GoodBargains
GoodBargains личный блог
02 июня 2018, 15:16

Прибыльный Алготрейдинг. Миф или Реальность?

Был недавно пост smart-lab.ru/blog/474386.php
Человек не один год потратил на разработки с командой и разочаровался. Внизу приводится печальный опыт известных персонажей.

Прочитав этот пост на меня нахлынули воспоминания о своем неудачном опыте в этом долгом и нудном занятии. Сразу автоматом проверил все свои алгоритмы ещё раз на предмет возможной поломки. И отдельных основных ее частей. Подгрузил прошлые системы, которые были списаны из-за выхода из строя. Сразу автоматом возник вопрос, а нужно ли продолжать, если опыт у многих отрицательный или может купить облигаций и сидеть до очередного обвала на фондовом рынке, аля 2008 или 2014-2015, накупив на дне за бесценок много хороших бумаг, после чего просидеть года два или три? Хороший вопрос.

Выводы против занятия алготрейдингом:

1. Если почитывать подобные статьи, то можно и не начинать тратить на это время, тем более что время нужно огромное количество! И такие статьи очень часто стали появляться.
2. Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!
Хотя одна ликвидность на нашем рынке точно не позволит даже приблизиться к этому статусу.

3.  Действительно, что много известных персонажей забросили это занятие, а те кто раньше успешно занимался с публичными результатами упорно молчат, такие как Феникс, например.
Даже Тимофей Мартынов начинал как то лепить в ТС Лабе, но забросил. А уж сколько тут постили граальные эквити и потом также бесследно исчезали. Где они сейчас?

Мои личные выводы :

Если читал бы подобное лет 5 назад, врядли начал вообще заниматься этой темой.
Но благодаря, что я в далеком прошлом программист с 5 летним стажем, все же решил попробовать.

Не все системы одинаково устойчивы к результатам. В данном посте упоминается и индикаторы и свечи, но подробностей к сожалению нет.
Все системы, даже самые устойчивые когда то перестают выдавать хорошие результаты и начинают, либо сливать, либо в лучшем случае впадать в бесконечный боковик.
Чтобы этого не случалось, нужно каждый день их мониторить на предмет выхода из строя. Как только система вышла из допустимых параметров ее нужно сразу вырубать или она сама должна прекратить совершать операции.
После чего она должна быть проанализирована на предмет причины сбоя. Если дело в параметрах, то подобрать новые под текущие условия. Если же рынок поменялся, что разумная оптимизация не помогает, то поместить ее до лучших времен в отстойник с меткой причины выхода.
Таких систем, которые раньше работали, а потом перестали у меня имеется. Часть удается до сих пор подкручивать и они прекрасно себя чувствуют. Часть перестала вообще работать из за падения ликвидности и волатильности за последние три года.

Тут сразу нужно добавить, что систем, которые приносят 50-100 процентов годовых на нашем рынке по крайней мере в голом виде не существует вообще. Ну либо мне не удалось их найти. Бывают отдельные года, такие как 2008 или 2014 или отдельные участки, где за счет сильных движений можно прилично увеличить капитал, но средние значения более чем скромные. Если удается заработать 20 процентов годовых то это можно считать прекрасным результатом. Все остальные, ну по 20 процентов в месяц-это за счет предельного риска и только до поры до времени.

Работают на мой взгляд только два вида стратегий:
1- Быстрые ХФТ. Не интересно, так как большие суммы абсолютно не реально торговать на мой взгляд и нужно уж совсем много времени тратить на разработки и жестко контролировать расходную часть!
2-Самые медленные. На больших таймфреймах. Чем меньше сделок с большой средней сделкой при хорошей эквити с недолгими боковиками.
3- на ТФ меньше дня можно время даже не тратить, т.к. движения там можно считать практически случайными !
4- На нашем рынке алгоритмически можно пока еще торговать четыре инструмента. 1) ФРТС 2) СИ 3) фьюч Сбера 4)фбрента
5- Акции не торгую из за бессмысленности шорта и из за ликвидности, даже Сбербанк Ж-).

И главное нужно понимать, что все специалисты разные и у всех способности, трудолюбие и терпение разное! Кому то 20 процентов годовых не интересно. Вот автору приведенного поста какие нужны были доходности? Или какие вообще он стратегии использовал? Если по сто сделок в месяц, то мне все понятно с этими алгоритмами и разбитой мечтой команды.

Выигрывает всегда терпеливый и психически уравновешанный.  Ну и конечно просто необходимо каждый  день искать новое, отключать и править старое! Просто написать алгоритм и снимать сливки не выйдет!
И уж точно алгоритмический подход лучше, чем торговать руками, особенно внутри дня! Руками не возможно в нужное время крыть как плюс, так и минус.
Руками-это только подходы ближе к инвестированию, и то также нужен алгоритм!

Не верьте не успешным людям!

PS: Ещё не верю, что может быть одновременно работать по 50 систем:-)Некоторые  Даже в 10 сразу разных не особо верю, да и не нужно это на мой взгляд

93 Комментария
  • vito333
    02 июня 2018, 15:21
    основная проблема не в алгоритмах, а в стойкой мечте — что алгоритм должен работать вечно без всякого вмешательства

    вот это и есть миф

    если вы работаете, а не играете на бирже, то можете хоть каждый день вмешиваться в алгоритмы, лишь бы был профит
  • bocha
    02 июня 2018, 15:24
    Принцип «Поменьше крутилок» ухудшает бэктэст, но улучшает форвард. В идеале для кручения хотелось бы оставить только шариковую ручку в руках :)
    • Oleg Only Algo
      02 июня 2018, 15:54
      bocha, без крутилок и фильтров нельзя
  • KarL$oH
    02 июня 2018, 15:25
    опубликую сегодня граальную эквити и в течение полугода будем вместе за ней наблюдать ;)
    • Schurik
      02 июня 2018, 18:55
      KiboR, мы все в нетерпении:) Вроде уже не первый раз обещаете)
  • aqr
    02 июня 2018, 15:58
    Наш рынок ввиду присутствия у властного руля известных персонажей, очень подвержен образованию толстых хвостов и априори сложно такое торговать. На более спокойных рынках реально. И да те кто торгует в плюс не строчат об этом статьи на смарте, точно тебе говорю.
    • KarL$oH
      02 июня 2018, 16:04
      panikbull, продаю свой грааль за 50 млн.руб. Только с этой целью публикую эквити, больше не за чем. Ищу покупателя, а пока пусть полгода смотрит за результатами торгов в еженедельном режиме. Типа road-show потенциальным инвесторам устраиваю.
      • aqr
        02 июня 2018, 16:11
        KiboR, если грааль возьми кредит в банке да торгуй, зачем продавать.
        • KarL$oH
          02 июня 2018, 16:15
          panikbull, если грааль приносит 90%-100% в среднем за последние три года, то велика вероятность, что в ближайшие 2 года он еще отработает, а дальше хз. Получив 50 млн.руб за эту систему я бы вообще больше не работал, жил на %% с облигаций, дивидендов и депозитов. При моих текущих доходах/расходах 50 млн.руб мне бы за глаза хватило, чтобы больше не работать на дядю. А у покупателя капитал должен быть от 100 млн.руб и он должен понимать, как ему выгоднее распорядиться системой на ближайшие 2 года. Как то так.
          • Replikant_mih
            02 июня 2018, 17:17
            KiboR, у меня похожие цели по миллионам и жизни на %%)), тока способы достижения другие).
  • Replikant_mih
    02 июня 2018, 17:12

    1. Пример мультимиллионера: Джеймс Саймонс.

    2. Пропавший из социальной активности трейдер — по мне так это скорее сигнал к тому, что у него не трейдерском фронте всё хорошо))

    3. «Но благодаря, что я в далеком прошлом программист с 5 летним стажем, все же решил попробовать.» — хорошее подспорье, но точно не полный перечень маст хэв вводных.

     

      • Replikant_mih
        02 июня 2018, 23:57

        GoodBargains, Мотивы быть социально активным (в трейдерском плане) какие могут быть? — тут 2 группы — корыстные — ну там курсы продать, в ДУ получить, ещё что-то продать и т.д., либо бескорыстные — хочется молодежь поучить, просто хочется с умными людьми пообщаться и т.д.

         

        Хотя нет, при любой из этих групп трейдер может уйти в тень при успешной торговле. В 1 случае, например, если ему хватает прибыли с торговли на свои, во втором случае — ну просто перестало быть интересным. У меня социальная активность тоже волнами, то хочется пообщаться, то вообще нет — и никакой корреляции с результатами.

  • А. Г.
    02 июня 2018, 17:13
    Нет ни одного мультимиллионера в долларах,  кто торговал бы только на свои,  начиная с суммы меньше миллиона долларов.  
    На акциях ликвидность не хуже,  чем на фьючах на акции,  а в таких акциях,  как Лукойл,  Роснефть,  Норникель,  Магнит и ВТБ даже больше,  чем на фьючах.  И если закладывать проскальзывание + комиссия 0,2% от цены,  то в любой из вышеперечисленных акций можно спокойно торговать 15-20 млн.  руб.  на операцию. Несколько систем с разнесенными входами в каждом эмитента и 100 млн.  руб.  в каждой из них -  не проблема.  Плюс Газпром и Сбер,  где ликвидность в 5-6 раз больше и миллиард рублей по номиналу  не проблема.  Мало? 
    • Oleg Only Algo
      02 июня 2018, 17:19
      А. Г., ну на нашем рынке это понятно, что больше 10 млн долларов торговать не реально. акции И шорт не удобно. А вообще у Вас не возникает желание уйти в облигации и не торговать алго?
      • А. Г.
        02 июня 2018, 20:29
        Oleg Only Algo,  ну долгосрочно можно и больше 1 млрд. руб.  Например,  если покупать или продавать  в течении дня по чуть-чуть,  то только в Сбере можно миллиард рублей за день «прогнать».  Только нужна система с сигналами покупки-продажи по ценам (максимум+минимум) /2 следующего дня вне зависимости от их значений.  А в облигациях с дальним сроками погашения не проще.  Например,  в 2014-м индекс ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет упал на 15%. А в коротких много на заработаешь.  Да и вообще с 2014-го я по доходности лучше ОФЗ.  Смысл менять?  Да люди конечно больше хотят типа крипты-2017.
      • А. Г.
        03 июня 2018, 11:36
        GoodBargains,  комиссия -  это вопрос соотношения между средней прибылью в сделке и размером комиссии с учётом ставки. А во фьючерсах экспирационные гэпы чаще,  чем отсечки. 
          • А. Г.
            03 июня 2018, 17:33
            GoodBargains,  да в Сбере и Газпроме можно и не платить.  Открываете лонг спот -  шорт ближний фьюч и при шорте сокращаете лонг спота.  Платить придётся за плечи в лонгах,  зато имеете в плюс ещё и безрисковую ставку.  Я и в других акциях на споте также бы делал, но там из-за низкой ликвидности фьючей на роллировании весь «цимус»  теряется.
  • Replikant_mih
    02 июня 2018, 17:42

    А вообще надо переформулировать вопрос)) — систематический и закономерно прибыльны алгоритмический трейдинг: миф или реальность?))

    1 миллиардная обезьяна, написавшая Войну миров не повод же делать вывод: пишущие литературные произведения обезьяны — реальность.

    • Oleg Only Algo
      02 июня 2018, 17:59
      Replikant_mih, ну тут у кого как мозги шевелятся. Кто то на индикаторах подгоны выдаёт за алгоритм. Рынок постоянно меняется и соответсвенно слово закономерно тут не подходит. Если постоянно уметь понимать, что меняется, то можно соответствовать до того момента, пока будешь понимать суть
      • Replikant_mih
        02 июня 2018, 18:20
        Oleg Only Algo, Ну да, тут нужны не только стратегии (как штуки которые решают когда входить/выходить), но и метастратегия — не менее системная, как штука, которая решает, какая стратегия хороша, какая плоха, какой дать больше денег и когда, какой меньше, когда стратегия сломалась, когда фаза рынка для стратегии не подходящая, а когда закономерность рассосалась. И такая стратегия (система) тоже может быть хорошей или плохой, подогнанной или неподогнанной. Интересная идея — щас пост накатаю)))
        • GAURANGA
          02 июня 2018, 18:30
          Replikant_mih, я вообще не понимаю под словом Система сломалась хах))) Она всегда не работала! Это мы создаем себе иллюзию что мы что то понимаем в рынке. 
        • Oleg Only Algo
          02 июня 2018, 18:55
          Replikant_mih, это тоже часть алгоритма. Однозначного ответа и быть не может. Все только на счету собственном и опыте
    • bocha
      02 июня 2018, 18:31
      Replikant_mih, если позволите, то я бы переформулировал чуть иначе:
      систематический и закономерно прибыльный алгоритмический трейдинг: недоказуемый миф или мифическая реальность?))
      • Replikant_mih
        02 июня 2018, 18:54
        bocha, Щас через некоторое кол-во итераций отполируем формулировки и будем стартующим алго-трейдерам на входе выдавать)))
  • GAURANGA
    02 июня 2018, 18:25
    К записям о миллиардерах в трейдинге, как минимум 4 человека ;)  Волгоград. 27 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Число налогоплательщиков в Волгоградской области с заявленным доходом свыше 1 млрд рублей по итогам декларационной кампании 2013 года выросло к предыдущему году на 40%, сообщил начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Волгоградской области Александр Егоров журналистам в четверг. «Доходы свыше 1 миллиарда рублей задекларировало семь налогоплательщиков, трое из которых имеют статус индивидуального предпринимателя. Остальные четверо — физические лица, занимающиеся ценными бумагами», — говорит А.Егоров. Год назад число граждан, получивших миллиардный годовой доход, равнялось в Волгоградской области пяти.
    • bocha
      02 июня 2018, 18:29
      GAURANGA, если поднять эту статистику за последние 5-10 лет во всей стране, вы просто поразитесь, какое количество сограждан сказочно обогатилось на фондовом рынке. Есть даже миллиардеры. Долларовые! 
      Угадайте с трех попыток, кто все эти люди? ))))
      • GAURANGA
        02 июня 2018, 18:31
        bocha, Та та это Инсайдеры=)
        • bocha
          02 июня 2018, 18:34
          GAURANGA, первая попытка не удалась. Есть инсайдеры, но их мало.
          Чиновники это, их жены, дети, племянники… etx. 
          • GAURANGA
            02 июня 2018, 18:38
            bocha, та, но они же тоже не вечные, рынок и не таких разбирает. Миллиарды делать можно только когда ты с 99% уверенностью знаешь что будет происходить  на рынке. И тогда можно открывать позу месяцами в любых объемах, зная что за тобой в 100 раз больше откроют позу и таким образом двинут ценник=)
            • bocha
              02 июня 2018, 18:47
              GAURANGA, глобальный рынок всех перемелет, да. Но я имел в виду не совсем это. Чиновники не играют, они легализуют имеющийся доход при помощи проф. брокеров. На чем, думаете харизматичный Мовчан поднялся?  А БКС с чего разбогател? Финам? Открывашка тоже вполне профессионально этим занималась. Порог от $100 000, помнится был. Последние годы не мониторил, но если есть спрос, предложение найдется :)
              • Евгений Гуревич
                02 июня 2018, 21:00
                bocha, вы хотите сказать, что брокеры выступают как «прачечные»?
                • bocha
                  02 июня 2018, 21:06
                  Евгений Гуревич, иног(ДА)   )))
    • BearEater
      02 июня 2018, 22:44
      GAURANGA, скорее всего в данном случае речь идёт не о прибыли, а об обороте, поскольку для налоговой поступления от продажи ценных бумаг и есть доход.
  • silentbob
    02 июня 2018, 20:14
    всем все платится, и можно торговать 50 систем и все разные. 
    Но
    как показала практика на америке куда лучше торговать в том числе и алго. возможно, месяцев через 6 я расскажу итоги года по разным рынкам (форц, америкинские акции, крипта)


    Отдельно стоит отметить момент миллиардерства.
    Вот только сегодня обсуждали. Типа разные знакомые иногда завидуют. «ну вы же богатые...» и все такое.
    А вот взять человека из выборки и положить ему на стол ну пусть… 50 миллионов рублей. И что он будет делать?
    Кто вообще готов внятно ответить на вопрос — что он будет делать с 50 млн рублей или 50млн долларов. Абсолютно белыми, но взявшимися на столе внезапно. 

    Да 99% наделают глупостей в первый же день. (или даже час)

    Далеко не всем полагается иметь много денег. Хоть трейдерам, хоть крановщикам. Нет к тому вселенской предрасположенности
    • Евгений Гуревич
      02 июня 2018, 21:08
      silentbob, не-не, ошибочная постановка ситуации. Когда крановщик или трейдер зарабатывает эти 50 млн, планомерно вкалывая, рискуя, потея, теряя здоровья — он относится к этим деньгам иначе, чем когда они по мановению волшебной палочки внезапно появляются ))

      А так, да, если вдруг любой находит под забором 1 млн $ — безумные действия гарантированы (если этот «любой» — не Баффет, Гейтс или Сечин)
    • Replikant_mih
      02 июня 2018, 21:21

      silentbob, точно не все готовы, уверен, что многие наделают глупостей, кто-то более лютых, кто-то менее лютых — просто бессмысленных. У меня, например, с этим никаких проблем не будет)) — у меня есть ориентировочные целевые цифры — понимаю, что с ними конкретно делать)), вариативность конечно оставляю — но она небольшая. Да блин, все просто же, как вообще можно глупостей наделать)) — инвестируешь в лоу риск бОльшую часть и живешь дальше)) — т.е. живешь дальше только больше денежный поток, больше пассивный денежный поток — если до этого уровень пассивного денежного потока был нулевой то это сразу повышение степеней свободы.

      Зачем ты вот щас спровоцировал меня это писать)).

      • silentbob
        02 июня 2018, 22:32
        Replikant_mih, 50млн долларов
        пока их нет — да, можно там рассуждать про дивидендные акции, облиги и жилой дом для сдачи в аренду
        но на деле то будет
        вечеринка с горой пустых бутылок, чипсов и гандонов на утро
        исполнение детской мечты — покупка шевроле камаро или джипа вранглера на больших колесах или что там еще бывает. просто в моем детстве не было мерседесов амг, их не размещали на вкладышах жевачек турбо от 50 до 150 номера. 
        потом будут бестолковые перелеты бизнес классом
        а потом, когда внезапно наваляют по шее хулиганы — можно будет и про облигации вспомнить. 
        И это самый-самый безобидный вариант. 


        Я разное делал и видел. И даже если в течении 2-3 лет я планомерно заработал бы 50млн долларов — я понятия не имею что с ними делать. у меня фантазии на 5-7 хватает только
        • Oleg Only Algo
          02 июня 2018, 22:40
          silentbob, не придумаешь куда потратить 15 млн руб. в месяц?
          • silentbob
            03 июня 2018, 00:02
            Oleg Only Algo, ежемесячно на протяжении многих лет? если тратить разумно, то скорее всего нет.

            У меня, для скромной жизни, потолок это тысяч 250 в год. Мне не нужны пресловутые майбахи, 50 человек прислуги и коллекция наручных часов стоимостью в миллион уе каждые. 
            • silentbob, я тут решил вкоито веки решил за месяц тупо потратить дополнительно 100к рублей, сам на себя...  после удовлетворения некоторых базовых потребностей внезапно оказалось, что чтобы придумать куда потратить остальное нужно вылезти из своей скорлупы и придумать собственно на что бы эдакое их потратить то... 
              … печально, но основным итогом эксперимента стало то что я отожрался на 4-6 кило.
              • silentbob
                03 июня 2018, 22:33
                Бабёр-Енот, можно например себя порадовать раза 3 в неделю нормальным стейком из аргентинской говядины. и еще раза 3 в неделю завтракать в концептуальном кафе. это примерно 1000 евро в месяц будет. не хватает до соточки? минфин скоро все исправит и будет как раз соточка рублей

        • Replikant_mih
          02 июня 2018, 23:32

          silentbob, Просто реально все люди разные. Знаешь, как бывает — вот вроде нормальный человек (ну я то научился на берегу это различать), а как начинает подниматься (должность/деньги), так и меняется на глазах — не в лучшую сторону. А есть люди, которые не меняются, ну или не так сильно — типа эластичности показатель (по аналогии с ценовой, например).

           

          Ну т.е. у кого-то конкретные цели, понимание, видение человек до них доплывает и успокаивается, а бывает нет ориентиров, и человек как сжатая пружина и разжимается она бесконечно — сколько бабла — столько и разжимается — вот в этом случае будут все те эффекты, которые ты выше описал. 

          Я например когда-то в пропе работал фул-тайм, жил чисто с интрадея, месяцами в минус или ноль торговал, потом выходил в плюс, порой нормальный, у меня вообще не было проблем как этим нормальным плюсом распорядитсья — брал некую базовую потребность на месяц и делил сумму на кол-во таких ежемесячных бюджетов и тратил в месяц именно столько.

          Ну короче это всё про внутренние установки, внутренний скелет, про риски опять же. Думаю, что на рынке обоснованно большие деньги может заработать только тот, у кого с рисками нормально, соответственно он сможет нормально же и распорядиться. Но на рынке бывают и случайные сверхододности — тут да, улетят деньги так же быстро как пришли.

  • Носорог
    02 июня 2018, 22:47
    консультирую за 5% куда потратить любую сумму. 
    Куплю за 2% консультацию куда потратить деньги. 
    Фуф,  вроде захеджировался :) 
  • MadQuant
    02 июня 2018, 23:46
    Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!

    James Simons?

    Ещё не верю, что может быть одновременно работать по 50 систем:-)

    Ну вообще сейчас стандарт у крупных фондов — тысячи и даже миллионы.

    П.С. Судя по некоторым фразам из статьи по ссылке

    Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.

    проблема была в том, что за дело взялись очередные обезьяны с гранатами. Без представлений об оверфиттинге и как с ним работать.
      • MadQuant
        03 июня 2018, 01:29
        GoodBargains, подходов есть десятки и сотни. Даже по цене можно найти с десяток (тренд, реверсал, value, сезонности, кэрри), а если привлекать фундаментал / другие данные — там вообще неисчерпаемо. Каждый подход можно выразить десятками и сотнями формул и торговых логик, и они совсем необязательно будут сильно и даже средне коррелировать. На выходе и получается что я написал
          • MadQuant
            03 июня 2018, 20:25
            GoodBargains, да, пост хотел запилить. Но на меня столько всего навалилось с тех пор… А на пост подробный и качественный по теме надо несколько часов
            Но я не забыл, как будет хоть полдня или пара-тройка вечеров свободных — запилю обязательно
    • Rustem
      05 июня 2018, 08:15
      MadQuant, Кургузкин, Серебренников, да и остальные ребята по Вашему мнению то же «обезьяны с гранатами»? Или Вы считаете за 4 года, ни разу не возникнет вопрос с переоптимизацией?
      • MadQuant
        05 июня 2018, 09:29
        Rustem, я не хочу обсуждать конкретные персоналии, но в целом я работал в нескольких местах на российском рынке, и все кивают «да-да оверфиттинг», но работать с ним нормально почти не умеют, и в упор в своей работе его не видят.
        Да что говорить — в большинстве алготрейдерских постов на СЛ оверфиттинг довольно толсто проглядывает в разных местах, но авторы об этом не упоминают.
        • Oleg Only Algo
          05 июня 2018, 15:08
          MadQuant, не ну реально, параметры эти должны быть хотя бы в каком то диапазоне устойчивом на большом промежутке времени и тогда не будет Переоптимизации. Ну некоторые параметры реально выдающиеся результаты делают на маленьком отрезке, а запустишь сразу не так, сразу почти слив. Поэтому реально люди не понимают, что нельзя брать совсем случайные параметры 
      • Oleg Only Algo
        05 июня 2018, 15:10
        Rustem, ну они могли допустить фатальную ошибку, устать и тд. Ну ясно же, что алго работает и на Рынке есть деньги, хоть и не в космическом масштабе
  • silentbob
    03 июня 2018, 00:22
    да. сейчас взял и посчитал закладки с системами. 45 насчитал. это все работает уже от 6лет до 3 месяцев. оптимизаций практически нет, только отлов редких багов. 
    И это я еще толком за америку не брался


    PS  если разделять именно по подходам, то будет не 45 а 35. некоторые, да, дублируются по параметрам
  • d_d
    03 июня 2018, 02:15
    зато есть те, кто заработал миллиард на алгоритмических ставках на скачках:
    www.bloomberg.com/news/features/2018-05-03/the-gambler-who-cracked-the-horse-racing-code
  • Денис Михайлов
    03 июня 2018, 14:25
    Друзья, я лично потратил ровно 15 лет что бы найти свой грааль. Т.е. свод правил, которые дают от 50% в год без плечей.

    Поэтому как тут в статьях пишут  что год -два потратили и бестолку, это все вызывает улыбку.

    Хотя можно и за год найти алгоритм… но я говорю о стабильной системе, независящей от рынка и инструмента
    • Oleg Only Algo
      03 июня 2018, 15:21
      Денис Михайлов, один подход, типа на Все случаи жизни используете? Есть мнение, что такие алгоритмы являются подгонами под график и быстро перестают работать. Переотимизация как бы:-)
      • Денис Михайлов
        03 июня 2018, 17:24
        Oleg Only Algo, ну есть основа, которая в голом виде работает на всех графиках (ликвидные инструменты). На всех рынках.

        С помощью фильтров делаю несколько вариаций её на разных таймфреймах. Получаем очень устойчивый портфель систем. Худший итог это топтание на месте эквити. Считаю, что очень важно в моменты неблагоприятной ситуации для алгоритма, что бы он не терял.
        за 15 лет у меня было около 100 граалей, которые через месяц переставали работать, я их бросал, находил новые, которые потом так же начинали сливать. Потом смотрел что через пол года — год, брошенные системы давали опять прибыль...
        Я понял, что надо искать такой вариант, что бы во время «пилы» (система трендовая)  система держалась около 0.

        Нынешняя моя система, уже год работает, вообще без перенастроек. Роботизирована, потому что в ручную торговать её невозможно.
        • Oleg Only Algo
          03 июня 2018, 17:33
          Денис Михайлов, а как же переоптимизация? Ведь она убивает. А общий алгоритм -это подозрение что переоптимизация все же, на подгон под график
          • Денис Михайлов
            03 июня 2018, 23:23
            Oleg Only Algo, у меня оптимизация только в настройках фильтров. Так же не считаю, что переоптимизация вред. Конечно, если в е результате координально не меняются настройки.
            • Oleg Only Algo
              04 июня 2018, 08:17
              Денис Михайлов, на всех графиках на всех рынках на любом интервале? И ещё эта основа без оптимизаций? Такого просто не может быть:-)
              • Денис Михайлов
                04 июня 2018, 09:19
                Oleg Only Algo, она не сливает. По итогам года везде плюс будет, но может быть очень маленький, в пределах 5-10%. Фильтры и их оптимизация позволяет получать 50-100.
        • Oleg Only Algo
          03 июня 2018, 17:47
          Денис Михайлов, про пилу это да, очень согласен, особенно актуально сейчас
  • Мурен(а)
    03 июня 2018, 16:09
    На смартлабе есть алготрейдер Евгений. он может ответить на многие вопросы. https://smart-lab.ru/profile/Eugeny8/
  • ves2010
    04 июня 2018, 09:01
    кстати аист инвест — тоже сдох
    они торговали си через алго
    • ves2010, они в апреле 80% нарубили по их словам))
      • ves2010
        04 июня 2018, 11:10
        Евгений Ворончихин, https://aistinvest.ru
        последние результаты за март

        если нарубили то рад за них… хоть кто то имеет прибыльное алго

        и это я в апреле тоже нарубил… но в конце апреля и мае пилило сильно
        • ves2010, скоро опубликуют, увидим.
          Какая щас просадка от хая эквити?
          • ves2010
            04 июня 2018, 12:18
            Евгений Ворончихин, у мя хаи были в апреле… щас у мя -6-7% от хаев
      • Oleg Only Algo
        04 июня 2018, 14:15
        Евгений Ворончихин, Русалго тоже чтоли сдохло? Чёт не слышно не видно
        • Oleg Only Algo, в апреле они тоже рубанули вроде, и обновили эквити на сайте
          • Oleg Only Algo
            05 июня 2018, 15:03
            Евгений Ворончихин, ну молодцы тогда
  • Денис Толстых
    24 апреля 2019, 12:57
    Добрый день! У меня схожее с автором отношение к алготрейдингу. В своё время я потратил очень много ресурсов на разработку и оптимизацию торговых стратегий, несколько раз бросал это занятие, и начинал заново. Единственно, что я не пробовал, так это HFT. Сейчас на алгоритмических стратегиях работает небольшая часть капитала: ИИС + облигации немного разлинили )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн