Вероятность прибыли от следующей сделки.

      Всех приветствую. Почитал ещё одну дискуссию от «знающих» людей утверждающих что вероятность движения цены всегда 50 на 50. Я не буду говорить о том что это как в том анекдоте про блондинку и вероятность встретить динозавра на улице. Я приведу цифры.
 
      Первое что нужно понять читателям, это то что приведённые цифры не являются понтами. Для того чтобы это было понятней — объясню что я давно не торгую в финаме где кабинет позволял видеть такую статистику. Так что это будет выдранный скрин из моего старого поста 2011 года. И на скрине вы увидите статистику за тот самый период в который я сделал 120% профита на голубых фишках без плечей за пол года на мамбе. После чего «почувствовал себя богом» и начал давать платные сигналы. В результате за следующий месяц я просадил 20% и это был единственный месяц в моей жизни когда я занимался околорынком. Этот опыт привёл меня к двум вещам — первая не надо связываться с околорынком если на рынке всё хорошо, вторая — понты на рынке предвестники лосей.

     Теперь вернёмся к самой статистике торговли. Это был скрин с кабинета финама, тогда это всё ещё дублировалось на комоне т.е. это была публичная торговля:

     

     Итак, первое на что нужно обратить внимание на скрине это не процент профитных сделок, а их количество. Это статистика торговли основанная на 767 сделках в течении полугода. Т.е. репрезентативность почти в тысячу сделок очень хорошая. 

     Далее уже можно обратить внимание на процент профитных сделок от общего числа это больше 80% как от лонгов так и от шортов. Я часто называю эту цифру когда говорю о «прибыльности» своих прогнозов. Так вот эти цифры основаны на простых подсчётах. Поскольку методы прогнозирования которые я использую действительно дают примерно такой результат.

    Профит фактор составлял 4,05. Это думаю знающие люди оценят.

    Но теперь мы подходим к главному. Это наибольшая продолжительность профитных сделок. Она составляет 27 сделок подряд... 

    Что же это значит? 

    Для того чтобы понять насколько такое событие в принципе вероятно с точки зрения тех, кто считает что вероятность последующего движения всегда 50 на 50, вы просто можете разделить 100% вероятность на два 27 раз подряд...   

    Это как в той притче про мудреца, шахмотную доску и зёрнышки на ней. 

    Когда сторонники (50 на 50) проделают эту математическую операцию и увидят итоговую вероятность они спокойно могут убиться ап стену :)

    К какому же выводу я предлагаю прийти в результате размышлений над этой простой статистикой — Он очень прост, весь прибыльный трейдинг построен на том, что вероятность последующего движения больше в одну из сторон. В моём случае это обычно 80 на 20. ну а почему я не даю сигналов и часто скидываю лишь общий взгляд на рынок, я уже объяснял в одном из предыдущих постов.

   Подумайте над этим.Удачных вам торгов и всего хорошего люди. 
 
  Подробней в твиттере: twitter.com/Esaul6666

   Или в телеграмм канале: t.me/ProfitGate
    
   Группа вконтакте: vk.com/profitgate