KarL$oH
KarL$oH личный блог
21 июля 2018, 11:11

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 27 недель торгов.

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.

Результат прошедшей недели:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.


Cписок участников, которые когда-то были с нами:
  1. Борис Литвинов (снялся с соревнования);
  2. Михаил Забураев (снялся с соревнования);
  3. Mr Gold (снялся с соревнования);
  4. Вот Так (снялся с соревнования);
  5. BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
  6. Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
  7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
  8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
  9. qwerty (снялся с соревнования);
  10. Юрий К. (5 недель отсутствовал);
  11. Евгений Межов (снялся с соревнования);
  12. TKC Partners (5 недель отсутствовал);
  13. GoodBargains (5 недель отсутствовал);
  14. Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
  15. ALANES (бойкотировал систему подсчета по ROE)

Напоминаю, что нас первоначально было 28, 15 участников вылетело за первое полугодие, осталось 13, вот этих 12 друзей Оушена и самого Оушена мы будем тестировать до конца года. В роли Оушена выступает Сишный АнтиБаффет, это моя индивидуальность, лучшее, что есть у меня на данный момент из роботов. Поэтому болею за него, ну и за ОФЗ (ради прикола), будет интересно посмотреть на результат нашей таблицы в конце года.

Оушен на этой неделе заработал свои 2,71% в четверг на сишечке, давно уже не было профитных сделок из-за полнейшего тухляка на этом инструменте, а он зарабатывает лишь только на внутридневных трендах основной торговой сессии, поэтому чем их больше — тем лучше.

Вообще на этой неделе было лишь трое участников, кто показал положительный результат (не считая ОФЗ, у нее всегда положительный результат). Могу предположить, что Сергей 68 и Евгений Ворончихин также заработали свой процентик на движухе сишки в четверг, потому что остальные дни были такими же тухлыми, как обычно бывает в летний период.

Напомню также что такое К.G.Б для тех, кто впервые сейчас зашел в эту тему и не понимает, что здесь происходит.
K.G.Б — это проект, состоящий из трех отдельных участников (KiboR, Grad, Бендер) со своими раздельными реальными счетами, результат по которым собирается воедино, здесь действует принцип «китайской стены», отличный риск-менеджмент.

KiboR — краткосрочник, хеджер, макс.годовой риск потерь 7,5%
Grad — среднесрочник, покупает акции по ТА, макс.годовой риск потерь — просадка в течение года по купленным акциям
Бендер — долгосрочник, работает по принципу «купи и держи», подбирает бумаги по ФА, макс. годовой риск потери как у Града

За первое полугодие Grad заработал 5%, KiboR на хедже 5% потерял (была надежда на сильное падение в мае, падения не произошло). Хеджер отдыхает до сентября, делает ремонт, а Grad сидит до конца года в ОФЗ.

Наш великий комбинатор Бендер болтается возле нуля в течение первого полугодия, иногда включая небольшой бур, но пока существенных просадок по портфелю не было. По сути, сейчас результат K.G.Б — это результат переоценки портфеля Бендера, а доля, вложенная Градом в ОФЗ, она конечно же свою копеечку приносит, но на фоне переоценки портфеля Бендера это капля в море.

Такая разбивка на данный момент по долям:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.
Т.е. 66% нашего общего портфеля сейчас вложены в ОФЗ, а 34% в акции портфеля Бендера. До конца года эта структура скорее всего не поменяется, поэтому будем встречать кризис в таком вот составе основных игроков из портфеля Бендера:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.


Всем желаю попутного ветра в паруса!


Индекс:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.

Рупий:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.

Вола:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 27.
92 Комментария
  • MOCKBA
    21 июля 2018, 11:17
    Последний столбец — это же доходность к году? то есть вся на данный момент?
      • MOCKBA
        21 июля 2018, 11:59
        KiboR, а вы до конца отчета будете вести? можно я полугода заскочу к вам на корабль? пришвартуетесь?)))
          • MOCKBA
            21 июля 2018, 12:48
            KiboR, я готов дать фору)) начну с минус 30%))
            • Сергей68
              21 июля 2018, 12:49
              Москва, это уже интересно))

              • MOCKBA
                21 июля 2018, 12:53
                Сергей68, это конечно смелое заявление...))) но если условие «минус30% убытка» это касается только начальной суммы, то я готов)))
  • П М
    21 июля 2018, 11:33
    быстренько вы сегодня.
    у меня на этой неделе праздник. угадал разворот рынка, продал лонговые плечи, шортанул на всё… довольно долго для себя сидел и вышел по индексу на 2275. 16 рублей по сберу, это вам не в тапки..
    правда финал смазался — в четверг перевернулся, и не смог отказаться от этой идеи. а отскок рынка может и затянуться.
    хотя за меня — высокие дивидендные выплаты (рекордные в истории), которые придут на рынок в ближайшие 10 дней.

    SenSoR уже третье :))) мощно, блин!!!
  • П М
    21 июля 2018, 11:49
    посмотрел твой график ММВБ и озадачился. неужто реально к 2200 сходит… ой ой ой…
    где же рост МА (ББ) и что за болото...
      • П М
        21 июля 2018, 12:01
        KiboR, вот бы мне такой совет в четверг. недополученной прибыли в теории вышло ещё рублей на 12. в пятницу вообще классно погоняли сбер, на открытии вниз, пото за полчаса — откатили обратно… и уж потом залили ещё ниже. 
        если честно, больших покупок снизу не увидел пока. это тревожит.
  • А. Г.
    21 июля 2018, 12:37
    Плохая у меня неделя, все пять дней в минус  Вроде ни один из дней не больше 1% убытка, но по итогу… Все как обычно, как только пошли «косяком» маленькие убытки, пиши пропало… Но результат понятен: шортов после роста быть не могло, а только лонг с плечом 3:1 ( обычно плечо 1,5:1, но при включенном фильтре плечей удваиваемся в лонгах, а шорты выключаем)  в таблице. Это RI и акции. А в Si я в шортах с июня, ещё до экспирации открывал и перевкладывался в сентябрьский. 
    • А. Г., я понимаю, что у Вас всё должно быть прозрачно и данные должны быть идентичны, что здесь, что  на управляемых счетах, но неужели у Вас нет стратегии, достаточно краткосрочной, которая бы на своем (более скромном капитале 2-10 млн. руб.) за этот год сделала бы 40-90 %.Просто не верится, что с Вашим умом, опытом и талантом на Си и Ри    (а они не плохо ходят в этом году) Вы ничего толком не заработали.
      • А. Г.
        22 июля 2018, 11:28
        Машковский Евгений,  с Си не соглашусь. Кроме событий 9-11 апреля там ничего «не светило» и на более краткосрочных. Вестников очень грамотный управляющий и все описал, что там происходит. А я от более прибыльных краткосрочных систем в Си отказался изначально, потому что в такие годы как 2012, 2013 и с марта 2016 они больше сливали. А с РИ я спускался с реального таймфрейма день (как в таблице)  таймфрейм час, но ничего путного не нашёл.  А на внутридневных  минутах РИ вообще выяснилось преобладание по времени контртренда. А это совсем другие принципы торговли. Тут уже вступают в силу программисткие навыки для тестирования идей. Я пару идей протестировал — пустышка и бросил это дело. Хотя я знал людей которые делали по 100%+ годовых в 2010-2012 годах именно на хфт. Но только на паре миллионов без реинвестирования. Но это обошлось дорого: 25 тыс. долларов за оборудование и услуги программистов. 
        • Dio
          22 июля 2018, 12:17
          А. Г., нее, это год определенно лучше, чем 2017 ..
          и по Си, и по Ри, и по Бренту… все мои полугодовые 2018-го показатели перекрыли годовые 17-года..
          Это конечно не 15,16 или конец 14-года и уж тем более не 2006-7 года, но все равно лучше, например чем 12 или 13 года..
          в общем много зависит от инструмента, хоть они и движутся как стадо баранов в более менее определенном коридоре…
          • А. Г.
            22 июля 2018, 15:17
            Dio,  а кто спорит, что лучше в РИ? Я приводил свой полугодовой результат. Он лучше, чем весь 2017, даже если последний увеличить на новые риски. Но хочется не 26% годовых, а побольше. Брент я не торгую, а Си «дохлый». 
            • Dio
              22 июля 2018, 15:32
              А. Г., так никто и не спорит… побольше волатильности, и будет нам счастье))
              Кстати, коллега, наиболее четкий коэффициент, параметр определения волы, на ваш взгляд, какой? Может и несколько у вас в арсенале?
              Именно ваше мнение интересует.)
  • Александр
    21 июля 2018, 13:07
    было бы неплохо еще в табл. вести флагманский инструмент у торгующих…
    • А. Г.
      21 июля 2018, 18:31
      Александр,  да я вроде свои приводил в месячных результатах.  KiboR про K. G. B тоже пишет в топиках. Только в этом написал. 
  • ALANES
    21 июля 2018, 13:12
    • Ilya
      21 июля 2018, 20:59
      ALANES, а ты опционы продаешь?
      • ALANES
        22 июля 2018, 06:46
        Ilya, Да. Недельные Ri.
  • Александр
    21 июля 2018, 13:24
    // Евгений Межов (снялся с соревнования);
    он сделал это, чтобы не унижать достоинство др.участников и не убить их самооценку в 0 своей доходностью)))
    • ALANES
      21 июля 2018, 13:32
      Александр, И в чём унижение? У каждого своя норма прибыли и риска.
  • П М
    21 июля 2018, 14:35
    смотрю сишный антибаффет ожил. но он же на демо торгует?
    может подключить по честному, вместо КибоРа?

    мой sawduster тоже из просадки выбирается.
    напомню — отыскал робота 2014г рождения. который как оказалось не слился. и более того — на ист хаях спустя три года.
    освежил код, подключил все самые последние котировки, исторические ГО за период — живой.

    после его находки, он ушел в просадку (как и индекс ММВБ после каждого ист хая) — нормально.
    но сейчас уже начал выбираться.
    к торгам я его так и не подключил, мало :)


    это 2015 тире наши дни
    робот, скорее всего, нутром чует девальвацию :)))
    • Dio
      22 июля 2018, 11:47
      ПBМ, историческое ГО?
      максимум за определенный период?
      • П М
        22 июля 2018, 16:32
        Dio, не понял вопросы
        • Dio
          22 июля 2018, 18:38
          ПBМ, ГО историческое какое у вас?
          • П М
            22 июля 2018, 19:04
            Dio, в рублях
            • Dio
              22 июля 2018, 19:39
              ПBМ, да это понятно, что в рублях
              я про размер спрашивал !
              что вы вкладываете в слово — историческое ГО?)))
              Это средняя по годам? по месяцам или под каждый год одна для точности?
              • П М
                22 июля 2018, 19:49
                Dio, теперь наконец понятен вопрос. я имел в виду ГО ~= тому которое было в реальности в каждый отдельный день.
                • Dio
                  22 июля 2018, 20:36
                  ПBМ, понял!)
                  спасибо!
                  Удачных трейдов, коллега!;)
  • bocha
    21 июля 2018, 18:38
    Неделя не принесла радости. А наоборот — очень даже )))
    Все эти частые фрикции — штука хорошая, но не на рынке )))




  • Ilya
    21 июля 2018, 19:11
    Вечер в хату, господа.
    На этой неделе был фикс в 33м эшалоне. Итого в июле +3,15%. Итого общий +11,81%.
      • Ilya
        21 июля 2018, 20:42
        KiboR, по магниту сейчас -18%. 
      • П М
        22 июля 2018, 10:12
        KiboR, мда, магнит отжог. И мб это ещё не конец, могут сильнее просыпаться все. Но надеюсь нет.
  • Робот Бендер
    22 июля 2018, 07:23
     а доля, вложенная Градом в ОФЗ, она конечно же свою копеечку приносит, но на фоне переоценки портфеля Бендера это капля в море.
    Уменя по 40% портфеля дивотчсечки прошли-дивы пока не пришли-формально да просадка, фактически доля бизнесов за счёт реинвестирования дивов увеличивается.Сейчас я заинтересован в максимальных просадках моих бумаг что бы реинвестировать по более сладким ценам.
      • Робот Бендер
        22 июля 2018, 11:26
        KiboR, Смысл есть.По текущим див доха Башнефть преф 9%(и это без учёта 100 ярдов Системы, а они будут), Мечел преф 12%, Волга 11%, Урал 10%, Распадская кеш копит, что с ним будет х.з. купят чего(рост бизнеса), дивами проедят тоже неплохо.Обычка Мечела бурит дно но я её и не добавляю ограниченное влияние на весь портфель +долгосрочные перспективы кратного  роста.
        И заметь ничего не прое...(непрохеджировал)
        Касаемо Магнита.Его умные люди шортили упорно с 15года с 10-11тыс.Тяжело шортили но с учётом распада фьюча годно и движение взяли.Это была супер идея Марламова за что его критиковали все.Сейчас Магнит остаётся растущим бизнесом но уже с низкими темпами роста, но взять на нём процентов 30% можно при должном терпении.
          • Робот Бендер
            22 июля 2018, 11:46
            KiboR, 
            Где эти -7%, которые ты не прое… ? 
            А это не реализованная переоценка или «бумажные убытки» по простому.Твой портфель уже пропит продавцами волы, а мой болтается «как г… но в проруби»но доли компаний почему то растут и дивы будущие растут -в этом разница.
            Когда клиент приходит к типичному финансовому консультанту и хочет вложиться в акции ему говорят: от 3-х лет, а лучше 5, а иначе только облиги.В этом суть.
              • Робот Бендер
                22 июля 2018, 11:55
                KiboR, На год не возьму.На год только ОФЗ короткие.На год в акции инвестируют только дураки или оптимисты неадекватные.
                  • Робот Бендер
                    22 июля 2018, 12:12
                    KiboR, У меня публичному счёту около 4 лет.Ну более менее можно судить чё да как.
                  • Робот Бендер
                    22 июля 2018, 12:10
                    KiboR, Постфактум можно выбрать акции выросшие и сказать что если бы вложил по лою, а продал по хаю(лучше с плечём)то круто бы заработал.Но ты реальнее смотри на жизнь.Фактически за год у тебя часть акций вырастет, а часть упадёт.Наша задача додержать выросшие до цели, дивы с них получить и желательно упавшие додержать хотя бы до лёгкого плюса(а при адекватном выборе это не сложно при наличии времени).
                      • Робот Бендер
                        22 июля 2018, 12:34
                        KiboR, Ну есть такая стратегия когда берёшь будущюю дивидендную фишку(предположительно) и ждёшь этого события.Фишка в том что эффект может быть сногсшибательным.Допустим были люди кто брал Ленэнерго преф по 20 рублей, а теперь он 100 при дивах в 11%.т.е на 20 руб это дивы более 50%.
                        Тот же мечел преф сейчас имхо, это Ленэнерго преф по 20 рублей тогда.
                      • Робот Бендер
                        22 июля 2018, 12:44
                        KiboR, Время рассудит.А если у тебя с долгосрочными портфелями нормально, я не понимаю чего ты с опционами мучаешься. Я когда опцикам учился, препод говорил: если получается в акциях то не понимаю зачем вам опционы...
                        Жадный я был…
                        По факту по тебе я видел что ты собирал средний нормальный портфель, но очковал каждого миллиметра графика вниз, хеджил это опциками, сливал на них разумеется, переводил всё на фьючи и там тильтовал на все плечи без стопов -там его сливал, затем переходил на опцики опять и тоже сливал в жажде отбить убытки разом.Какое то такое впечатление.Чистый медведь, инвестирование противопоказано чисто по психологическим причинам.
                          • Робот Бендер
                            22 июля 2018, 13:23
                            KiboR, Не возможно одновременно быть скальпером, долгосрочником, опционщиком и форексником.Дай бог чтобы в одной стезе в + получалось.Как в спорте.Я долгосрочник потому что до мозга и костей долгосрочник по психотипу, потому что тихой сапой торгую и мне это естественно, а скальпил и был не в своей тарелке и всегда думал -я что идиот 100 пунктов дро… ть.Психологически невозможно сочетать интрадей и долгосрок.Спекуляции-это активная стрессовая работа, а инвестиции это когда ты куриш бамбук, мечтаешь о фабриках, заводах и пароходах и дивиденды что бы принесли.Это разная психология.
                              • Робот Бендер
                                22 июля 2018, 14:54
                                KiboR, 
                                Купить акции и сидеть год в них большого ума не нужно
                                Ну возможно не нужно(хотя не факт-инвесторы самые заумные ребята по моему опыту), но нужна колоссальная усидчивость и терпение в отсиживаниии как до большого плюса, как в высиживании и усреднении минусов.
                                 а вот спекулировать Br, EUR/USD, фьючи Si, Ri никто при этом не мешает, особенно, если есть роботы по этой теме.
                                Это глубоко профессиональная работа, которая даже с простой мирской работой плохо сочетается.Это удел очень узкой касты профи, когда как инвестирование идеально сочетается с основной работой и отвлекает и от рынка и способствует большей суммарной независимости от обоих сфер.
                              • П М
                                22 июля 2018, 15:20
                                KiboR, >> Купить акции и сидеть год в них большого ума не нужно

                                неправда ведь.
                          • Дмитрий К
                            22 июля 2018, 18:36
                            KiboR, хотел бы вставить в дискуссию свои 5 копеек.
                            По идее, касательно возможной доходности, разумно применять статистику.
                            То есть, очевидно, что существует какая то средняя доходность. Имеется в виду- доходность от вкладов в банке, от инвестиций на рцб, от недвиги, от какого то бизнеса в реальном секторе, возможно что то еще.
                            Вот все это сложить от всех участников, и поделить на каждый вложенный рупь. Получится средняя доходность. Посчитать не просто. Но есть другой верификацифирующий метод. Это
                            рыночное предложение денег — с одной стороны, почем берут, с другой стороны, почем дают. И где то в середине этого спреда и есть средняя доходность.
                            Условные 10% годовых.
                            Все что выше- это действия из серии нашего всеми любимого Бендера (Остапа)по законному отьему денег у населения.
                            Другими словами — хочешь использовать стратегии(твои 4, или еще какие либо дополнительно), с повышенной доходностью (более 10%) будь готов тому же финалу, что и Остап (с румынскими погранцами).
                            В этом мире реально чудес не бывает.

                            И еще интересный момент. В чем заключаются реальные ценности этого мира?
                            С ценными бумагами все как то не совсем очевидно. Это все таки именно бумаги.причем сейчас даже не бумаги, а просто цифровая запись.
                            Интересно что рупь с вечнозеленым, это тоже не очевидное выражение ценностей.
                            Для нас хомячков проще оперировать тем, что можно реально пощупать.
                            Например квартиры.
                            Такая ситуация.например у меня 5 квартир.
                            Я их сдаю. За 3 года они подешевели относительно как рублей так и долларов. Но суть от этого не изменилась. Какбылр их 5 так и осталось. Как сдавались они, так и сдаются.
                            К какому финалу я приду, продолжая их сдавать?
                            Здесь реально включается логика нашего Бендера (Робота).
                            У меня накопится энная сумма и я куплю 6 квартиру по дешевой цене (дешевле, чем предыдущие покупал). При этом, если еще через 3 года цена вырастет, я 1) смогу продать с выгодой 2) мой портфель из квартир переоценится относительно рубля и доллара.
                            Вот о чем толкует наш Бендер.
                            Моя ситуация именно такая. Только я чаще свой портфель перетряхиваю. Постоянно продаю части ценных бумаг и докупаю.
                            В рублях портфель выглядит как болото, а по количеству ценных бумаг он растет каждый день.
                            Причем не только в акциях но и в облигах.
  • принц Оранский
    22 июля 2018, 11:16
    Судя по результатам — некоторым нужно было просто остановиться на достигнутом. 
      • принц Оранский
        22 июля 2018, 12:11
        KiboR, да. Но по моему, кроме него, кто то еще показывал умопомрачительные проценты.
      • Владимир Кипр
        22 июля 2018, 17:13
        KiboR, а каким депозитом он работает?  А то если пару «контрактов гоняет»  то несерьезно просто, а вот несколькими миллионами другое дело.  Но такие  просадки конечно не комфортны для инвесторов.
          • Владимир Кипр
            22 июля 2018, 19:13
            KiboR, если  Тимофей в следующем году поддержит твою идею о конкурсе, надо будет обязательно вводить мин порог счета, иначе убивается сама здравая идея.
    • П М
      22 июля 2018, 15:21
      Кристофер, он вполне ещё может обратно вместе со сбером отскочить. вроде бы так уже было у него в апреле.
      • принц Оранский
        22 июля 2018, 15:49
        ПBМ, Дай Бог. Да прибудет со всеми профит!
        • П М
          22 июля 2018, 19:28
          KiboR, биться об заклад конечно смысла нет, но посмотрим :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн