Гость
Вход на сайт
roma095
roma095 личный блог
31 марта 2012, 22:28

Роботизированный Алго арбитраж

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!
арбитраж
7 Комментариев
  • Анатолий ПравИло
    Анатолий ПравИло
    31 марта 2012, 22:34
    задавай
    0
    • roma095
      roma095
      31 марта 2012, 22:48
      Дядя Толя, Ну вот например возьмем баскет втб-сбер фучи. Период рассчета отклонений направления движения по моментуму например 20. Но Например спред расширился и мы один инструмент купили другой продали. Проходит время. Например 10 периодов. Спред еще расширился. Еще через 10 периодов система будет заново искать нулевую точку — где два инсрумента закореллированы и нет расширения. И логично предположить, что нулевой точкой для системы будет уже расширенный спред. И если позиция откроется, то ты изначально получаешь убыток до тех пор, пока сделки не начнут открыватся реально относительно реально узкого спреда. Как решить такую проблему? Заставить систему если нет открытой позиции постоянно искать нулевую точку корелляции?
      0
      • EAGor
        EAGor
        01 апреля 2012, 01:09
        roma095, я точно знаю когда продавать и когда покупать, проблема купуть и продать, это нужно сделать быстро и без проскальзывания. Проблема в реализации.
        0
  • morant
    morant
    01 апреля 2012, 00:19
    у тебя с одной стороны прибыль от схождения, с другой — убыток от того, что регрессия не верная. Вопрос — что победит.

    PS: период регрессии надо двигать. Трейлинг.
    0
    • roma095
      roma095
      01 апреля 2012, 00:20
      morant, что такое период регрессии?
      0
  • morant
    morant
    01 апреля 2012, 00:22
    а отклонение ты как считаешь? Есть ведь какой-то период за который регрессируешь? Ну так этот период двигается постоянно. Старые данные выпадают, новые появляются…
    0
  • EAGor
    EAGor
    01 апреля 2012, 00:33
    Убыток нужно стопить.
    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

ГазпромДмитрий
16:41
Марэк, Смотрю на ТА. И вижу, что ИНДЕКС тянут вниз на закрытие 3 ГЕП НАПРИМЕР геп
ОФЗВсе Верно
16:41
Минфин 18 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26246 с погашением 12 марта 2036 года и ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 год...
ИнтерРАОВсе Верно
16:40
Энергетики РФ отметили низкую доходность новых проектов и срывы поставок  Российские энергокомпании в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации отметили низкую пр...
ММКMoneyVest
16:40
🛠 $MAGN — Есть ли сейчас идея в акциях самого дешевого металлурга? Со своих майских значений акции ММК упали более чем в 2 раза и пока не подают ни единого признака для разворота.❌ А виной тому стали ...
Россети (ФСК)Сергей Жовтобрюх
16:39
Ремора, а приведение в пример Газпрома вообще считаю нерелевантным. С момента преобразования его в акционерное общество и до 2021 года включительно он ежегодно выплачивал дивиденды. И перестал плат...
Посторонним В.igorwolf
16:38
genubat, рука-лицо…
EURUSDДмитрий Шабалов
16:38
#EURUSD ▪Тип сделки: Покупка по рынку ▪Цена открытия: 1.04920 ▪Тейк профит: Открытый ▪Стоп лосс: 1.04385 ▪Актуален: От 17.12.2024 ▪Комментарий: Рассмотрим сценарий по валютной пар...
ЭталонEtalon_Group
16:37
🌟 Эталон завершил строительство жилого комплекса в Подмосковье 🌟 🔥 Завершилось строительство жилого комплекса «Десятка», расположенного в городе Раменское Московской области – последний седьмой корпус...
ВсеИнструменты.руАлександр Сережкин
16:36
На Мосбирже мужики остались? О чём говорит вот это, инвестцыгане? ВИ.РУ провёл IPO на Мосбирже. Есть же правила делистинга.  Делистинг ценных бумагДелистинг ценных бумаг — исключение ценных бу...
Сбербанкbotlib
16:35
Взял по 223,8. Попробую еще раз.
Старый дизайн
Старый
дизайн