Ситуация в ED-9.18, как такое получается?

На вечерке 10.08.18 в ED-9.18 образовалась шпилька

вот как это выглядит на тиковом графике

как я понимаю кто то в 22:28:19.318 кинул хороший объём на продажу и собрал весь стакан из за чего цена улетела вниз.

Но в промежуток 22:28:19.328-22:28:19.337 прошли сделки по обычной цене (выделено жёлтым кружком)

и далее опять цена скакнула в низ, время 22:28:19.337, после чего всё вернулось на обычный уровень цен.

может кто объяснить как получился участок выделенный жёлтым цветом?

ФОРТС ED шпилька

Igr

Уфа

144

2 655

с 30 марта 2013

14 Комментариев

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
11 августа 2018, 09:38
Пост ниже: «Что было в ED...»
0
- Igr
  11 августа 2018, 11:22
  Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), там нет ответа на данный вопрос
  +1
Андрей К
11 августа 2018, 09:49
скорее всего это зацепило чей то стоп, который хранился не на бирже. Пока заявка этого стопа выводилась на биржу, ценник успел назад вернуться.
То есть:
1) Ошибочной заявкой собрался стакан и зацепился крупный стоп
2) Пока этот стоп выводился, ценник назад вернулся, арбитраж быстро закрыл свои позы и тут в стакане осталась единственная заявка этого стопа, ну ее и добили арбитражом
+2
- Igr
  11 августа 2018, 10:55
  Андрей К, да, наверное так
  спс
  0
- Igr
  11 августа 2018, 11:04
  Андрей К, а разве можно такое движение вниз поймать? наверное только если уже в стакане находишься?
  0
  - Андрей К
    11 августа 2018, 12:02
    Igr, вниз никто не ловил. Скоростной арбитраж купил все снизу. Когда стакан пустой, это более чем реаьно.
    0
    - Igr
      11 августа 2018, 12:07
      Андрей К, то есть он заранее стоял в стакане? ведь падение произошло мгновенно, только в жёлтом кружке время уже другое
      0
      - Андрей К
        11 августа 2018, 12:14
        Igr, стоять заранее не обязательно. Хотя я так несколько лет делал. Перед клирой всегда выставлял кучу заявок на верхних и нижних лимитах цен. Раз в квартал что нибудь ловил. Потом лень стало. Судя по комментам я такой не один.
        
        Как я уже сказал, стоять не обязательно. Может случиться такая ситуация, когда вот так сносят стакан, получается снизу в стакане никого, а на продажу стоит чей то стоп с ценой предложения уж слишком низкой (грубя говоря чей то стоп проскользнул и попал в такую ситуацию). Тут то роботы и налетают на него. Это происходит очень быстро. В рамках нескольких микросек.
        +1
        Igr
        11 августа 2018, 12:20
        Андрей К, но в данном случаи до желтой области всё движение уложилось в одну микросекунду
        0
        Igr
        11 августа 2018, 12:21
        Андрей К, лень стало — прибыль слишком незначительна?
        0
        Андрей К
        11 августа 2018, 12:25
        Igr, заработки в других стратегиях были получше, поэтому отвлекаться на это стало не совсем интересно. Хотя можно было бы автоматизировать и делать все одним скриптом, но даже на написание этого у меня не было времени.
        И потом, выставление заявок, хоть они и встречные — это отнимание ГО. Это сейчас они го сильно не сожрут, а раньше жрали много. То есть заморозка денег была серьезная для меня. Сейчас бы столько не заморозили.
        0
K.
11 августа 2018, 10:06
youtu.be/2X6xG0Q_Hy8
+1
А. Г.
11 августа 2018, 11:12
Да кроме РИ, Си, Сбера и Газпрома, такие «шпильки» можно найти в любых инструментах в периоды низкой наполненности «стакана». Я слежу за 4 фьючерсами и 12 акциями на споте и примерно раз в 2 месяца удаляю очередную «шпильку» из ОНLС дней.
0
- Igr
  11 августа 2018, 11:14
  А. Г., это всё понятно, но вопрос то другой)
  +1