Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 1-2

Оригинал тут https://www.amazon.com/gp/product/B012C4AU10

Сначала я хотел просто делать для себя пометки, но в итоге получился практически конспект, и я решил сохранить его в ленте. Продолжение буду выкладывать по мере прочтения. Перевод немного вольный )

Глава 1. Введение.

О чем эта книга.
Эта книга о дейтрейдинге, о том чем он отличается от других стилей торговли и от инвестирования.
Для кого эта книга.
Если вы новичок, я познакомлю вас с основными принципами и терминологией.С чего начать, как разработать свою стратегию и чего ожидать от трейдинга. 
Если вы уже занимаетесь трейдингом, вы можете изучить предлагаемые стратегии которые неплохо работают. Если вы считаете себя достаточно опытным, можете сразу переходить к главе 7.

Усвойте главный урок: дейтрейдинг не игра или вид лотереи. По статистике, после 6 месяцев только 16% трейдеров остаются в плюсе.
Правило 1: дейтрейдинг не является способом быстро разбогатеть. На рынке вы соревнуетесь с лучшими умами. Ваши соперники также пришли чтобы заработать.
Правило 2: дейтрейдинг это не просто. Это не  хобби, это серьезная работа. Это такая же профессия как врач, юрист или инженер.

Что вам понадобится?
1. Бизнес план. Сколько вы собираетесь потратить на компьютер, по и обучение? Какую стратегию будете применять?
2. Обучение. Возьмётесь ли вы оперировать, прочитав пару книг? Станете ли адвокатом после просмотра нескольких видео? Пройдите обучение хотя бы в течение 3 месяцев на демо счёте.
3. Начальный капитал. Некоторые пытаются сделать слишком много из слишком малого. Это приводит к эмоциональному трейдингу и в конечном счёте к сливу. Создайте такой запас наличности, чтобы у вас была возможность делать ошибки поначалу.
4. Выберите соответствующие инструменты и услуги: быстрый Интернет, лучший брокер, быстрая платформа с поддержкой горячих клавиш, сканер для поиска подходящих бумаг, поддержка сообщества трейдеров.
Учтите, что некоторые вещи не бесплатны. Вам придется платить за интернет, комиссию брокеру, за использование платформы и (если используете платные подписки) за подписки.

Глава 2. Как работает дейтрейдинг.

В этой главе вы узнаете что такое дейтрейдинг, какие бывают инструменты и стратегии (далее мы рассмотрим их более подробно).

Дейтрейдинг и краткосрочные спекуляции (в оригинале swing trading, этот термин я и буду использовать в дальнейшем — UF).
Что делает дейтрейдер? В первую очередь, находит актив, который имеет предсказуемые движения. Далее, не держит позицию овернайт. Если вы оставили позицию на следующий день, это уже спекуляции — другой вид торговли, для которого используются другие стратегии и инструменты. Не путайте дейтрейдинг с другими видами торговли, это совершенно особенный бизнес. Многие трейдеры (и я в том числе) используют оба вида торговли. Одно из основных отличий состоит в подходе к выбору акций. Спекулянт выбирает акции крупных компаний которые безопасно держать несколько дней. Для дейтрейдера годится все, в том числе компании на грани банкротства.
Правило 3: дейтрейдер закрывает позиции перед закрытием рынка.
Некоторые трейдеры не хотят закрывать позицию, особенно если она убыточна, надеясь на то что завтра цена пойдет в нужном направлении. Я тоже так делал раньше но заплатил высокую цену за эту ошибку. Вы всегда должны придерживаться плана и никогда не превращать дневную позицию в спекулятивную. Не путайте дейтрейдинг с инвестированием. Часто люди просят меня научить их торговать, но выслушав их я понимаю что они хотят инвестировать а не торговать. Тогда я им доходчиво объясняю в чем разница и в итоге оказывается что они не хотят быть трейдерами. Или ещё меня спрашивают в стиле «Эппл упал, стоит ли купить сейчас?» Я отвечаю «Без понятия». Я не анализирую тренды и я не собираюсь становиться инвестором.

Лонг и шорт.
Покупка акций называется лонг. Лонг уместен когда вы ожидаете рост цены. Когда ожидается падение, я продаю акции (шорт) и также могу получать прибыль. В этом случае акции «одалживаются» у брокера и на счёте будет отрицательное количество. Шорт может давать неплохой доход но также может быть убыточным, и размер убытка не ограничивается ценой покупки как при лонге. (Далее идёт пространное объяснение как работает шорт — UF). Некоторые трейдеры используют только лонг стратегии. Я использую и лонг и шорт, но в случае шорт я действую более осмотрительно.

Частные и институциональные трейдеры.
Частные трейдеры, как мы с вами, не работают в компаниях и не торгуют на деньги других людей. Мы делаем небольшую долю оборота на рынке. Институциональные трейдеры — это банки, торговые компании (prop traders), инвестиционные фонды и хедж-фонды. Многие из них используют алгоритмы и высокочастотный трейдинг (HFT), за ними стоят большие деньги и они могут быть довольно агрессивными.
Как же может обычный человек тягаться с ними и выиграть? У нас есть одно преимущество: они вынуждены торговать, быть постоянно на рынке. Частные трейдеры могут спокойно дожидаться подходящего момента. Однако часто люди идут на поводу своей жадности и торгуют слишком часто, бездумно и без дисциплины, и в результате теряют.
Я часто сравниваю дейтрейдинг с партизанским движением, когда кучка людей, зачастую гражданских, сопротивляются огромной регулярной армии. Мы ждём, когда подвернётся возможность, хватаем свой кусок и снова прячемся в финансовых джунглях. Ещё одно преимущество состоит в объемах. Частный трейдер может оперировать мизерными 100 акциями и быстро выйти даже на малоликвидном рынке, в то время как институциональные трейдеры имеют дело с миллионными позициями, для прокрутки которых требуется значительное время.
Ваш доход зависит от волатильнолсти. На боковике практически невозможно заработать кроме как на HFT. Институциональные трейдеры могут торговать с мизерными колебаниями. Важно оставаться вне рынка когда работает «контора». Стратегия частного трейдера лучше всего работает когда ее используют много людей. Нет смысла хранить ее в секрете. (Неожиданно — UF)

Высокочастотный трейдинг (HFT).
Вы наверняка слышали о черных ящиках, сложных алгоритмах, которые играют на рынке. Говорят что из переиграть невозможно. Это неправда. Конечно они осложняют жизнь простого трейдера. Нужно очень внимательно следить за движением цены, выбрать момент, сделать вход, выход и забрать прибыль. Помните, что Каспаров таки обыграл Дип Блю. Помните также, что одни черные ящики играют против других черных ящиков, поэтому они обречены. Со временем вы научитесь видеть различные алгоритмы и играть против них.
В процессе чтения вы поймёте как важно делать домашнюю работу. Чтобы быть готовым. Практиковаться. Повышать дисциплину. Становиться умнее. Вам нужно научиться идентифицировать алгоритмы и играть против них. HFT нужно уважать но не нужно бояться. Рынок постоянно меняется. То что работает сейчас, не будет работать завтра. Ничто не заменит разумного и дисциплинированного трейдера. Дейтрейдинг это головоломка. Каждое утро вы должны решать новую головоломку. Это трудно, но достижимо.

Торгуй лучшими, об остальных забудь.
Большинство акций растут когда растет рынок и падают при падении рынка. Но есть такие акции которые идут против тренда. Это и будут наши Активные акции (stocks in play — UF). Вот их-то мы и ищем. Нужно убедиться что у них есть катализатор, фундаментальная причина движения. Что же это? Активные акции — это те, про которые пишут: отчёты о доходах, анонсы, информация о сертификации продукции, слияния и поглощения, партнёрство, крупные сделки, реструктуризация, смена руководства, размытие или выкуп акций...
Например, я жду разворот (reversal trade), когда приходят плохие новости. Если акция падает вместе с рынком или сектором, это не означает разворот, нужно уметь отличать эти два события.
Правило 4: постоянно спрашивайте себя — акция двигается вместе с рынком или потому что есть особенная фундаментальная причина?
Выбирайте акции которые двигаются часто. Сможете ли вы дейтрейдить Кока колу или Эппл? Наверное можно но это медленные акции в которых сидят гигантские компании. Как же найти свою игровую площадку? Один из способов это сканеры (stock scanners). Как устроен сканер, я объясню позже. Другой вариант это быть в контакте с сообществом трейдеров, например StockTwitts или Twitter (смартлаб думаю ничем не хуже — UF).
Чтобы вы понимали, я не использую фундаментальный анализ. Меня не интересует оборот, прибыль и тд. Я также не торгую фьючерсами и опционами. Я торгую в основном акциями, и еще на Форекс. Большинство трейдеров не торгуют пеннистоками, они плохо предсказуемы. Иногда мы торгуем Facebook или Эппл но только в «большие дни» когда объявляются дивиденды или другие хорошие и плохие новости.

Обычный день дейтрейдера.
Я начинаю день со сканирования, ищу где идёт объем. Потом я ищу новости, которые могут объяснить гэпы. Сопоставляю со своим списком наблюдения и выбираю те акции которые мне нравятся. Читаю чат. К моменту открытия у меня уже готов план. За первые 2 часа проходит наибольшее количество сделок и это лучшее время для трейдинга. В середине дня могут сложиться хорошие паттерны, но объем будет небольшой, трудно торговать. К этому времени я обычно уже сделал свой план и не вхожу в сделки, если только не подвернётся идеальный сетап. Вечером я либо слушаю курсы либо анализирую свои сделки. В премаркет я обычно не торгую, т.к. нет ликвидности.