Записки начинающего трейдера. Пост №3

Пришло время написать третий пост. За прошедшее время прочитал пару статей, посмотрел ютуб канал от Максим, и даже прочитал одну книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Автор на личном примере доказывает способность человека к извлечению прибыли из рынка. На рынке опционов, с акциями успех был значительно ниже. Как ни странно догадки моей наивной ТС подтвердились… Подтвердилось и то, что вертелось на языке — колдовать на цене бесполезно. Стратегии технического анализа не работают. Но тем не менее есть работающие фишки...
Какие уроки преподал рынок сегодня? Как пойдет цена в каждый момент это 50% на 50%    (1),
без матожидания или без корреляции во времени. Рынку всё равно.
Заработать можно на двух вещах:
На психологии. (2)
Рынок переоценивает или недооценивает новости. Развивается паника или бум, а дальше как в теории ТАУ, реакция — перерегулированность или недорегулированность на воздействие - ступенчатое или импульсное.
На экономическом ожидании от компании. (3)
(См. Записки начинающего трейдера. Пост №2) Это понимание того, что компания сможет платить дивиденды в будущем в большей или меньшей степени. А для рынка имеет смысл только будущие дивиденды и ничто более. В случае изменения такого факта как див доходность, или более сырого фактора — изменение прибыли, к примеру, по квартальному отчёту. Такой фактор, как увеличение стоимости компании рынок положительно оценивает только в контексте увеличения масштаба деятельности компании как условие для увеличения предполагаемых дивидендов зависящих от увеличения прибыли.

Имеется два важных фактора: (1) Рынку всё равно и (3) Экономическое ожидание от компании — это некий градиент изменения цены в сторону компенсации изменения воображаемой див доходности. А дальше фактор (2) Психологии и движение по ступенькам как FIFO или LIFO. Перемещение между началом и конечной точкой, адекватной текущей дивдоходности — может стать нашей прибылью.

В подтверждение вышесказанному замечу, что рынок не всегда сразу на 100% отбивает новость, к примеру по существенным факторам, таким как изменившейся див доходность или гарантированный buyback. В этом случае можно спокойно проехаться вместе с рынком оставшиеся проценты, но не так быстро, как хотелось бы. Примерами могут быть: Северсталь с отчётом за 1 полугодие 2018 года или Мегафон с новостью о выкупе акций с Лондонской площадки, вы сами видели подобные примеры.
В то же время рынок через чур остро реагирует на несущественные факторы (я их назвал «страхи»), такие как, например, сенатор США сделал запрос/сказал/спросил/пукнул и т. д. по поводу адресных санкций (конкретная компания, МТС, Система) или отраслевых (тут у нас качает всех во главе со Сбербанком). Такие «страхи» долго не живут и их рынок быстро забывает, а про див доходность — никогда.

торгвая система

Sergey Soseda

Москва

449

с 16 июля 2018

20 Комментариев

buy_sell
30 июля 2018, 23:20
На рынке не дураки собрались. Кто-то делает деньги, кто-то нет. Почему вы решили, что ДАЖЕ прочитав одну книгу вы будете делать деньги? У кого вы собираетесь отнять деньги? Ведь ваш выигрыш-это чей-то проигрыш.
+1
- Арбитражёр Алго
  30 июля 2018, 23:36
  buy_sell, «На рынке не дураки собрались.» Очень спорно.
  0
  - buy_sell
    30 июля 2018, 23:47
    Robinzon4, пути дураков и денег быстро расходятся.
    0
В.И.Чапаев
31 июля 2018, 01:24
матожидание — это время ожидания мата трейдера?))
+1
- Sergey Soseda
  31 июля 2018, 08:18
  В.И.Чапаев, нет не это имел в виду. Я писал об ожидании цены а не о соотношении между тремя величинами: доходностью в прибыльной сделке в пунктах, со стоп лосом в пунктах и процентом прибыльных сделок. В этих соотношениях бывают утверждения типа: Если хотя бы каждая 6-я сделка будет приносить +2000 п. и больше, при риске в 300 п., то можно стабильно зарабатывать. — это всё от лукавого, как если бы мы написали. Если в казино будет выпадать чаще число 20, то на этом можно стабильно зарабатывать.
  0
Treydun
31 июля 2018, 02:35
Опять теханализ не работает? ну епть…
0
- Sergey Soseda
  31 июля 2018, 08:26
  Treydun, теханализ круто работает на истории. На будущем он не работает. Но утешу Вас как только встречаются фигуры, тренды, которые описывают реакции рынка на воздействия, а это конечный вид фигур, описанный в теханализе, то происходит эффект срабатывание теханализа.
  0
  - Treydun
    31 июля 2018, 08:45
    Sergey Soseda, противоречиво как то… так работает или нет?
    0
    - Sergey Soseda
      31 июля 2018, 09:17
      Treydun, иногда поведение рынка происходит ожидаемо, как реакция на новость, рынок рисует одну из описанных в теханализе картин, и вы её видите (вы в глуши и не знаете новость), но ваш теханализ говорит вам безошибочно, что надо делать — покупать или продавать. Но вы и без теханализа услышав новость это бы поняли. Только зная новость вы будете знать ожидаемую амплитуду движения, а с теханализом нет. То есть, как я и сказал, вы не знаете будущее, просто из истории вы увидели направление движения. Это и есть единственный известный мне случай где теханализ, вроде бы сработал.
      0
      - Dmitry 500% Sheptalin
        31 июля 2018, 09:25
        Sergey Soseda, фигура формируется намного раньше новости
        0
        Sergey Soseda
        31 июля 2018, 09:30
        Scanz, как так? За счёт чего? Вы сломаете мои стереотипы… Получается рынок знает раньше?
        0
        Sergey Soseda
        31 июля 2018, 09:30
        Sergey Soseda, и нет ложных фигур 50,000001% достоверности?
        0
        Sergey Soseda
        31 июля 2018, 09:31
        Sergey Soseda, как сказал бы теханалитик в соседнем блоге — На этом можно зарабатывать!
        0
        Dmitry 500% Sheptalin
        31 июля 2018, 10:54
        Sergey Soseda, рынок не знает, он всегда в поиске баланса цены. новости задают импульсы
        0
Sergey Soseda
31 июля 2018, 08:09
На рынке как и в жизни есть всякие субъекты. Опытные, начинающие, некоторые рациональные, некоторые менее… иррациональные действия как девиантное отклонение встречаются и у опытных. Не обижайтесь buy_sell, если хотите я пишу за себя.
0
kyotaa
31 июля 2018, 09:01
Записки начинающего инвестора скорее
0
- Sergey Soseda
  31 июля 2018, 09:28
  kyotaa, в яблочко! Но так приятна мысль немного поспекулировать!
  0
Vlev
31 июля 2018, 09:33
А кто-то, прочитав 70 книг, и имея опыт в несколько лет, до сих пор смотрит только на цену.
Зато студент, пролистав картинки, частенько мнит себя специалистом
0
- Sergey Soseda
  31 июля 2018, 11:24
  Vlev, согласен, глупо это выглядит. Пришел новый человек, ни в чем не разобрался и навязывает своё мнение. Взять меня хотя бы, по отношению к Вам. Хотя, уже в своём возрасте и со своим образованием и реализованными возможностями я вижу людей моложе себя, реализовавшие себя в жизни лучше, в спорте, науке или на бирже. Придет время уступать старому льву место молодому…
  0
ser13
02 августа 2018, 22:07
… в данном случае ни кто некому своего мнения не навязывает, автор пишет… как Он видит игру\работу\ трейдера на бирже, только и всего ..-),… у некоторых начинающих… еще вообще мнений ни каких не сформировалось -), в частности если о себе… то я полгода на на рынке… и только предварительное понимание \условно\ пришло работы на бирже ...-),… и закончу строчкой … — Спасибо что еще живой ..- \Высоцкий\
0