Прибыльный Алготрейдинг. Миф или Реальность?

Был недавно пост smart-lab.ru/blog/474386.php
Человек не один год потратил на разработки с командой и разочаровался. Внизу приводится печальный опыт известных персонажей.

Прочитав этот пост на меня нахлынули воспоминания о своем неудачном опыте в этом долгом и нудном занятии. Сразу автоматом проверил все свои алгоритмы ещё раз на предмет возможной поломки. И отдельных основных ее частей. Подгрузил прошлые системы, которые были списаны из-за выхода из строя. Сразу автоматом возник вопрос, а нужно ли продолжать, если опыт у многих отрицательный или может купить облигаций и сидеть до очередного обвала на фондовом рынке, аля 2008 или 2014-2015, накупив на дне за бесценок много хороших бумаг, после чего просидеть года два или три? Хороший вопрос.

Выводы против занятия алготрейдингом:

1. Если почитывать подобные статьи, то можно и не начинать тратить на это время, тем более что время нужно огромное количество! И такие статьи очень часто стали появляться.
2. Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!
Хотя одна ликвидность на нашем рынке точно не позволит даже приблизиться к этому статусу.

3.  Действительно, что много известных персонажей забросили это занятие, а те кто раньше успешно занимался с публичными результатами упорно молчат, такие как Феникс, например.
Даже Тимофей Мартынов начинал как то лепить в ТС Лабе, но забросил. А уж сколько тут постили граальные эквити и потом также бесследно исчезали. Где они сейчас?

Мои личные выводы :

Если читал бы подобное лет 5 назад, врядли начал вообще заниматься этой темой.
Но благодаря, что я в далеком прошлом программист с 5 летним стажем, все же решил попробовать.

Не все системы одинаково устойчивы к результатам. В данном посте упоминается и индикаторы и свечи, но подробностей к сожалению нет.
Все системы, даже самые устойчивые когда то перестают выдавать хорошие результаты и начинают, либо сливать, либо в лучшем случае впадать в бесконечный боковик.
Чтобы этого не случалось, нужно каждый день их мониторить на предмет выхода из строя. Как только система вышла из допустимых параметров ее нужно сразу вырубать или она сама должна прекратить совершать операции.
После чего она должна быть проанализирована на предмет причины сбоя. Если дело в параметрах, то подобрать новые под текущие условия. Если же рынок поменялся, что разумная оптимизация не помогает, то поместить ее до лучших времен в отстойник с меткой причины выхода.
Таких систем, которые раньше работали, а потом перестали у меня имеется. Часть удается до сих пор подкручивать и они прекрасно себя чувствуют. Часть перестала вообще работать из за падения ликвидности и волатильности за последние три года.

Тут сразу нужно добавить, что систем, которые приносят 50-100 процентов годовых на нашем рынке по крайней мере в голом виде не существует вообще. Ну либо мне не удалось их найти. Бывают отдельные года, такие как 2008 или 2014 или отдельные участки, где за счет сильных движений можно прилично увеличить капитал, но средние значения более чем скромные. Если удается заработать 20 процентов годовых то это можно считать прекрасным результатом. Все остальные, ну по 20 процентов в месяц-это за счет предельного риска и только до поры до времени.

Работают на мой взгляд только два вида стратегий:
1- Быстрые ХФТ. Не интересно, так как большие суммы абсолютно не реально торговать на мой взгляд и нужно уж совсем много времени тратить на разработки и жестко контролировать расходную часть!
2-Самые медленные. На больших таймфреймах. Чем меньше сделок с большой средней сделкой при хорошей эквити с недолгими боковиками.
3- на ТФ меньше дня можно время даже не тратить, т.к. движения там можно считать практически случайными !
4- На нашем рынке алгоритмически можно пока еще торговать четыре инструмента. 1) ФРТС 2) СИ 3) фьюч Сбера 4)фбрента
5- Акции не торгую из за бессмысленности шорта и из за ликвидности, даже Сбербанк Ж-).

И главное нужно понимать, что все специалисты разные и у всех способности, трудолюбие и терпение разное! Кому то 20 процентов годовых не интересно. Вот автору приведенного поста какие нужны были доходности? Или какие вообще он стратегии использовал? Если по сто сделок в месяц, то мне все понятно с этими алгоритмами и разбитой мечтой команды.

Выигрывает всегда терпеливый и психически уравновешанный.  Ну и конечно просто необходимо каждый  день искать новое, отключать и править старое! Просто написать алгоритм и снимать сливки не выйдет!
И уж точно алгоритмический подход лучше, чем торговать руками, особенно внутри дня! Руками не возможно в нужное время крыть как плюс, так и минус.
Руками-это только подходы ближе к инвестированию, и то также нужен алгоритм!

Не верьте не успешным людям!

PS: Ещё не верю, что может быть одновременно работать по 50 систем:-)Некоторые  Даже в 10 сразу разных не особо верю, да и не нужно это на мой взгляд