими разговоры скопировал, тех отмодерировал этим дал возможность отписаться… :) и при этом весь такой СМИ и лучшая в РФ площадка :) :) :)
Мысль думаю понятна. И думаю тут вас большее количество людей поддержит. Тк тут может еще и зацепиться тема с модерацией и тематикой постов — а тут недовольных больше :) В общем как то так думаю :)
Stanislav, враньё станет известно если отпишется одна сторана, а потмо ей ответит другая, но высказаться не дают
ну да, было бы не плохо
нууу, можно и так попробовать, я решил через ник на ЛЧИ) может ваш вариант кто то и реализует
но я не думаю что Тимофей за это возьмётся, т.к. он уже удалил посты неугодные, вместо того что б осветить всё с разных сторон......
Но о том что она «дикая» — они вспоминают только в такие вот моменты.
Удачи вам в вашей праведной миссии. Рад был пообщаться ;)
Stanislav, ну почему одиночный, может кто присоединится)
удачи и вам)
— не торгуй на заемные
— не торгуй на последние
— не торгуй на семейные накопления
А все остальное — и свое и ПАММовое и ДУшное и любое — торгуй но торгуй по правилам ТС и торгуй с отношением «как к своему» :)
Может конечно создастся впечатление что я за 10 лет работы пришел к этим ПАММам как к основному средству производства денег :) Бо ваш камент и камент Максима Б. чуть выше на это намекают :) Нет друзья мои. Вопрос боблорубства как источник средств решен уже давно и живу от рынка уже давно :) Данные ПАММы и вообще этот пост выполняет для меня три функции связанные больше с работой в проекте ТСТ Вектор ;) а также с большой долей личного интереса к тому как оно пойдет и как удастся сработать в длительном горизонте.
Приглашение смартлабу поучаствовать, прозвучавшее в тексте, по сути не главное, тк поверьте на этот алгоритм и с моей стороны и со стороны тех трейдеров и друзей кто меня давно знает зайдут суммы которые не охота даже озвучивать :) Так что всеобщеподозрительноеСЛотношение к таким постам понимаю. Но странно «свысока» отношение к форексовцам тут на портале (причем отношение от тех кто не видит разницы где ему сливать — на ФОРТС или на форекс — один хрен сливает же) сподвигло чуток засветить эту тему. И да — посмотрим как пойдет :) и да — рискнете заскочить — велкам :) нет? Наблюдайте со стороны, трольте, или по доброму общайтесь :) будем стараться на все вопросы ответы скинуть :) ну а границы перейдете — у меня в ЧС пока томятся парочка неадекватов и то — за политоту :)
Stanislav, к форексу такое отношение потому что он представлен у нас только через кухни и дилеры, брокеров нет
вы через кого торгуете?
и исключительно на резалтах тестов вы:боюсь Вас разочаровать, но на 100% стратегия, прогнанная в тестере, не дает такого же результата в реале… к сожалению.
А поскольку никакие индикаторы в алгоритме не используются вообще, а входы выполняются только по часовому графику и только после закрытия часовой свечи то здесь даже проскальзывание не играет большого рояля :)
Все что может повлиять на результативность — смена цикла рынка. Как я писал в посте — самый «плохой» рынок для системы был в 2010 — 2014 г Почему? Ну здесь надо чуток поразбирать графики фунта и его циклы. Может как нибудь сделаю видео и покажу уже в разборе реала эти циклы.
«положительный результат в прошлом, не дает гарантии такого же результата в будущем» — это аксиома!
А в тестере и на истории тем более. :)
Очевидно что вы не читали подробно ни пост ни каменты. Про «результат не гарантирует и прочее...» я там писал.
Собственно я и не стремлюсь вас переубедить. Тем более что ваше комментирование очевидно вытекает из того что вы считаете что мой пост есть реклама ПАММов а те кто читают — просто бараны которых можно туда загнать :)
Давайте посмотрим на наш разговор через пол годика или лучше год.
И пожалуйста, постарайтесь не относиться к вашим коллегам как к баранам :) никто никуда их не загоняет. А те кто «загнались» в 2014 году на счета моего коллеги с аналогичным алгоритмом (см скрины в каментах выше) до сих пор «выгнаться» не могут :)
а пока это ваши фантазии в тестере.
И это не мой скепсис — это реальность. Верить только тому что есть на самом деле и в данный момент времени.
оке. Давайте через полгода напишите пост и покажете резалты!
Буду очень рада, если ошибусь. :)
Удачи!
В моем алгоритме вход только после закрытия часа. То есть здесь при проверке важно чтобы архив котировок часовых был верным и не битым. Робот был протестен двумя способами на двух архивах котировок а также все входы (благо их не много) проверены руками.
Верить можно.
Так что колено не надо преклонять. Я уже вам в Тимофея посте в шутку отписал что надо сделать :) надеюсь вам понятно что это шутка там была.