Anton Shabunin личный блог

31 июля 2018, 09:36

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 30.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2313 акций) 30.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-30 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-30 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4837)			% от sp500
Длительный аптренд	149	68%	102	0%	0	3%	2%	0%	6%
Откат в аптренде	269	73%	199	0%	0	5%	4%	0%	6%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	761	41%	316	0%	0	15%	6%	0%	18%
Пробой растущей 50МА	106	21%	23	1%	2	2%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	61	14%	9	18%	11	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	182	23%	43	4%	9	3%	0%	0%	8%
Недавний пробой падающей 50МА	109	9%	10	17%	19	2%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	206	45%	93	6%	13	4%	1%	0%	5%
Слом падающей 50МА	55	7%	4	30%	17	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	378	27%	104	6%	25	7%	2%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	256	14%	36	29%	76	5%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	424	18%	78	3%	13	8%	1%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	310	21%	68	11%	35	6%	1%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	27	25%	7	14%	4	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	325	1%	6	15%	49	6%	0%	1%	10%
Отскок вниз от 200МА	57	8%	5	35%	20	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	111	5%	6	11%	13	2%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	506	0%	1	52%	267	10%	0%	5%	7%
Подскок со дна	98	2%	2	71%	70	2%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	382	0%	1	82%	317	7%	0%	6%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (149 акций) 30.07.2018

4.0%	6	16%	из	37 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-лекарства по рецептам
3.4%	5	1%		495			28	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	4	8%		48			85	Аэрокосмос/оборона
2.7%	4	44%		9	НАРОЖД.		58	Транспорт-железнодорожный
2.7%	4	9%		43			68	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	4	19%		21	НАРОЖД.		109	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
2.7%	4	5%		70			86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	11%		34			20	ПО-спец-корпоративное
2.7%	4	18%		22			134	Диверсифицированные компании
2.7%	4	7%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
2.7%	4	18%		22	ЛИДИР.		23	Ком услуги-найм персонала

31.5%	47		из	149 акций показано

Откат в аптренде (269 акций) 30.07.2018

14.5%	39	7%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	17	14%		117			4	Медицина-изделия
4.5%	12	21%		56	НАРОЖД.		43	Розница-рестораны
4.1%	11	18%		60			7	ПО-корпоративное
3.7%	10	23%		42			42	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	6	11%		52			30	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	12%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	5	18%		27	ЛИДИР.		19	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	5	6%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	5	22%		22			61	Розница/опт-строительные изделия

42.8%	115		из	269 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (761 акций) 30.07.2018

7.1%	54	29%	из	185 акций в		отрасли с рангом	72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	28	28%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
3.4%	26	59%		44	НАРОЖД.		64	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.0%	23	4%		495			28	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	19	47%		40			139	Финансы-пустые чеки
2.2%	17	22%		74			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	17	21%		79			69	Банки-юго-восток
2.2%	17	20%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	17	24%		70			86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	16	27%		58			76	Банки-средний-запад
2.0%	15	23%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-сбербанки
2.0%	15	21%		71			87	Банки-запад/юго-запад
1.8%	14	43%		32			84	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	13	20%		65	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями

38.2%	291		из	761 акций показано

Пробой растущей 50МА (106 акций) 30.07.2018

18.9%	20	10%	из	185 акций в		отрасли с рангом	72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.4%	10	2%		495			28	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	7%		79			69	Банки-юго-восток
3.8%	4	4%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток

37.7%	40		из	106 акций показано

Пробой падающей 50МА (61 акций) 30.07.2018

8.2%	5	7%	из	65 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Финансы-управление инвестициями
6.6%	4	12%		31			157	Телеком услуги-зарубежные
4.9%	3	3%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США

19.7%	12		из	61 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (182 акций) 30.07.2018

4.4%	8	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	8	18%		43	НАРОЖД.		77	Машиностроение-промышленное общее
3.8%	7	21%		32	ЛИДИР.		36	Нефть и газ-переработка/продажа
3.3%	6	8%		70			86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	5	15%		32	НАРОЖД.		56	Установки контроля загрязнения окр среды
2.7%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		128	Электроустановки/оборудование
2.7%	5	6%		74			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	5	10%		48			85	Аэрокосмос/оборона
2.7%	5	17%		29	НАРОЖД.		50	Металлообработка
2.7%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-сбербанки
2.2%	4	2%		185			72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	4	10%		40			139	Финансы-пустые чеки
2.2%	4	18%		22			134	Диверсифицированные компании
2.2%	4	4%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США

41.2%	75		из	182 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (109 акций) 30.07.2018

4.6%	5	14%	из	35 акций в		отрасли с рангом	141	Горная добыча-руда
3.7%	4	20%		20			164	Страхование-жизни
3.7%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	4	9%		43	НАРОЖД.		77	Машиностроение-промышленное общее
3.7%	4	9%		43			68	Нефть и газ-полевые услуги
3.7%	4	0%		495			28	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	5%		70			86	Страхование-собственности/от ущерба/титула

26.6%	29		из	109 акций показано

Слом растущей 50МА (206 акций) 30.07.2018

9.2%	19	31%	из	60 акций в		отрасли с рангом	7	ПО-корпоративное
5.8%	12	2%		495			28	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	7	12%		57	ЛИДИР.		6	Интернет-контент
3.4%	7	5%		117			4	Медицина-изделия
2.9%	6	17%		34			20	ПО-спец-корпоративное
2.9%	6	17%		35			127	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4%	5	11%		42	ЗАМЕДЛ.		103	Финансовые услуги-особые
2.4%	5	27%		18			16	ПО-финансовое
2.4%	5	11%		42			42	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	4	44%		9	ЗАМЕДЛ.		78	ПО-проектирование
1.9%	4	7%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
1.9%	4	13%		30			54	Финансы-платёжные карты
1.9%	4	9%		43	НАРОЖД.		77	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		88	Электроника-полупроводники производители

44.7%	92		из	206 акций показано

Слом падающей 50МА (55 акций) 30.07.2018

7.3%	4	0%	из	495 акций в	отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии

7.3%	4		из	55 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (378 акций) 30.07.2018

9.3%	35	7%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
8.5%	32	17%		185			72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	17	14%		117			4	Медицина-изделия
3.4%	13	20%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-сбербанки
3.2%	12	12%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
3.2%	12	20%		58			76	Банки-средний-запад
2.9%	11	13%		79			69	Банки-юго-восток
2.6%	10	17%		57	ЛИДИР.		6	Интернет-контент
1.9%	7	8%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США

39.4%	149		из	378 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (256 акций) 30.07.2018

15.6%	40	8%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	7	7%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
2.3%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
2.3%	6	8%		71			87	Банки-запад/юго-запад
2.3%	6	9%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-сбербанки
2.3%	6	23%		26			65	Финансы-потребительские займы
2.0%	5	6%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	8%		58			76	Банки-средний-запад
2.0%	5	6%		79			69	Банки-юго-восток
2.0%	5	8%		56	НАРОЖД.		43	Розница-рестораны
2.0%	5	16%		30			12	ПО-защита информации
2.0%	5	12%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	5	12%		40			116	Строительство-различные изделия

41.4%	106		из	256 акций показано

Консолидация под 50МА (424 акций) 30.07.2018

8.7%	37	7%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	28	15%		185			72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	16	16%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
3.5%	15	18%		79			69	Банки-юго-восток
3.3%	14	17%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	10	16%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	10	14%		71			87	Банки-запад/юго-запад
1.9%	8	10%		74			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-сбербанки
1.9%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями
1.9%	8	6%		117			4	Медицина-изделия
1.9%	8	16%		48			85	Аэрокосмос/оборона

40.1%	170		из	424 акций показано

Отскок вниз от 50МА (310 акций) 30.07.2018

21.0%	65	13%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	11	15%		71			87	Банки-запад/юго-запад
3.5%	11	9%		117			4	Медицина-изделия
2.9%	9	15%		57	ЛИДИР.		6	Интернет-контент
1.9%	6	35%		17	ЗАМЕДЛ.		136	Транспорт-грузовой
1.9%	6	19%		31			51	Транспорт-водный
1.6%	5	6%		79			69	Банки-юго-восток
1.6%	5	5%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
1.6%	5	8%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	5	8%		60			7	ПО-корпоративное

41.3%	128		из	310 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (27 акций) 30.07.2018

14.8%	4	0%	из	495 акций в	отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
11.1%	3	18%		16		117	Нефть и газ-бурение

25.9%	7		из	27 акций показано

Консолидация под 200МА (325 акций) 30.07.2018

6.2%	20	4%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	18	9%		185			72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	12	36%		33			99	Коммунальные услуги-электричество
3.1%	10	31%		32			84	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	8	16%		48			85	Аэрокосмос/оборона
2.5%	8	19%		42			42	Компьютеры-техобслуживание
2.5%	8	11%		70			86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	7	22%		31			157	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	7	9%		74			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	7	15%		44	НАРОЖД.		64	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	6	27%		22			186	Банки-денежные центры
1.8%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	6	13%		46	ЛИДИР.		14	Девелоперы недвижимости
1.8%	6	7%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США

39.7%	129		из	325 акций показано

Отскок вниз от 200МА (57 акций) 30.07.2018

12.3%	7	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	3	5%		52			30	Медицина-системы/оборудование
5.3%	3	13%		22	ЛИДИР.		23	Ком услуги-найм персонала
5.3%	3	14%		21	ЗАМЕДЛ.		125	Электроника-наука/измерения

28.1%	16		из	57 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (111 акций) 30.07.2018

5.4%	6	8%	из	70 акций в	отрасли с рангом	86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.4%	6	1%		495		28	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	5	22%		22		186	Банки-денежные центры
4.5%	5	21%		23		172	Банки-зарубежные
3.6%	4	21%		19		181	Транспорт-авиалинии

23.4%	26		из	111 акций показано

Консолидация на дне (506 акций) 30.07.2018

8.3%	42	8%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	13	23%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
2.0%	10	13%		74			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	10	17%		56	НАРОЖД.		43	Розница-рестораны
1.8%	9	25%		35			141	Горная добыча-руда
1.8%	9	13%		65	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями

20.9%	106		из	506 акций показано

Подскок со дна (98 акций) 30.07.2018

9.2%	9	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	6	13%		43			68	Нефть и газ-полевые услуги
4.1%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		103	Финансовые услуги-особые
4.1%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

23.5%	23		из	98 акций показано

Длительный даунтренд (382 акций) 30.07.2018

30.4%	116	23%	из	495 акций в		отрасли с рангом	28	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	19	16%		117			4	Медицина-изделия
2.9%	11	50%		22			194	Строительство-жилое/коммерческое
2.4%	9	14%		61	ЗАМЕДЛ.		147	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	8	15%		52			30	Медицина-системы/оборудование
1.8%	7	20%		35			127	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

44.5%	170		из	382 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2313 акций) 30.07.2018

6.7%	155	83%	из	185 акций в		отрасли с рангом	72	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	78	80%		97	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
2.9%	67	84%		79			69	Банки-юго-восток
2.7%	63	88%		71			87	Банки-запад/юго-запад
2.6%	61	12%		495			28	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	57	87%		65	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-сбербанки
2.3%	54	93%		58			76	Банки-средний-запад
2.2%	50	71%		70			86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	49	41%		117			4	Медицина-изделия
1.7%	40	54%		74			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	37	45%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	36	81%		44	НАРОЖД.		64	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	34	56%		60			7	ПО-корпоративное
1.5%	34	52%		65	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями
1.4%	33	82%		40			139	Финансы-пустые чеки
1.2%	28	50%		56	НАРОЖД.		43	Розница-рестораны
1.2%	27	49%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
1.2%	27	84%		32			84	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	54%		48			85	Аэрокосмос/оборона
1.0%	24	52%		46	ЛИДИР.		14	Девелоперы недвижимости
1.0%	24	55%		43	НАРОЖД.		77	Машиностроение-промышленное общее

43.4%	1004		из	2313 акций показано

Продолжение продажи, но какое-то оно вяловатое. Тем не менее, продажа всё равно значительная, и за последние периоды сброса было больше, чем накопления (22.06 vs 27.06, 24.07, 27.07, 30.07).

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

AndreyG
31 июля 2018, 10:21
Титан анализа
0

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...