17 июня 2018, 18:59
Стоп и тейк
Смартлаб, привет. Я кухонный трейдун, про*****щий последнюю мелочь на центовом счете одного форекс брокера.
Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например
пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75
тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.
Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.
Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например
пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75
тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.
Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.
14:09
Сибур: отчетность за 9 месяцев впечатляет - нефтегазохимия в России в полном порядке Холдинг Сибур — крупнейший производитель синтетических материалов в России, отчитался за 9 месяцев по МСФОКомпания ...
Чёт совсем не дают развернуть котировки.
даже на отскочившем индексе минусует 9 процентов.
Какой-то прям рекорд рисует, видимо неспроста никто не хочет подставить плечо.
«Ультра» исполнила все заявки в рамках безотзывной оферты по выпуску БО-02 Эмитент приобрел 60 132 бумаги, заявленные инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты по облигациям серии Ультра-БО-02....
Evgeny,
На 117 — 120 ракета
14:06
Кредитный рейтинг ПК «СМАК» подтвержден «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне В+ со «стабильным» прогнозом.Агентство отметило высокую рентабельность, приемлемый уровень долговой...
Paulmarko
SP65, потому что с плечом. мало ли какая новость будет. хоть без штанов не останутся.
И чего добились? Матрица отнимает позу ниже и сразу передвигает ценник выше.
и ставит на паузу,...
Или дохлая кошка?
если бакс поднимется до 120 с вкладов и облигаций сбежит каждый второй
сбежать похоже дают тем, кто продавал акции недружественных в стакан.
скупка валюты сегодня прям сильна
Максим, близка к нулевой!
Математика то такова. Поэтому трейдинг и сводится к поиску точек, где шанс, что пойдет в сторону тейка увеличивается из-за определенных условий.
Например тренд, зоны поддержки или сопротивления, повышенные объемы, граница канала и так далее.
Zmey Zmeev, тем не мене каналы отрабатывают, не всегда конечно, также как и зоны поддержки и сопротивления. Если даже всё будет работать каждый третий раз, то при соотношении RR 1к3 на дальней дистанции можно свободно работать в плюс.
К тому же покупка от данных зон идет не наобум, они лишь являются сигналом к тому, что пора понаблюдать за ценой, а далее вступают в силу паттерны, объемный анализ и прочее.
К тому же, когда ситуация ярко выраженная, надо понимать что все это видят и сразу думать, где стоят стопы — та самая зона, где крупный игрок может зайти или выйти с рынка по самой выгодной цене. В общем можно долго продолжать..)![]()
Я не исключаю, торговлю против ТОЛПЫ.
… а почему не зависят вероятности? это ж легко проверить, поторговав денек, близкие стопы будут срабатывать один за другим, а до тейка так и не дойдет.
1) Само по себе отношение тейка к стопу не может дать преимущества при прочих случайных. Экспериментально в 1001-й раз даже не поленился и показал на картинках.
2) Стоп в 2-3-5 раз короче тейка решает проблему серийности неудачи ТС. Если большой стоп случайно сработает 7 раз подряд, это будет фатально для рекавери эквити. Вероятность того, что короткий стоп случайно сработает 14-21-35 раз подряд всё-таки меньше.
3) Если найдена точка «напряжённости» в рынке, из которой резкое, мощное, направленное движение на значительное кол-во пунктов ожидается в одну из сторон, тогда простое отношение стопа к тейку создаёт рыночное преимущество. Это уже будет профитная ТС при коротком стопе и дальнем тейке.
4) Трейдеры лудоманят и косячат не из-за того, что не знают как надо делать, а из-за того, что знают, но делают иначе. =)