18 мая 2018, 14:38

Риски по ГО при падении БА на бабочке

Всем привет… Нужен совет практиков. Нахожусь в поисках стратегий под себя.

Предположим продал бабочку на опционах фРТС. на 117500 страйке купил, следующие страйки сверху и снизу продал (115000 и 120000)

Для получения профита БА нужно выйти из диапазона 115-112 тыс. до 21.07.2018
ВОПРОС: Если будет сильное форс-мажорное движение, к примеру в район 100000, понятно что будет профит, но насколько повыситься ГО?
Если конкретно: сейчас ГО у позиции 650 руб. (-пут, +пут, +колл, — колл по 1 опциону). При плавном снижении ГО повыситься но и стоимость опционного портфеля и счёта повыситься. А если падение и биржа повышает ГО?

Если открывать счёт на 100.000 рублей и торговать только бабочку, собирая конструкцию в моменты максимальной консолидации фРТС, то насколько безопасно будет загружать счёт гарантийным обеспечением опционов? Те самые 30 %?

А если кратко: во сколько раз биржа повышает ГО во время обвалов? На какое ГО безопасно нагружать счёт, если в терминал буду заходить только вечером раз в день?

опционы бабочка

Васильев В. И.

не определен

400

с 14 марта 2016

9 Комментариев

ICEDONE
18 мая 2018, 14:41
говорят в понедельник повысят на 250%
+2
- Васильев В. И.
  18 мая 2018, 15:02
  ICEDONE, ну да, я презентацию биржи мельком пролистал. Но тем не менее суть вопроса не меняется, т.к. интересует процент от счёта
  0
gelo zaycev
18 мая 2018, 14:56
на 117.500купили страйке, и сверху и снизу продали? а какие страйки
+1
- Васильев В. И.
  18 мая 2018, 15:01
  gelo zaycev, отредактировал - (15000 и 120000 страйки продал
  0
  - gelo zaycev
    18 мая 2018, 15:14
    Васильев В. И., так это проданная бабочка, а что по середине купили117.500 стредлл? а если, как 9апреля, если прошьет проданные ? или вам нужно чтобы вышел из диапазона 115 и 120 ? вероятность, что Гар… обесп повысят, не только в связи с тестированием спектра у биржи....
    тут еще соотношение проданные и сам купленный стредлл 117.500, очень важно, и соответственно деньги оставьте на фьючи, для того, что одну из сторон проданных не успеете закрыть, то фьючи просто спасение, как рехедж (типа так они называют…
    +1
    - Васильев В. И.
      18 мая 2018, 18:38
      gelo zaycev, Сколько денег то оставить вот вопрос?)
      0
Робот Бендер
19 мая 2018, 03:32
Ну у вас же опционный аналитик, ну и смоделируйте вашу ситуацию.Ну там на такое то число волатильность взлетает в 2 раза допустим.
+1
- Васильев В. И.
  19 мая 2018, 18:59
  Робот Бендер, смоделировать это можно. А я правильно понял, во сколько раз повышается вола, примерно во столько раз и ГО повышается?
  +1
  - Робот Бендер
    19 мая 2018, 19:15
    Васильев В. И., Вообще конечно нет.Конструкция купленно проданная, по идее ГО не должно превышать макесимальный убыток на экспирацию, но в сути не факт.Короче это у брокера нужно узнавать, поскольку все они кроют по разному.
    +2