13 сентября 2018, 00:04

«Неликвидные опционы» si

Пятнадцать тысяч колов центрального страйка серии с завтрашней экспирацией кто то с аппетитом скушал сегодня после 17ти часов. Скушал бы и больше, да продавцы кончились) Хочется пожелать человеку небольшого заработка.

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

425

6 176

с 30 ноября 2011

74 Комментария

aselico
13 сентября 2018, 00:14
а для не опционщиков перевести на понятный язык — что это означает?
+1
- Friendly Deep Space
  13 сентября 2018, 00:16
  aselico, Человек отдал деньги за то, что если завтра рубль упадет, его финансовый результат будет нарастать в плюс по параболической траектории.
  +4
  - Ovtsebyk
    13 сентября 2018, 05:18
    Friendly Deep Space, а может на тудэй он продал аналогичный обьем валюты? или у него продан объем большой фьючерсов? это производные — никакой роли не играет отдельно вырванный фрагмент рынка. Вполне возможно таким образом он может закрывать продажу валюты в плюс
    +4
    - Friendly Deep Space
      13 сентября 2018, 09:24
      Ovtsebyk, все может быть)
      0
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 00:18
  aselico, для не опционщиков почти ничего) просто частенько стоны слышны про неликвидность si опционов. Сегодняшний вечер демонстрирует обратную картину
  +3
  - Friendly Deep Space
    13 сентября 2018, 00:19
    Стас Бржозовский, может воют те, кто обычно не встает в стакан, а просто смотрит на него?
    +2
    - Стас Бржозовский
      13 сентября 2018, 00:21
      Friendly Deep Space, вполне возможно
      0
  - KarL$oH
    13 сентября 2018, 07:44
    Стас Бржозовский, блин, смешно. А ты такие топики не в квартальную экспирацию можешь опубликовать?)
    
    Все знают, что квартальная экспирация это чудо дивное, дело то не в еженедельках ;)
    
    А вот еженедельки при этом как были тухлыми, так и по сей день таковыми остаются! Ликвидности там с гулькин хрен!
    0
    - Стас Бржозовский
      13 сентября 2018, 08:07
      KiboR, попутал ты, дружище, жить торопишься) Сегодня недельная экспа, не квартальная, и оборот был именно в этой серии
      +3
      - KarL$oH
        13 сентября 2018, 08:40
        Стас Бржозовский, хорошо, так и запишем, за 1 неделю до квартальной экспиры тоже бывают всплески объемом, также как и на саму экспиру. А ты вот попробуй что-нибудь такое найти где-нибудь в середине квартала ;)
        Не спорю, в начале года на рынках был тухляк, может поэтому там и не было ничего интересного, тем лучше сейчас будет все эти истории на самом волатилтном квартале понаблюдать и тогда сможем ответить на вопрос ликвидности в еженедельках Си.
        
        В начале года тридцатку с оооочень большим напрягом паковал.
        +1
        Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 08:45
        KiboR, так буду пробовать, куда я денусь. Запишем, конечно)
        +1
  - Spartanes
    13 сентября 2018, 08:28
    Стас Бржозовский, гыгыгы, биржа перелила с одного счета на другой, какая нафиг ликвидность???? Разводите тут народ
    0
    - Стас Бржозовский
      13 сентября 2018, 08:45
      Spartanes, недопереспал?
      +1
      - Spartanes
        13 сентября 2018, 08:48
        Стас Бржозовский, ты дурачка не строй, перелив с одного счета на другой называешь ликвидностью)))
        0
        Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 09:08
        Spartanes, понятно. боюсь, что это диагноз
        0
        Борис Боос
        13 сентября 2018, 10:40
        Spartanes, перелив на центральном страйке? опасные парни, эти биржевики, гг
        0
К.О'Тяра
13 сентября 2018, 00:20
скушал — значит он так видит))
0
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 00:22
  К.О'Тяра, наверняка. И хочется ему здоровья и благополучия пожелать. Ликвидность в стакане — общий хлеб
  +2
risk8
13 сентября 2018, 00:25
Значит на Север.
0
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 00:26
  risk8, не факт. Это тот покупатель на север смотрит, но не факт, что он прав
  0
- ch5oh
  13 сентября 2018, 01:42
  risk8, значит, что будет сильное движение. А вот в какую сторону — вопрос. Кстати, оно уже (частично?) реализовалось в районе 20 часов на новостях от наших «партнеров».
  0
bocha
13 сентября 2018, 00:34
Хочется пожелать человеку небольшого заработка.

A little bit, but not very much )))
+3
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 00:37
  bocha, как то так. Выгода должна быть взаимной)
  +1
incognita
13 сентября 2018, 00:58
еще и сишку лонганули огромным обьемом. может инсайдр какой и завтра рванем на 70 по рубль/доллару?
+1
Борис Боос
13 сентября 2018, 01:20
какой там был, 107,5? как раз закрывал спред на недельке, значит, чуток помог товарищу, гг
0
- Борис Боос
  13 сентября 2018, 01:23
  а, там Сишка? сорри, тогда не мой клиент
  0
  - Стас Бржозовский
    13 сентября 2018, 01:26
    Борис Боос, сишка, да. 69 колы
    0
    - Борис Боос
      13 сентября 2018, 01:30
      Стас Бржозовский, а как набирал?
      0
      - Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 01:33
        Борис Боос, ставил по цене по 250 лотов. Выворачивал iv на страйке до 25,5. Весь вечер практически
        0
        Борис Боос
        13 сентября 2018, 01:34
        Стас Бржозовский, а чего путами синтетикой не добрал? или баре такой фигнёй не занимаются?
        0
        Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 01:39
        Борис Боос, я не уверен, что тот покупатель знает слово «синтетика». Хотел колы — брал колы)
        +1
        Борис Боос
        13 сентября 2018, 01:52
        Стас Бржозовский, молодец, чё, вкачал на пятеру. движение на какую-нибудь тысченку пунктов — и снимет соточку.
        интересно только, а покупатель знает, что завтра тыква превратиться в карету а опционы за триста во фьючи по четыре тысячи? гг
        0
        Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 01:53
        Борис Боос, он, похоже, давно тут живет. Почерк знакомый. Следовательно, знает. Ну и закрыться особых проблем не будет у него
        0
        Дмитрий,пожалуйста
        13 сентября 2018, 01:57
        Стас Бржозовский, мож чот знает
        0
        Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 02:00
        Дмитрий, пожалуйста, вскрытие покажет. Уже завтра)
        +1
        Дмитрий,пожалуйста
        13 сентября 2018, 02:02
        Стас Бржозовский, ну нам бы хай доделать
        посмотрим завтра, ага
        +1
        Борис Боос
        13 сентября 2018, 02:05
        Стас Бржозовский, всё в этом мире относительно, кто-то на пять тыщ катает лотерейку, а кто-то на пять лямов. вон, сбросьте кброботу, как люди сотку зарабатывают, гг
        +1
        ch5oh
        13 сентября 2018, 01:43
        Борис Боос, колы слегка-в-деньгах, возможно, лучше подходят для направленной торговли?
        0
        Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 01:46
        ch5oh, по сути на деньгах тот страйк
        0
        Борис Боос
        13 сентября 2018, 01:56
        ch5oh, да, на недельках сильно далеко нет смысла покупать.
        +1
        Гусев Михаил(debtUM)
        13 сентября 2018, 03:21
        Борис Боос, это уже не недельки, это дневки )
        Стас спасибо за инфу )
        +1
Ur$u$
13 сентября 2018, 03:52
Ну а что? Вспомните прошлый четверг — 69 недельки тоже восстали из ада внезапно… Почти обнулилилсь, а потом выше 700 сгоняли !
+2
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 08:11
  UrSuS, я там за объемами не следил. А цены на это добро летают, конечно
  0
- К.О'Тяра
  13 сентября 2018, 09:04
  UrSuS, в прошлые ср-чт были события, а завтра — ничего нет… только в пт заседание БР
  0
  - Стас Бржозовский
    13 сентября 2018, 09:13
    К.О'Тяра, напомни плиз, что за события были? Забылось уже на чем рывок в прошлый чт прошел
    +1
    - К.О'Тяра
      13 сентября 2018, 16:34
      Стас Бржозовский, в пн санкции амеров по-новичку, ср слушания в конгрессе о мерах противодействия режиму м-ра Пу (где Макфол заявил, что вводить новые меры надо непрерывно). Ну а перед этим — лира, реал, рэнд и рупия потеряли прилично…
      0
      - Стас Бржозовский
        13 сентября 2018, 16:53
        К.О'Тяра, спс
        0
Oleg Only Algo
13 сентября 2018, 08:09
Он не закрылся, когда сишка на 70000 спайкнула? Если нет, то У него там в мониторе показывало ого- го сколько. А может это он и пульнул по рынку вчера и там где то наверху около 70000 зашортил 15 т фьючей, тем самым фиксанув уже таким образом( опционы в деньгах, а продать в этот момент спайка 15 т опционов, вырасших в разы не реально) фантастическую прибыль? А те, что по рынку пулял- оставит в долгую( может это деньги корпоративные). Могло такое иметь место?
+1
- Олег Ложкин
  13 сентября 2018, 08:40
  Oleg Only Algo, На 70000 вчера продали не много, но покупатель был очень упрям, минут пять покупал, не похоже на сбой алгоритма. Основные покупки у него пришлись на 69 300 — 69 500 (ну и чьи то продажи тоже :) ) Объемы по колам 69 полились в 19:51, по факту одновременно.
  
  +4
  - Oleg Only Algo
    13 сентября 2018, 08:52
    Олег Ложкин, вот его и 15т контрактов в районе 69,500. Так что он закрыл свои опционы уже фьючами вчера, часть может и напрямую продал, а совпадение в покупке 15 т колов за день до экспиры и упорная покупка по рынку на вечерке си маловероятно! Сегодня не дать уйти ниже страйка опционам и фикс приличный на кармане! А то что по рынку вваливал ещё в плюс закроет — подождёт. С ГО наверняка тоже все учтено, подкинет денежек на день, чтоб выдержать
    +1
  - К.О'Тяра
    13 сентября 2018, 09:18
    Олег Ложкин, это Волфикс? Дорого стоит?
    0
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 08:48
  Oleg Only Algo, там всю сессию вечернюю это шоу продолжалось. Не думаю, что закрылся
  0
  - Oleg Only Algo
    13 сентября 2018, 08:56
    Стас Бржозовский, так эта покупка колов до спайка си было? Или после уже? После 17 часов написано, значит до спайка. Значит такая схема которую я описал могла иметь место?
    0
    - Стас Бржозовский
      13 сентября 2018, 09:09
      Oleg Only Algo, с 17ти и до упора. Весь вечер. Схема частично место иметь могла, но я почти стопроцентно уверен, что не имела. И в продаже мы этот объем сегодня будем наблюдать скорее всего, причем без всякой синтетики и тп
      +2
      - Oleg Only Algo
        13 сентября 2018, 09:18
        Стас Бржозовский, интересно, будем наблюдать… скорее всего ждать доллар вверх сегодня
        0
Олег Ложкин
13 сентября 2018, 08:28
Вчера в 19:51 некто еще и фьючей Si прикупил.

+1
- Александр Р
  13 сентября 2018, 09:00
  Олег Ложкин, фьючи Си должны были купить те люди, которые продали эти тысячи коллов, так как им нужно было выровнять свою дельту вместе с продажей коллов.
  +2
  - Стас Бржозовский
    13 сентября 2018, 09:12
    Александр Р, нет. Во-первых, если они дельту ровняли, то равномерно, по 100-150 лотов весь вечер. Во-вторых, не ровняли они ее, скорее всего
    0
  - Oleg Only Algo
    13 сентября 2018, 09:17
    Александр Р, слишком быстро рвануло, в таких ситуациях хрен че выровняешь
    +2
  - Борис Боос
    13 сентября 2018, 10:43
    Александр Р, а нахрена её ровнять?
    0
baron_samedi
13 сентября 2018, 11:41
все это видели, а почему гэп с утра вниз хороший?
Зачистка?
Есть такое соображение — фьюч истекает 20 (если кол в деньги выйдет), он и взят, не взят сиз18, выходит не рассчитывает на длительный рост? на импульс сегодня, а потом вниз?
или на сегодня набор в Сиз 18 запланировал, а параллельно и кол выстрелит?
0
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 12:09
  baron_samedi, не бери в голову. Просто обычная спекуляция с понятным риском 5 миоруб
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    13 сентября 2018, 13:35
    Стас Бржозовский, мож он на той неделе заработал на выносе, решил что на этой так же будет? )))
    
    0
    - Стас Бржозовский
      13 сентября 2018, 13:48
      Гусев Михаил(debtUM), если я правильно манеру идентифицирую этого товарища, то, увы, нет
      0
baron_samedi
13 сентября 2018, 12:04
человек с балкона мог быть, он обещал по баксу развести позицию.
+1
baron_samedi
13 сентября 2018, 19:20
не вышло, жаль.
Я то перевложил в сиз18. и октябрьские путы.
Не дала (заработать), бывает ;-))
0
- Стас Бржозовский
  13 сентября 2018, 19:33
  baron_samedi, это смотря кому не дала))
  0
baron_samedi
13 сентября 2018, 19:44
ну мне пока не дала.
0
Mick
14 сентября 2018, 14:04
Какое соотношение IV к реализованной воле было в Си за первую половину сентября. Много ли оставалось у покупателей волы от рехеджа?
0
- Стас Бржозовский
  14 сентября 2018, 14:14
  Mick, смотря какой шаг рехеджа был. Но что то осталось точно
  0
  - Mick
    14 сентября 2018, 14:44
    Стас Бржозовский, если бы рехеджить каждый 1% изменения цены БА, например?
    Есть ли методы оптимизации шага рехеджа — или здесь надо действовать больше на глаз и интуитивно?
    0
Стас Бржозовский
14 сентября 2018, 15:24
за неделю зависимость рв от шага рехеджа выглядит примерно так:
gyazo.com/2ee76037a288ab49df53bbc9cc49443e

по практике — выгоднее рехеджить «разумно-редко» 1% нормально в си
+1
- Mick
  14 сентября 2018, 15:44
  Стас Бржозовский, Большое спасибо за анализ!
  постфактум шаг 70-80 коп дал максимальную реализованную волу. Прикидка на глаз оказалась более менее адекватной ))
  0
  - Стас Бржозовский
    14 сентября 2018, 15:54
    Mick, да. На большом шаге ситуация рваная. На маленьком, понятное дело, стабильнее. На здоровье)
    +1