04 июня 2018, 12:43
Вопрос про СиПи
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, допустим, купил я один контракт мини — СиПи, чем я могу захеджироваться на случай его падения?
1) опцион? я в нем ничего не понимаю, напугали, что там что-то страшное, потому даже не интересуюсь им
2) купить контракт золота? так там нет прямой зависимости, не факт, что при падении СиПи золото вверх
3) иена? как я понимаю, СиПи растет — доллар иена тоже растет, СиПи падает — доллар иена падает. Так или нет?
4) крипта? ну это совсем смех.
5) может быть продать контракт мини Рассел 2000? хоть как-то уменьшит ущерб
Заранее благодарен
Подскажите, допустим, купил я один контракт мини — СиПи, чем я могу захеджироваться на случай его падения?
1) опцион? я в нем ничего не понимаю, напугали, что там что-то страшное, потому даже не интересуюсь им
2) купить контракт золота? так там нет прямой зависимости, не факт, что при падении СиПи золото вверх
3) иена? как я понимаю, СиПи растет — доллар иена тоже растет, СиПи падает — доллар иена падает. Так или нет?
4) крипта? ну это совсем смех.
5) может быть продать контракт мини Рассел 2000? хоть как-то уменьшит ущерб
Заранее благодарен
Читайте на SMART-LAB:
Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира
Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...
17.01.2026
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)
🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...
17.01.2026
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...
17.01.2026
Dmitrii88,
25г. Без убытка должен быть!!!
#Политика
Трамп в Truth Social:
Начиная с 1 февраля 2026 года, с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будет взиматься 10%-ый тариф...
Курок Плотный, Верю. Эти ребятки и белую Европу уничтожают через педерастию и заселение басурманами. Конкуренция за владение миром- ничего личного.
Такер Карлсон: «Очевидно, что существует очень ...
dsm2, А брокер требует $100k на брокерском счёте или док-ты, подтверждающие, что у вас есть $100k? Вроде второе.
Внимание!!!!!!!!!
в акциях втб заканчивается отрицательный рост, впереди нас ожидает положительный спад.
ИМ, услуга платная
Максим, надейся и жди)))
myaucha, мне кажется надёжнее, тем более я так понимаю юридические услуги Монополия должна оплатить, в случае положительного решения суда.
Есть такие юристы, которым платишь именно с выигрышных д...
Григорий Иванов, и тебе.
Андрей, хотелось бы.
итф брать на такую сумму никак не получается.
А если Вы купите какой-нибудь контракт на индекс волатильности в качестве хеджа, то да, это может помочь поменьше потерять. Но в первую очередь это поможет ничего не заработать на росте, потому что вы начнете играть уже не рост Сп, а поведение пары (X-Y), а это совсем другая история.
на 5500 продажь.
стоимость хеджа — стоимость этих путов.
бОльшим вы ничем не захеджируете, так как явных коррелируемых инструментов не существует
если это опционы на ES
а если это опционы на SPY то мгновенно с 16:00 до 24:00 по москве
1 — как хедж чего? нет идеально коррелируемых инструментов! хеджируются опционами а не другими валютными парами.
2 — СМЕ это ЧИКАГСКАЯ товарная биржа, Чикаго у нас находится в США. Валюта в США — доллар.
если вы торгуете форекс то должны знать, что первый тикер в валютной паре это товар, второй деньги.
иными словами Вы торгуете Йеной за Доллары.
странно было бы если в США можно было торговать Долларами за Йены ))
ES — мини S&P500 торгуется круглосуточно
SPY — торгуется только в сессионное американское время с 16:00 до 24:00 по москве.
более того у них нет жесткой корреляции, и могут быть достаточно большие расхождения в волатильности.
ну ок
давайте посчитаем.
биржевое ГО на сиплый около 8000 долларов на один контракт
цена покупки ES 2745.5
1 етф SPY 274.50$
вопрос номер
1 — Сколько нужно продать SPY чтобы захеджировать покупку ES?
вопрос номер
2 — нахрена такой хедж, который и хеджем то не назовешь, он просто локирует предыдущую позицию и все. это равносильно как просто закрыть убыток по купленному ES
вопрос номер
3 — если всетаки придется срочно закрыть сию конструкцию ночью, либо утром либо днем до обеда? как быть со SPY?
Так чтобы зарабатывать и ничего не терять не бывает =)
Реалистично допустим так:
Я хочу зарабатывать в случае роста на N пунктов за X дней, но хочу ограничить предельные потери кол-вом S пунктов как бы ситуация не развивалась дальше.
Тогда автоматически появляется самая примитивная опционная конструкция (Тихая Гавань верно всё написал в каментах чуть выше).
Других вариантов лично я не вижу.
Слово хедж означает совсем другое.
Хедж — это когда у вас есть плановая доходность от чего-то, но в этом чём-то у вас остаются некоторые риски, которые весь план ставят под угрозу. И вот для закрытия данных рисков нужен хедж. При этом хедж что-то стоит. То есть от плановой доходности что-то отгрызается. Но зато есть возможность брать кредитную линию, так как риски закрыты и суммарная доходность повышается за счёт левереджа. То есть хедж, который вроде бы не бесплатный в результате даёт возможность увеличить доходность. Вот что такое хедж.
Тут мы обсуждаем непонятно что. Точнее понятно.
Мы обсуждаем следующий вопрос: какая пара инструментов даёт плавную кривую доходности при любой волатильности. То есть Вы пытаетесь создать синтетик лучше, чем есть уже предложенные на рынке бенчмарки. Это как бы «задача на миллион». То есть даже больше (забыл уже, но кто-то сразу при решении этой задачи выдаёт жирную премию… очень жирную =).
Суть задачи примерно такая: получить значительно лучше коэффициент шарпа, чем у индекса S&P500 на периоде 20-50 лет.