Инвестграм#7. Работа с Excel. Построение графиков доходностей.

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню я подготовил материал, а точнее получилась подробная инструкция для работы с программой Excel. Или как посчитать, и построить процентный и рублевый график доходностей.

Для начала необходимо заполнить необходимые поля в таблице. Сразу оговорюсь, что применяемые навыки можно использовать как для инвестиций, так и для спекуляций. Соответственно зная базовые навыки из данной статьи, вы сможете самостоятельно построить графики как годовой доходности, так и месячной/дневной и т. д.

Итак, продолжим… Заполним поля.

Определитесь, за какие дни/месяцы вам нужны данные. Я использовал данные на примере неполного месяца августа. Вы можете выбрать свой интервал. Моя задача передать принцип работы.

Колонка В – Месяц, Колонка С – Число, D – Сумма на начало дня, Е – Сумма наконец дня, сразу можете создать колонку % и Комментарий. Обращаю ваше внимание на то, что колонки Начало и Конец дня отображаются оценку портфеля на плановую дату. То есть с учетом нерассчитанных сделок Т+. Эта оценка включает в себя и деньги и активы. Вы можете использовать и свои данные, но такой подход будет более точным.

Для чего обозначены 2 поля зеленым цветом? Для того, чтобы учесть такие ситуации как зачисление денег (докапитализация) и начисление доходов.

Рассмотрим ситуацию с дозачислением денег. В нашем примере мы зачисляли 50 000 рублей.

Для того, чтобы % считался верно, вам НЕОБХОДИМО в день зачисления прибавить зачисленную сумму к концу предыдущего дня. В нашем случае 101635 (конец 14.08) + 50 000 = 151 635 рублей. Деньги мы зачисляли 15 числа, поэтому на начало 15 числа мы помещаем значение 151 635 на начало дня.

При начислении дохода (дивиденды, купоны и т.д.) лично я закладываю значение начисленной суммы в результат дня. Вы можете поступать иначе. В данном примере нам начислили дивиденды в размере 4 000 рублей, и наш портфель увеличился на 3 000 рублей за день, таким образом, сумма на начало дня 152 550+4 000+3 000=157 550. Для эксперимента или верности расчетов можете закладывать сторонний доход как зачисление денег. Учет будет вестись как с примером 50 000 рублей.

Далее считаем простую доходность внутри дня. Для этого значение на конец дня делим на значение начала дня, умножаем на 100 и вычитаем 100. Таким образом мы получим чистое значение процента. Далее протягиваем поле вниз по всему столбцу и получаем проценты за каждый день.

Получаем результат

Далее вставляем График.

В имени ряда указываем название графика. В значениях указываем % за каждый день. Тянем сверху вниз.

Далее меняем строку с датами. После чего необходимо переместить ось с датами под график.

После чего можно добавить на график стоимость активов. Данное действие больше подходит инвесторам или тем, кто стабильно инвестирует дополнительные деньги.

Добавляем значения на конец дня. Получаем съехавший график, чтобы он отображался корректно, необходимо поставить следующий пункт в меню:

Для тех кто хочет построить график доходности по месяцам, можно взять значения процентов на конец месяца и выписать в таблицу. После чего построить график.

Далее вводим значение нереализованной/реализованной прибыли в рублях.

Из конца дня вычитаем начало, и получившуюся формулу протягиваем вниз.

Как вы, наверное, уже заметили, графики % и рублей совпадают, что логично.

Данные графики отображают историю в рамках дня, но как нам посмотреть реальную совокупную доходность с возрастающей или понижающейся доходностью? Покажу на примере %, с рублями делается аналогично.

Создаем еще одну колонку с %, и записываем в первое поле наше значение % за 1 день отсчета.

Эту колонку мы создаем для того, чтобы считать значения для нашего графика, а точнее для того, чтобы он отображался корректно относительно заработанных %/рублей.

Итак, вводим формулу

Обратите внимание, что складываем мы новое поле J с колонкой процентов F.

Протягиваем, и получаем значения изменения процентов.

Для проверки весь столбец должен быть равен последнему значению в финальной формуле.

Теперь осталось только построить графики. Графики % и рублей также будут схожими. Выше на картинки также посчитана рублевая доходность в колонке Нереал Пр.

Спасибо за внимание! Поддержите мой труд плюсами :)

Успешных инвестиций :)