Anton Shabunin личный блог

28 июля 2018, 07:35

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2370 акций) 27.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-27 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-27 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4838)			% от sp500
Длительный аптренд	189	68%	129	0%	0	3%	2%	0%	7%
Откат в аптренде	238	71%	170	0%	0	4%	3%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	891	44%	394	0%	0	18%	8%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	33	21%	7	3%	1	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	53	3%	2	26%	14	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	183	25%	46	3%	7	3%	0%	0%	7%
Недавний пробой падающей 50МА	105	15%	16	17%	18	2%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	355	29%	105	6%	24	7%	2%	0%	5%
Слом падающей 50МА	105	12%	13	27%	29	2%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	223	21%	47	11%	26	4%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	191	7%	14	32%	62	3%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	398	18%	75	3%	14	8%	1%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	281	23%	67	12%	36	5%	1%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	33	21%	7	21%	7	0%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	376	2%	11	15%	58	7%	0%	1%	11%
Отскок вниз от 200МА	67	8%	6	28%	19	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	101	5%	6	9%	10	2%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	519	0%	1	55%	288	10%	0%	5%	6%
Подскок со дна	83	1%	1	68%	57	1%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	352	0%	1	81%	287	7%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (189 акций) 27.07.2018

4.2%	8	19%	из	42 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	78	Машиностроение-промышленное общее
4.2%	8	1%		491			23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	6	8%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	5	18%		27	ЛИДИР.		20	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	4	4%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
2.1%	4	7%		52			29	Медицина-системы/оборудование
2.1%	4	18%		22	ОТСТ.		178	Диверсифицированные компании
2.1%	4	11%		34			21	ПО-спец-корпоративное
2.1%	4	17%		23	ЛИДИР.		22	Ком услуги-найм персонала
2.1%	4	10%		37			43	Медицина-лекарства по рецептам
2.1%	4	9%		43			73	Нефть и газ-полевые услуги

29.1%	55		из	189 акций показано

Откат в аптренде (238 акций) 27.07.2018

16.4%	39	7%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	17	28%		60			4	ПО-корпоративное
5.9%	14	11%		117			3	Медицина-изделия
4.2%	10	24%		41	ЛИДИР.		35	Компьютеры-техобслуживание
3.4%	8	10%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	6	10%		56	НАРОЖД.		42	Розница-рестораны
2.5%	6	20%		29			7	ПО-защита информации
2.1%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		96	Розница/опт-строительные изделия
1.7%	4	8%		48			79	Аэрокосмос/оборона
1.7%	4	13%		30			18	Розница-интернет
1.7%	4	10%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	4	7%		55			19	Интернет-контент
1.7%	4	11%		34			66	Электроника-полупроводники производители

52.5%	125		из	238 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (891 акций) 27.07.2018

6.3%	56	30%	из	185 акций в		отрасли с рангом	89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	33	33%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
3.0%	27	5%		491			23	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	25	56%		44	НАРОЖД.		77	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	20	27%		74			132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	19	23%		81			65	Банки-юго-восток
2.0%	18	50%		36	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
2.0%	18	32%		56			68	Банки-средний-запад
2.0%	18	28%		64			63	Финансы-сбербанки
1.9%	17	23%		71			84	Банки-запад/юго-запад
1.9%	17	24%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	16	13%		117			3	Медицина-изделия
1.7%	15	25%		60			4	ПО-корпоративное

33.6%	299		из	891 акций показано

Пробой растущей 50МА (33 акций) 27.07.2018


0.0%	0		из	33 акций показано

Пробой падающей 50МА (53 акций) 27.07.2018

7.5%	4	6%	из	61 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	150	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.7%	3	7%		40			121	Строительство-различные изделия

13.2%	7		из	53 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (183 акций) 27.07.2018

4.4%	8	1%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	7	21%		32			48	Нефть и газ-переработка/продажа
3.3%	6	8%		71			84	Банки-запад/юго-запад
3.3%	6	7%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	6	9%		64	ОТСТ.		162	Финансы-управление инвестициями
3.3%	6	7%		81			65	Банки-юго-восток
3.3%	6	10%		56			68	Банки-средний-запад
3.3%	6	8%		74			132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	5	17%		29	НАРОЖД.		50	Металлообработка
2.7%	5	17%		28			122	Электроустановки/оборудование
2.7%	5	10%		48			79	Аэрокосмос/оборона
2.2%	4	12%		32			67	Установки контроля загрязнения окр среды
2.2%	4	21%		19			179	Транспорт-авиалинии
2.2%	4	5%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	4	7%		55	НАРОЖД.		59	Химикаты-особые

44.8%	82		из	183 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (105 акций) 27.07.2018

5.7%	6	27%	из	22 акций в	отрасли с рангом	183	Банки-денежные центры
4.8%	5	1%		491		23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	4	14%		28		85	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.8%	4	20%		20		167	Страхование-жизни
3.8%	4	14%		28		122	Электроустановки/оборудование

21.9%	23		из	105 акций показано

Слом растущей 50МА (355 акций) 27.07.2018

10.7%	38	20%	из	185 акций в		отрасли с рангом	89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.7%	31	6%		491			23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	13	11%		117			3	Медицина-изделия
3.4%	12	21%		56			68	Банки-средний-запад
3.1%	11	17%		64			63	Финансы-сбербанки
2.8%	10	10%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
2.5%	9	11%		81			65	Банки-юго-восток
2.3%	8	10%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	7	9%		74			132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	6	10%		60			4	ПО-корпоративное
1.7%	6	20%		29			7	ПО-защита информации
1.7%	6	10%		55			19	Интернет-контент

44.2%	157		из	355 акций показано

Слом падающей 50МА (105 акций) 27.07.2018

10.5%	11	2%	из	491 акций в	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	5	6%		74		132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8%	4	8%		48		79	Аэрокосмос/оборона
3.8%	4	3%		117		3	Медицина-изделия

22.9%	24		из	105 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (223 акций) 27.07.2018

13.5%	30	6%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	13	7%		185			89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	8	9%		81			65	Банки-юго-восток
2.7%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		123	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.2%	5	4%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	5	8%		56	НАРОЖД.		42	Розница-рестораны
2.2%	5	12%		40			121	Строительство-различные изделия
1.8%	4	5%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	4	15%		26	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-потребительские займы
1.8%	4	19%		21			11	Досуг-фильмы и сопутств товары
1.8%	4	12%		32			28	Досуг-услуги
1.8%	4	18%		22			146	Строительство-объекты
1.8%	4	11%		34			66	Электроника-полупроводники производители
1.8%	4	4%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток

44.8%	100		из	223 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (191 акций) 27.07.2018

14.7%	28	5%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	6	6%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
3.1%	6	8%		71			84	Банки-запад/юго-запад
3.1%	6	15%		40			121	Строительство-различные изделия
2.6%	5	22%		22			191	Строительство-жилое/коммерческое
2.6%	5	8%		60			4	ПО-корпоративное
2.6%	5	11%		42	НАРОЖД.		78	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	4	7%		56	НАРОЖД.		42	Розница-рестораны
2.1%	4	13%		29			7	ПО-защита информации
2.1%	4	6%		64	ОТСТ.		162	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	26%		15	ОТСТ.		177	Досуг-жильё

40.3%	77		из	191 акций показано

Консолидация под 50МА (398 акций) 27.07.2018

6.0%	24	4%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	24	12%		185			89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	16	16%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
3.8%	15	18%		81			65	Банки-юго-восток
3.5%	14	19%		71			84	Банки-запад/юго-запад
2.3%	9	14%		64			63	Финансы-сбербанки
2.3%	9	14%		61	ЗАМЕДЛ.		150	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	9	29%		31			60	Транспорт-водный
1.8%	7	8%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США

31.9%	127		из	398 акций показано

Отскок вниз от 50МА (281 акций) 27.07.2018

23.8%	67	13%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	11	9%		117			3	Медицина-изделия
2.1%	6	7%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	6	35%		17	ЗАМЕДЛ.		136	Транспорт-грузовой
2.1%	6	15%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	6	6%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
2.1%	6	9%		64			63	Финансы-сбербанки
1.8%	5	7%		71			84	Банки-запад/юго-запад
1.8%	5	2%		185			89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	5	8%		61	ЗАМЕДЛ.		150	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	5	6%		81			65	Банки-юго-восток
1.8%	5	35%		14	ЗАМЕДЛ.		98	Телеком-оптоволокно

47.3%	133		из	281 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (33 акций) 27.07.2018

9.1%	3	0%	из	491 акций в	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии

9.1%	3		из	33 акций показано

Консолидация под 200МА (376 акций) 27.07.2018

6.9%	26	5%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	17	9%		185			89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	15	93%		16			0
3.2%	12	17%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	11	33%		33	НАРОЖД.		90	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	10	13%		74			132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	10	31%		32	НАРОЖД.		80	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	8	18%		44	НАРОЖД.		77	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	7	15%		45	ЛИДИР.		17	Девелоперы недвижимости
1.9%	7	16%		42	НАРОЖД.		78	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	7	22%		31			165	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	7	14%		48			79	Аэрокосмос/оборона

36.4%	137		из	376 акций показано

Отскок вниз от 200МА (67 акций) 27.07.2018

10.4%	7	1%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	13%		23	ЛИДИР.		22	Ком услуги-найм персонала
4.5%	3	2%		117			3	Медицина-изделия
4.5%	3	1%		185			89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	3	5%		52			29	Медицина-системы/оборудование

28.4%	19		из	67 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (101 акций) 27.07.2018

5.9%	6	1%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	5	7%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.0%	5	26%		19			179	Транспорт-авиалинии

15.8%	16		из	101 акций показано

Консолидация на дне (519 акций) 27.07.2018

9.4%	49	9%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	17	26%		64	ОТСТ.		162	Финансы-управление инвестициями
2.7%	14	22%		61	ЗАМЕДЛ.		150	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	13	23%		55	НАРОЖД.		59	Химикаты-особые
2.1%	11	35%		31			165	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	10	10%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
1.7%	9	12%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	9	20%		43			73	Нефть и газ-полевые услуги

25.4%	132		из	519 акций показано

Подскок со дна (83 акций) 27.07.2018

7.2%	6	1%	из	491 акций в	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	4	9%		41		81	Финансовые услуги-особые

12.0%	10		из	83 акций показано

Длительный даунтренд (352 акций) 27.07.2018

29.5%	104	21%	из	491 акций в		отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	17	14%		117			3	Медицина-изделия
3.1%	11	50%		22			191	Строительство-жилое/коммерческое
2.3%	8	13%		61	ЗАМЕДЛ.		150	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	6	10%		55			19	Интернет-контент

41.5%	146		из	352 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2370 акций) 27.07.2018

6.4%	151	81%	из	185 акций в		отрасли с рангом	89	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	81	81%		100	НАРОЖД.		69	Банки-северо-восток
3.0%	70	86%		81			65	Банки-юго-восток
3.0%	70	14%		491			23	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	66	92%		71			84	Банки-запад/юго-запад
2.4%	56	87%		64			63	Финансы-сбербанки
2.2%	53	45%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	52	92%		56			68	Банки-средний-запад
2.1%	49	70%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	40	66%		60			4	ПО-корпоративное
1.6%	39	52%		74			132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	36	81%		44	НАРОЖД.		77	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	50%		64	ОТСТ.		162	Финансы-управление инвестициями
1.3%	30	37%		80			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.2%	29	51%		56	НАРОЖД.		42	Розница-рестораны
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		59	Химикаты-особые
1.1%	27	56%		48			79	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		80	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	75%		36	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
1.1%	26	61%		42	НАРОЖД.		78	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	57%		45	ЛИДИР.		17	Девелоперы недвижимости

42.8%	1015		из	2370 акций показано

Широкая распродажа на Насдаке, хотя действительно серьёзная распродажа ещё не началась. Индекс поддерживают, общий рынок гораздо слабее.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

7 Комментариев

Crogall
28 июля 2018, 08:14
вот не лень же было это все составлять. Главное, это все совершенно бесполезно для торговли.
+2
- Anton Shabunin
  28 июля 2018, 14:47
  Иван Боженков, если вы не видите пользы, то это не значит, что её нет. Посмотрите цифры за четверг, и увидите огромное расхождение в первых 3 строчках, явный сигнал тревоги.
  0
Рустам TradeInWest.ru
28 июля 2018, 09:45
Не вводите людей в заблуждение своими ежедневными постами.
US500 — это НЕ S&P 500.
0
- Anton Shabunin
  28 июля 2018, 14:49
  Рустам TradeInWest.ru, безусловно. Но таблицы покрывают ВСЕ обыкновенные акции США (4838 торговалось в пятницу) — и те, что в S&P500, и то, что в US500. В любом случае, набор этих индексов почти одинаковый, может, методика расчёта немного различается.
  0
  - Рустам TradeInWest.ru
    28 июля 2018, 16:32
    Anton Shabunin, US500 — САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.
    Его не стыдно отдельно продвигать.
    0
    - Anton Shabunin
      28 июля 2018, 16:37
      Рустам TradeInWest.ru, я ничего не продвигаю. Название в заголовке для тех, кто торгует Америку в том или ином виде, будь то S&P500, будь то US500.
      0