Расчётные цены фьючерсов на Срочном рынке Мосбиржи

Привет, смартлаб!

Напоминаем тем, кто торгует на срочном рынке: в прошедшем релизе был изменен алгоритм определения расчетных цен фьючерсных контрактов.

Расчетные цены ликвидных фьючерсов теперь определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок с 18:37 по 18:38.

Расчетные цены неликвидных контрактов определяются на основе рыночных данных, а также цен ликвидных контрактов и кривых процентных ставок.

Подробности, в том числе какие контракты считаются ликвидными, а какие – нет, можно узнать здесь fs.moex.com/files/16984

Новый алгоритм расчетных цен – часть проекта «Единый пул обеспечения», который в том числе позволит более эффективно учитывать маржирование контрактов с дальними сроками исполнения, а также совместное маржирование фьючерсных и опционных контрактов с базовыми активами.

мобильный пост

Официальный Telegram Мосбиржи

moscow_exchange

Москва

449

14 487

с 11 сентября 2012

15 Комментариев

s47
24 мая 2018, 16:36
Ну и как это скажется на лудоманах?
+2
Тимофей Мартынов
24 мая 2018, 16:40
О ничесе! Мосбиржа пишет в блог с мобилы:)
У вас что, смартлаб заблокирован на работе??:))

спасибо за новость из первых уст, так сказать
+3
Андрей К
24 мая 2018, 16:49
Продублируйте Илье Коровину лично в фейсбук =)
0
Иван Иванов
24 мая 2018, 17:34
чтоб у вас руки поотсыхали за эти изменения
+1
buy_sell
24 мая 2018, 18:00
Мосбиржа глубоко копает. Теперь даже ГО покупателя и продавца фьюча разные. Разница впечатляет — аж 10 рублей. Напоминает Никулина, варившего самогон. Сначала высыпал мешок сахара, посчитал на логарифмической линейке (помните это чудо?) и добавил 1(один) кусочек рафинада.
+5
П М
24 мая 2018, 19:56
мощно! но непонятно зачем. но круто.спасибо!
0
- Изя 3%
  24 мая 2018, 23:44
  ПBМ, — Бабушка, зачем тебе такие большие зубы? ;)
  +1
matrix
24 мая 2018, 21:33
Так вроде так везде :)
0
Artemunak
24 мая 2018, 22:09
а почему не было статьи про единый пул обеспечения?
хотелось бы чтобы простым языком написали что уже сделано и нужно ли ждать что-то от своего брокера чтобы это заработало
+1
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
25 мая 2018, 01:52
охренеть… а нахрена?
может тогда уж еще и срочную сессию в 18:38 будем заканчивать?
+1
- Мурен(а)
  26 мая 2018, 08:40
  Бабёр-Енот, неужели это так принципиально? Привидите, плз, пример.
  
  +1
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    26 мая 2018, 12:57
    Мурен(а), да в принципе неважно. Я просто испужался что на экспирации с таким подходом получится какая-нить фигня (забыл что экспирация у нас толи в 15.30, то ли в 16.00).
    +1
    - Мурен(а)
      26 мая 2018, 15:05
      Бабёр-Енот, положительные стороны точно есть, например, ГО будет не такое большое, как было 9 апреля
      0
- Мурен(а)
  26 мая 2018, 08:42
  Бабёр-Енот,https://smart-lab.ru/blog/472989.php
  +1