02 сентября 2018, 19:41

Формулы курса рубля по Мовчану

Здравствуйте, Господа! Кто-нибудь разобрался с формулами Мовчана? C CPI понятно. Но что за коэфициенты Альфа, бетта и два других в конце?

рубль

https://t.me/trader_chernyh

Евгений Черных

Сочи

891

40 683

с 4 сентября 2012

9 Комментариев

MadQuant
02 сентября 2018, 19:51
Фиттите линейную регрессию ln(NonInflationaryRUB) ~ ln(Brent), альфа — это свободный член, бэта — коэффициент наклона. Откройте любой базовый учебник по эконометрике и разберитесь в главе «линейная регрессия» — сразу все станет понятно, и главное — получите очень простой инструмент для оценки много чего в экономике, физике и не только.
0
- SergeyJu
  02 сентября 2018, 20:03
  MadQuant, иной раз простота хуже воровства.
  0
  - MadQuant
    02 сентября 2018, 20:50
    SergeyJu, ну все-таки линейная регрессия очень примитивна, и сама линейная зависимость встречается нечасто. Я базовым универсальным инструментом исследования любых данных продолжаю считать extreme gradient boosting ;) Но если нет математического бэкграунда — то линейная регрессия самое то
    0
    - SergeyJu
      03 сентября 2018, 12:33
      MadQuant, звучит красиво. А как Вы контролируете риск оверфитинга? Я с рэндом форест ковырялся весьма долго, но как-то не получил удовлетворения. Если в одно дерево включено много решающих правил — переподгонка, если мало — нет преимущества перед более простыми методами.
      0
      - MadQuant
        03 сентября 2018, 22:21
        SergeyJu, ну есть несколько способов, в том числе встроенных в тот же sklearn:
        — boosting сам по себе довольно робастен — как правило несколько тысяч итераций еще не приводят к переобучению в классическом понимании
        — дополнительно при фиттинге деревьев можно указывать, чтобы он перебирал не все переменные на каждом шаге и использовал для обучения не все данные — магия, но помогает избежать переобучения
        — другие настройки вроде минимального кол-ва наблюдений в листе и минимального кол-ва наблюдений, которое можно разделить
        Все эти настройки можно отдельно калибровать, и итоговый результат обычно получается неплох.
        Речь, понятно, о задачах общего назначения — рыночные данные деревьями предсказываются не лучше, чем более простыми методами
        0
        SergeyJu
        03 сентября 2018, 22:35
        MadQuant, про все эти штучки я читал, кое-что даже пробовал использовать. В общем, к рынку приспособить не смог (имею в виду разработку ТС).
        Похоже, эта задачка сильно отличается от традиционных. Другая целевая функция (кстати, какая?) совсем другой уровень повторяемости (многократно меньший). В общем, копать-не перекопать.
        0
Михаил
02 сентября 2018, 20:01
Формула достаточно стандартная, только цену нефти обычно тоже пересчитывают в постоянные цены.
0
Петрович
03 сентября 2018, 08:40
Вы по Мовчану собрались торговать? Не стоит. лучше сразу — по Хазину, или Делягину)))
0
- SergeyJu
  03 сентября 2018, 12:31
  Петрович, по Демуре, по Кашпировскому и по Жириновскому еще :)
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

17.02.2026

USD/CAD: потенциал для укрепления подходит к исчерпанию

Канадский доллар торговался довольно волатильно: после повторной попытки возобновить укрепление столкнулся с серьезным барьером, который заставил снова умеренно ослабнуть. После первой волны роста...

Tickmill

17.02.2026

Арбитраж фьючерс vs базовый актив: почему расхождение есть всегда и где здесь деньги

Не все расхождения одинаково полезны Классическая идея арбитража простая. Hа двух рынках один и тот же актив стоит по-разному: покупаем дешевле, продаем дороже. Так можно сравнивать,...

Финам Брокер

17.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...