Anton Shabunin личный блог

18 июля 2018, 14:14

S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 17.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2486 акций) 17.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.
Выводы читайте в конце поста

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-17 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-17 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4829)			% от sp500
Длительный аптренд	299	85%	256	0%	1	6%	5%	0%	7%
Откат в аптренде	167	57%	96	0%	1	3%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1124	41%	470	0%	0	23%	9%	0%	24%
Пробой растущей 50МА	116	33%	39	9%	11	2%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	71	12%	9	35%	25	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	128	25%	32	13%	17	2%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	57	5%	3	33%	19	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	106	7%	8	13%	14	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	37	0%	0	51%	19	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	275	14%	41	11%	32	5%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	161	4%	7	36%	58	3%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	474	18%	86	1%	8	9%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	144	15%	23	20%	30	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	40	40%	16	7%	3	0%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	527	2%	13	13%	73	10%	0%	1%	19%
Отскок вниз от 200МА	78	5%	4	33%	26	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	82	14%	12	13%	11	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	562	0%	2	56%	320	11%	0%	6%	9%
Подскок со дна	68	1%	1	77%	53	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	267	0%	0	87%	234	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (299 акций) 17.07.2018

12.4%	37	7%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	21	35%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
5.4%	16	13%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.3%	10	34%		29	ЛИДИР.		7	ПО-защита информации
3.0%	9	16%		56	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
3.0%	9	32%		28	ЛИДИР.		24	Одежда
2.7%	8	29%		27			32	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.7%	8	23%		34	ЛИДИР.		17	ПО-спец-корпоративное
2.3%	7	13%		52			28	Медицина-системы/оборудование
2.3%	7	14%		47	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
2.3%	7	23%		30	ЛИДИР.		40	Финансы-платёжные карты
2.0%	6	31%		19	ЛИДИР.		4	ПО-медицинское
2.0%	6	14%		41	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	5	29%		17	ЛИДИР.		11	ПО-финансовое
1.7%	5	15%		32	ЛИДИР.		21	Досуг-услуги
1.7%	5	16%		30			5	Розница-интернет

55.5%	166		из	299 акций показано

Откат в аптренде (167 акций) 17.07.2018

15.0%	25	5%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
10.2%	17	20%		81			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	8	4%		184	НАРОЖД.		80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	5	31%		16	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-бурение
3.0%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		69	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.0%	5	16%		31			48	Транспорт-водный
2.4%	4	7%		55	НАРОЖД.		76	Химикаты-особые

41.3%	69		из	167 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1124 акций) 17.07.2018

8.0%	90	48%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	48	9%		487	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	34	29%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.8%	31	31%		97			97	Банки-северо-восток
2.5%	28	48%		58			78	Банки-средний-запад
2.2%	25	38%		65	НАРОЖД.		63	Финансы-сбербанки
2.1%	24	30%		80			77	Банки-юго-восток
2.0%	22	50%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	21	29%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	19	27%		70	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-запад/юго-запад
1.7%	19	33%		56			56	Розница-рестораны
1.7%	19	42%		45			135	Финансы-пустые чеки

33.8%	380		из	1124 акций показано

Пробой растущей 50МА (116 акций) 17.07.2018

9.5%	11	2%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	4	7%		55	НАРОЖД.		76	Химикаты-особые
3.4%	4	8%		45			135	Финансы-пустые чеки

16.4%	19		из	116 акций показано

Пробой падающей 50МА (71 акций) 17.07.2018

9.9%	7	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	5	22%		22			188	Строительство-жилое/коммерческое
5.6%	4	3%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.2%	3	12%		25			101	Телеком-инфраструктура

26.8%	19		из	71 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (128 акций) 17.07.2018

13.3%	17	3%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	5	8%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.9%	5	10%		47	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
3.9%	5	17%		29	ЛИДИР.		7	ПО-защита информации

25.0%	32		из	128 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (57 акций) 17.07.2018

10.5%	6	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	4	5%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3%	3	13%		22			185	Банки-денежные центры
5.3%	3	7%		42			64	Финансовые услуги-особые
5.3%	3	9%		31			171	Телеком услуги-зарубежные

33.3%	19		из	57 акций показано

Слом растущей 50МА (106 акций) 17.07.2018

13.2%	14	7%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.6%	7	10%		70	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-запад/юго-запад
5.7%	6	6%		97			97	Банки-северо-восток
4.7%	5	6%		80			77	Банки-юго-восток
3.8%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		68	Нефть и газ-переработка/продажа
3.8%	4	6%		65	НАРОЖД.		63	Финансы-сбербанки
3.8%	4	5%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8%	4	0%		487	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии

45.3%	48		из	106 акций показано

Слом падающей 50МА (37 акций) 17.07.2018

8.1%	3	0%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	3	8%		34			103	Энергия альтернативная

16.2%	6		из	37 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (275 акций) 17.07.2018

6.5%	18	3%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	15	15%		97			97	Банки-северо-восток
4.4%	12	17%		70	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-запад/юго-запад
4.4%	12	14%		81			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	11	14%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.0%	11	13%		80			77	Банки-юго-восток
3.3%	9	4%		184	НАРОЖД.		80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	9	52%		17	ЗАМЕДЛ.		121	Транспорт-грузовой
3.3%	9	13%		65	НАРОЖД.		63	Финансы-сбербанки
2.5%	7	10%		65			128	Финансы-управление инвестициями
1.8%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		120	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		107	Нефть и газ-комплексные

44.7%	123		из	275 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (161 акций) 17.07.2018

11.2%	18	3%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	9	14%		62	ЗАМЕДЛ.		129	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	5	16%		31			171	Телеком услуги-зарубежные
3.1%	5	6%		81			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	5	6%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	5	7%		65			128	Финансы-управление инвестициями
3.1%	5	2%		184	НАРОЖД.		80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	4	3%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия

34.8%	56		из	161 акций показано

Консолидация под 50МА (474 акций) 17.07.2018

9.9%	47	9%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	20	20%		97			97	Банки-северо-восток
4.2%	20	28%		70	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-запад/юго-запад
3.6%	17	21%		80			77	Банки-юго-восток
2.3%	11	14%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	11	9%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.3%	11	16%		65	НАРОЖД.		63	Финансы-сбербанки
2.1%	10	15%		65			128	Финансы-управление инвестициями
2.1%	10	13%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	10	17%		58			78	Банки-средний-запад
1.9%	9	14%		62	ЗАМЕДЛ.		129	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	9	32%		28	ЗАМЕДЛ.		86	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	8	17%		45			25	Девелоперы недвижимости

40.7%	193		из	474 акций показано

Отскок вниз от 50МА (144 акций) 17.07.2018

16.0%	23	4%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	5	6%		81			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	5	9%		55	НАРОЖД.		76	Химикаты-особые
2.8%	4	3%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.8%	4	5%		80			77	Банки-юго-восток
2.8%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		69	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.8%	4	12%		31			48	Транспорт-водный

34.0%	49		из	144 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (40 акций) 17.07.2018

17.5%	7	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		86	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

27.5%	11		из	40 акций показано

Консолидация под 200МА (527 акций) 17.07.2018

7.4%	39	8%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
7.2%	38	20%		184	НАРОЖД.		80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	14	19%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	11	34%		32	НАРОЖД.		72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	10	30%		33	НАРОЖД.		89	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	9	20%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	9	11%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	9	20%		45			135	Финансы-пустые чеки

26.4%	139		из	527 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 17.07.2018

16.7%	13	2%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
11.5%	9	11%		81			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
7.7%	6	3%		184	НАРОЖД.		80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	3	15%		20			125	СМИ-радио и ТВ

39.7%	31		из	78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (82 акций) 17.07.2018

13.4%	11	2%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии

13.4%	11		из	82 акций показано

Консолидация на дне (562 акций) 17.07.2018

13.3%	75	15%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
2.0%	11	34%		32	ЗАМЕДЛ.		142	Автомобили-грузовики сборщики
1.8%	10	17%		56			56	Розница-рестораны
1.8%	10	15%		65			128	Финансы-управление инвестициями
1.8%	10	45%		22			185	Банки-денежные центры
1.6%	9	7%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.6%	9	25%		36	ЗАМЕДЛ.		143	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	9	45%		20	ОТСТ.		179	Страхование-жизни
1.6%	9	9%		97			97	Банки-северо-восток

27.0%	152		из	562 акций показано

Подскок со дна (68 акций) 17.07.2018

19.1%	13	2%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	3	9%		32	ЛИДИР.		15	Бытовые услуги-образование
4.4%	3	2%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия

27.9%	19		из	68 акций показано

Длительный даунтренд (267 акций) 17.07.2018

20.6%	55	11%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	11	9%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.7%	10	16%		62	ЗАМЕДЛ.		129	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	8	18%		43	ЗАМЕДЛ.		88	Нефть и газ-полевые услуги
2.6%	7	41%		17	ОТСТ.		178	Энергия-солнечная
2.2%	6	7%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	13%		36	ОТСТ.		174	Горная добыча-руда
1.9%	5	11%		42			64	Финансовые услуги-особые

40.1%	107		из	267 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2486 акций) 17.07.2018

6.4%	158	85%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	91	18%		487	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	83	85%		97			97	Банки-северо-восток
2.9%	72	90%		80			77	Банки-юго-восток
2.6%	65	92%		70	ЗАМЕДЛ.		90	Банки-запад/юго-запад
2.2%	54	46%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	54	93%		58			78	Банки-средний-запад
2.2%	54	83%		65	НАРОЖД.		63	Финансы-сбербанки
1.9%	48	66%		72			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	43	71%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.6%	40	49%		81			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	40	88%		45			135	Финансы-пустые чеки
1.5%	38	50%		76	ЗАМЕДЛ.		153	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	37	84%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	36	55%		65			128	Финансы-управление инвестициями
1.2%	30	53%		56			56	Розница-рестораны
1.1%	28	50%		55	НАРОЖД.		76	Химикаты-особые
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	57%		47	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
1.0%	25	55%		45			25	Девелоперы недвижимости

42.2%	1050		из	2486 акций показано

Подъём индекса по большей части за счёт трестов недвижимости и коммуналки крайне сомнительный, т.к. не поддержан общим рынком — см. расхождения в последних категориях.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

1 Комментарий

ALee77
19 июля 2018, 03:19
ДА, думаю IT и Инет sectors на майском росте продаж чипов и росте Электронн ритейла… перепишет хаи и Насдак тоже, откат в нефти не способен развить коррекцию в блю чипах Ойл-сектора и сервисных Ко — там прибыли многолетне-квартальные переписываются, недвижка в ап тренде, банки и финансы отлично себя чувствуют… не будет нам летнего затишья!

0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Стартовало размещение 7-го выпуска облигаций ПСБ Финанс объемом 500 млн рублей

Напоминаем параметры: 🔘 Плавающий купон, ориентир ставки — КС ЦБ + 2% 🔘 Срок обращения — 3 года 🔘 Периодичность выплаты купона — ежемесячно (30 дней) 🔘 Номинал одной облигации — 1 000...

CarMoney

11:45

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение...

АПРИ

10:22

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...