Мои итоги июня и первого полугодия

Июнь выдался непростым месяцем. Достаточно сказать, что еще на закрытие дня 28-го моя доходность с конца мая составляла +0.25% и только «ударный» день 29-го позволил отбить убыток мая. Также в ходе «борьбы с нулем» в первой половине июня был обновлен годовой максимум просадки. Но ЧМ и встреча Путина с Трампом, думаю, еще порадуют нас в июле.

РОССИЯ-ВПЕРЕД!!!

алгоритмическая торговля горчаков

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 804

с 17 января 2011

43 Комментария

ves2010
02 июля 2018, 12:06
так что там с аистинвест??? последние резалты за март
+1
- А. Г.
  02 июля 2018, 12:13
  ves2010, не знаю. Как то неудобно Шепелеву звонить. А вот у управляющих Форума все хорошо
  
  +2
  - Oleg Only Algo
    02 июля 2018, 23:01
    А. Г., какой порядок денег у данной эквити?
    0
    - А. Г.
      03 июля 2018, 08:10
      Oleg Only Algo, в Форуме было ХХ млн. руб. Но есть и иллюзия масштаба: в 2015-октябрь 2017 — это 65% годовых, а с марта 2016 по октябрь 2017 +14% в абсолюте (по цифрам Форума, а не этого графика). А +125% за ноябрь-декабрь 2014 — это реальный факт. Всё в рублях.
      +1
Glk
02 июля 2018, 12:37
Какая реальная в итоге доходность, а не «нарисованная» — без комисссий всех?
-1
- А. Г.
  02 июля 2018, 12:49
  Glk, это доходность на моем личном счете после вычета всех брокерских комиссий, но без учета НДФЛ, который снимут в январе следующего года. Какие еще на этом счете могут быть комиссии?
  0
  - Glk
    02 июля 2018, 18:59
    А. Г., русский бафет например долже включать комиссию за автоследование? Плюс издержки на сделки и на проскальзование автоследования. А Вы пишете чистую доходность стратегии:
    
    0
    - А. Г.
      02 июля 2018, 19:09
      Glk, на комоне комиссия списывается в ежедневном режиме, у «Русского Баффета» она 2% годовых. Исходная доходность на комоне дана без этой комиссии, но с учетом транзакционных издержек, так как это реальный счет. Но в моей таблице «Русский Баффет» дан исключительно в качестве бенчмарка, как и индекс Мосбиржи, в котором нет даже транзакционных издержек, хотя он периодически пересматривается.
      0
Роман Лисин,(Советский Союз)
02 июля 2018, 12:44
а интересно-ваши личные финансы хоть краем там задействованны?
0
- А. Г.
  02 июля 2018, 12:48
  Роман Лисин,(Советский Союз), это результаты на моем личном счете. Все сообщения на смартлабе под заголовком "Мои итоги..." — это результаты на личном счете.
  +7
- А. Г.
  03 июля 2018, 08:36
  Роман Лисин,(Советский Союз), дополню. Других торговых счетов у меня нет, а соотношение этот счёт — счета в банках примерно 7 к 3.
  0
KarL$oH
02 июля 2018, 13:15
Красиво один УД вытягивает два торговых месяца в ноль. Такое только ботам под силу, живой человек за эти два месяца давно бы уже извелся с таким результатом и залудоманил в корень весь бы свой депо ;)

Этот пример нужно новичкам показывать, которые мечтают жить с рынка, чтобы они знали с какой «стабильностью» приходится здесь иметь дело.
+5
SergeyJu
02 июля 2018, 13:28
У меня +8,6% и просадка пропорционально меньше. Неудивительно, существенно больше доля ОФЗ.
+6
- А. Г.
  02 июля 2018, 13:32
  SergeyJu, ну у меня тоже есть «синтетика», правда, на плечи, которые бесплатно «дает» срочный рынок. А от ОФЗ я отказался, длинных у меня никогда не было, а с короткими один «гемморой» по сравнению с «синтетикой».
  +2
  - SergeyJu
    02 июля 2018, 13:36
    А. Г., синтетика на сбере тоже есть. Да, дивы на сбер в расчет не вошли. Так что еще +2% в рукаве :)
    +3
    - А. Г.
      02 июля 2018, 13:38
      SergeyJu, у меня поменьше получится на Сбере, но еще впереди дивы по Газпрому, в сумме примерно те же +2% на портфель «набежит». Только это все временно, пока не поступили, фьючи же дисконтируют дивы и на «синтетике» это не отражается на годовом горизонте.
      +1
      - SergeyJu
        02 июля 2018, 13:47
        А. Г., только тот выпуск дисконтирует, что попадает на отсечку.
        0
        А. Г.
        02 июля 2018, 13:58
        SergeyJu, да я просто про то, что в июле дивы по Сберу «добавят», но «добавят» только то, что дисконтировали в июне, а за год, как и не было их.
        +1
Value
02 июля 2018, 13:55
Отличный результат!
+2
Александр
02 июля 2018, 16:57
Так держать!
+1
chizhan
02 июля 2018, 16:59
Фактически январь-февраль покрыли убытки остального полугодия и дали профит. Может это было связано с повышенной волатильностью в этот период?
Если это так, то отсюда вывод: не работать на рынке ниже определенного уровня волатильности (уходить в фикс доходность)
+2
- А. Г.
  02 июля 2018, 17:45
  chizhan, волатильность может «взорваться» на пару дней и потом уйти «в тину», как это было 9-11 апреля. А мы включимся не вовремя, ведь наши «измерители» волатильности «работают» с задержкой. Ведь так было и раньше: я еще в далеком 2002-м говорил про свою торговлю, что «годовая прибыль делается за 2-3 месяца в году, а остальное время идет унылая „борьба с нулем“». Но я не знаю, какие это будут месяцы.
  +2
  - chizhan
    02 июля 2018, 17:54
    А. Г., есть более менее прогнозируемая волатильность. Например, новые максимумы/минимумы или взрыв объемов. Кстати, а что по Вашему лучше прогнозируется: цена или волатильность? думаю второе
    0
    - bocha
      02 июля 2018, 21:14
      chizhan, волатильность прогнозируется лучше, да. Но выжать из этого денежку — отдельное искусство.
      Да и не обязательна волатильность для заработка.
      Уж сколько пробовали с коллегами… А лучшие результаты дает счет, где торгуется постоянное количество робото-контрактов. Круглый год, без уменьшения и без увеличения в зависимости от волатильности/сезонности и прочего
      0
      - Oleg Only Algo
        02 июля 2018, 21:52
        bocha, когда всплеск волы, нужно контрендовый робот врубать на n сигналов трендовых или прям в трендовом на n сделок контртрендовых или любой другой приём. Со стопом можно поймать хорошо, всегда почти откаты
        0
      - Dio
        05 июля 2018, 03:28
        bocha, да именно постоянное количество, без слоюного процента…
        0
        А. Г.
        05 июля 2018, 09:59
        Dio, при хорошей доходности прямое или косвенное реинвестирование всегда есть. Если одновременно с доходностью вырос и номинал контракта, то де-факто это реинвестирование. А если номинал изменился несильно, то высвобождается куча денег и число контрактов надо увеличивать. Лично я торгую постоянное число контрактов (лотов), но пересматриваю их число, либо при изменении счета на 10%, либо при изменении цены хотя бы одного из торгуемых активов на 10% с момента прошлого пересчета. Так удобнее, чем делать ежедневный пересчет объемов в зависимости от вчерашней цены закрытия актива и новые входы торговать с новыми объемами (это реинвестирование и сложный процент в чистом виде).
        +1
        Dio
        05 июля 2018, 11:08
        А. Г., кстати, неплохой подход, возьму на вооружение! Спасибо! Я про 10%. Было время (2006—2008 года), то делал ежедневный пересчёт контрактов при увеличении счёта в сторону роста, ну и при уменьшении в сторону понижения кол-ва контрактов, в принципе все работало, но тогда и вола была дьявольская)), сейчас только крохе по сравнению с той… даже если вспомнить раю нашу в начале нулевых… эх...
        поэтому я тоже за сложный и реинвестирование, но тут тоньше надо работать!
        Удачных трейдов, коллега!;)
        +1
        Dio
        05 июля 2018, 11:09
        А. Г., и ещё, сложный работает более эффективней, если можно так выразиться, если нет постоянного вывода..)
        +1
  - Dio
    05 июля 2018, 03:27
    А. Г., подписываюсь под каждым словом, коллега!!! Никогда не знаешь какой будет следующий месяц..
    в моих системах в среднем 3-4 месяца минусовые, остальные в плюсе, среди которых три ударных..
    и когда читаешь такие выводы, мол не работать ниже Опр. Уровня волы, только улыбаешься))
    +1
- SergeyJu
  02 июля 2018, 17:48
  chizhan, нужно знать для этого, какая будет волатильность. Вы умеете предсказывать волу на месяцы вперед?
  +2
  - chizhan
    02 июля 2018, 17:56
    SergeyJu, частично. В летние отпуска она, как правило, низкая. или после НГ праздников.
    0
    - А. Г.
      02 июля 2018, 19:18
      chizhan, в прошлом году она в августе скакнула, а осенью «в тину». А в этом году у меня в январе 85% прибыли как раз пришлось на торги, когда были выходные в стране.
      +1
      - chizhan
        02 июля 2018, 19:22
        А. Г., ну Вы же «генерал» в статистике и тервере, понимаете, что выборка статистически не достоверная.
        0
        Oleg Only Algo
        02 июля 2018, 19:56
        chizhan, а сколько значений выборка точно достоверная?
        0
        chizhan
        02 июля 2018, 19:59
        Oleg Only Algo, точных значений нет, но где-то встречал 50+
        +1
        А. Г.
        02 июля 2018, 20:08
        chizhan, именно потому, что понимаю, потому и не вижу нормального прогноза волатильности на пару недель вперёд, а на 1 день с достоверностью 0,8 ничего «вкусного» для моей торговли не даёт.
        0
Albert Rudolfovich
03 июля 2018, 10:22
это в рублях?

0
- А. Г.
  03 июля 2018, 11:10
  Ramon Albert Rudolfovich, доходность надо мерить в валюте расходов. Если я живу в России, то в чем у меня расходы? Конечно в рублях.
  +1
  - Albert Rudolfovich
    03 июля 2018, 11:15
    А. Г., откуда инфа что так надо считать?
    0
    - А. Г.
      03 июля 2018, 13:44
      Ramon Albert Rudolfovich, элементарная экономика: доходы-расходы-прибыль.
      0