Добрый день, коллеги!
Очень приятно, что математическая задачка № 2 была принята благосклонно. За это отдельное спасибо всему community.
Теперь, с вашего разрешения, немного усложняем правила игры.
Вводная
Один мой знакомы (недавно) построил работающий прототип машины времени. И даже слетал на нем в Японию 2019. И рассказал мне, что лично видел по Блумбергу, что 18.09.19 курс USDJPY составит ровно 131.69. К сожалению, после такого годичного путешествия машина перенапряглась и была отправлена на профилактику. Так что новый рейс в будущее ждет нас примерно через год.
Вопрос
Нынешний курс USDJPY составляет 111.69. У вас есть $1,000,000 на торговом депо. На сколько можно увеличить это депо, обладая (гарантированной) информацией о будущем? В отсутствии информации о промежуточном движении курса йены в течение года?
Условие
Мы договариваемся рассматривать только простую сделку — покупаем по 111.69, ставим stop loss и take profit, выходим по исполнению take profit или по времени по курсу 131.69. С любым плечом. Своп = 0. Комиссии = 0.
Производные инструменты и/или сложные стратегии пока не рассматриваются — это будет темой одного из последующий постов. И там мы с вами увидим совсем другие результаты.
P.S. Я легко могу заработать 17.9% на капитал, просто купив и продав USDJPY
P.P.S. Я легко могу заработать 35.8% на капитал, сделав то же самое с плечом 2. Т.к. за год курс USDJPY никогда (пока) не менялся в 2 и более раз
P.P.P.S. Каков же максимум (хотя бы теоретический)? И какова стратегия, реализующая этот максимум?
1. Плечо 1 никто не отменял — надеюсь, курс USDPJY не станет отрицательным даже после введения политики отрицательных процентных ставок (((
2. Плечо 2 мотивировано исторически — за год роста или падения в 2 и более раза никогда не было
3. Для корректной оптимизации нужно выбрать критерий оптимальности — максимум Матжидания, максимум Матожидания/Дисперсия, максимум ВероятностьДостиженияТребуемогоПриростаКапитала и т.д.
Я специально не стал грузить community на эту тему и дал шанс каждому трейдеру подобрать комфортный лично ему способ оптимизации…