Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
18 сентября 2018, 11:32

Математическая задачка № 3

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что математическая задачка № 2 была принята благосклонно. За это отдельное спасибо всему community.
Теперь, с вашего разрешения, немного усложняем правила игры.

Вводная

Один мой знакомы (недавно) построил работающий прототип машины времени. И даже слетал на нем в Японию 2019. И рассказал мне, что лично видел по Блумбергу, что 18.09.19 курс USDJPY составит ровно 131.69. К сожалению, после такого годичного путешествия машина перенапряглась и была отправлена на профилактику. Так что новый рейс в будущее ждет нас примерно через год.

Вопрос

Нынешний курс USDJPY составляет 111.69. У вас есть $1,000,000 на торговом депо. На сколько можно увеличить это депо, обладая (гарантированной) информацией  о будущем? В отсутствии информации о промежуточном движении курса йены в течение года?

Условие

Мы договариваемся рассматривать только простую сделку — покупаем по 111.69, ставим stop loss и take profit, выходим по исполнению take profit или по времени по курсу 131.69. С любым плечом. Своп = 0. Комиссии = 0.
Производные инструменты и/или сложные стратегии пока не рассматриваются — это будет темой одного из последующий постов. И там мы с вами увидим совсем другие результаты.


P.S. Я легко могу заработать 17.9% на капитал, просто купив и продав USDJPY
P.P.S. Я легко могу заработать 35.8% на капитал, сделав то же самое с плечом 2. Т.к. за год курс USDJPY никогда (пока) не менялся в 2 и более раз
P.P.P.S. Каков же максимум (хотя бы теоретический)? И какова стратегия, реализующая этот максимум?
53 Комментария
  • Stasik
    18 сентября 2018, 11:39
    Дык от волы, может она упадет до в один день до 1, любое плечо обнулит депо. Нан параметр сред годового отклонения. Но вообще лучше занять миллиард.)
  • Replikant_mih
    18 сентября 2018, 12:56
    Сначала понял вопрос как на сколько можно гарантированно увеличить — это на 179К. Потом понял вопрос как на сколько в принципе можно увеличить — видимо весь диапазон возможностей. Теоретически можно увеличить на столько, сколько позволит максимальное плечо, например, если с текущей точки цена ни разу не уйдет ниже текущей цены, ну или не уйдет ниже чем предел по марже, то стока скока заработаешь на этом движении на макс плечах — но это ж хз, как оно будте).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн