Спред РТС и RIM2.

Вроде зарождается тенденция в сторону уменьшения бэквордации между спотом и rim2. Думаю в ближайшее время спред может сузиться до 2000-3000 пунктов, что думаете по этому поводу?

Radik Susanyan

Москва

2 204

с 13 декабря 2010

17 Комментариев

Алексей (Bacardi)
05 апреля 2012, 10:12
потихоньку уменьшается
+1
Тимофей Мартынов
05 апреля 2012, 10:13
думаю что спрэд обусловлен тем, что фьюч торгуется без дивидендов, а индекс — с.
+4
- Алексей (Bacardi)
  05 апреля 2012, 10:15
  Тимофей Мартынов, прямо в точку!
  0
Hencok
05 апреля 2012, 10:17
И кто к кому двигаться будет? Фуч к споту или спот за фучем?
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  05 апреля 2012, 10:32
  Hencok, а какая разница если тебе нужна прибыль от сужения спреда. рынок может падать и спред снижаться или наоборот рынок может рости и спред сужаться
  0
  - Hencok
    05 апреля 2012, 10:48
    ABN Capital, Разница есть индекс нельзя продать или купить по отношению к фьючерсу.
    А если на это ты заметишь, что можно купить или продать акции формирующие индекс, то их динамика может быть разнонаправленной. Какую выбрать или корзину? Лишние вопросы отвлекающие от сути. В общем не тема.
    Торговать нужно только одну бумагу. Ту с которой ты уже много лет и которая максимально ликвидна.
    0
Cocos
05 апреля 2012, 10:17
он схопнется в конце мая, но заработать на этом не реально так как нельзя зашортить сам индекс, единственный вариант это шорт Лукойла на споте и лонг на фортсе
0
- Поток Риччи
  05 апреля 2012, 10:20
  Cocos, а почему в мае а не в июне?
  0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  05 апреля 2012, 10:29
  Cocos, ну почему же нельзя можно. если торгуешь спот и срочку то запросто можно. берешь корзину индексных бумаг в шорт и лонг фьч индекса. немного криво но можно. но по большому счету это будет хедж от роста бумаг. и если спрэд к экспирации уменьшится до 500-1000 твоя арбитражная прибыль составит 4000 пунктов.
  0
  - Алексей (Bacardi)
    05 апреля 2012, 10:31
    ABN Capital, а плата процента за пользование акциями (взял акции и зашортил) там учитывается?
    0
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      05 апреля 2012, 10:34
      Bacardi, я теорию написал. вообще такие сделки не стоят того чтобы их совершать. проще найти отдельные бумаги с большым спредом. и арбитражить там.
      +1
Malik
05 апреля 2012, 10:42
С июля 20011 года. Фьючерс голубым цветом.

-1
- Malik
  05 апреля 2012, 11:31
  … забыл добавить, что на графиках динамика относительно точки отсчета в начале графика.
  -1
Анатолич
05 апреля 2012, 15:16
@ Radik Susanyan я конечно извеняюсь, но в каком месте он уменьшился?! 162270-156712=5558?! Наоборот увеличился, не так ли…
+2

Читайте на SMART-LAB:

Дивидендная доходность «голубых фишек». Какой она будет

На российском рынке в разгаре сезон отчётности: компании подводят результаты 2025 года, а значит, можно оценить и потенциальные дивиденды. Традиционно «голубые фишки» ассоциируются у инвесторов...

Альфа-Инвестиции

20:47

Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний

Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного размещения «ФосАгро» с высоким юаневым купоном. ⚙️ АФК...

Финам Брокер

18:44

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...

Газпромбанк

16:19

Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?

Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Глобальные цены от США до России и Китая...