03 июня 2018, 13:04
Платные данные от Мосбиржи нуждаются в дополнительной фильтрации?
Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.
Если взять данные на приведенной странице из примера, можно построить такой вот график (первые 2 секунды с начала торгов RIH4 5.02.2014 вечерней сессии):
Здесь все как надо, аск всегда выше бида, сделка где-то между ними. А вот что уже в этом году происходит (15.01.2018, первая секунда торгов RIH8):
и весь день, видно как постоянно подаются заявки на покупку сильно выше аска и на продажу сильно ниже бида:
Собственно, хочется понять, что поменялось с начала 14 года? Можно ли трактовать такие заявки как рыночные ордера? Если так, то почему биржа ими замусоривает ордерлог? Или эти заявки не мусор на самом деле и из них можно извлечь какую-то пользу? Ну и с точки зрения тоговли, какой смысл посылать такие заявки? Они быстрее рыночного приказа исполняются, что ли? Такая вот взрывающая мозг тема с кучей вопросов...
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.
Если взять данные на приведенной странице из примера, можно построить такой вот график (первые 2 секунды с начала торгов RIH4 5.02.2014 вечерней сессии):
Здесь все как надо, аск всегда выше бида, сделка где-то между ними. А вот что уже в этом году происходит (15.01.2018, первая секунда торгов RIH8):
и весь день, видно как постоянно подаются заявки на покупку сильно выше аска и на продажу сильно ниже бида:
Собственно, хочется понять, что поменялось с начала 14 года? Можно ли трактовать такие заявки как рыночные ордера? Если так, то почему биржа ими замусоривает ордерлог? Или эти заявки не мусор на самом деле и из них можно извлечь какую-то пользу? Ну и с точки зрения тоговли, какой смысл посылать такие заявки? Они быстрее рыночного приказа исполняются, что ли? Такая вот взрывающая мозг тема с кучей вопросов...
Hefe, у нас ещё газонные загородки тоже демонтировали
КИТ Финанс Брокер, поясните, эти акции продать можно будет?
Перевод сколько времени займет месяц, два?
Я попал и под первую и под вторую блокировку, потому что являюсь квалифицированным и не очень умным инвестором. Мои сбережения, а если быть точным за 5 лет 80% моих скоплений оказалось заблокировано. ...
А тем временем «С 24 июня Мосбиржа будет переносить все активные заявки по акциям и фондам, которые торгуются в вечернюю сессию. Ранее поручения инвесторов, которые не были исполнены днем, до 18:50 мс...
Tverskoy_homyak, когда пойдет-поедет, то поздно будет бежать
сегодняшний страйк в газе, если еще одну нарисуют красненькую)
Vic, я возможно чего то не понимаю, но разве с повышением ставки гос заимствование не растёт в цене? Возможно всёж требуется и балланс в этом вопросе учитывать? Может быть я не прав? Поправьте меня...
Коммунизму не быть!, цыгане о таких мелочах не парятся
бумага переоценена очень, волатильность будет дальше все сильнее
Главная иллюзия снп500 заключается в... или главная ценность для настоящих инвесторов в индекс Вы все наверняка видели график снп500 и там прям такая экспонента. Но на самом деле для инвесторов все ин...
Во первых нужно выяснить, имеет ли биржа вобще такой тип приказа как рыночный( СМЕ вот не имеет).
Во вторых, наиболее удобно открыть-закрыть позу из терминала руками, это просто щелкнуть мышкой выше бида-аска (в большинстве терминалов, автоматом в поле введения цены будет стоять та цена по которой вы щелкнули- то есть выше аска или ниже бида.) И нажать энтер.
Автор просто не имеет опыта скальперской торговли, иначе его бы это не удивило.
Аск четко все время выше бида. Что поменялось с того времени на Бирже?
tranquility, да, скорее всего, на той же СМЕ точно нет рыночного приказа(все приказы по рынку автоматом превращаются в лимитники выше аска, к примеру.)
Но при этом различные терминалы могут показывать в ленте направление сделки.
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8544355
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8544437
цитата из 3 строчек…
«А там на самом деле все просто.»
Я думаю, что не только мой робот выставляет заявки на продажу по минимально возможной цене, а на покупку — по максимально возможной. Так я реализую рыночные заявки на ФОРТС.
При установке направления сделки учитывается не только, кто является активной и пассивной стороной, но и относительные объемы. Чтоб жизнь раем не казалась для любителей работать с направлением сделок по таблице обезличенных сделок.
Эти технические вопросы много раз поднимались на SL.
Был бы признателен за наводку на прежние обсуждения данной темы, можете помочь найти?))
pricemin и pricemax
основная идея — из LUA
pmin = tonumber(getParamEx(P_class, P_security, «pricemin»).param_value)
Нюансы — самостоятельно.
А почитать можно в
tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html
Он и на SL несколько раз упоминался, можно найти, емкий материал.
Если избирательно, то можно начать с контекста «как ядро торговой системы сводит разнонаправленные заявки внутри себя!» или «сведения заявок».
Кстати, там в какой то год менялся формат данных. Возможно, причина в этом.
ftp://athistory.zerich.com,
(пример)
ftp://athistory.zerich.com/2018-06-01/RTS-6.18.2018-06-01.OrdLog.qsh
Проверил, скачал. Ставить QScalp не надо.
Программа для преобразования (распаковки, файл *.qsh разбухает раз в 20) называется qsh2txt.exe.
Ее можно найти. Пользовался.
QScalp History Data
Можно найти спецификацию формата QSH.
www.qscalp.ru/store/qsh.pdf