Гость
Вход на сайт
roma095
roma095 личный блог
31 марта 2012, 22:28

Роботизированный Алго арбитраж

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!
арбитраж
7 Комментариев
  • Анатолий ПравИло
    Анатолий ПравИло
    31 марта 2012, 22:34
    задавай
    0
    • roma095
      roma095
      31 марта 2012, 22:48
      Дядя Толя, Ну вот например возьмем баскет втб-сбер фучи. Период рассчета отклонений направления движения по моментуму например 20. Но Например спред расширился и мы один инструмент купили другой продали. Проходит время. Например 10 периодов. Спред еще расширился. Еще через 10 периодов система будет заново искать нулевую точку — где два инсрумента закореллированы и нет расширения. И логично предположить, что нулевой точкой для системы будет уже расширенный спред. И если позиция откроется, то ты изначально получаешь убыток до тех пор, пока сделки не начнут открыватся реально относительно реально узкого спреда. Как решить такую проблему? Заставить систему если нет открытой позиции постоянно искать нулевую точку корелляции?
      0
      • EAGor
        EAGor
        01 апреля 2012, 01:09
        roma095, я точно знаю когда продавать и когда покупать, проблема купуть и продать, это нужно сделать быстро и без проскальзывания. Проблема в реализации.
        0
  • morant
    morant
    01 апреля 2012, 00:19
    у тебя с одной стороны прибыль от схождения, с другой — убыток от того, что регрессия не верная. Вопрос — что победит.

    PS: период регрессии надо двигать. Трейлинг.
    0
    • roma095
      roma095
      01 апреля 2012, 00:20
      morant, что такое период регрессии?
      0
  • morant
    morant
    01 апреля 2012, 00:22
    а отклонение ты как считаешь? Есть ведь какой-то период за который регрессируешь? Ну так этот период двигается постоянно. Старые данные выпадают, новые появляются…
    0
  • EAGor
    EAGor
    01 апреля 2012, 00:33
    Убыток нужно стопить.
    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Сбербанк........
17:19
А есть ли деньги у бизнеса на развитие за счет собственных ресурсов? — Безусловно, есть. В первом полугодии прибыль нефтегазовых компаний страны выросла до $32−39 млрд, что почти на 65% больше,...
ПИК СЗРоман Бабанин
17:18
Nordstream, жилье конечно дорогое, но зарплаты у депутатов не меньше)
СамолетЛесенкой
17:23
Николай Иванов, Проблема в том, что они на*** не нужны там никакие «корпорации» и прочие жыдоэскроу. В нулевых мне мои 150квадратов на 10сотках в пригороде вышли в лям двести по кругу. С га...
СовкомбанкNordstream
17:10
Совкомбанк (Андрей Оснос): месяц назад мы считали, что ставка начнёт расти в 2025г. Теперь думаем, что будут расти дефолты, замедляться экономика. Этого хочет ЦБ. Поэтому ставка выйдет на плато Совком...
БКСМаксим Ленский
17:08
Новая пушка от БКС — с понедельника запуск опционов в приложении. Брокер мне в целом нравится, а теперь и опционами можно торговать
ЯндексNordstream
17:06
Власти хотят направить сбор за распространение интернет-рекламы на поддержку разработчиков софта и развитие сайтов, список которых определит правительство — РБК РБК ознакомился с версией поправок в за...
ВК | VKNordstream
17:06
Власти хотят направить сбор за распространение интернет-рекламы на поддержку разработчиков софта и развитие сайтов, список которых определит правительство — РБК РБК ознакомился с версией поправок в за...
Модерация смартлаба𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪
17:04
Auximen, это личная ссылка была. а не реклама. народу 5 рублей подарить хотела
ВКЛАДЫAlexLazarev
16:53
Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Сейчас это слышно постоянно, то тут, то там. Но велика ли эта угроза? Чтобы понять это, посмотрим сначала на 2008 год. И начнем с США, чтобы о...
ВТБNordstream
16:50
Банк России отменяет ограничение ПСК по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных ор...
Старый дизайн
Старый
дизайн