baron_samedi
baron_samedi личный блог
07 сентября 2018, 23:37

Опционным мэтрам. Вопрос типота.

Извините за абстрактный вопрос.


07.09.2018 23:25:01 Опционным мэтрам. Вопрос типота.




Опционным мэтрам. Вопрос типота.





Могу ли я получить убыток на экспирацию 13092018  более 3250 рублей?
Могу ли я получить убыток закрыв позицию до экспирации более 3250 рублей?
Если да — то в какой ситуации.
Спасибо всем ответившим.


11 Комментариев
  • Дмитрий Новиков
    07 сентября 2018, 23:55
    Это ПО не корректно рисует календарные позиции.
  • Стас Бржозовский
    08 сентября 2018, 00:18
    Опционный метр нелинеен очень. И календарями вечно озабочен!
    1) Можешь. Ближайшая экспирация проходит на страйке 107500, вол дальнего опциона падает до нуля.
    2) Можешь. В понедельник с утра не двигается ни ба, ни цена дальних опционов. А цена ближних двигается и они стоят миллион за штуку)
      • Стас Бржозовский
        08 сентября 2018, 15:53
        baron_samedi, больше нету)
  • victorfk
    08 сентября 2018, 00:22
    Попробуй кнопочку «вот иф» в ентом калькуляторе.
  • ---
    08 сентября 2018, 00:23
    Макс убыток может быть: (17500-14700)*2 + 820*4 = 8880, 
    отсюда вычитаем временную стоимость четырёх колов страйка 107500 на 13.09.09. Её программа считает на сегодняшнюю волу. Примерно они будут стоить 5000-6000. Итого макс убыток может быть в точке 107500, 13.09.18, примерно 4000 п или около 5500 руб. по сегодняшнему курсу доллара.
  • Борис Боос
    08 сентября 2018, 00:44

    желтеньким — в случае падение общей волатильности аж на 10, максимальный убыток в этом случае около 4300
    заработаете, если рынок продавит 104 уровень и полетит дальше вниз. вверх заработать, думаю,  будет очень сложно

    • Федор
      08 сентября 2018, 01:08
      Борис Боос, подскажите что за софт, программа, у вас?
      • Борис Боос
        08 сентября 2018, 01:21
        Федор, http://docs.itglobal.ru/display/OWS/Option+Workshop
        • Test
          08 сентября 2018, 09:50
          Борис Боос, спасибо.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн