— Получил первый опыт разработки механических торговых систем и реализовал своего торгового робота.
— Разработка велась под кодовым именем Norwegian Epic (люблю круизные лайнеры).
— Робот написан на с# и основан на связке Stock# 3.0 & Альфа-Директ.
— Полностью реализованы интерфейсы Stock# для Альфа-Директ, в самой stock# есть только поддержка квика и смарт кома.
— Поддерживается парралельная работа несольких стратегий. Настройки стратегий и аккаунтов хранятся в xml файле.
— На разработку потратил около месяца времени, тратя около часа в день.
Результаты работы робота сегодня:
— Торговля велась двумя контрактами фьючерса на индекс РТС (RTSI-6.11 на ФОРТС)
— Робот работал примерно половину дня.
— За время работы было в сумме куплено/продано 3000 контрактов ))
— Торговый оборот за день ~ 3000 * 112000 = 336 миллионов рублей.
— Вариационная маржа за день составила примерно -3000 рублей, плюс коммиссии в полтора раза больше. Наверное, не самый плохой результат, прокрутив 336 миллионов.
Обшие впечатления и выводы:
— Робот и стратегии написаны по уму, хорошая архтектура, высокая производительность.
— Выбранная стратегия, очевидно, мало пригодна для профитной торговли.
— Мотивация -200. Рынок достал, одни нервы. Не хочу уже ни руками, ни роботом торговать.
— Довел дело до конца, получил законченный результат. Пусть потратил время и денег, но это лучше, чем сидеть на месте.
— Вероятно, в ближайшее время буду менее активно заниматься торговлей, устал.
— Epic fail )
Незнаю точно что, но что-то тут должно смущать: «робот и стратегии написаны по уму» при этом " Торговый оборот за день ~ 3000 * 112000 = 336 миллионов рублей" «Вариационная маржа за день составила примерно -3000 рублей» .........:))))))
В альфа-банке по тарифному плану оптимальный после 400 миллионов оборота за месяц комиссия становится 0,01, а не 0,03. Но все равно не будет им больше такого счастья.
ITrader это интерфейс, который лишь опеределяет API (сигнатуры методов и свойств) для Stock#. В роботе класс, который реализует это интерфес общается с альфа-директом через activex компоненту.
Еще бы функцию такую — задаешь параметры индикаторов, робот-сканер ищет акцию, удовлетворяющий требованиям. я сколько не серчил — нет такого сканера для русского рынка.
Тоже был первый робот на чистом c# + alfadirect. Все писал сам, вплоть до индюков. Но робот не прошел даже тестирования, потому что связка оказалась очень не удобна и глючна(по вине АльфаДирект в основном). Сейчас сижу на TSLab и все устраивает. Ну и конечно, это экономия времени. Не надо писать оболочку, например.
🏪 Озон. Вертикальный рост. Когда это кончится? Озон вновь взлетает, пока остальной рынок стоит в боковике — находимся в зоне сильной перекупленности, видим дивергенцию по MACD + начали тестировать ист...
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Компания разместила на своём сайте рекомендации Совета директоров в отношении поступившего в Общество обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг. ...
Абросимов Павел,
чушь написал
рекомендацию от сов директоров дивам ожидаю 13 мая
а ключевое заседание сов директоров ожидаю 8 мая ( и они уже 8 мая должны знать размер дивиденда ),
и эт...
🐹Нижнекамскшина. NKSH
🥜Ну что же, зона не подвела, реакция присутствует! Посмотрим доедет до диапазона или нет, но а мелкие спекулянты наверняка уже урвали свои 3%)))
🐹Заходите к Хомяку в гост...
Ленэнерго — стоит брать под дивиденды?!
⚡️ Ленэнерго — стоит брать под дивиденды?!Вышел отчет по РСБУ за I квартал 2024 года. Считаем, сколько компания уже заработала для своих акционеров.💡Чт...
3000 контрактов за день
биржевую комиссию тоже посчитал?
функция связки внутри Stock#? самому можно не прикручивать?
Давайте добавим реализацию AlphaTrader в Stock#, с Михаилом Суховым могу связать.
Он будет только рад.
у меня все мои роботы на Stock# работают исключительно с квиком, май трейду помогал писать под смартком.
нужна с альфой — реализуйте свой интерфейс ITrader, или вон попросите добавить в разработку раз уже сделано.
Сейчас, потихоньку выкладываю свой код в open source: github.com/sherman/onTSLab
Это будет что-то типа framework для написания тс на основе API.