Рынок фрактален и точка!

Всем привет!
Утром создал пост по теме «шума на рынке» - https://smart-lab.ru/blog/493675.php
В котором решил проверить жителей смарт-лаба, смогут ли они определить таймфрейм, на графиках которые я приведу и смарт-лаб оказался профессиональней и прозорливей моей группы ВК!
Выборка маленькая, но 60% оказались правы!
Рынок фрактален и точка!

Моя группа не справилась с задачей!

Однако исходя из 7 проведенных опросов становится понятно, что никакого перевеса нет в определении ТФ нет, в каждом опросе разброс ответов близок к 50/50.
Вот результаты, которые я приводил в видео!

вот так вот!

шум

https://t.me/vadimtrade_channel

VadimTrade

Саратов

683

51 643

с 10 марта 2016

20 Комментариев

Mr Gold
12 сентября 2018, 19:30
Эти эксперименты еще Мандельброт проводил в своей книге, более того нереально отличить исскуственно построенный график от реального
+2
Дмитрий Новиков
12 сентября 2018, 19:37
Вы изучите вопрос что такое геометрическое броуновское движение, Вечеровским процесс. И узнайте что такое шум, а что такое волатильность и дрифт.
+1
- Кухонный трейдер
  12 сентября 2018, 20:00
  Дмитрий Новиков, а что такое волатильность? Наши доморощенные аналитики/политики скачкообразный рост доллара называют «ростом волатильности». Мне как-то это слух режет.
  0
  - Дмитрий Новиков
    12 сентября 2018, 20:32
    Кухонный трейдер, если вам придётся торговать на бирже, то вы узнаете, что одна из характеристик БА это волатильности. Есть формула объясняющая все движения БА. Один из ее членов, сигма. Она определяет риски.
    +1
    - Кухонный трейдер
      12 сентября 2018, 20:39
      Дмитрий Новиков, сколько лет я торгую на бирже, указано в моем профиле. А что такое БА? Базовый актив? Биржевой анализ? Бернуллиевый автомат? Бесполезное абъяснение?
      0
      - Дмитрий Новиков
        12 сентября 2018, 21:19
        Кухонный трейдер, Торговать и лудоманить, разные вещи. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Без знания базовых принципов ценообразования… :))). БА это базовый актив.
        
        +1
        Кухонный трейдер
        13 сентября 2018, 11:41
        Дмитрий Новиков, а мужики думали, что торговать и лудоманить (играть) — это одно и то же.
        Понял — волатильность — это изменчивость, характеристика отклонения, того, что у нас в ТВ (теории вероятностей, не путать с телевизором) называли дисперсия.
        Но мысль, которую я хотел донести, другая.
        Идет ступенчатое изменение цены RUBUSD. 56-59, затем 62-64, сейчас 68-70. Какого хрена «экономисты» называют простой рост доллара ростом волатильности? Разве сентябрьская волатильность выше апрельской? Или это политическое название? Я понимаю, скачок к 70, потом возврат к 60. Тогда да, выросла.
        0
        Дмитрий Новиков
        13 сентября 2018, 12:29
        Кухонный трейдер, Волатильность начинается на младших ТФ. Если вы станете лимитками в спред, то будите собирать волатильность, которая компенсирует движение БА. При увеличении волы вы можете расширить этот спред. Расширив спред вы вызовите большую волатильнось, так как ликвидность уменьшается. Минутные, часовы свечи становятся больше, соответственно общее движение становится больше. Но после большого движения, надо компенсировать все это пилой. Ну и соответственно если вы измерите апрельскую и сентябрьскую волу, то они будут разными. Даже по свечам видно, что у них размер разный.
        Ну и все наше броуновское движение теперь зависит не от частицы, а от ее массы и вязкости (температуры) жидкости, что и обозначается сигмой, то есть волатильностью.
        0
Феликс Осколков
12 сентября 2018, 21:05
Эксперимент считаю некорректным, т.к. на графиках не указана цена и тикер.
0
- Дмитрий Новиков
  12 сентября 2018, 21:22
  Oskolkov,
  
  Демонстрация масштабной инвариантности винеровского процесса {\displaystyle V_{t}=(1/{\sqrt {c}})W_{ct}} $V_{t}=(1/{\sqrt {c}})W_{ct}$ при уменьшении c
  +1
  - Феликс Осколков
    12 сентября 2018, 21:29
    Дмитрий Новиков, минутный и дневной графики, например, по нефти это две разные вещи.
    0
    - Дмитрий Новиков
      12 сентября 2018, 21:33
      Oskolkov, Вы внимательны. А чем они отличаются?
      0
      - Balboa
        12 сентября 2018, 21:43
        Дмитрий Новиков, «Есть формула объясняющая все движения БА.»
        формулы предсказывающей все движения БА еще не придумали)))
        
        0
        Дмитрий Новиков
        13 сентября 2018, 00:33
        Balboa, Придумали, решили и уже Нобелевскую премию получили;)))
        0
      - Феликс Осколков
        12 сентября 2018, 21:50
        Дмитрий Новиков, ну если не брать именно отличия по цене в центах, то основные отличия это трендовость: на минутной графике котировки могут находится на месте в диапазоне 1-2 свечки довольно длительное время. Если брать конкретный пример: брент, мосбиржа, 10 сентября с 21.30 до 23.30, 136 свечек находились в диапазоне около 7 центов при ATR 2 цента. 136 дневных свечек это 7 месяцев, и я не знаю случаев когда бы по нефти был такой тухлый боковик, а если и был, то это редчайший случай. В то же время на минутках это обычная ситуация.
        +1
        Дмитрий Новиков
        13 сентября 2018, 00:41
        Oskolkov, Вы близки к истине. Тогда вы можете собрать лимитниками на минутах больше, чем цена отклонится в тренде на месяце. Если учесть что на минутах и месяцах волатильность одинаковая, то это и есть стратегия маркет мейкера. И она работает. А если подкараулите момент где волатильность минуток и дней разошлись, то получите сверх прибыль.
        0
- VadimTrade
  12 сентября 2018, 21:54
  Oskolkov, если указать цену то в чем эксперимент?
  0
  - Феликс Осколков
    12 сентября 2018, 21:59
    VadimTrade, даже без цены. Возьми дневной график нефти за год и минутный за 4 часа (везде примерно 240 свечек) Думаю большинство ответит правильно.
    0
ves2010
12 сентября 2018, 21:55
мелком таймфрейме гэпов нет
0
Alexander
13 сентября 2018, 11:19
Сотрясание воздуха?
0