Разбираемся, почему волатильность разных таймфреймов разная

Как Вы её считали?

Тема крайне интересная, но есть ряд вопросов.
Возьмём апрельско-июньскую картинку как наиболее вариабельную. Видим разброс от 23 до 25 со средним около 24.

1. Надо привести алгоритм расчета, чтобы понимать, как считалась волатильность на каждом ТФ.
2. Хорошо бы заранее договориться о том, при каких результатов подсчетов мы согласимся считать, что волатильность одна и та же? Ну скажем… если бы все числа были 24% плюс-минус полпроцента… в этом случае мы могли бы сделать вывод о том, что волатильность одна и та же?
3. Поскольку всё это оценки, то у них могут быть ошибки, они могут смещенными и тд. Как это оценить?
4. Нужны какие-то критерии… статзначимость, различие и тд..
5. Что такое реализованная волатильность? Что оцениваем? Зачем?
6. Статистика (трендовости) говорит о том, что процессы на М1 и Д1 это сильно разные процессы. В одной крайности траектории разбегаются медленнее со склонностью к контртренду. В другой крайности траектории разбегаются быстрее со склонностью к тренду. В зависимости от конкретных формул подсчета, применяя их к процессам с разными свойствами, будем получать разные числа. Конечно, можно ввести поправки, учитывающие эти факты, чтобы подсчитываемая волатильность стала одинаковой на разных ТФ. Но это же будет артефакт. Вы хотели получать одинаковые (или достаточно близкие друг к другу) числа, вы этого добились. Тогда логично спросить, зачем вам это нужно? Ну и почему вы это называете правильным?

Термин «волатильность» без указания методики расчета и таймфрейма не имеет особого смысла. 
Точнее, имеет любой смысл. Так что статья настолько же верна, насколько и бесполезна.