Управление портфелем для Алексея. Профанация идеи и сухой остаток.

Задумка была неплохой, но её реализация подкачала. Участники управления менялись как в калейдоскопе, одни уходили сами, другие сливали депо, на днях пришел новый чел с 373 % с начала года (у нас джентльменам верят на слово!). Поэтому я хочу провести анализ управления только по тем участникам, которые были в проекте с самого начала и до настоящего времени. Вот эти стойкие закаленные бойцы:

1. Евгений Ворончихин +17 % с начала года

2. А.Г. +4,33 %

3. Micex +3,66 %

4. Дмитрий К. +2,96 %

5. К.G.B. +2,43 %

6. qwerty -0,02 %

7. RTS -5,32 %

Средняя доходность за 17 недель составила 3,577 % или 10,94 % годовых. Если учесть, что доход на бирже облагается налогом, то вывод очевиден. Алексей, неси деньги в банк и не парься с доверительным управлением.

доверительное управление

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

56 Комментариев

Igr
12 мая 2018, 18:49
ну про банк вы зря, офз и ИИС лучше
+2
buy_sell
12 мая 2018, 19:10
Андрей Андреичъ, посмотрите историю
smart-lab.ru/blog/446273.php
+2
А. Г.
12 мая 2018, 19:21
Ну Вестников и Инвестиционный советник есть на комоне с начала года. Это раз. А два - там в таблице есть и ОФЗ и её доходность выше банка. Можно и с ней сравнивать. И доходность в таблице не с начала года, а с 12 января. А что касается активной торговли, то я уже ни раз писал, что для торговли со средним временем в позиции несколько дней годовая прибыль делается за 2-3 месяца в году, а остальное время идёт унылая «борьба с нулем». И три, если убрать индексы (один из которых вообще долларовый) , то средняя доходность 5.34% или 16.33% годовых. До желания Алексея в 50% годовых конечно не дотягивает, но и совсем не депозит сбера даже с налогом.
+3
- buy_sell
  12 мая 2018, 19:36
  А. Г., не нравится мой анализ, проведите свой. Только объективно и не нужно включать в расчет варягов с разгонными счетами с 1000% дохода, которые через неделю сольют в 0. Ведь нельзя вести расчет успешности ДУ, когда сливших депо заменяют новенькими с бешенным доходом.
  +2
  - А. Г.
    12 мая 2018, 19:42
    buy_sell, я уже все сказал: надо добавить Вестникова и Инвестиционного советника, их доходность есть на комоне, а там не поделаешь, и убрать индексы (включение их в расчёт среднего явная ошибка, тем более, что РТС в рублях примерно равен МОЕХ) , чтобы оценить в среднем тех, кто был и остался. А о выбывших и я не знаю, что про анализировать.
    +1
    - KarL$oH
      12 мая 2018, 21:14
      А. Г., Вестников и Советник не были с нами с первой недели, как хочет считать автор. Qwerty уходит на следующей неделе, поэтому если разговаривать на языке автора данного топика, тогда нужно делить не на 7, а на 4, получится 6.68% или 19,65% годовых только на эту четверку управляющих.
      +1
- KarL$oH
  12 мая 2018, 19:47
  А. Г., Интересные у нас все же читатели. Народ даже не понимает, что когда управляющий приходит к инвестору, для инвестора важна в первую очередь эквити за последний год-три, а принимал ли этот управляющий в каких-либо конкурсах инвестору должно быть до фонаря. Также и тут, если чел слился, то и годовая эквити будет ни о чем, но я даже спорить здесь с ними не буду))
  +1
Capital Management
12 мая 2018, 19:23
Это фиаско братан!!!
0
dekab1
12 мая 2018, 19:42
В банках средний депозит сейчас 7% годовых. С 10 млн разница 3%, это 300 тыс в год.
Плюс не забываем что банков все меньше и есть риск попасть под 115 ФЗ и заморозить деньги в банке. После победы в верховном суде банки сейчас вовсю лютуют, замораживают уже депозиты всего по 2-3 млн руб.
Поэтому хранить в банке на одном физике сумму свыше 1,4 млн чревато либо под отзыв лицензии либо под заморозку можно попасть.
+2
- А. Г.
  12 мая 2018, 19:48
  dekab1, 6,5% по данным ЦБ без учёта Сбера на срок от года. Да меньших сроков уже около 6%.
  0
Дмитрий К
12 мая 2018, 20:08
Почти все компании из моего портфеля дивиденды еще не платили.
Заплатила только русагро.
+1
- KarL$oH
  12 мая 2018, 20:14
  Дмитрий К, автор сего топика не в состоянии даже сделать грамотный анализ, при подсчете среднего значения дохи управляющих он учитывает индексы, это же вообще нонсенс. О чем здесь можно вообще с ним разговаривать тогда?)) Про сезон дивидендов вообще молчу, он бы взял ещё 10 недель и их проанализировал бы, делая вывод, что депозит лучше))
  +2
  - П М
    12 мая 2018, 21:48
    KiboR, что-то поднабросились на вас в этот раз. я думаю это начало успеха :)
    +3
  - buy_sell
    12 мая 2018, 21:57
    KiboR, Долларовый и рублевый индексы включены для демонстрации результатов стратегии «купи и держи». Так вот рублевый индекс (т.е. тупое держание портфеля бумаг индекса) находится на третьем месте. На третьем!!! А насчет дивидендов -вилами на воде писано. Вы не забыли про дивидендный гэп вниз? И когда он закроется? Или вам надо всё разжевать как тупому?
    -1
    - KarL$oH
      12 мая 2018, 22:11
      buy_sell,
      Или вам надо всё разжевать как тупому?
      
      Вечер перестает быть томным, адиос. Шорти дальше свой сбер, ума на большее у тебя вряд ли когда-нибудь хватит ;)
      
      Аналитег ты наш)))
      0
    - А. Г.
      12 мая 2018, 23:53
      buy_sell, ну так в индексе не будет дивов и он упадёт, если дивидендный гэп не закроется. Так что его третье место как раз под угрозой.
      
      Но зачем Вы его в расчёт среднего то включили и тем более взяли и долларовый РТС, который при пересчете в рубли вообще то в плюсе.
      +2
  - Algo Trader
    12 мая 2018, 22:59
    KiboR, согласен, у меня основной упор на дивиденды, посчитаем по году
    +2
Дмитрий К
12 мая 2018, 20:09
А у Вас как дела с начала года?
0
Nicker
12 мая 2018, 20:22
у меня 6.3% с начала года
к тому же я не джентельмен ))
0
Amigotrader
12 мая 2018, 20:23
Так смело умножать средний результат на 3 не стоит. Все-таки это рынок и результат нелинеен.

Стоит фазе рынка измениться на сильнобычью и результаты управления многих удивят. Тем более предыдущий активный рывок января в расчет авторов проекта входит не полностью.

Считают почему-то лишь с 12.01. А первая неделя самого сильного роста не входит.
0
- Сергей Грошев
  13 мая 2018, 15:27
  Amigotrader, У Вас эквити в профиле реальная? С 18 млн. в феврале до 6 млн сейчас? -12 млн за три месяца?
  0
  - Amigotrader
    13 мая 2018, 16:47
    ti-m, реальная. Только это не размер счета. Вы указываете цифры прибыли. Кнопка перевода в процент справа сверху от графика.
    
    100% прибыли уменьшилось до 30%. Более 35% просадка.
    
    0
    - Сергей Грошев
      13 мая 2018, 16:54
      Amigotrader, а, ну тогда нормально :-)
      +1
Tуземец
12 мая 2018, 21:21
ну да.как-то так ))всех кроме Ворончихина в этом списке можно дисквалифицировать за профнепригодность
+3
- Сергей Грошев
  13 мая 2018, 15:25
  Туземец, а ничего, что у Ворончихина за два года (2016 и 2017) результат в 0 и, если бы не вынос 9 апреля, то сейчас результат был бы равен началу 2016 года? Т.е. почти два с половиной года в ноль.
  +2
  - Tуземец
    13 мая 2018, 15:43
    ti-m, хм… мне сие было неведомо.я судил чисто по текущему результату.
    0
    - KarL$oH
      13 мая 2018, 22:02
      Туземец, Ворончихин до 09.04.2018 болтался в минусах с редким выходом в плюс, если бы не эта неделя с повышенной волатильностью — он бы так возле нуля и болтался, твой герой для подражания))
      +1
      - Tуземец
        13 мая 2018, 22:12
        KiboR, знач все вы балбесы, без исключения, чо ))
        +1
        KarL$oH
        13 мая 2018, 22:18
        Туземец, это уже ближе к истине))
        +1
        Tуземец
        13 мая 2018, 22:30
        KiboR, я вот рублёвый интрадейный счёт две недели назад открыл на нелюбимом тобой форексе ;) плюс восемь %пока с макс просадкой 2.6(но это кмк хрень, т.к такое могло быть только при закрытии встречных ордеров) профитфактор 2.2 учитесь, ёлы))
        апд.соврал.8го мая открыл.неделя
        0
        KarL$oH
        13 мая 2018, 23:08
        Туземец, че мне твой форекс?)) У меня на опционах первые недели счет гулял +100%+150%, а потом пошла просадка по ТС и опционы сдули всю прибыль обратно.
        0
        Tуземец
        13 мая 2018, 23:18
        KiboR, интрадей нельзя так.100 -150 это чрезмерно всё.как доступное 1000е плечо на форексе.
        
        0
        KarL$oH
        13 мая 2018, 23:24
        Туземец, я к тому, что опционы на родном фортсе круче каких-то там шморекс-форексов на виргинских островах))
        0
        Tуземец
        13 мая 2018, 23:29
        KiboR, это да.дураку стеклянный х#й не надолго ))
        0
        KarL$oH
        13 мая 2018, 23:45
        Туземец, ты прямо знаток фольклора я смотрю, понятного только тебе))
        Передавай привет Альпари, форексник ты наш, если честно, даже смешно читать, не пойму чем ты хвастаешься сейчас, какие-то 8% в кухне сделал, это равносильно тому, что сказать, что я дурак)) в кухне самое главное у нас что? правильно, это не вход, а выход!
        0
        Tуземец
        13 мая 2018, 23:52
        KiboR, да ты не обижайся, я этот фольклор к процентам а не к личности.то что за короткий срок может дать сто, точно также может и отнять сто.а к вопросу что 8 мало-это знаешь-ли на любителя.суперкар может ехать и 300 км в час и 5.а что касается выхода с форекса, я те могу номер счёта сказать, а когда ваш эксперимент закончится могу дать пароль инвестора, чтоб ты покаялся и рассказал всё как есть, а не так как ты сейчас думаешь, ок? ))
        0
        KarL$oH
        14 мая 2018, 00:01
        Туземец, покаялся в чем? ты меня сейчас пытаешься убедить, что на форексе можно зарабатывать деньги? ты налоги платишь? а имущественный вычет в налоговой сможешь получить из заработанного на форексе? нет? ну и не смеши тогда со своим заработком на виргинских островах))
        0
        Tуземец
        14 мая 2018, 00:08
        KiboR, с налогами как-то так:
        убытки с прибылями не сальдируются-это раз, когда торговал через банк(пока Швецов не прикрыл банковский форекс)я честно платил, ибо иначе никак.итого: с меня государство на сегодняшний день взяло налогов больше, чем должно бы было по-совести тчк
        да, имущественный вычет я уже получал, его ведь вроде только раз можно получить?
        апд.и никого я не хочу ни в чём убедить.я предлагаю убедиться самому.ву компрене?
        0
        KarL$oH
        14 мая 2018, 00:22
        Туземец, да, один раз. Платил налог как ИП? зачем? Такой честный прямо? Если у вас там убытки не сальдируются, тогда и не фиг там ловить. У меня вот все сальдируется, получал вычет и за 2013 и за 2015 годы, и поэтому текущие убытки совершенно не напрягают — ты знаешь, что ты их вернёшь в будущем.
        0
        Tуземец
        14 мая 2018, 00:24
        KiboR, почему как ип? банк был налоговым агентом, автоматически снимал ндфл
        +1
П М
12 мая 2018, 21:41
седьмой участник конечно крут!
только зачем в «среднем результате участников» фигурирует индекс RTS?
без него профанация не получается?
уж если срываете покровы, то сами не косячьте, а то стыдобища получается.
+2
- bstone
  12 мая 2018, 21:45
  ПBМ, он там фигурирует лишь потому, что ТС кроме фьюча сбера других тикеров не знает :)
  +1
  - buy_sell
    13 мая 2018, 00:02
    bstone, Я еще один тикер знаю, Си. А кроме этих двух инструментов на нашей бирже ничего и нет.
    0
- buy_sell
  12 мая 2018, 22:01
  ПBМ, рублевый и долларовый индексы включены для демонстрации стратегии «купи и держи».
  0
Daytrader
13 мая 2018, 00:47
трейдер и инвестор — несовместимые личности
0
MadQuant
13 мая 2018, 10:58
Поддерживаю. Хочу сделать более подробный анализ по всем участникам с учетом только того перформанса, который они показали, начав участвовать в конкурсе. Ну плюс все-таки посмотрев не только на доходность, а на доходность в совокупности с риском.
+2
- KarL$oH
  13 мая 2018, 15:12
  MadQuant, все участники торгуют с 12.01.2018, но по некоторым есть дыры в их эквити, может быть потом, как будет время, постараюсь заполнить. Особенно по Межову будет интересно Шарпа и Сортино подсчитать.
  0
  - MadQuant
    13 мая 2018, 17:24
    KiboR, а я шарпа и сортино как раз не люблю. Ulcer & Calmar — вот что нужно большинству ритейловых инвесторов, когда они говорят о риске.
    +1
    - KarL$oH
      13 мая 2018, 23:05
      MadQuant, мне Сортино больше всего нравится, т.к. он более «живой», чем Ulcer и Кальмар, берущие максимальные дродауны для расчетов. Будет время — добавлю Сортино вторым столбцом к таблице.
      0
      - MadQuant
        14 мая 2018, 00:24
        KiboR, откуда вы в Ulcer взяли максимальный дродаун, там «среднеквадратичный дродаун». Дродаун мне принципиально больше нравится, т.к. это и есть риск. А волатильность — это ни о чем. Вон у kubatay'я она была довольно низкая — и что, это показывает риски его стратегии?
        Чем Сортино более «живой», тем что оценка волатильности часто обновляется, в отличие от макс. дродауна? Так редкое обновление — скорее даже хорошо, т.к. робастно. Кроме того, средний ретурн-то обновляется постоянно, поэтому сам показатель (Кальмар, если мы о нем) все равно будет «живым».
        0
        KarL$oH
        14 мая 2018, 00:42
        MadQuant, в кальмаре берется максимальный дродаун, мне он не нравится, нравится волатильность вниз, которая также будет учитывать макс.дродаун и будет его усреднять в течении дальнейшей жизни. Кубатай так влетает, наверное, один раз в 5 лет, когда на рынке случается экстраординарность. И что же нам все время держать в голове его макс.дродаун и забраковывать его ТС по низкому кальмару? У меня лично немного другой подход, этот макс.дродаун нужно держать в голове, но ориентироваться нужно на текущую волу вниз, т.к. она более живая, при выборе между стратегиями.
        0
        MadQuant
        14 мая 2018, 00:52
        KiboR, не согласен, вола вниз никак не учитывает автокорреляции ретунов, т.к. смотрит только на средние отрицательные однопериодные ретурны. Они могут быть маленькие, но если их много подряд — они создают большой дродаун, который Сортино никак не наказывает.
        Ну т.е. представьте две стратегии — одна дает такую последовательность ретурнов:
        -1 -1 -1 -1 2 2 2 2
        а вторая
        -1 2 -1 2 -1 2 -1 2
        Какая из них лучше? Шарп и Сортино скажут, что эти две стратегии одинаковые по качеству. Практикующий трейдер, думаю, так не думает =) А Альцер и Кальмар у них будет очень разный
        0
Альберт
14 мая 2018, 18:50
ииии. 13% с 11% дохода уплачивается же.
0