02 июня 2018, 15:16
Прибыльный Алготрейдинг. Миф или Реальность?
Был недавно пост smart-lab.ru/blog/474386.php
Человек не один год потратил на разработки с командой и разочаровался. Внизу приводится печальный опыт известных персонажей.
Прочитав этот пост на меня нахлынули воспоминания о своем неудачном опыте в этом долгом и нудном занятии. Сразу автоматом проверил все свои алгоритмы ещё раз на предмет возможной поломки. И отдельных основных ее частей. Подгрузил прошлые системы, которые были списаны из-за выхода из строя. Сразу автоматом возник вопрос, а нужно ли продолжать, если опыт у многих отрицательный или может купить облигаций и сидеть до очередного обвала на фондовом рынке, аля 2008 или 2014-2015, накупив на дне за бесценок много хороших бумаг, после чего просидеть года два или три? Хороший вопрос.
Выводы против занятия алготрейдингом:
1. Если почитывать подобные статьи, то можно и не начинать тратить на это время, тем более что время нужно огромное количество! И такие статьи очень часто стали появляться.
2. Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!
Хотя одна ликвидность на нашем рынке точно не позволит даже приблизиться к этому статусу.
3. Действительно, что много известных персонажей забросили это занятие, а те кто раньше успешно занимался с публичными результатами упорно молчат, такие как Феникс, например.
Даже Тимофей Мартынов начинал как то лепить в ТС Лабе, но забросил. А уж сколько тут постили граальные эквити и потом также бесследно исчезали. Где они сейчас?
Мои личные выводы :
Если читал бы подобное лет 5 назад, врядли начал вообще заниматься этой темой.
Но благодаря, что я в далеком прошлом программист с 5 летним стажем, все же решил попробовать.
Не все системы одинаково устойчивы к результатам. В данном посте упоминается и индикаторы и свечи, но подробностей к сожалению нет.
Все системы, даже самые устойчивые когда то перестают выдавать хорошие результаты и начинают, либо сливать, либо в лучшем случае впадать в бесконечный боковик.
Чтобы этого не случалось, нужно каждый день их мониторить на предмет выхода из строя. Как только система вышла из допустимых параметров ее нужно сразу вырубать или она сама должна прекратить совершать операции.
После чего она должна быть проанализирована на предмет причины сбоя. Если дело в параметрах, то подобрать новые под текущие условия. Если же рынок поменялся, что разумная оптимизация не помогает, то поместить ее до лучших времен в отстойник с меткой причины выхода.
Таких систем, которые раньше работали, а потом перестали у меня имеется. Часть удается до сих пор подкручивать и они прекрасно себя чувствуют. Часть перестала вообще работать из за падения ликвидности и волатильности за последние три года.
Тут сразу нужно добавить, что систем, которые приносят 50-100 процентов годовых на нашем рынке по крайней мере в голом виде не существует вообще. Ну либо мне не удалось их найти. Бывают отдельные года, такие как 2008 или 2014 или отдельные участки, где за счет сильных движений можно прилично увеличить капитал, но средние значения более чем скромные. Если удается заработать 20 процентов годовых то это можно считать прекрасным результатом. Все остальные, ну по 20 процентов в месяц-это за счет предельного риска и только до поры до времени.
Работают на мой взгляд только два вида стратегий:
1- Быстрые ХФТ. Не интересно, так как большие суммы абсолютно не реально торговать на мой взгляд и нужно уж совсем много времени тратить на разработки и жестко контролировать расходную часть!
2-Самые медленные. На больших таймфреймах. Чем меньше сделок с большой средней сделкой при хорошей эквити с недолгими боковиками.
3- на ТФ меньше дня можно время даже не тратить, т.к. движения там можно считать практически случайными !
4- На нашем рынке алгоритмически можно пока еще торговать четыре инструмента. 1) ФРТС 2) СИ 3) фьюч Сбера 4)фбрента
5- Акции не торгую из за бессмысленности шорта и из за ликвидности, даже Сбербанк Ж-).
И главное нужно понимать, что все специалисты разные и у всех способности, трудолюбие и терпение разное! Кому то 20 процентов годовых не интересно. Вот автору приведенного поста какие нужны были доходности? Или какие вообще он стратегии использовал? Если по сто сделок в месяц, то мне все понятно с этими алгоритмами и разбитой мечтой команды.
Выигрывает всегда терпеливый и психически уравновешанный. Ну и конечно просто необходимо каждый день искать новое, отключать и править старое! Просто написать алгоритм и снимать сливки не выйдет!
И уж точно алгоритмический подход лучше, чем торговать руками, особенно внутри дня! Руками не возможно в нужное время крыть как плюс, так и минус.
Руками-это только подходы ближе к инвестированию, и то также нужен алгоритм!
Не верьте не успешным людям!
PS: Ещё не верю, что может быть одновременно работать по 50 систем:-)Некоторые Даже в 10 сразу разных не особо верю, да и не нужно это на мой взгляд
Человек не один год потратил на разработки с командой и разочаровался. Внизу приводится печальный опыт известных персонажей.
Прочитав этот пост на меня нахлынули воспоминания о своем неудачном опыте в этом долгом и нудном занятии. Сразу автоматом проверил все свои алгоритмы ещё раз на предмет возможной поломки. И отдельных основных ее частей. Подгрузил прошлые системы, которые были списаны из-за выхода из строя. Сразу автоматом возник вопрос, а нужно ли продолжать, если опыт у многих отрицательный или может купить облигаций и сидеть до очередного обвала на фондовом рынке, аля 2008 или 2014-2015, накупив на дне за бесценок много хороших бумаг, после чего просидеть года два или три? Хороший вопрос.
Выводы против занятия алготрейдингом:
1. Если почитывать подобные статьи, то можно и не начинать тратить на это время, тем более что время нужно огромное количество! И такие статьи очень часто стали появляться.
2. Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!
Хотя одна ликвидность на нашем рынке точно не позволит даже приблизиться к этому статусу.
3. Действительно, что много известных персонажей забросили это занятие, а те кто раньше успешно занимался с публичными результатами упорно молчат, такие как Феникс, например.
Даже Тимофей Мартынов начинал как то лепить в ТС Лабе, но забросил. А уж сколько тут постили граальные эквити и потом также бесследно исчезали. Где они сейчас?
Мои личные выводы :
Если читал бы подобное лет 5 назад, врядли начал вообще заниматься этой темой.
Но благодаря, что я в далеком прошлом программист с 5 летним стажем, все же решил попробовать.
Не все системы одинаково устойчивы к результатам. В данном посте упоминается и индикаторы и свечи, но подробностей к сожалению нет.
Все системы, даже самые устойчивые когда то перестают выдавать хорошие результаты и начинают, либо сливать, либо в лучшем случае впадать в бесконечный боковик.
Чтобы этого не случалось, нужно каждый день их мониторить на предмет выхода из строя. Как только система вышла из допустимых параметров ее нужно сразу вырубать или она сама должна прекратить совершать операции.
После чего она должна быть проанализирована на предмет причины сбоя. Если дело в параметрах, то подобрать новые под текущие условия. Если же рынок поменялся, что разумная оптимизация не помогает, то поместить ее до лучших времен в отстойник с меткой причины выхода.
Таких систем, которые раньше работали, а потом перестали у меня имеется. Часть удается до сих пор подкручивать и они прекрасно себя чувствуют. Часть перестала вообще работать из за падения ликвидности и волатильности за последние три года.
Тут сразу нужно добавить, что систем, которые приносят 50-100 процентов годовых на нашем рынке по крайней мере в голом виде не существует вообще. Ну либо мне не удалось их найти. Бывают отдельные года, такие как 2008 или 2014 или отдельные участки, где за счет сильных движений можно прилично увеличить капитал, но средние значения более чем скромные. Если удается заработать 20 процентов годовых то это можно считать прекрасным результатом. Все остальные, ну по 20 процентов в месяц-это за счет предельного риска и только до поры до времени.
Работают на мой взгляд только два вида стратегий:
1- Быстрые ХФТ. Не интересно, так как большие суммы абсолютно не реально торговать на мой взгляд и нужно уж совсем много времени тратить на разработки и жестко контролировать расходную часть!
2-Самые медленные. На больших таймфреймах. Чем меньше сделок с большой средней сделкой при хорошей эквити с недолгими боковиками.
3- на ТФ меньше дня можно время даже не тратить, т.к. движения там можно считать практически случайными !
4- На нашем рынке алгоритмически можно пока еще торговать четыре инструмента. 1) ФРТС 2) СИ 3) фьюч Сбера 4)фбрента
5- Акции не торгую из за бессмысленности шорта и из за ликвидности, даже Сбербанк Ж-).
И главное нужно понимать, что все специалисты разные и у всех способности, трудолюбие и терпение разное! Кому то 20 процентов годовых не интересно. Вот автору приведенного поста какие нужны были доходности? Или какие вообще он стратегии использовал? Если по сто сделок в месяц, то мне все понятно с этими алгоритмами и разбитой мечтой команды.
Выигрывает всегда терпеливый и психически уравновешанный. Ну и конечно просто необходимо каждый день искать новое, отключать и править старое! Просто написать алгоритм и снимать сливки не выйдет!
И уж точно алгоритмический подход лучше, чем торговать руками, особенно внутри дня! Руками не возможно в нужное время крыть как плюс, так и минус.
Руками-это только подходы ближе к инвестированию, и то также нужен алгоритм!
Не верьте не успешным людям!
PS: Ещё не верю, что может быть одновременно работать по 50 систем:-)Некоторые Даже в 10 сразу разных не особо верю, да и не нужно это на мой взгляд
Всем доброго и профитного дня
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Количество вакансий с частичной занятостью в России за год удвоилось — популярность подработки выросла из-за низкого уровня безработицы в стране и дефицита большинства специали...
Михаил Тайков, в мозгу у тебя дефолт🤣
Не, я конечно понимаю, набрали шортов и теперь не выйти, но так топорно пропагандировать🤭
Закрывай шорт иначе сегодня на маржинкол отвезут
5:37
20 декабря вступят в силу американские санкции против Газпромбанка — и они могут иметь историческое значение.
Интересны ли акции НоваБев после навеса? Акции Новабев (Белуга) разморозили, и навес двинул котировки к значениям начала 2023 года (с учетом квазисплита). Стали ли акции компании интересны?
Авт...
Курок Плотный, еще +7 % может дать
Ставка и див отсечка лукойла уронят рынок ниже 2400
ГОЛОВА И ПЛЕЧИ КРАСНЫЙ НОС это ДЕДМОРОЗ
Я помню как меня обливали тут ну теперь
Правда очевидна что было что стало
Я понимаю кто это делал очень сильно РАСПСИХОВАНЫ и сидят ВУБЫТКЕ
все просто и понятно особенно Москва сити в соседний кабинет зашел отдал рубли получил БИДКОИН
0:07
Qwertyr, 2 копейки? т.е. в рост? (сейчас 1,2 копейки стоит примерно)
вот это и есть миф
если вы работаете, а не играете на бирже, то можете хоть каждый день вмешиваться в алгоритмы, лишь бы был профит
1. Пример мультимиллионера: Джеймс Саймонс.
2. Пропавший из социальной активности трейдер — по мне так это скорее сигнал к тому, что у него не трейдерском фронте всё хорошо))
3. «Но благодаря, что я в далеком прошлом программист с 5 летним стажем, все же решил попробовать.» — хорошее подспорье, но точно не полный перечень маст хэв вводных.
GoodBargains, Мотивы быть социально активным (в трейдерском плане) какие могут быть? — тут 2 группы — корыстные — ну там курсы продать, в ДУ получить, ещё что-то продать и т.д., либо бескорыстные — хочется молодежь поучить, просто хочется с умными людьми пообщаться и т.д.
Хотя нет, при любой из этих групп трейдер может уйти в тень при успешной торговле. В 1 случае, например, если ему хватает прибыли с торговли на свои, во втором случае — ну просто перестало быть интересным. У меня социальная активность тоже волнами, то хочется пообщаться, то вообще нет — и никакой корреляции с результатами.
На акциях ликвидность не хуже, чем на фьючах на акции, а в таких акциях, как Лукойл, Роснефть, Норникель, Магнит и ВТБ даже больше, чем на фьючах. И если закладывать проскальзывание + комиссия 0,2% от цены, то в любой из вышеперечисленных акций можно спокойно торговать 15-20 млн. руб. на операцию. Несколько систем с разнесенными входами в каждом эмитента и 100 млн. руб. в каждой из них - не проблема. Плюс Газпром и Сбер, где ликвидность в 5-6 раз больше и миллиард рублей по номиналу не проблема. Мало?
А вообще надо переформулировать вопрос)) — систематический и закономерно прибыльны алгоритмический трейдинг: миф или реальность?))
1 миллиардная обезьяна, написавшая Войну миров не повод же делать вывод: пишущие литературные произведения обезьяны — реальность.
систематический и закономерно прибыльный алгоритмический трейдинг: недоказуемый миф или мифическая реальность?))
Угадайте с трех попыток, кто все эти люди? ))))
Чиновники это, их жены, дети, племянники… etx.
Но
как показала практика на америке куда лучше торговать в том числе и алго. возможно, месяцев через 6 я расскажу итоги года по разным рынкам (форц, америкинские акции, крипта)
Отдельно стоит отметить момент миллиардерства.
Вот только сегодня обсуждали. Типа разные знакомые иногда завидуют. «ну вы же богатые...» и все такое.
А вот взять человека из выборки и положить ему на стол ну пусть… 50 миллионов рублей. И что он будет делать?
Кто вообще готов внятно ответить на вопрос — что он будет делать с 50 млн рублей или 50млн долларов. Абсолютно белыми, но взявшимися на столе внезапно.
Да 99% наделают глупостей в первый же день. (или даже час)
Далеко не всем полагается иметь много денег. Хоть трейдерам, хоть крановщикам. Нет к тому вселенской предрасположенности
А так, да, если вдруг любой находит под забором 1 млн $ — безумные действия гарантированы (если этот «любой» — не Баффет, Гейтс или Сечин)
silentbob, точно не все готовы, уверен, что многие наделают глупостей, кто-то более лютых, кто-то менее лютых — просто бессмысленных. У меня, например, с этим никаких проблем не будет)) — у меня есть ориентировочные целевые цифры — понимаю, что с ними конкретно делать)), вариативность конечно оставляю — но она небольшая. Да блин, все просто же, как вообще можно глупостей наделать)) — инвестируешь в лоу риск бОльшую часть и живешь дальше)) — т.е. живешь дальше только больше денежный поток, больше пассивный денежный поток — если до этого уровень пассивного денежного потока был нулевой то это сразу повышение степеней свободы.
Зачем ты вот щас спровоцировал меня это писать)).
пока их нет — да, можно там рассуждать про дивидендные акции, облиги и жилой дом для сдачи в аренду
но на деле то будет
вечеринка с горой пустых бутылок, чипсов и гандонов на утро
исполнение детской мечты — покупка шевроле камаро или джипа вранглера на больших колесах или что там еще бывает. просто в моем детстве не было мерседесов амг, их не размещали на вкладышах жевачек турбо от 50 до 150 номера.
потом будут бестолковые перелеты бизнес классом
а потом, когда внезапно наваляют по шее хулиганы — можно будет и про облигации вспомнить.
И это самый-самый безобидный вариант.
Я разное делал и видел. И даже если в течении 2-3 лет я планомерно заработал бы 50млн долларов — я понятия не имею что с ними делать. у меня фантазии на 5-7 хватает только
У меня, для скромной жизни, потолок это тысяч 250 в год. Мне не нужны пресловутые майбахи, 50 человек прислуги и коллекция наручных часов стоимостью в миллион уе каждые.
… печально, но основным итогом эксперимента стало то что я отожрался на 4-6 кило.
silentbob, Просто реально все люди разные. Знаешь, как бывает — вот вроде нормальный человек (ну я то научился на берегу это различать), а как начинает подниматься (должность/деньги), так и меняется на глазах — не в лучшую сторону. А есть люди, которые не меняются, ну или не так сильно — типа эластичности показатель (по аналогии с ценовой, например).
Ну т.е. у кого-то конкретные цели, понимание, видение человек до них доплывает и успокаивается, а бывает нет ориентиров, и человек как сжатая пружина и разжимается она бесконечно — сколько бабла — столько и разжимается — вот в этом случае будут все те эффекты, которые ты выше описал.
Я например когда-то в пропе работал фул-тайм, жил чисто с интрадея, месяцами в минус или ноль торговал, потом выходил в плюс, порой нормальный, у меня вообще не было проблем как этим нормальным плюсом распорядитсья — брал некую базовую потребность на месяц и делил сумму на кол-во таких ежемесячных бюджетов и тратил в месяц именно столько.
Ну короче это всё про внутренние установки, внутренний скелет, про риски опять же. Думаю, что на рынке обоснованно большие деньги может заработать только тот, у кого с рисками нормально, соответственно он сможет нормально же и распорядиться. Но на рынке бывают и случайные сверхододности — тут да, улетят деньги так же быстро как пришли.
Куплю за 2% консультацию куда потратить деньги.
Фуф, вроде захеджировался :)
James Simons?
Ну вообще сейчас стандарт у крупных фондов — тысячи и даже миллионы.
П.С. Судя по некоторым фразам из статьи по ссылке
проблема была в том, что за дело взялись очередные обезьяны с гранатами. Без представлений об оверфиттинге и как с ним работать.
Но я не забыл, как будет хоть полдня или пара-тройка вечеров свободных — запилю обязательно
Да что говорить — в большинстве алготрейдерских постов на СЛ оверфиттинг довольно толсто проглядывает в разных местах, но авторы об этом не упоминают.
И это я еще толком за америку не брался
PS если разделять именно по подходам, то будет не 45 а 35. некоторые, да, дублируются по параметрам
www.bloomberg.com/news/features/2018-05-03/the-gambler-who-cracked-the-horse-racing-code
Поэтому как тут в статьях пишут что год -два потратили и бестолку, это все вызывает улыбку.
Хотя можно и за год найти алгоритм… но я говорю о стабильной системе, независящей от рынка и инструмента
С помощью фильтров делаю несколько вариаций её на разных таймфреймах. Получаем очень устойчивый портфель систем. Худший итог это топтание на месте эквити. Считаю, что очень важно в моменты неблагоприятной ситуации для алгоритма, что бы он не терял.
за 15 лет у меня было около 100 граалей, которые через месяц переставали работать, я их бросал, находил новые, которые потом так же начинали сливать. Потом смотрел что через пол года — год, брошенные системы давали опять прибыль...
Я понял, что надо искать такой вариант, что бы во время «пилы» (система трендовая) система держалась около 0.
Нынешняя моя система, уже год работает, вообще без перенастроек. Роботизирована, потому что в ручную торговать её невозможно.
они торговали си через алго
последние результаты за март
если нарубили то рад за них… хоть кто то имеет прибыльное алго
и это я в апреле тоже нарубил… но в конце апреля и мае пилило сильно
Какая щас просадка от хая эквити?