Опционы. Стратегии для начинающих.

Спот — фьюч бакс/рубль.
Диапазон движения цен на часовках 600-1200. Период 1-3 дня.

Для себя решил исключить все стратегии с продажей опционов, ибо стрёмно и я не понимаю как ведёт себя но в разных ситуациях… приемлимо понимаю интрадей развороты.
Стратегии стрэдл-стрэнгл-стрип-стрэп желательно с отслеживанием IV. Только пока что не очень представляю чем руководствоваться при выборе экспирацией и otm/itm/atm ) ..

Продолжаю читать всех и вся.

P.s если между спотом и фьючем есть контанго, то между спотом и опционом такое же? Или как то изменяется по другим законам?

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 797

с 14 апреля 2018

10 Комментариев

Просто Найджел
18 июля 2018, 10:14
стрэдл-стрэнгл стоит об этом забыть начинающим т.к это рулетка и для тех кто в курсе.
0
- Stanislav petrov
  18 июля 2018, 11:57
  Просто Найджел, а что вспомнить? спреды?
  0
- Василий Пряников
  18 июля 2018, 13:59
  Просто Найджел, нет, это самая лучшая дельта-нейтральная стратегия для начинающих!
  0
Slava_v
18 июля 2018, 12:30
контанго между спотом и опционом не может возникнуть, природа разная, опцион это не актив и не имеет корреляции с БА, суть его проста — это возможность купить\продать по желанным ценам.
Бумаги вне денег испаряются и больше не существуют, а фьюч на экспирации ровняется к споту.
0
Ovtsebyk
18 июля 2018, 12:38
для начала — базу надо знать — что такое синтетика, если про опционы, синтетика формирует цены опционов
0
Savin
18 июля 2018, 13:20
Стредл святое опционщика, но вокруг себя он имеет зону непрофита а время его сжирает, ну можно стредл брать на большой срок, цена склонна со временем уобывать в космас, или можно скальпить на высоколиквид рынке брать фьюч лонг + 2 пута и применить такую уловку один пут в деньгах а другой ниже, итог перекосите конструкцию, неплохое движении в одну сторону получите + по дельте, при движении в другую просто теряете тетту, эдакая направленная торговля ради отсутствия вышеуказанной зоны не профита.
0
Дон Маттео
18 июля 2018, 13:47
А если база Лонг, фьюч шот = контанго + кол лонг. Но это для бакса который вверх вероятнее
0
Дон Маттео
18 июля 2018, 14:13
А на контанго брать далёкий кол равный экспирации фьюча… во многих ситуациях будет «0»… кроме случаев когда цена будет достигать далекого страйка )
0
Savin
18 июля 2018, 20:28
а почему решили не продавать? бай стредл логично крыть шорт стренглом с короче сроком, просто брать стредл дорогое удовольствие
0
- Дон Маттео
  18 июля 2018, 21:43
  юрий савин, меня беспокоит как работает ГО на черных лебедях (из за незнания), как брокер закрывает несимметрично позы перекашивая конструкцию хеджа. Как происходит авто закрытие хеджа если проданный опцион исполняется досрочно… всякое такое
  0