Платные данные от Мосбиржи нуждаются в дополнительной фильтрации?

Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.
Если взять данные на приведенной странице из примера, можно построить такой вот график (первые 2 секунды с начала торгов RIH4 5.02.2014 вечерней сессии):


Здесь все как надо, аск всегда выше бида, сделка где-то между ними. А вот что уже в этом году происходит (15.01.2018, первая секунда торгов RIH8):

и весь день, видно как постоянно подаются заявки на покупку сильно выше аска и на продажу сильно ниже бида:


Собственно, хочется понять, что поменялось с начала 14 года? Можно ли трактовать такие заявки как рыночные ордера? Если так, то почему биржа ими замусоривает ордерлог? Или эти заявки не мусор на самом деле и из них можно извлечь какую-то пользу? Ну и с точки зрения тоговли, какой смысл посылать такие заявки? Они быстрее рыночного приказа исполняются, что ли? Такая вот взрывающая мозг тема с кучей вопросов...