Вопрос к сообществу алготрейдеров

Коллеги!
По одной системе на фРТС я сделал анализ сделок, опираясь на бэктест с 2005 года:

Про некоторые подробности этой системы я писал в предыдущем посте.

По абсциссам номера сделок, по ординатам кумулятивные проценты.

Левый столбец — сделки, следующие за убыточными сделками.
Правый столбец — сделки, следующие за прибыльными сделками.
Вторая строка — лонговые сделки. Третья строка — шортовые сделки. Первая строка — сумма второй и третьей строки.

Вроде бы по виду то, что обнаружено, смахивает на некую закономерность.

Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.

А как бы вы поступили с такой «закономерностью»?

вопрос

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

512

21 426

с 9 ноября 2015

18 Комментариев

bocha
16 августа 2018, 08:00
Имхо серийность заслуживает уважения.
Делали схожие проверки уже в реале, получилось снижение прибыли, но увеличение Recovery. Второе больше, чем первое, так что за счет большего принятия риска потенциально результат улучшался.
+1
А. Г.
16 августа 2018, 08:23
Для анализа «входить в шорт после убыточного (прибыльного) Лонга» не хватает смешанных таблиц. Я лишь вижу из этих таблиц, шорт после убыточного шорта — плохо, но тогда получается, что первый прибыльный шорт будет пропускаться.
+5
ves2010
16 августа 2018, 08:39
все придумано давно… погугли про z-счет…
+7
yurikon
16 августа 2018, 08:44
Сергей, у меня также. После жирного прибыльного лонга/шорта, след день до обеда лучше отдохнуть.

Еще после убыточного лонга, вероятность прибыльного шорта выше (взято у АГ ).
+1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...