Пост эмоций

2016, 2017, ?..
Ряд легко продолжить, но надежда на движения, на волатильность сохраняется...
Однако, надежду в кошелек не положешь и на хлеб не намажешь...
Факты… что говорят факты? в 2016 году был брэкзит и Трамп… брэкзит без волатильности гэпом в минус 7%, Трамп с волатильностью в целых пару дней… Если в этом ряду стоят хилые года с одним событием, то в 2018-м году такое событие уже случилось? 9 апреля… а была ли волатильность? До 9 апреля пила...9 апреля падение...10 апреля неопределенность, отсутствие ликвидности… и вот уже снова месяц пилы...

Надо это всю ситуацию заговаривать:) Молчание точно не помогает — проверено:)

Итак… всё развивается как-то медлительно… нудно...

1. Ликвидность. Рынок наш как-то совсем теряет ликвидность. Если раньше по РИ кидаешь сотку контрактов и это в среднем войти-выйти проскальзывает 20-30 пунктов, не более. Сейчас после 9 апреля 100 контрактов туда-сюда не на вечерке проскользнут 50-60-70 пунктов. Это как-то многовато...

2. Рынок… негатив в нефти или в сиплом отыгрываем как по часам. Позитив — хрен-то там… политические риски не дают расти. Удивительно, но в 2015-м году, когда крымские события были свежи, мы бегали за нефтью тем же сбером как по расписанию…

3. Пилит… текущий рынок… покажет новый хай по эквити… масюсенький плюсик… и снова в просадку… например, за пару недель до 9 апреля так сладко было… вот он перехай эквити… щас пойдем… и бум запилило… просадка… помогло 9 апреля… уже 10 апреля вернулся в тому же хаю эквити… и хрен… дальше опять пилит… пилит… сижу в просадке… всё штатно… просадка по величине комфортная, но так давно не было больших перехаев эквити...

Вот и управляй после этого...20 с копейками процентов в 2016-м, несколько процентов в 2017-м… пока несколько процентов в 2018-м… как не плюнуть и не переложиться в ОФЗ?....

На этом пост эмоций заканчивается:)
Продолжается работа:)
Сейчас в основном ковыряюсь в портфеле акций.
Переписали с программистом всех торгующих роботов.

Всем удачи:)

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 014

с 9 ноября 2015

51 Комментарий

Тимофей Мартынов
18 мая 2018, 07:02
Ну вот! А ты переживал!
0
- Sergey Pavlov
  18 мая 2018, 07:05
  Тимофей Мартынов, ты супер!!!
  0
Krisa-Lariska
18 мая 2018, 07:19
Кто ж тебе мешал купить нефть на 44 ?? Щас бы закрыл, осмотрелся
+3
- Sergey Pavlov
  18 мая 2018, 07:24
  Ирина Бриг, биткойн по 100 долларов я тоже не купил:)
  +7
- Байкал
  18 мая 2018, 07:31
  Ирина Бриг, есть хорошее выражение)
  Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
  +2
  - Александр НеПушкин
    18 мая 2018, 07:58
    Байкал, как Кробот?
    0
    - Байкал
      18 мая 2018, 08:10
      Александр НеПушкин, типа того)))
      0
Байкал
18 мая 2018, 07:34
Кстати а почему ГО по РИ такое до сих пор высокое как подняли с 13500 так уже месяц почти 20-21 тыщ сейчас.
0
- Sergey Pavlov
  18 мая 2018, 07:51
  Байкал, не знаю, меня устраивает даже 30 тыщ за ГО.
  +1
  - Андрей К
    18 мая 2018, 08:24
    Sergey Pavlov, не должно вас устраивать 30т. Задирание Го всегда влияло на ликвидность
    +4
- Pit
  18 мая 2018, 08:13
  Байкал, Как вариант, кто-то из крупняка, возможно ММ, завис в позиции, если уменьшить ГО, то вырастет ОИ, произойдет размытие «веса» его плиты (как допэмиссия в акциях), которая может быть тогда пробита.
  Обычно ГО снижают, мне кажется, при падении объемов, чтобы поднять доход по комисам, но после повышения тарифов они могут долго не снижать.
  0
  - Байкал
    18 мая 2018, 08:41
    Pit, ну там же по формуле рассчитывается ГО, как помню должно пройти 10 сессий после планок и вернуть обратно но уже месяц прошел. А они только прибавляют каждый день по 100 рублей.
    +1
    - Pit
      18 мая 2018, 10:41
      Байкал, Точно, по формуле, но это правило, а не закон, если очень надо, как надо, так и будет и такая формула и будет.
      Или вы думаете есть перспективы в суде? :-)
      0
      - Байкал
        18 мая 2018, 10:45
        Pit, да нет конечно как они там решат так и будет
        0
    - SergeyJu
      18 мая 2018, 10:45
      Байкал, человек заговоры чует, а Вы ему про формулы…
      0
Oleg Only Algo
18 мая 2018, 07:38
А что было до 2016го? Вы же в рынке совсем давно, да и понимаете выше среднего, как я понял
0
- Sergey Pavlov
  18 мая 2018, 07:54
  Oleg Only Algo, всего лишь с 2008. До 2016 был 2015-й год (в месяц по +10% на одно плечо кроме просадочных августа и сентября).
  +1
  - Oleg Only Algo
    18 мая 2018, 08:47
    Sergey Pavlov, 100 контрактов сейчас нельзя кидать по рынку это Факт. У Вас трендовые стратегии, подозреваю дело в алгоритмах. Как мне показалось Вы приемлете исключительно научный подход по мат статистике и теории вероятностей. Но все же про оптимизацию и подгон тоже не нужно забывать, иногда это позволяет увеличить доходность, несмотря что является подгонном с научной точки зрения
    +2
    - Байкал
      18 мая 2018, 10:46
      Oleg Only Algo, сейчас максимум 20 и то хорошо а уж про 100 контрактов это только мечтать о таком
      0
      - Oleg Only Algo
        18 мая 2018, 13:30
        Байкал, да даже в 2016м было в сто раз лучше! Я кидал по рынку 500 контрактов, просадка 50 пунктов днём. А сейчас попробуй кинь 500, обвалишь РТС:))
        0
        Байкал
        18 мая 2018, 13:41
        Oleg Only Algo, 500?? да ладно)))
        по рынку? и всего на 50 пунктов по спреду попадал?
        0
        Oleg Only Algo
        18 мая 2018, 14:25
        Байкал, ну да! я за базар отвечаю! Было 50 пп проскальзывание!!! Сейчас смотря В какой момент кинешь, но за 100 пп точняк выйдет
        0
bitlz2011
18 мая 2018, 08:09
Можетк от шорта посмотреть раз так.
0
Mr Gold
18 мая 2018, 08:17
Ликвидность с 2016 упала на 70% на основных фьючерсах, только в нефти выросла. Я связываю с этим столь тухлое состояние рф рынка. Остались только краткосрочные спекулянты
+1
KarL$oH
18 мая 2018, 08:58
На мой взгляд, ОФЗ действительно многих уделает в этом году. Мы это проверим в конце года по нашей табличке.
+2
А. Г.
18 мая 2018, 09:06
Товарищ, верь, пройдёт она,
«Пила» невиданного «счастья»,
И на обломках её «власти»
Напишут наши имена.

© А. С. Пушкин

PS. Стоп-лимит на 200+ контрактов РИ с разницей лимит-стоп= 50 пунктов по модулю, срабатывает без проблем, для Си даже 20 хватает. Больше сейчас не пробовал, нет таких средств под управлением.
+5
Игорь Калинин
18 мая 2018, 10:01
Такую же тему промусолили около недели назад. Да, сам ушел в ОФЗ, продав все, что было в плюсе. Вчера скинул ФСК. Понаблюдаю, куда пристроить, а может опять ОФЗ.
Все просто-рынок на верхах.Каждый разумный глянет и покупать не будет, видя потенциал падения.
С моей т.з. идет пилообразное засаживание народа в лонг на верхах.Но еще не все роздано. Нет теплых с ликвидностью. А опытные от такой картинки подальше держатся.
0
Евгений Ворончихин
18 мая 2018, 10:16
Сколько просадка щас от хая?
0
- Sergey Pavlov
  18 мая 2018, 10:28
  Евгений Ворончихин, около -8%
  +2
  - Евгений Ворончихин
    18 мая 2018, 10:32
    Sergey Pavlov, Терпимо! Держись брат, у меня также)))
    +1
Artemunak
18 мая 2018, 10:19
а брент в алго никто не торгует? по идее там вола норм стала и ликвидность.
А вообще рынок обычный, эмоций нет, если бы вы подержали большую часть портфеля в битке последнее время то после этого наверное рынок вообще бы никаких эмоций всю жизнь не вызывал.
+1
- Sergey Pavlov
  18 мая 2018, 10:30
  Artemunak, брент не торгую, а крипта у меня с января имеется. Я в курсе проблем:
  
  0
  - Lagamail
    19 мая 2018, 23:32
    Sergey Pavlov, не подскажите на какой площадке вы крипту торгуете?
    0
    - Sergey Pavlov
      20 мая 2018, 04:03
      Lagamail, exante
      0
      - Lagamail
        21 мая 2018, 00:04
        Sergey Pavlov, спасибо за ответ.
        0
- Евгений Ворончихин
  18 мая 2018, 10:32
  Artemunak, лень каждый месяц перекладываться в новый контракт
  +3
- Oleg Only Algo
  18 мая 2018, 14:07
  Artemunak, я торгую. С конца 16 года торгую ее и на алго, сейчас не у компа, но плюс там конкретный. 180% где то без плеча общий.Приду по годам без реинвеста могу сказать. Руками с плечом ещё больше… пока… ликвидность ваще жесть!!! РТС отдыхает
  +1
  - Oleg Only Algo
    18 мая 2018, 15:20
    Oleg Only Algo, вообщем точно доходность за 16 год сказать не смогу по алго тк торговал руками большую часть. А вот за 2017-39%; за 2018-22% насегодня. по Записям из экселя вчера смотрел прям 180 процентов! Строю в тестере с начала 16, там выдаёт 203%. Ну я особо ничего не менял, так что неплохие результаты на мой взгляд. Но все же на РТС как то надежнее чтоли
    0
Oleg Only Algo
18 мая 2018, 10:28
Результаты тоже не фантастические, но все же, линейка на РТС: 2016-+44%; 2017-рынок отстой +22%;2018- несмотря на движения+12% пока и пилит, просадка уже была-10%. это только алго по РТСф. Плечи в алго не пользую
+3
SenSoR
18 мая 2018, 10:56
А по мне 18й год лучше 17го будет. Пусть вола не айс, но она предсказуемая в Si'шке)

+4
- Андрей К
  18 мая 2018, 12:29
  SenSoR,
  А по мне 18й год лучше 17го будет
  наверное вы еще не вкусили последствия апреля, мало времени прошло.
  0
bocha
18 мая 2018, 11:03
2015 +25%
2016 +39%
2017 +18%
2018 +30%
Линейка на Ri + линейка на Si.
Мне нынешняя пила кажется достаточно комфортной в том смысле, что не выпиливает и за счет размаха даже дает по чуть-чуть зарабатывать
+3
SergeyJu
18 мая 2018, 11:38
1. С Вашим плечом можно спокойно держать половину ГО в ОФЗ.
2. Создайте пучек однородных систем, которые слабо отличаются по параметрам. Вы вместо входа 100 получите 10 входов по 10. Я получаю 100 входов по 1 с легкостью.
3. Пилит, собака. Я с апреля 12 года долго стоял исключительно в коротких ОФЗ, потому что мои тогдашние алго совсем не переносили пилу. Сейчас полегче, но я все равно диверсифицирован. ОФЗ, сбер, хедж сбера во фьюче и трендовики во фьючах. Как-то легче переносится пильный период.
+3
- Oleg Only Algo
  18 мая 2018, 15:23
  SergeyJu, это выход конечно, но неудобно… да и частенько случается, что один выйдет из позы, другой не дошёл 10 пп из за того, что тейк считается от входа.плюс расчитывать для каждого обьем входа ещё добавляется…
  0
  - SergeyJu
    18 мая 2018, 15:28
    Oleg Only Algo, если система устойчива, маленькие вариации параметров её не ухудшают, а пучок близких систем может на практике оказаться даже лучше, чем оптимальная по бэктесту.
    0
    - Oleg Only Algo
      18 мая 2018, 15:34
      SergeyJu, я не спорю и сам так делаю, но есть как бы неудобства из за этой ликвидности.
      0
      - SergeyJu
        18 мая 2018, 15:35
        Oleg Only Algo, естественно, чем больше объем средств, тем больше приходится (а) бороться за сокращение проскальзывания (б) снижать частоту сделок.
        Природу не обмануть.
        +1
        Oleg Only Algo
        18 мая 2018, 15:44
        SergeyJu, а они ещё хотят на ММВБ Американские акции и снп как я понял. Тогда вообще прибьют РТС совсем( Я даже в хорошие Акции типа Северстали не лезу из за ликвидности со своими стратегиями. РТС и нефть. а на вечерке и фьюч Сбера полный неликвид и так( а без алго тяжело в плюс работать… бывает рубанешь поболее, а потом бах и в минусе… руками у меня кроме нефти плюс вообще не выходит, кроме нефти почему то)))
        0
        SergeyJu
        18 мая 2018, 16:10
        Oleg Only Algo, а лудоманам идея американских акций на мамбе очень нравится. Раскатать ликвидность в тонкий блин и фигачить неликвиды на всю котлету. Тьфу!
        P.S. Фьюч на сбере торгую только во время торговли акцией. Не только ликвидность выше, но и бэктесты лучше.
        +2
Amigotrader
18 мая 2018, 13:39
Текущая бесприбыльная работа заключается в ожидании...

09-10 — Заработки
11-13 — борьба с нулем
14-15-16 — Заработки
17-1? — борьба с нулем

Все циклично. Ждем

+5
Albert Rudolfovich
18 мая 2018, 17:33
балбесы вы и жон жарящие.

дрочите и будет вам.
-2