HFT алгоритм убивает e-mini.

Согласно исследованиям компании Nanex, в последние дни ликвидность когда-то найболее ликвидного инструмента стремительно падает из-за активности алгоритма «дисруптора» который охотится за арбитражерами создавая дисбаланс на фючерсе и одновременно воздействуя на инструменты хеджирования которые используют теже арбитражеры.
В результате этого арбитражеры резко перестали добавлять ликвидность в данный инструмент.

Детально с графиками представляющими наличие ликвидности в инструменте за последние несколько месяцев.

алгоритмы hft e-mini

MaXka_

с 25 февраля 2012

16 Комментариев

Andy
04 апреля 2012, 03:25
Мда. Еще одна причина падения ликвидности. Как ГС и компания будут разгружаться — непонятно.
Спасибо за наводку. У них там много интересных ресерчей про HFT.
0
Поток Риччи
04 апреля 2012, 03:45
тоже самое сейчас на ри.
0
Светлана Орловская
04 апреля 2012, 03:58
+.
В конце статьи: «Другие высокочастотные алгоритмы преподают нам тот же урок: биды и офферы, заполняющие „стакан“, становятся тяжкими обязательствами для тех, кто не может соревноваться в скорости. В целом, HFT уменьшают ценность лимитных ордеров в „стакане“ и увеличивают ценность того, как быстро могут выставляться и отменяться ордера. Этим создается ни что иное, как иллюзия ликвидности. Мы не понимаем, почему это продолжают позволять, потому что, по сути своей, это чистой воды манипуляция.»
+1
Илья Петров
04 апреля 2012, 08:09
+ очень интересно
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Подводим итоги Займера в 2025

Вот-вот новый год сменит предыдущий. Давайте вместе вспомним, чем 2025 отметился для Займера и его акционеров. 🎉 Январь: нашей компании исполнилось 11 лет. 📈 Февраль: “Эксперт РА” повысил...

МФК "Займер"

10:00

🎉Х5 поздравляет с наступающим Новым годом!

Но сначала подведем итоги. Для нас, как и для вас, наверное, 2025 год выдался по-настоящему богатым и интересным на события. Предлагаем вспомнить самое главное: 🟩 Долгожданный старт торгов...