Доступное чтиво

Всем привет.

В опционном уголке тихо и спокойно. Как говорит CH5OH, а тетта капает. Нашел на просторах интернета бесплатную книгу про опционы, улыбки и все остальное. Автор: Колин Беннетт.

Этот британец успел поработать и в Barclays Capital, и в Merrill Lynch. Наверное после этого последний и разорился))))

Чтиво интересное, содержательное и самое главное с картинками)

Colin Bennett - Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew

www.trading-volatility.com/

www.trading-volatility.com/Trading-Volatility.pdf

опционы

Defender

Portimao

234

с 25 августа 2015

9 Комментариев

ch5oh
14 мая 2018, 23:40
Грааль?
0
Defender
15 мая 2018, 01:08
Само собой))
0
ValdeMar
15 мая 2018, 13:33
Спасибо, интересно.
0
Юрий Лобанов
15 мая 2018, 15:19
Спасибо =)
0
Михаил Ершов
15 мая 2018, 18:40
Есть в планах почитать...
Возможно хорошая практическая книжка
0
VegaTrader
16 мая 2018, 14:53
Это просто отличная книга, которую я всячески могу порекомендовать каждому серьезному опционному трейдеру. Тут некоторое время назад в одном из топиков Дмитрия Новикова был ожесточенный спор о том, равна ли дельта опциона его вероятности выйти в ITM на экспирацию. Вот у автора, как раз понятное объяснение на эту тему и есть в книге. И еще много интересных и нетривиальных идей.
0
- ch5oh
  17 мая 2018, 01:24
  VegaTrader, 2 вопроса:
  1. Что же он такую хорошую книгу (которую, цитирую, "5 лет писал") теперь бесплатно раздает?
  
  2. Вы из нее какие торговые идеи для себя почерпнули?
  0
  - VegaTrader
    17 мая 2018, 14:32
    ch5oh,
    1. Мотивация автора мне неведома. Думаю, он итак в Banco Santander (вроде там он числится) неплохо зарабатывает.
    Но я понимаю Ваш скептицизм. Через меня прошли десятки книг по теме опционного трейдинга и деривативов (на английском) и многие из них, в той или иной мере, были просто повтором идей, которые содержатся в любом известном учебнике по опционам.
    Эта книга — действительно свежий взгляд и торговля волатильностью рассмотрена на более серьезном уровне, чем у известных популярных авторов. Также на эту тему могу порекомендовать книгу Euan Sinclair — Volatility Trading.
    2. Идеи в области dispersion trading и skew trading (корректировка собственных подходов), различные нюансы при реализации покупки-продажи волы (они были для меня новыми тогда), еще по мелочам относительно дельта-хеджа skew и гаммы.
    Вы лучше сами прочитайте. Авось какие-нибудь из этих идей найдут отражение в терминале TS Lab Опционы? Время точно не потеряете, на мой взгляд.
    +1
    - ch5oh
      17 мая 2018, 20:55
      VegaTrader, реализовывать все подряд нет особого желания. Хотелось бы услышать реальную потребность реального клиента и помогать ему двигаться к его целям.
      
      Сделаем еще одну модель улыбки (китайскую или на базе бинарного дерева). И что? Кто от этого станет счастливей? Делать «в стол»?
      0