Гайд по торговле на Bitmex

На данный момент это одна из лучших бирж для торговли на паре BTC/USD. Основная фишка — на балансе у вас могут быть только битки. Вы торгуете на их увеличение. Идеально для сочетания buy and hold и трейдинга.

Основные достоинства:

Во-первых, очень низкие комиссии (taker платит 0.075% а maker даже получает бонус 0.025%).

Во-вторых, интерфейс хоть сначала и кажется пугающим, но на самом деле он очень удобен и его даже можно кастомизировать, перетаскивая и изменяя размеры элементов.

В-третьих, есть фьючерсы и бесплатное плечо вплоть до х100.

Основной недостаток этой биржи — высокая нагрузка. Движок должен постоянно пересчитывать, кого ликвидировать при очередном скачке цены, и во время пересчета блокирует все запросы на ордера, выдавая «service overloaded.» Поэтому заранее ставьте ордера и стопы, не надеясь мгновенно нажать на кнопку во время движухи.

Если еще нет аккаунта, зарегаться можно тут: https://www.bitmex.com/register/


Не забывайте, что торговля с плечом это огромный риск! Не закидывайте на bitmex более чем 3-5% вашего депозита!

Интерфейс

Его можно кастомизировать, перетаскивая элементы мышкой и изменяя их за уголок в правом нижнем углу.

Большой график почти на весь экран, под ним ордербук и справа список позиций и ордеров. Я убрал marked depth и recent trades, смотрю их только если сильно нужно.

При торговле на btc/usd вы покупаете контракты. 1 контракт равен 1 доллару. Т.е. вы покупаете определенный объем битков, например на 10 000$, и затем ожидаете движения, после чего продаете этот объем и фиксируете прибыль (или убыток).

Обратите внимание на панель использования плеча:

В ней можно переключаться между режимом динамического плеча (cross) и изолированного (при выборе вручную). В чем разница:

• Динамическое плечо использует весь ваш депозит. Если вы закинули 1 BTC и закупились в этом режиме на 5 BTC, то система посчитает, что вы взяли плечо 5. Она покажет уровень ликвидации в районе падения цены на 20%. Если цена будет идти в вашу сторону, плечо будет уменьшаться, а если против вас — то расти, пока не дойдет до ликвидации.
• Изолированное плечо позволяет использовать лишь часть вашего депозита. Например, вы закинули 1 BTC, но боитесь их потерять, и хотите ограничить уровень риска. Что будет, если мы включим плечо х100 и закупимся 1 битком? Система использует 0.01 BTC из вашего баланса, и это — ваш риск. Если цена упадет на 1%, вы потеряете 0.01 BTC, но не лишитесь всего депозита. Если цена пойдет вверх, вы будете зарабатывать, как будто у вас позиция в размере 1 BTC.

Все это открывает большие возможности для трейдинга. Например, поставить buy stop c плечом 50-100 на случай резкого роста на 2-5% депозита. Потерять эти деньги не страшно, а если поймаем сильное движение — заработаем очень прилично.

Информационная панель внизу показывает объемы торгов. Обратите внимание на Funding cost и Funding rate. Они действуют только на perpetual swap и показывают, сколько вы заплатите (или заплатят вам) за удерживание позиции. Читайте подробности в разделе «отличие контрактов».

Если вас интересует вопрос «какой у меня будет уровень ликвидации, если я докуплюсь на $10 000?» — введите эту цифру и поднесите мышку к вопросительному знаку. Он покажет, что ваша позиция увеличится с 350000 до 360000, и ликвидируют при падении цены до 7950.

Виды ордеров

Слева есть кнопки установки ордера. Их тут реально много:

Limit: обычный ордер на покупку/продажу, как на всех биржах. Указываем цену и количество, добавляем.

Market: рыночный ордер, который исполнится мгновенно по текущей цене.

Stop limit: стоп ордер, который выставит limit заявку когда цена достигнет уровня stop. Можно ставить как buy stop так и sell stop.

Stop market: стоп ордер, в котором указывается только цена срабатывания и количество. В основном я использую именно stop market, потому что он не проскальзывает, хоть и дает не совсем лучшую цену.

Trailing stop: указывается отступ и количество. Чтобы выставить sell trailing stop, надо указать отрицательный отступ, например: -100. Тогда при текущей цене битка в 8500, при росте цены биржа будет поднимать стоп, если цена дойдет до 9000, а потом упадет до 8900, то наш ордер сработает и выполнит продажу по рынку. Использую редко, но им удобно пытаться ловить дно (buy trailing stop) или продаваться на ралли вверх (sell trailing stop).

Take profit limit/market: тоже самое, что и stop limit/market, только исполняется в обратную сторону. Я их не использую, мне хватает stop market.

Так же в ордерах есть опции:

Post-only: используйте, если хотите поставить ордер в стакан, а не выполнять чей-то по рынку. Таким образом, у вас никогда не спишется комиссия taker, вы всегда будете maker или ордер просто не поставится. Я сам не использую, это больше полезно для тех, кто пишет ботов.

Hidden: ордер не будет виден в ордербуке. При установке ордера появляется меню, в котором можно указать, сколько будет видно — таким образом ставится «айсберг» — видна только часть ордера. Вы всегда будете платить taker fee, если ставите такой ордер. Стоит использовать, если хотите закупиться огромным объемом, но не хотите пугать всех вашей заявкой.

Reduce only: полезная штука для закрытия позиций, например — одновременно ставить стоп-лосс и тейк-профит, чего нет на многих биржах. При установке этой галочки, ордер не сможет увеличить вашу позицию, только уменьшить. Например, вы купили BTC по 6000 и ставите два ордера — один limit sell по 7000, другой — stop sell на 6800. Если вы поставите галочку reduce only в них, то исполнится только один из этих ордеров. Если же нет, то может случиться такое, что сначала сработает стоп и продаст ваши битки, затем цена дойдет до 7000 и у вас откроется шорт, который потом придется закрывать.

Отличие контрактов perpetual swap, futures и UP.

1. Самый ликвидный инструмент — perpetual swap.

• Цена почти полностью повторяет курс других ведущих бирж.
• Каждые 8 часов между шортистами и лонгистами происходит funding — вы платите деньги или получаете их. Если вы шортите, а большинство в лонге — тогда платят вам. Если же вы в лонге вместе с большинством — платите вы. Параметры показываются на панели слева, и если навести на них мышку — покажутся параметры на следующий период.
• Нет даты истечения, позицию можно держать сколько угодно.

Отличие в расчетах прибыли между XBT (swap) и XBU (futures)

2. Фьючерсы (маркируются датами, такими как June 29 или Sep 28).

• Может торговаться с премией. Если больше лонгистов, то цена будет выше, чем swap. Если все шортят — цена ниже. Это можно использовать в свою пользу.
• За использование плеча не надо платить, нет funding. Но за открытие позиции берется дополнительная комиссия — settlement fee в размере 0.05%.
• Фьючерсы имеют дату истечения. Во время истечения все позиции будут принудительно закрыты.
• Ликвидность поменьше, чем swap.

Если вы хотите долго удерживать позицию и вам хватает ликвидности — советую торговать именно на фьючерсах. Вам не придется постоянно платить funding fee, который может быть достаточно большим, если у вас открыта позиция как у остальных участников рынка.

3. UP contract.

• Новый вид контрактов, чем-то похож на кол опцион. Имеет страйк — уровень цены и срок окончания. 1 контракт равен 0.1 BTC
• Можно открывать только лонг. Мы ставим на то, что цена BTC к дате истечения будет выше, чем страйк контракта.
• Например, сейчас биток стоит 8500. Страйк — 9500, дата истечения — 18 мая. Покупая этот контракт, мы выйдем в безубыток если 18 мая цена будет около 10000, и будем зарабатывать за каждый доллар сверху. Если цена будет ниже, мы потеряем все вложенные деньги.
• Наш риск ограничен той суммой, которую мы вложили. Нас не могут ликвидировать, если вдруг случится резкая просадка, а потом цена восстановится.
• Тем не менее, инструмент очень рискованный и применять его советую очень осторожно.

Риск менеджмент

1. Не закидывайте на битмекс более чем 3-5% вашего депо.

Я знал, что с таким плечом можно много слить, поэтому начал торговлю с небольшого объема, примерно 1% депозита. За первые пару недель я сначала потерял 70%, а потом в течение двух месяцев сделал из остатка примерно 1400%. Потом я почувствовал себя всезнающим трейдером, открыл слишком большую позицию и не поставил стопы. Так меня ликвидировали в первый раз — было немного обидно, но не критично для депозита. Пройдя через боль, я выработал стратегию, которая стала эффективно защищать мой капитал.

2. Не берите плечо в режиме cross больше чем х10.

Использование большого плеча напрямую сокращает срок службы вашего депозита. Лучше постепенно докупаться по мере роста, если вы уверены в своей сделке.

3. Используйте изолированное плечо для контроля рисков.

Можно подстраивать размер плеча под уровни поддержки, и вместо стопов использовать изолированное плечо. Когда цена пойдет против вас, биржа автоматически ликвидирует позицию, но вы потеряете лишь часть депозита при изолированном плече.

4. Обязательно ставьте стопы.

Открыли позицию — сразу поставили стоп. Это должно быть привычкой. Биржа часто лагает и не всегда дает закрыть позицию вручную.

5. Выводите лишние деньги, когда сумма перевалит за 5-10% вашего депо.

Хорошо заработали? Выведите деньги, оставив комфортную для вас сумму. Потерять на битмексе очень легко, поэтому будьте очень осторожны и снижайте риск.

6. Не докидывайте деньги, чтобы избежать ликвидации.

Например, у вас есть общий депозит в размере 10 BTC, и 0.5 вы закинули на битмекс. Открыли шорт с огромным плечом, цена пошла вверх. Вместо того, чтобы признать ошибку и потерять относительно немного, вы решаете пополнить баланс, чтобы спасти позицию. Не делайте так — это верный путь к сливу всего депозита.

Ссылка на регистрацию: https://www.bitmex.com/register/