Вторая попытка разобраться с расчетом биржей вариационной маржи в последнее время!

Вроде вопрос актуален для всего сообщества. Или все уже в теме!?

Пару дней назад обратил внимание, что вариационная маржа (по крайней мере на вечерней сессии )
стала отображаться в Квике как бы «неверно». Задал вопрос на ресурсе.

Только один чел ответил вроде по существу вопроса.

На следующий день связался уточнить этот вопрос с двумя брокерами-никто из них не в теме!!?

В открывашке вообще ни слова по сути не смогли ответить –посоветовав узнавать у биржи!?

Это при том, что у нас не с биржей юридические отношения, а с брокером.!!

Звонок на биржу тоже ничего не прояснил. Там многозначительно ответили, что пару недель назад
они изменили регламент расчёта вариационной маржи.

Ок.

Поясните в чём суть изменения и где это оговорено на сайте биржи!?В ответ- молчание!!

Это притом, что в данном вопросе должно быть всё просто и прозрачно .( цена отсечки, дельта, шаг цены, стоимость шага....)

Похоже, что они изменили время «отсечки» цены закрытия дневной сессии (Не как ранее 1845).

Но почему об этом не знают брокеры, и ничего толком не говорит биржа!? В поиске на сайте биржи сходу не нашёл данной информации.

Т.е. – они(биржа/брокер) могут считать прибыль убыток по открытой позиции клиента как им захочется и всех это устраивает..

Если кто в теме- отпишите кратка в ветку.

Но отношение брокеров и биржи к данному вопросу мягко говоря -смущает.

вопрос в студию

alt

Москва

1 765

с 23 ноября 2011

20 Комментариев

Диванный аналитик-практик
03 июня 2018, 21:04
Когда гребёшь 10% от депозита в день, то заморачиваться на такие мелочи неохота. А когда сливаешь, то и подавно. Тоже замечал, что после крилинга на фьючерсах у меня на счёте сразу после открытия вечёрки болтается какая то маржа… Зачем так сделано ясно- чтобы запутать трейдера.
+2
- alt
  03 июня 2018, 21:21
  Диванный аналитик-практик, Те же ощущения… Ребятки всё ближе сваливаются к кухне местной под громким названием -биржа.
  Ведь это основное правило игры- или игра давно без правил и скорее смахивает на игру в напёрстки 90г. в современной упаковке.
  +2
bocha
03 июня 2018, 21:24
Если вопрос действительно важен, сделайте скрины двух граф: вар. маржа и накопленный доход. Прямо перед клирингом, во время клиринга и сразу после. Посмотрим внимательно и разберемся :)
+3
- alt
  03 июня 2018, 21:32
  bocha, Вопрос важен в принципе…(вариационка- это мои/ваши деньги).
  И этот вопрос прежде к бакланам с биржи и брокерам!
  Он один из основных — а они как бы не в теме!!!
  Стойкое желание послать эту братию далеко и навсегда с их местным мфц…
  0
---
03 июня 2018, 21:44
по фьючам среднее по срезу сделок между 18-37 и 18-38
+3
- alt
  03 июня 2018, 22:17
  Вот Так, Вы похоже один в теме… Но почему это не знают брокеры!!! Почему биржа не отвечает конкретно по сути вопроса и нет информации на сайте… А отсечка в 1837 не удобна для ориентира и возможно выбрана не случайно…
  0
Андрей К
03 июня 2018, 21:45
Не совсем понятно, что именно вас интересует? Почему не правильная маржа или как теперь определяется цена клиринга?

Правила определения цены клиринга теперь унифицировали и сделали точно такими же, как определяется расчетная цена фьюча.
+1
- alt
  03 июня 2018, 22:22
  Андрей К, Раньше фиксировали Клоз инструмента при окончании дневки(1845). И от него считали вариационку на вечёрке… Всё предельно просто и понятно… И если эти клоуны изменили правила игры- почему об этом не знают брокеры и сами ничего внятного не отвечают по этой теме!!)
  +1
  - Андрей К
    03 июня 2018, 22:34
    alt, я так и не понял, что именно вы спрашиваете у аудитории смартлаба. Тогда вам просто советую, изъяснить вопрос на почту биржи. Там отвечают компетентно, так как у них есть время на подготовку ответа =) Обычно по телефону туда и посылают.
    0
    - alt
      03 июня 2018, 22:41
      Андрей К, Вроде вполне доступно изложил вопрос и все поняли суть… ( да и Вот Так ответил по сути ..)
      С этими ограниченными с биржи у меня нет более желания что -то выяснять..
      Если они меняют существенные правила расчётов- об этом должна быть информация в открытом доступе..)
      +1
      - Андрей К
        03 июня 2018, 22:56
        alt,
        Если они меняют существенные правила расчётов- об этом должна быть информация в открытом доступе..)
        вот тут был пресс релиз
        www.moex.com/n19666/?nt=112
        
        так же вы можете подписаться на рассылку от биржи. Там пишут более подробно
        +2
Crogall
03 июня 2018, 22:45
Так а что автору темы то непонятно, я ничего не понял из поста. «Похоже, что они изменили время «отсечки» цены закрытия дневной сессии (Не как ранее 1845).»© ЭТо к чему вообще? что это значит? Маржа и Го меняются в течение дня, на вечерней сессии Го и маржа также меняются. Это каждую секунду меняется. И что? Что имеется в виду то? что не так? приведите более точные примеры с цифрами до и после.
0
- alt
  03 июня 2018, 23:17
  Иван Боженков, Собственно Вот Так выше в ветке ответил на вопрос Об ГО речи не было изначально))
  0
И. О.
03 июня 2018, 23:30
Вот здесь был ответ https://smart-lab.ru/company/moex/blog/473028.php. Мы даже нашли документ http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/Risks/Metodika%20RP%20na%20SR_.pdf с алгоритмом. Там похоже подтягивают данные с фондового рынка, а в 18:40 там аукцион закрытия. Поэтому решили забирать в 18:38. Почему они об этом не написали явно — не знаю.

Алгоритм мутный, но для ближних фьючерсов методика нормальная.

+3
- alt
  04 июня 2018, 09:21
  И. А., Спасибо за ссылки…
  «Алгоритм мутный»… -Они ещё и кратко суть его не могут изложить. Брокеры вообще не в теме…
  Но большинство всё устраивает в этих кухонных технологиях))
  Благодарю всех откликнувшихся по теме.))
  0
  - И. О.
    04 июня 2018, 12:01
    alt, наши кванты почитали. вкратце просто. для ликвидных инстументов — берем медиану бидов, асков и сделкок за интервал, потом берем из полученного медиану. Для неликвидов используют форвардную кривую. Алгоритм выглядит сложным из-за того, что учитывает корпдействия.
    +1