Недельный зигзаг на РИ и СИ
В предыдущей записи "Готовится мощное укрепление рубля?" от 02 августа 2018 года было крайне гениально предсказано начало мощного движения в СИ. Как было указано в комментарии, я не обратил внимание на то, какие именно опционы выкупал предусмотрительный Покупатель. Было логично, что он покупал путы слева от денег (и тогда это можно было истолковать как сигнал на укрепление рубля), но по факту это были покупки колов "немного-в-деньгах". Полагаю, доходность от этой операции предусмотрительного покупана зашкаливает. Поздравим его.
Те коллеги, кто смотрел на теорцену и продавал в "неадекватно завышенные биды" получили очередное подтверждение тезиса "теорцена нужна не для того, чтобы ВЫ заработали, а чтобы кто-то другой заработал". Вспомним как выглядел рынок в тот момент:
Уже 8 августа 2018 (примерно через неделю) случилось то, что мы все хорошо помним. Только на угрозе ввести очередную пачку санций рубль потерял больше 5 рублей стоимости (грубо подешевел с 63.5 до 69). Исторвола (ака "ашви") выросла с 7% до 22% (В ТРИ РАЗА!).
Я лично встретил это событие в голой продаже опционов РИ и СИ. После взрыва волатильности позицию усреднил (по волатильности), сыграл направленно откат от 69 до 67 (по СИ) и в итоге вся история закончилась для меня нулевым результатом и чувством легкой досады от упущенных возможносте полонговать вегу. Но побыть с семьей и насладиться летним теплом было важнее.
Позиция типа "недоделанная опционная змея" на сентябрьской серии опционов РИ чувствует себя хорошо. Профиль прибыли фактически является константой и откат РИ с цен 119 до 105 её не беспокоит. Текущий профиль сентябрьской позиции:
Коллега mav1984 периодически пробует позицию «зигзаг» и говорит, что с ней не все хорошо и удовольствия никакого. Вполне возможно.
Тем не менее, именно сегодня (23 августа 2018) были открыты зигзаги на недельных опионах РИ и СИ (экспирация 30 августа 2018). Выкладываю скриншоты позиций и состояние рынка. Если кого-то интересует судьба этих зигзагов, напишите в комменте какой режим Вам был бы интересен: "Сделать 1 итоговый отчет что получилось после экспирации" или "Выложить 1-2 промежуточных состояния после интересных событий"?
Улыбка в РИ:
Позиция в РИ:
Улыбка в СИ:
Позиция в СИ:
Ждем-с.
О, да! У меня «то понос, то золотуха» в опционах. В данный момент зигзаг на Ри превращен в относительно широкий проданный стреддл. с центром в районе 107.5
Пока небольшой таймаут взял от опционов, устал морально с ними бодаться. Позиции почти не трогаю, смотрю только иногда, чтобы больших скачков БА не было. Закрыл августовскую нефть с запланированной прибылью, да продал в свое время немного 66 путов на Сишке.