Стоп и тейк

Смартлаб, привет. Я кухонный трейдун, про*****щий последнюю мелочь на центовом счете одного форекс брокера.

Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например

пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75

тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.

Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.

мобильный пост

Treydun

Кемерово

133

с 16 июня 2018

28 Комментариев

Сергей Виноградов
17 июня 2018, 19:04
Математика то такова. Поэтому трейдинг и сводится к поиску точек, где шанс, что пойдет в сторону тейка увеличивается из-за определенных условий.
Например тренд, зоны поддержки или сопротивления, повышенные объемы, граница канала и так далее.
+5
Мадам Лизюкова
17 июня 2018, 19:05
молодец
0
FORTS Trader
17 июня 2018, 19:07
Если голова не дырявая, то такую математику можно обойти правильными точками входа.
+3
Сергей Виноградов
17 июня 2018, 19:10
Я давно записывал короткое видео на эту тему, может найдете, что-то полезное:

+1
Treydun
17 июня 2018, 19:26
Про поддержку, сопротивление и каналы знают все, а что знают все, то не дает приимущества. Так, многие открывают позиции на покупку в нижней границе восходящего канала, а стоп ставят еще ниже. Крупные игроки, при скоплении этих стопов, то есть ордеров «продать дешевле рынка» размещают ордера «купить дешевле», цена кратковременно падает, стопы сбивает, им прибыль, трейдунам вроде меня убыток, а дальше цена как ни в чем не бывало, идет вверх, как и предполагалось.
+3
- Сергей Виноградов
  17 июня 2018, 20:09
  Zmey Zmeev, тем не мене каналы отрабатывают, не всегда конечно, также как и зоны поддержки и сопротивления. Если даже всё будет работать каждый третий раз, то при соотношении RR 1к3 на дальней дистанции можно свободно работать в плюс.
  К тому же покупка от данных зон идет не наобум, они лишь являются сигналом к тому, что пора понаблюдать за ценой, а далее вступают в силу паттерны, объемный анализ и прочее.
  К тому же, когда ситуация ярко выраженная, надо понимать что все это видят и сразу думать, где стоят стопы — та самая зона, где крупный игрок может зайти или выйти с рынка по самой выгодной цене. В общем можно долго продолжать..)
  0
- Валерий Глушков
  17 июня 2018, 20:44
  Zmey Zmeev, существуют сигналы которые могу срабатывать в 70-80% случаев. Например у меня стоп к тейку как в вашем примере — 1 к 3. Но по статистике делаю около 38% тейки и 62% стопы. В ноль торгую если 25% тейки и 75% стопы. Если 20% на 80% уже идет убыток. Торговать 10 на 90 это просто нереально даже на дурака если заходить ))
  0
Treydun
17 июня 2018, 19:31
можно конечно, расположить стоп еще дальше… но какой тогда в нем смысл?
0
Pringles
17 июня 2018, 19:46
ставим только тейки и никаких проблем
+2
LogikoMen
17 июня 2018, 20:11
Вероятности Вы привели для скальпинга? Движение цены волнообразное, но при стопах за пределами длины волны вероятности линейные.
0
SEREGA
17 июня 2018, 20:33
Ты тупой!!!
+1
Михаил Угадайка
17 июня 2018, 20:37
Если цена финансовых инструментов во всем мире ЕДИНАЯ (валют, сырья, индексов) (проверить можно через различные терминалы), то значит финансовая система УПРАВЛЯЕМА (в едином центе видны все заявки на покупку продажи, стопы и тейки).
Я не исключаю, торговлю против ТОЛПЫ.

0
Поликарп Брусникин
17 июня 2018, 20:39
чистосердечное признание облегчает лечение
+2
Сергей Виноградов
17 июня 2018, 20:42
судя по вашим выводам, если стоп ставить в три раза дальше тейка, то в 90% будет прибыль). То есть можно не думая спокойно рубить капусту, было бы всё так просто… но нет… соответственно это не верно.
0
Александр
17 июня 2018, 20:49
пока вы будете искать во всех сделках 1 к 3, то вы так и будете топтаться около неутешительной статистики.
0
Treydun
17 июня 2018, 21:12
VladMih, ТП/СЛ<1, то есть, тейк меньше стопа? это значит, нам головы дурят про дальний тейк и ближний стоп)
… а почему не зависят вероятности? это ж легко проверить, поторговав денек, близкие стопы будут срабатывать один за другим, а до тейка так и не дойдет.
0
- LogikoMen
  17 июня 2018, 22:08
  Zmey Zmeev, просто запустите простой робот. И увидите все сами. Пока стопы за 1 атр, а лучше 2, никаких квадратов. Если ниже, там действительно все плохо.
  0
bocha
17 июня 2018, 21:42
А вот если прочитать от конца к началу — все логично )))
+2
AlexGood
17 июня 2018, 22:15
Раз вероятность квадратична, значит если ставить тейк ближе стопа в 2-3 раза будем в прибыли по итогам множества сделок!
+1
Treydun
18 июня 2018, 02:26
… можно сравнить, работяги на опасных профессиях рискуют жизнью, а получают всего лишь зарплату, то есть у них «стоп» намного больше «тейка», и ничего же… правда, один раз такой стоп сработает, и депозит будет слит. Или банк, выдавая кредит, ставит короткий тейк в виде ежемесячных платежей, при большом стопе- риске невозврата, со страховыми компаниями похоже, и не разорились же еще… а трейдерам проповедуют делать наоборот.
0
Treydun
18 июня 2018, 02:38
То есть, эти примеры- ставка на весьма вероятное событие с небольшой прибылью, против маловероятного с большим убытком.
0
Антон Денисков (Fry)
18 июня 2018, 10:37
Факты:
1) Само по себе отношение тейка к стопу не может дать преимущества при прочих случайных. Экспериментально в 1001-й раз даже не поленился и показал на картинках.

2) Стоп в 2-3-5 раз короче тейка решает проблему серийности неудачи ТС. Если большой стоп случайно сработает 7 раз подряд, это будет фатально для рекавери эквити. Вероятность того, что короткий стоп случайно сработает 14-21-35 раз подряд всё-таки меньше.

3) Если найдена точка «напряжённости» в рынке, из которой резкое, мощное, направленное движение на значительное кол-во пунктов ожидается в одну из сторон, тогда простое отношение стопа к тейку создаёт рыночное преимущество. Это уже будет профитная ТС при коротком стопе и дальнем тейке.

4) Трейдеры лудоманят и косячат не из-за того, что не знают как надо делать, а из-за того, что знают, но делают иначе. =)
+1